กฎ 1% ในการเทรด: วิธีคำนวณ Position Size

สรุปใน 20 วินาที

นิยาม: เสี่ยงไม่เกิน 1% ของบัญชีต่อการเทรด กำหนดก่อนเข้าเทรด
การคำนวณ: ขนาดสถานะ = จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ ระยะ Stop
ตัวอย่าง: บัญชี 10,000 € Stop ต่ำกว่าจุดเข้า 2%: 100 € ÷ 2% ได้สถานะขนาด 5,000 €
ทำไม: ขาดทุนติดกันสิบครั้งที่ 1% เหลือ 90.4% ของบัญชี ถ้าเสี่ยง 10% ต่อการเทรด จะเหลือ 34.9%
กับดัก: ราคากระโดดแรงอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้

กฎ 1% กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าการเทรดหนึ่งครั้งจะทำให้คุณเสียได้มากแค่ไหน เพื่อไม่ให้การขาดทุนติดกันชุดไหนล้างบัญชีจนหมด ในทุกการเทรด ถ้าราคาชน Stop คุณจะเสียไม่เกิน 1% ของยอดเงิน ส่วนเรื่องอื่นทั้งหมด รวมถึงขนาดสถานะ ล้วนตามมาจากตัวเลขนี้

บทความนี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

สูตรคำนวณสองบรรทัด

จำนวนเงินที่เสี่ยง = ยอดเงิน × 1% บัญชี 10,000 € ก็คือ 100 €
ขนาดสถานะ = จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ ระยะ Stop โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาเข้า

ตัวอย่าง: บัญชี 10,000 € วาง Stop ต่ำกว่าจุดเข้า 2% คำนวณได้ 100 € ÷ 2% = 5,000 € สถานะของคุณมีขนาด 5,000 € ถ้าราคาชน Stop, 2% ของ 5,000 € ก็คือ 100 € พอดี

บัญชีเดิม แต่ Stop อยู่ที่ 0.5%: 100 € ÷ 0.5% = 20,000 € คือสองเท่าของบัญชี Stop ที่แคบทำให้เปิดสถานะใหญ่ได้โดยความเสี่ยงเท่าเดิม ตรงนี้เองที่เลเวอเรจเข้ามามีบทบาท มันทำให้ขนาดนี้เป็นไปได้ แต่ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่คุณเสี่ยงถ้า Stop ทำงานตามที่วางไว้

คุณจะคำนวณเป็นจำนวนหน่วยก็ได้ สมมติคุณซื้อสินทรัพย์ที่ราคา 60,000 วาง Stop ที่ 58,800 ห่างกัน 1,200 คำนวณได้ 100 € ÷ 1,200 = 0.083 หน่วย ถ้าราคาชน Stop คุณจะเสีย 0.083 × 1,200 ก็คือ 100 €

ลำดับสำคัญมาก วาง Stop ก่อน ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด แล้วจึงคำนวณขนาด ถ้าทำกลับกัน คือเลือกขนาดกลม ๆ แล้วค่อยวาง Stop "ตรงที่พอดี" ก็เท่ากับให้บัญชีเป็นตัวกำหนด Stop ไม่ใช่ตลาด

ทำไมต้อง 1% ไม่ใช่ 10%

การขาดทุนติดกันเกิดขึ้นได้เสมอ แม้วิธีของคุณจะถูกต้อง ตารางนี้แสดงว่าบัญชีเหลือเท่าไรหลังขาดทุนติดกัน ตามระดับความเสี่ยงต่อการเทรด:

ขาดทุนติดกัน	เสี่ยง 1%	2%	5%	10%
5	95.1% ของบัญชี	90.4%	77.4%	59%
10	90.4%	81.7%	59.9%	34.9%
20	81.8%	66.8%	35.8%	12.2%

การขาดทุนติดกันสิบครั้งไม่ใช่สถานการณ์สุดโต่ง ถ้าคุณชนะ 40% ของการเทรด ใน 200 การเทรด ช่วงขาดทุนติดกันที่ยาวที่สุดจะถึงแปดครั้งขึ้นไปในสามจากสี่กรณี ค่ามัธยฐานอยู่ที่เก้าครั้ง ตัวเลขนี้มาจากการจำลอง 20,000 ชุด ชุดละ 200 การเทรด

การขึ้นกลับมายากกว่าการลงไป:

บัญชีลดลง	ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไรจึงกลับมาที่เดิม
10%	11.1%
20%	25%
35%	53.8%
50%	100%

ที่ 1% ต่อการเทรด ขาดทุนติดกันสิบครั้งเจ็บ แต่ยังกู้คืนได้ ที่ 10% บัญชีที่เหลือต้องโตเกือบสามเท่าจึงจะกลับไปที่จุดเริ่มต้น

เป็นเพดาน ไม่ใช่ตัวเลขวิเศษ

1% เป็นเพดานที่ใช้กันทั่วไป เทรดเดอร์บางคนเสี่ยง 0.5% บางคน 2% มีสามเงื่อนไขที่ทำให้กฎนี้ใช้ได้จริง:

ตั้งตัวเลขตอนใจเย็น ก่อนเริ่มเทรด และไม่เปลี่ยนระหว่างเทรด
คำนวณจากยอดเงินจริงตอนนี้ ไม่ใช่ยอดก่อนการขาดทุนครั้งล่าสุด
มีขีดจำกัดรายวันควบคู่ เช่น ขาดทุนสามครั้งแล้วเลิก ถ้าไม่มีขีดจำกัดนี้ เทรดสิบครั้งที่ 1% ในวันที่แย่ก็เท่ากับ 10%

สิ่งที่กฎนี้ทำไม่ได้

ไม่รับประกันการขาดทุนสูงสุด ราคากระโดดแรง ข่าวประกาศ หรือคำสั่งถูกจับคู่ไกลกว่าที่ตั้งไว้ อาจทำให้ขาดทุนเกิน 1% ถ้าใช้เลเวอเรจ อาจเสียเกินเงินที่ใช้เปิดสถานะด้วยซ้ำ
ไม่ได้ทำให้วิธีที่แพ้กลายเป็นวิธีที่ชนะ ถ้าวิธีของคุณขาดทุนโดยเฉลี่ย กฎ 1% แค่ชะลอการลดลง ไม่ได้พลิกกลับ
ไม่ได้ป้องกัน Tilt กฎที่เลิกทำตามหลังแพ้สามครั้งไม่ได้ปกป้องอะไรเลย Tilt ในการเทรด มักเริ่มจากการเพิ่มขนาด "เพื่อเอาคืน"

วิธีทำทีละขั้น

กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ครั้งเดียวจบ ตอนใจเย็น
วาง Stop ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด
วัดระยะ ระหว่างจุดเข้ากับ Stop
คำนวณขนาด: จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ ระยะ Stop
ตรวจสอบอัตราส่วน ถ้าเป้าหมายไม่ได้อย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยง ให้ข้ามไป บทความเรื่องอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอธิบายการคำนวณไว้ละเอียด
จดผลเป็น R ในบันทึกการเทรดของคุณ: 1 R คือจำนวนเงินที่เสี่ยงนี้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

สับสนระหว่าง 1% ของบัญชีกับ 1% ของการเคลื่อนไหวราคา: กฎนี้ว่าด้วยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ระยะ Stop
เลือกขนาดก่อน Stop แล้วยัด Stop ไว้ตรงที่พอดี Stop จะไปอยู่ในจังหวะสวิงเล็ก ๆ ของราคาแล้วโดนชน
เพิ่มขนาดหลังขาดทุน: ความเสี่ยงต้องตัดสินใจก่อนอารมณ์มา ไม่ใช่ระหว่างนั้น
ลืมค่าธรรมเนียม: ถ้า Stop แคบ ค่าธรรมเนียมอาจเป็นส่วนสำคัญของความเสี่ยง

รูปแบบแท่งเทียนไส้ยาว เช่น Hammer หรือ Engulfing ทำให้ Stop อยู่ไกลขึ้น กฎ 1% จึงบังคับให้คุณเปิดสถานะเล็กลง

ฝึกคำนวณ

ใน TradaZen หน่วย "ขนาดสถานะ" สอนให้คุณคำนวณขนาดที่ทำให้เสี่ยง 1% ของบัญชีพอดี รวม Stop แล้ว คำถามเป็นรูปธรรม: มีบัญชี มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง มี Stop ที่ระยะหนึ่ง แล้วคุณเลือกขนาดที่ถูกต้อง บางคำถามแสดงให้เห็นว่าบัญชีเหลือเท่าไรหลังขาดทุนติดกันหลายครั้ง

เมนูของแอปยังมีเครื่องมือ "ขนาดสถานะ" ที่คำนวณขนาดสำหรับ 1 R ให้คุณ และในโหมดฝึกซ้อม คุณตัดสินใจบนกราฟจริงในอดีตด้วยยอดเงินจำลอง ถ้าคำนวณขนาดผิดก็ไม่เสียอะไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าโปรแกรมจำลองการเทรด

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณขนาดสถานะอย่างไร?

นำจำนวนเงินที่คุณยอมเสียได้ เช่น 1% ของบัญชี มาหารด้วยระยะห่างระหว่างจุดเข้ากับ Stop ในรูปเปอร์เซ็นต์ บัญชี 10,000 € เสี่ยง 100 € Stop ที่ 2%: สถานะมีขนาด 5,000 €

ควรเสี่ยง 1% หรือ 2% ต่อการเทรด?

ใช้กันทั้งสองแบบ ที่ 2% ขาดทุนติดกันสิบครั้งจะเหลือ 81.7% ของบัญชี เทียบกับ 90.4% ที่ 1% ตัวเลขที่เหมาะคือตัวที่คุณยึดได้โดยไม่เปลี่ยนหลังขาดทุนติดกัน ถ้าไม่แน่ใจ ตัวที่เล็กกว่าให้อภัยได้มากกว่า

กฎ 1% ใช้กับบัญชีเล็กได้ไหม?

ได้ การคำนวณเหมือนเดิม บัญชี 500 € 1% คือเสี่ยง 5 € ต่อการเทรด ดูเหมือนน้อย และนั่นคือจุดประสงค์: เรียนรู้ได้โดยไม่ให้การขาดทุนติดกันล้างบัญชี

1% ของบัญชี หรือ 1% ของราคา?

1% ของบัญชี กฎนี้กำหนดว่าคุณเสียได้เท่าไรถ้าราคาชน Stop ส่วนระยะ Stop อาจเป็น 0.5% หรือ 5% ของราคาก็ได้ ขนาดสถานะคือสิ่งที่ปรับเพื่อให้การขาดทุนอยู่ที่ 1% ของบัญชี

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน

กฎ 1%: วิธีคำนวณขนาดสถานะ (Position Size)