Drseča povprečja: kako jih izračunati in brati

V 20 sekundah

Definicija

Povprečje zadnjih N zaključnih cen, ki se na novo izračuna ob vsaki novi sveči. Na grafu riše zglajeno krivuljo.

Izračun

Enostavno: vsota N zaključnih cen, deljena z N. Eksponentno: večja teža zadnjim zaključnim cenam.

Kaj pove

Nedavno smer cene, z zamikom. Večji ko je N, bolj gladka je krivulja in pozneje se odzove.

Križanje

Hitro povprečje preide nad počasno ali pod njega. V petih letih bitcoina na 4-urnih svečah ni bilo boljše od naključja.

Past

Opis preteklosti zamenjati za napoved.

Drseče povprečje ničesar ne napoveduje. Povzema. Ob vsaki sveči znova izračuna povprečje zadnjih zaključnih cen, dobljena krivulja pa pokaže, kje se cena drži, brez šuma posamezne sveče.

To je najbolj razširjen indikator in tudi najlažji za izračun. Pripisujejo mu veliko: »zlata« križanja, podpore, ki sledijo ceni, potrjene trende. Na petih letih bitcoina sem izmeril, kaj od tega zdrži.

Ta vodnik opisuje metodo vadbe, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.

Izračun

Enostavno drseče povprečje sešteje zadnjih N zaključnih cen in vsoto deli z N. Pri petih zaključnih cenah 100, 102, 101, 104 in 103 znaša 510 ÷ 5 = 102. Ob naslednji sveči najstarejša zaključna cena izpade, nova pride zraven in izračun ponoviš.

Eksponentno drseče povprečje daje večjo težo zadnjim zaključnim cenam. Ob vsaki sveči se premakne za delež razlike med novo zaključno ceno in svojo prejšnjo vrednostjo. Ta delež znaša 2 ÷ (N + 1), za povprečje 20 sveč nekaj manj kot desetino. Odziva se hitreje od enostavnega in tudi bolj sledi šumu.

Pogosto ju označujejo kot MA20 ali MA50, eksponentno pa kot EMA. Najbolj spremljane nastavitve so 20, 50, 100 in 200 sveč. Nobena ni boljša od drugih: prava nastavitev je tista, ki jo obdržiš od grafa do grafa.

Branje

1. Hitro povprečje, na malo svečah: tesno sledi ceni.
2. Počasno povprečje, na več svečah: bolj gladi in se odzove pozneje.
3. Križanje: hitro preide nad počasno.
4. Cena nad obema povprečjema: govorimo o naraščajočem trendu.
5. Popravek: cena se vrne in dotakne hitrega povprečja.

V priročnikih se ponavljajo tri branja. Najprej položaj cene: nad svojimi povprečji že nekaj časa raste; pod njimi pada; med njima okleva. Nato križanje: hitro povprečje, ki preide nad počasno, tvori bikovsko križanje, ki se pri povprečjih 50 in 200 na dnevnem grafu imenuje »zlati križ«, v nasprotni smeri pa »križ smrti«. In nazadnje naklon: povprečje, ki raste, opisuje rast, ravno povprečje pa trg brez smeri.

Kaj pravi 5 let bitcoina

Vzel sem obe eksponentni povprečji, ki ju riše TradaZen, na 20 in 50 sveč. Ali je cena po vsakem križanju, vsakem položaju cene in vsakem popravku šest in dvanajst sveč pozneje šla v napovedano smer? Napovedana smer: višje po bikovskem primeru, nižje po medvedjem.

Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025. Eksponentni povprečji na 20 in 50 zaključnih cen, izračunani kot v aplikaciji. Popravek v rasti: povprečje 20 je nad povprečjem 50, cena se zaključi nad povprečjem 50, senca se dotakne povprečja 20 in zaključna cena ostane nad njim; prejšnja sveča se ga ni dotaknila. Popravek v padanju: zrcalno. Vsaka sveča nad ali pod obema povprečjema šteje kot en primer. Meja naključja pri 95 %: približno 10 točk pri križanjih, 6 pri popravkih, 1,5 pri položajih cene, 1 pri referencah. Pretekli podatki: ne napovedujejo prihodnosti.

Povprečja niso napovedala nadaljevanja. Križanja se, upoštevaje mejo, izenačijo s katero koli svečo, njihovo odstopanje pa med šestimi in dvanajstimi svečami celo spremeni predznak. Popravek na povprečje 20 v rasti je dve do tri točke boljši od reference, kar je precej pod mejo. Preboj povprečja 50 z zaključno ceno ni bil nič boljši: 47,1 % v napovedani smeri po šestih svečah navzgor, 46,6 % navzdol, na po 410 primerih.

En rezultat gre celo proti splošnemu prepričanju. Ko se je cena zaključila pod obema povprečjema, je bila šest sveč pozneje višje v 54,2 % primerov, pogosteje kot po kateri koli sveči. Te sveče si sledijo in so si podobne, zato je odstopanje nekoliko manj zanesljivo, kot kaže njegova meja. V tem obdobju zadrževanje pod povprečji ni napovedalo nadaljnjega padca.

Razlaga je v izračunu. Povprečje je sestavljeno iz preteklih cen: ko se križa, se je gibanje, ki ga povzema, že zgodilo.

Zlatih križev na enostavnih povprečjih 50 in 200 na dnevnem grafu je premalo, da bi jih šteli: pet v petih letih in šest križev smrti. Noben odstotek na tako malo primerih ne bi ničesar pomenil. To je namig, ne pravilo.

Kaj povprečje dela dobro

Pove ti, v kakšno okolje vstopaš. Kupiti trg, ki je že tedne pod svojimi povprečji, pomeni kupiti proti nedavnemu gibanju. Nič tega ne prepoveduje, pod pogojem, da to veš. Pokaže ti tudi, kdaj se je cena močno oddaljila od svojega povprečja. Gibanje je takrat že napredovalo in tvoj stop bo, če mora pod zadnje dno, daleč.

Za vse drugo je odločitev tvoja: raven, na kateri tvoja ideja postane napačna, cilj, razmerje med tveganjem in donosom, ki je vredno truda, velikost pozicije, izračunana iz stopa.

Metodično branje

1. Nastavitve izberi enkrat in jih obdrži. Menjavati povprečja, dokler ne najdeš takega, ki na preteklem grafu »deluje«, pomeni prilagajati preteklost.
2. Poimenuj situacijo: cena nad obema povprečjema, pod njima ali med njima.
3. Poišči raven, na kateri tvoja ideja postane napačna: dno, vrh, podporo ali odpor.
4. Stop postavi za to raven, ne za povprečje, ki se premakne ob vsaki sveči.
5. Preveri razmerje in velikost, s pravilom 1 %.
6. Odločitev zapiši v svoj dnevnik, skupaj s poimenovano situacijo.

Pogoste napake

• Kupiti križanje, ne da bi pogledal, kje je logični stop. Ko se povprečja križajo, je cena pogosto že precej zrasla.
• Nalagati povprečja drugo na drugo. Štiri ali pet krivulj si na koncu nasprotuje in ena ti vedno da prav.
• Obravnavati povprečje kot zid. Cena ga nenehno prečka, posebno ko trg nima smeri.
• Pozabiti na zamik. Na dnevnem grafu se povprečje 200 sveč odzove s tedni zamika.

Vadi branje povprečij

V TradaZen enota »Sledi trendu« riše povprečji 20 in 50 na resničnih grafih. V prvih dveh lekcijah ju aplikacija poimenuje in ponudi branje: »Cena nad obema povprečjema: trend raste. Pod njima: pada.« V tretji pusti le krivulji. V četrti nič več. Enota »Popravek« naredi enako z vrnitvijo na povprečje 20.

Povprečji tam služita za poimenovanje situacije, nato izgineta. Vprašanje ostane: »Kam gre trg?« Izbereš Long, Short ali »Ostanem zunaj«, aplikacija postavi stop in cilj, trg pa razkrije nadaljevanje, na simuliranem stanju. Več o tem preberi na strani o simulatorju trgovanja.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.