Fibonacci Retracement: วิธีลากเส้น แล้วตรวจสอบว่าได้ผลจริงไหม

สรุปใน 20 วินาที

นิยาม

ระดับที่ลากระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ที่ 23.6, 38.2, 50, 61.8 และ 78.6% ของความสูง

ที่มา

อัตราส่วน 0.382 และ 0.618 มาจากลำดับ Fibonacci แต่ 50% ไม่ได้มาจากลำดับนี้ มันถูกเพิ่มเข้ามาเพราะความเคยชิน

วิธีลาก

จากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดสำหรับการย่อตัวในขาขึ้น จากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดสำหรับการเด้งในขาลง

สิ่งที่ผมวัด

จากข้อมูล Bitcoin 5 ปี ปฏิกิริยาของราคาใกล้ทั้งสามระดับไม่ได้มากกว่าที่ราคาข้างเคียง

กับดัก

เลือกการเคลื่อนไหวย้อนหลัง จนกว่าจะมีระดับหนึ่งตรงกับจุดต่ำสุดพอดี

Fibonacci Retracement เป็นหนึ่งในเครื่องมือวาดกราฟที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด คุณเลือกการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ลากเครื่องมือจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุด แล้วกราฟก็เต็มไปด้วยเส้น: 38.2%, 50%, 61.8% แนวคิดคือการย่อตัวมักหยุดที่เส้นใดเส้นหนึ่ง

ผมลองหาคำตอบว่าราคามีปฏิกิริยาที่ระดับเหล่านี้บ่อยกว่าราคาที่อยู่ข้าง ๆ หรือไม่ จากข้อมูล Bitcoin 5 ปี คำตอบคือไม่ วิธีทดสอบมีข้อจำกัด และผมบอกไว้พร้อมตัวเลข

บทความนี้อธิบายวิธีการฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

ระดับต่าง ๆ มาจากไหน

ลำดับ Fibonacci เริ่มด้วย 0 และ 1 จากนั้นแต่ละตัวคือผลบวกของสองตัวก่อนหน้า: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ยิ่งไปไกล อัตราส่วนระหว่างสองตัวที่อยู่ติดกันยิ่งเข้าใกล้ 0.618: 55 ÷ 89 = 0.618 ตัวเลขหนึ่งหารด้วยตัวที่อยู่ถัดไปสองลำดับได้ 0.382: 34 ÷ 89 = 0.382 ส่วน 23.6% มาจากการข้ามสามลำดับ: 21 ÷ 89 = 0.236

ระดับ 50% ไม่ได้มาจากลำดับนี้ มันถูกเพิ่มเข้ามาเพราะการย่อตัวครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจ ส่วน 78.6% คือรากที่สองของ 0.618

อัตราส่วนเหล่านี้มีที่มาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายในตลาด ถ้าระดับเหล่านี้มีความหมาย ก็เพราะเทรดเดอร์จำนวนมากดูมันและวางคำสั่งไว้ที่นั่น สมมติฐานนี้ทดสอบได้

วิธีลาก Fibonacci Retracement

1. จุดต่ำสุด จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
2. จุดสูงสุด จุดสิ้นสุดของมัน
3. ระดับ 38.2%: การย่อตัวลบขาขึ้นไป 38.2%
4. ระดับ 50%
5. ระดับ 61.8%
6. ปฏิกิริยา: การย่อตัวหยุดและราคากลับขึ้นไป

วิธีลาก:

1. เลือกการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน: ขาขึ้นหรือขาลงที่ชัด มีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่ใครก็มองเห็น
2. ลากเครื่องมือจากจุดเริ่มถึงจุดจบของการเคลื่อนไหว: จากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดสำหรับขาขึ้น จากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดสำหรับขาลง จะใช้ไส้เทียนหรือราคาปิดก็ได้ แต่ใช้แบบเดียวกันเสมอ
3. อ่านระดับ: 38.2% สำหรับการย่อตัวตื้น 50% สำหรับการย่อตัวปานกลาง 61.8% สำหรับการย่อตัวลึก
4. ดูว่ามีอะไรตรงกัน: แนวรับหรือแนวต้าน เดิม ตัวเลขกลม ๆ หรือเส้นแนวโน้ม

ตัวอย่าง: ราคาขึ้นจาก 100 ไป 150 การเคลื่อนไหวยาว 50 ระดับ 38.2% อยู่ที่ 150 − 19.1 เท่ากับ 130.9 ระดับ 50% อยู่ที่ 125 ระดับ 61.8% อยู่ที่ 150 − 30.9 เท่ากับ 119.1

ข้อมูล Bitcoin 5 ปีบอกอะไร

การย่อตัวต้องจบที่ไหนสักแห่งเสมอ และเมื่อมีสามระดับบนกราฟ ก็มีโอกาสสูงที่จะจบใกล้หนึ่งในนั้น หากอยากรู้ว่าระดับเหล่านี้มีความหมายจริงไหม ต้องเทียบกับราคาที่อยู่ข้าง ๆ

โปรแกรมหนึ่งค้นหาการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแต่ละครั้ง แล้วหาปฏิกิริยาแต่ละครั้งระหว่างการย่อตัวที่ตามมา: จุดต่ำใหม่ ตามด้วยการเด้งกลับอย่างน้อย 1.5% สำหรับแต่ละปฏิกิริยา โปรแกรมคำนวณว่าการเคลื่อนไหวถูกลบไปแล้วกี่ส่วน รอบแต่ละระดับ โปรแกรมกำหนดแถบกว้างสองจุดในแต่ละด้าน เช่น 59.8 ถึง 63.8% สำหรับระดับ 61.8% และแถบข้างเคียงอีกสองแถบที่กว้างเท่ากัน อยู่เหนือและใต้พอดี ถ้าระดับนั้นไม่ได้สำคัญกว่าราคาข้างเคียง แถบของมันจะได้รับปฏิกิริยาประมาณหนึ่งในสามของทั้งสามแถบ

วิธีการ: BTC/USDT แท่งเทียน 4 ชั่วโมง ข้อมูลสาธารณะจาก Binance ตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2025 รวม 10,956 แท่ง การเคลื่อนไหวที่ชัดเจน: ขาขึ้นหรือขาลงอย่างน้อย 8% (หรือ 12%) โดยไม่มีการย่อตัวขนาดเท่ากัน ระบุจากราคาสูงสุดและต่ำสุด การย่อตัว: การเคลื่อนไหวถัดไป จนถึงปลายสุดของมัน การเด้งกลับอ่านจากแท่งเทียนที่ตามหลังจุดต่ำสุด เพื่อไม่ต้องเดาลำดับราคาภายในแท่งเดียว ปฏิกิริยาที่นับ: เฉพาะที่ตกอยู่ในแถบใดแถบหนึ่งจากเก้าแถบ จากปฏิกิริยาทั้งหมด 1,203, 709, 888 และ 540 ครั้งตามการตั้งค่า หากระดับไม่มีผล แถบกลางจะได้ 33.3% ค่าความคลาดเคลื่อนจากความบังเอิญที่ 95%: 4 ถึง 6 จุดแล้วแต่แถว ข้อมูลในอดีต: ไม่ได้บ่งบอกอนาคต

ระดับเหล่านี้ไม่ได้ดึงดูดปฏิกิริยามากกว่าราคาข้างเคียง เมื่อใช้การเคลื่อนไหว 8% และการเด้งกลับ 1.5% แถบของระดับได้รับปฏิกิริยา 33.2% เทียบกับที่คาดไว้หนึ่งในสาม ทั้งสี่การตั้งค่าอยู่ระหว่าง 33.2 ถึง 36.2% และอยู่ในช่วงคลาดเคลื่อนทุกครั้ง เมื่อใช้แถบกว้างหนึ่งจุดแทนสองจุด สัดส่วนอยู่ระหว่าง 29.8 ถึง 34.5% ก็ยังอยู่ในช่วงคลาดเคลื่อน ระดับสามระดับที่สุ่มระหว่าง 25 ถึง 75% นับด้วยวิธีเดียวกัน ได้ผลเฉลี่ยเท่ากัน

สำหรับจุดสิ้นสุดของการย่อตัว ผมสรุปไม่ได้ จุดที่การย่อตัวหยุดจริง ๆ คือจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ ใน 5 ปีมีเพียง 148 จุดเมื่อใช้การเคลื่อนไหว 8% และ 63 จุดเมื่อใช้ 12% เมื่อจำกัดเฉพาะแถบรอบระดับ ก็เหลือน้อยเกินไป: ช่วงคลาดเคลื่อนเกิน 10 จุด และผลกลับทิศไปมาตามการตั้งค่า ผมจึงไม่เผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้

การวัดนี้มีข้อจำกัด โปรแกรมเลือกการเคลื่อนไหวด้วยกฎตายตัว ขณะที่คุณเลือกจากสิ่งที่คุณเห็น และโปรแกรมไม่ได้ดูว่าระดับตรงกับแนวรับเดิมหรือไม่ ผลลัพธ์แสดงเพียงว่า เมื่อลากอย่างเป็นระบบบนข้อมูล Bitcoin 5 ปี ระดับ Fibonacci ไม่ได้แตกต่างจากราคาข้างเคียง นี่เป็นเบาะแส ไม่ใช่กฎ

ถ้าอย่างนั้นเครื่องมือนี้มีไว้ทำอะไร

มันให้มาตรวัดร่วมกันสำหรับอธิบายการย่อตัว "ราคาลบขาขึ้นไปครึ่งหนึ่ง" บอกอะไรได้มากกว่า "ราคาลงไปเยอะ" การย่อตัวที่ลบไปหนึ่งในสี่ของการเคลื่อนไหวทำให้ขาขึ้นแทบไม่เสียหาย ส่วนการย่อตัวที่ลบไปเกือบหมดก็ไม่ใช่การพักตัวอีกต่อไป

เวลาตัดสินใจ ให้กลับไปใช้จุดอ้างอิงตามปกติ Stop ของคุณวางไว้หลังจุดต่ำสุดของการย่อตัว หรือหลังจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงที่กว้างขึ้น เป้าหมายของคุณวางไว้ก่อนจุดสูงสุดเดิม จากนั้นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน จะบอกว่าเทรดนั้นคุ้มกับความเสี่ยงไหม และกฎ 1% จะบอกขนาดของมัน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• เลือกการเคลื่อนไหวย้อนหลัง จนกว่าจะมีระดับหนึ่งตรงกับจุดต่ำสุดพอดี บนกราฟที่จบแล้ว มักมีการเคลื่อนไหวที่ "ได้ผล" เสมอ
• ใช้ระดับมากเกินไป: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 แล้วยังมีส่วนขยายเกิน 100% อีก เมื่อมีเจ็ดเส้น ราคาแทบจะแตะเส้นใดเส้นหนึ่งเสมอ
• ซื้อที่ระดับโดยไม่มี Stop เพราะหวังว่าราคาจะเด้ง ระดับหนึ่ง ๆ ไม่ได้หยุดอะไรด้วยตัวเอง
• เปลี่ยนจุดปลาย ไปมาแต่ละครั้ง: วันหนึ่งใช้ไส้เทียน อีกวันใช้ราคาปิด
• มองระดับเป็นราคาที่แน่นอน แม้แต่คนที่เชื่อในมัน ก็ถือว่าเป็นโซน และ Stop ของคุณต้องเว้นที่ให้ไส้เทียน

ฝึกอ่านการย่อตัว

TradaZen ไม่ได้ลากระดับ Fibonacci ให้ หน่วย "การย่อตัว" ฝึกคุณในจังหวะเดียวกัน คือตอนที่ราคากลับตัวภายในแนวโน้ม: เส้นค่าเฉลี่ย 20 เป็นจุดอ้างอิงในบทเรียนแรก ๆ แล้วจะหายไป ระหว่างตัดสินใจ คุณลากเส้นแนวนอนบนระดับที่คุณคำนวณเอง หรือบนจุดต่ำสุดของการย่อตัวได้

คุณเลือก Long, Short หรือ "ไม่เข้าเทรด" แอปจะวาง Stop และเป้าหมาย จากนั้นตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้น บนยอดเงินจำลอง หากต้องการรู้เพิ่มเติม อ่านหน้าแบบฝึกหัดการเทรด

คำถามที่พบบ่อย

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน