Fibonaccijev retracement: nariši ga, nato ga preveri

V 20 sekundah

Definicija

Ravni, narisane med dnom in vrhom jasnega giba, pri 23,6, 38,2, 50, 61,8 in 78,6 % njegove višine.

Izvor

Razmerji 0,382 in 0,618 izhajata iz Fibonaccijevega zaporedja. Raven 50 % ne: dodala se je iz navade.

Risanje

Od dna do vrha za popravek v dvigu, od vrha do dna za odboj v padcu.

Kaj sem izmeril

V petih letih bitcoina odzivi cene blizu treh ravni niso bili pogostejši kot ob njih.

Past

Gib izbiraš za nazaj, dokler ena raven ne pade točno na dno.

Fibonaccijev retracement je eno najbolj razširjenih orodij za risanje na grafu. Izbereš jasen gib, potegneš orodje od dna do vrha in graf se prekrije s črtami: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Zamisel je, da se popravek pogosto ustavi na eni od njih.

Preveril sem, ali se cena na teh ravneh odziva pogosteje kot na sosednjih cenah. V petih letih bitcoina je odgovor ne. Metoda ima omejitve in navajam jih skupaj s številkami.

Ta vodič opisuje metodo za vadbo, ne naložbenega nasveta. Trgovanje nosi visoko tveganje izgube kapitala.

Od kod izvirajo ravni

Fibonaccijevo zaporedje se začne z 0 in 1, nato je vsako število vsota prejšnjih dveh: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Dlje ko greš, bolj se razmerje med sosednjima številoma približuje 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Število, deljeno s tistim, ki je dve mesti za njim, da 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Raven 23,6 % izhaja iz skoka za tri mesta: 21 ÷ 89 = 0,236.

Raven 50 % ne izhaja iz zaporedja. Dodala se je, ker popravek za polovico giba razume vsak. Raven 78,6 % je kvadratni koren iz 0,618.

Ta razmerja imajo matematični izvor, ki ne pove ničesar o naročilih na trgu. Če ravni štejejo, je to zato, ker jih spremlja veliko trgovcev in nanje postavljajo naročila. To domnevo je mogoče preizkusiti.

Kako narisati retracement

1. Dno, začetek jasnega giba.
2. Vrh, njegov konec.
3. Raven 38,2 %: popravek izbriše 38,2 % dviga.
4. Raven 50 %.
5. Raven 61,8 %.
6. Odziv: popravek se ustavi in cena se spet obrne.

Kako ga narišeš:

1. Izberi jasen gib: izrazit dvig ali padec, z dnom in vrhom, ki bi ju videl vsakdo.
2. Potegni orodje od začetka do konca giba: od dna do vrha pri dvigu, od vrha do dna pri padcu. Vzemi sence ali zaključne cene, a vedno isto.
3. Preberi ravni: 38,2 % za plitev popravek, 50 % za srednjega, 61,8 % za globokega.
4. Poglej, kaj se ujema: stara podpora ali odpor, okroglo število, trendna črta.

Primer: cena zraste s 100 na 150. Gib meri 50. Raven 38,2 % je pri 150 − 19,1, torej 130,9; raven 50 % pri 125; raven 61,8 % pri 150 − 30,9, torej 119,1.

Kaj pove 5 let bitcoina

Popravek se vedno nekje konča in s tremi ravnmi na grafu ima dobre možnosti, da se konča blizu ene od njih. Če želiš vedeti, ali te ravni štejejo, jih moraš primerjati s cenami ob njih.

Program poišče vsak jasen gib, nato vsak odziv med popravkom, ki sledi: novo nižje dno, ki mu sledi odboj za vsaj 1,5 %. Za vsak odziv izračuna, kolikšen del giba je že izbrisan. Okoli vsake ravni nariše pas dveh točk na vsako stran, na primer od 59,8 do 63,8 % za raven 61,8 %, ter dva sosednja pasova enake širine, tik nad njim in tik pod njim. Če raven ne šteje bolj od sosednjih, njen pas prejme približno tretjino odzivov teh treh pasov.

Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. Jasen gib: dvig ali padec za vsaj 8 % (ali 12 %) brez popravka enake velikosti, določen na najvišjih in najnižjih cenah. Popravek: naslednji gib, do njegove skrajne točke. Odboj se bere na svečah, ki sledijo dnu, da ni treba ugibati vrstnega reda cen znotraj sveče. Šteti odzivi: tisti, ki padejo v enega od devetih pasov, od skupno 1.203, 709, 888 in 540 odzivov glede na nastavitev. Brez učinka ravni srednji pas prejme 33,3 %. Meja naključja pri 95 %: od 4 do 6 točk glede na vrstico. Pretekli podatki: ne napovedujejo prihodnosti.

Ravni niso pritegnile več odzivov kot sosednje cene. Pri gibih 8 % in odbojih 1,5 % je pas ravni prejel 33,2 % odzivov, pričakovana pa je tretjina. Vse štiri nastavitve ostajajo med 33,2 in 36,2 %, vsakič znotraj meje. S pasovi ene točke namesto dveh so deleži od 29,8 do 34,5 %, vedno znotraj meje. Tri ravni, naključno izbrane med 25 in 75 % in štete na enak način, v povprečju dajo enako.

Za konec popravkov ne morem sklepati. Točka, kjer se popravek dokončno ustavi, je za trgovca najpomembnejša. Takih je v petih letih le 148 pri gibih 8 % in 63 pri gibih 12 %. Ko jih omejiš na pasove okoli ravni, jih ostane premalo: meja preseže 10 točk in rezultat od ene nastavitve do druge spremeni smer. Teh številk ne objavljam.

Ta meritev ima omejitve. Program gibe izbira po stalnem pravilu, ti pa izbiraš tiste, ki jih vidiš, in ne preverja, ali raven sovpada s staro podporo. Rezultat kaže le, da se Fibonaccijeve ravni, sistematično narisane na petih letih bitcoina, ne razlikujejo od cen ob njih. To je namig, ne pravilo.

Čemu potem orodje služi

Daje skupno merilo za opis popravka. »Cena je izbrisala polovico dviga« pove več kot »precej je padla«. Popravek, ki izbriše četrtino giba, pusti dvig skoraj nedotaknjen; popravek, ki izbriše skoraj vse, ni več videti kot premor.

Za odločitev se vrni k običajnim oporam. Tvoj stop gre za dno popravka ali za začetek giba, če sprejmeš širše tveganje. Cilj postaviš pred prejšnji vrh. Razmerje tveganje/donos ti nato pove, ali je posel vreden svojega tveganja, pravilo 1 % pa določi velikost.

Pogoste napake

• Gib izbiraš za nazaj, dokler ena raven ne pade točno na dno. Na dokončanem grafu vedno obstaja gib, ki »deluje«.
• Množiš ravni: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, nato še razširitve nad 100 %. S sedmimi črtami se cena skoraj vedno dotakne ene.
• Kupuješ na ravni brez stopa in računaš na odboj. Raven sama po sebi ne ustavi ničesar.
• Menjaš skrajni točki od enega branja do drugega: en dan sence, naslednji dan zaključne cene.
• Raven obravnavaš kot točno ceno. Tudi za tistega, ki verjame vanjo, je to območje, in tvoj stop mora pustiti prostor za sence.

Vadi branje popravka

TradaZen ne riše Fibonaccijevih ravni. Enota »Popravek« te uri na istem trenutku, vrnitvi cene znotraj trenda: 20-periodno povprečje služi kot opora v prvih lekcijah, nato izgine. Med odločanjem lahko narišeš vodoravno črto na raven, ki si jo izračunal sam, ali na dno popravka.

Izbereš Long, Short ali »Ostanem zunaj«. Aplikacija postavi stop in cilj, nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju. Več o tem preberi na strani o vajah za trgovanje.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.