TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- นิยาม
- เสี่ยงไม่เกิน 3% ต่อการเทรด ไม่เกิน 5% สำหรับทุกสถานะที่เปิดอยู่ และเลข 7 ที่ความหมายต่างกันไปตามแหล่งที่มา
- การคำนวณ
- บัญชี 10,000 ยูโร: ขาดทุนไม่เกิน 300 ยูโรต่อการเทรด และไม่เกิน 500 ยูโรถ้าโดน Stop ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
- ตัวอย่าง
- เปิดสองการเทรด เสี่ยงการเทรดละ 3% รวมเป็น 6% กฎนี้ให้ลดการเทรดหนึ่งลงเหลือ 2%
- กับดัก
- ที่ 3% ต่อการเทรด ขาดทุนติดกัน 10 ครั้งจะเหลือ 73.7% ของบัญชี เทียบกับ 90.4% ที่ 1%
กฎ 3-5-7 ถูกพูดถึงมากในบล็อกเกี่ยวกับการเทรด กฎนี้ให้ตัวเลขสามตัวที่จำง่ายเพื่อควบคุมความเสี่ยง แต่ก็มีจุดอ่อนสองข้อ: ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียน และตัวเลขตัวที่สามก็มีความหมายไม่เหมือนกันในแต่ละเว็บไซต์
บทความนี้อธิบายวิธีการฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
กฎนี้บอกอะไร
- เลข 3: คุณเสี่ยงไม่เกิน 3% ของบัญชีในการเทรดครั้งเดียว ถ้าโดน Stop คุณจะขาดทุนไม่เกิน 3%
- เลข 5: ผลรวมความเสี่ยงของทุกการเทรดที่เปิดอยู่ต้องไม่เกิน 5% ของบัญชี ถ้าโดน Stop พร้อมกันทั้งหมด คุณจะขาดทุนไม่เกิน 5%
- เลข 7: ตรงนี้แต่ละแหล่งเห็นไม่ตรงกัน การตีความที่พบบ่อยที่สุดคือกำไรเฉลี่ยของคุณต้องมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างน้อย 7% บางแหล่งให้เลข 7 เป็นเพดานความเสี่ยงรวม โดยเลข 5 กลายเป็นเพดานต่อหนึ่งตลาด บางแหล่งให้เป็นการขาดทุนสูงสุดของบัญชี ซึ่งถ้าเกินแล้วต้องหยุดเทรด
ไม่มีหน่วยงานกำกับตลาดใดเป็นผู้กำหนดกฎนี้ และไม่มีผู้เขียนที่ทราบตัว คุณจะพบกฎนี้ในบล็อกของโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งอธิบายไว้ไม่เหมือนกันทั้งหมด ให้มองว่าเป็นตัวอย่างของกฎความเสี่ยง ไม่ใช่มาตรฐาน
เลข 3: เสี่ยง 3% ต่อการเทรดหนักแค่ไหน
3% คือสามเท่าของกฎ 1% ความต่างจะเห็นชัดเมื่อขาดทุนติดกันหลายครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นได้แม้วิธีการของคุณจะใช้ได้:
| ขาดทุนติดกัน | เสี่ยง 1% | เสี่ยง 3% |
|---|---|---|
| 5 | เหลือ 95.1% ของบัญชี | เหลือ 85.9% ของบัญชี |
| 10 | 90.4% | 73.7% |
| 20 | 81.8% | 54.4% |
วิธีคำนวณ: บัญชีที่เหลือ = (1 − ความเสี่ยง) ยกกำลังจำนวนครั้งที่ขาดทุน หลังขาดทุน 10 ครั้งที่ 3% นำ 0.97 คูณตัวเองสิบครั้งจะได้ 0.737
การขาดทุนติดกัน 10 ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าคุณชนะ 40% ของการเทรด ใน 200 การเทรด การขาดทุนติดกันที่ยาวที่สุดจะถึง 8 ครั้งขึ้นไปสามในสี่ครั้ง ตามการจำลองที่อธิบายไว้ในบทความเรื่องกฎ 1%
เลข 3 เป็นเพดาน ไม่มีอะไรบังคับให้คุณต้องเสี่ยงถึงระดับนั้น และการเสี่ยงน้อยลงจะช่วยชะลอการลดลงของบัญชีในช่วงที่ขาดทุนติดกัน
เลข 5: นับความเสี่ยงที่เปิดอยู่
เลข 5 ตอบปัญหาที่เลข 3 มองไม่เห็น: การเทรดหลายรายการที่เปิดพร้อมกันอาจขาดทุนไปพร้อมกัน
ตัวอย่าง: บัญชี 10,000 ยูโร การเทรดแรกเสี่ยง 300 ยูโร หรือ 3% การเทรดที่สองซึ่งเปิดเพิ่มก็จะเสี่ยง 300 ยูโรเช่นกัน รวมเป็น 6% กฎนี้ให้ลดการเทรดที่สองเหลือ 200 ยูโร เพื่อให้ความเสี่ยงที่เปิดอยู่รวมเป็น 500 ยูโร
กับดักคือความสัมพันธ์กันของราคา การซื้อ Bitcoin กับการซื้อ Ether แทบเป็นการเดิมพันเดียวกัน เพราะทั้งสองมักขึ้นลงพร้อมกัน เวลารวมความเสี่ยง ให้นับทั้งสองเป็นการเทรดเดียว
เมื่อการเทรดไปได้ดีแล้วและคุณเลื่อน Stop ขึ้นมาที่ราคาเข้า การเทรดนั้นแทบไม่มีความเสี่ยงเหลือ ยกเว้นกรณีราคากระโดดข้าม Stop จึงไม่ต้องนับรวมในการคำนวณ
เลข 7: สามการตีความ หนึ่งการคำนวณ
ลองใช้การตีความที่พบบ่อยที่สุด: กำไรเฉลี่ยมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างน้อย 7% ถ้าคิดเป็น R ซึ่งเป็นหน่วยความเสี่ยงของการเทรดหนึ่งครั้ง จะได้กำไรเฉลี่ยอย่างน้อย 1.07 R ต่อขาดทุนเฉลี่ย 1 R
จุดคุ้มทุนคำนวณแบบเดียวกับในบทความเรื่องอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1 ÷ (1 + 1.07) ได้ 48.3% เมื่อกำไรใหญ่กว่าขาดทุนเพียงเล็กน้อย คุณต้องถูกเกือบครึ่งหนึ่งของการเทรดจึงจะไม่ขาดทุน โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
| กำไรเฉลี่ย (R) | อัตราชนะขั้นต่ำเพื่อคุ้มทุน |
|---|---|
| 1.07 R (เลข 7 ของกฎ) | 48.3% |
| 1.5 R | 40% |
| 2 R | 33.3% |
ในการตีความนี้ เลข 7 เป็นเงื่อนไขที่อ่อน มันไม่ได้บอกเลยว่าคุณได้กำไรบ่อยแค่ไหน บันทึกการเทรดที่จดเป็น R บอกคุณได้มากกว่ากฎใด ๆ เพราะแสดงกำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และอัตราชนะจริงของคุณ
สิ่งที่กฎนี้ไม่ได้ทำ
- กฎนี้ไม่ได้กำหนดจุดวาง Stop ให้คุณ 3% ของบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่ใช่ราคา Stop ควรวางตรงจุดที่แนวคิดของคุณผิด แล้วจึงคำนวณขนาดสถานะ บทความเรื่อง stop loss อธิบายว่าควรวางไว้ตรงไหน
- กฎนี้ไม่ได้แก้วิธีการที่ขาดทุน ถ้าวิธีการของคุณขาดทุนโดยเฉลี่ย กฎนี้แค่ชะลอการลดลง ไม่ได้พลิกกลับ
- กฎนี้ไม่ได้คิดถึงค่าธรรมเนียมและการกระโดดของราคา Stop อาจถูกปิดที่ราคาเลยจุดที่ตั้งไว้ และการขาดทุนอาจเกิน 3%
วิธีใช้ทีละขั้นตอน
- เลือกความเสี่ยงต่อการเทรด ไม่เกิน 3% ตามกฎ ไม่มีอะไรบังคับให้ใช้ถึงเพดาน
- วาง Stop ตรงจุดที่แนวคิดของคุณผิด
- คำนวณขนาดสถานะ: จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ ระยะห่างถึง Stop
- รวมความเสี่ยงของการเทรดที่เปิดอยู่ โดยจัดกลุ่มการเทรดที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ถ้าเกิน 5% ให้ลดลงหรือรอ
- จดผลแต่ละครั้งเป็น R ในบันทึกการเทรด แล้วเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ยของคุณ
ฝึกวัดความเสี่ยงของคุณ
ใน TradaZen หน่วยการเรียน "ขนาดสถานะ" สอนให้คุณคำนวณขนาดที่ทำให้เสี่ยงพอดี 1% ของบัญชี โดยรวม Stop แล้ว หน่วยการเรียน "สตรีคและค่าคาดหมาย" สอนให้คุณรับมือกับการขาดทุนติดกันและคำนวณค่าคาดหมายของวิธีการหนึ่ง
ในโหมดฝึกซ้อม คุณเลือก Long หรือ Short บนกราฟจริงที่ซ่อนส่วนถัดไปไว้ แอปจะวาง Stop และเป้าหมาย แสดงสิ่งที่คุณเสี่ยงและสิ่งที่คุณจะได้ถ้าราคาถึงเป้าหมาย จากนั้นตลาดจะเผยสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งหมดบนยอดเงินจำลอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าโปรแกรมจำลองการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
กฎ 3-5-7 ในการเทรดคืออะไร?
เป็นกฎการจัดการความเสี่ยงจากประสบการณ์: เสี่ยงไม่เกิน 3% ของบัญชีต่อการเทรด ไม่เกิน 5% สำหรับทุกการเทรดที่เปิดอยู่ และกำไรเฉลี่ยมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างน้อย 7% เลข 7 ต่างกันไปตามแหล่งที่มา บางแหล่งให้เป็นเพดานความเสี่ยงรวม บางแหล่งให้เป็นการขาดทุนสูงสุดของบัญชี
ควรเสี่ยง 3% ต่อการเทรดไหม?
กฎนี้ให้ 3% เป็นเพดาน ไม่ใช่เป้าหมาย ที่ 3% ต่อการเทรด ขาดทุนติดกัน 10 ครั้งจะเหลือ 73.7% ของบัญชี ส่วนที่ 1% จะเหลือ 90.4% ยิ่งเสี่ยงต่อการเทรดต่ำเท่าไร คุณก็ยิ่งยืนได้นานขึ้นในช่วงที่ขาดทุนติดกัน
เลข 7 ในกฎ 3-5-7 หมายถึงอะไร?
ไม่มีความหมายเดียว ตามการตีความที่พบบ่อยที่สุด กำไรเฉลี่ยของคุณต้องมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างน้อย 7% ถ้ากำไรเฉลี่ย 1.07 R ต่อขาดทุน 1 R คุณต้องถูก 48.3% ของการเทรดจึงจะคุ้มทุน โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
กฎ 3-5-7 หรือกฎ 1%?
ทั้งสองกฎกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่ 3% หรือ 1% กฎ 1% ระมัดระวังกว่าและง่ายกว่า ส่วนกฎ 3-5-7 เพิ่มขีดจำกัดที่มีประโยชน์ คือเพดานความเสี่ยงรวมของทุกสถานะที่เปิดอยู่ ซึ่งคุณนำมาใช้ร่วมกับความเสี่ยงต่อการเทรดที่ต่ำกว่าได้
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
