TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- นิยาม
- ราคาที่คุณจะออกจากการเทรดที่ขาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ก่อนเข้าเทรด มันกำหนดความเสี่ยงของคุณ: 1 R
- วางตรงไหน
- ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด: ใต้จุดต่ำล่าสุดเมื่อซื้อ เหนือจุดสูงล่าสุดเมื่อขาย หรือเลยระดับราคาสำคัญออกไป
- ตัวอย่าง
- ซื้อที่ 100 จุดต่ำล่าสุดที่ 97 ช่วงเฉลี่ยของแท่งเทียนเท่ากับ 2: วาง stop ราว 96 ใต้จุดต่ำโดยเผื่อระยะครึ่งแท่งเทียน
- กับดัก
- บีบ stop ให้ชิดเพื่อให้อัตราส่วนดูดี จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี stop ที่ห่างครึ่งแท่งเทียนโดนชนใน 72% ของกรณีภายใน 24 ชั่วโมง โดยเป็นจุดเข้าที่ไม่ได้อ่านกราฟเลย
Stop loss คือส่วนเดียวของการเทรดที่คุณควบคุมได้ทั้งหมด คุณเลือกไม่ได้ว่าราคาจะไปทางไหน แต่คุณเลือกได้ว่าจะออกตรงไหนถ้าคุณคิดผิด มันเป็นตัวกำหนดว่าการเทรดครั้งนี้จะทำให้คุณเสียได้มากแค่ไหน นั่นคือ "1 R" ของคุณ
คำถามว่าควรวางตรงไหนมีคำตอบที่เรียบง่าย Stop ต้องวางไว้ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด แต่มีกับดักสองอย่างที่ทำให้เรื่องนี้ยุ่งยากขึ้น คือวางชิดเกินไปจนอยู่ในการแกว่งปกติของราคา หรือเลือกตำแหน่งจากขนาดโพซิชันแทนที่จะดูจากกราฟ
บทความนี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
วางไว้ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด
- จุดเข้า
- จุดต่ำล่าสุด: ถ้าหลุด ไอเดียการซื้อก็ผิด
- Stop ที่อยู่ใต้จุดต่ำ
- Stop ที่ชิดเกินไป: อยู่ในการแกว่งปกติของแท่งเทียน
- ระยะเผื่อระหว่างจุดต่ำกับ stop ซึ่งเป็นสัดส่วนหนึ่งของช่วงเฉลี่ยของแท่งเทียน
ทุกการเทรดมีไอเดียรองรับ เช่น "ราคายืนเหนือจุดต่ำนี้ได้" "แนวต้านถูกทะลุแล้ว" "ขาขึ้นยังไปต่อ" Stop จะวางไว้ตรงจุดที่ไอเดียนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป
- เมื่อซื้อ วางใต้จุดต่ำล่าสุด หรือใต้แนวรับ
- เมื่อขาย วางเหนือจุดสูงล่าสุด หรือเหนือแนวต้าน
- หลังเกิดรูปแบบกราฟ วางเลยปลายของรูปแบบนั้น เช่น ใต้ไส้ของแท่งค้อน หรือเหนือไหล่ขวาของหัวและไหล่
- เผื่อระยะไว้ ไส้เทียนมักทะลุระดับราคาไปไม่กี่จุดก่อนจะกลับตัว โดยทั่วไปจะบวกเพิ่มสัดส่วนหนึ่งของช่วงเฉลี่ยของแท่งเทียน
ช่วงเฉลี่ยนี้มีชื่อเรียกว่า ATR ย่อมาจาก Average True Range คือค่าเฉลี่ยของช่วงราคาของแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด รวมช่องว่างราคาด้วย สำหรับ Bitcoin ในกราฟ 4 ชั่วโมง ค่ามัธยฐานของมันอยู่ที่ 1.54% ของราคาในช่วงปี 2021 ถึง 2025 ATR ช่วยให้คุณบอกได้ว่าอะไร "ชิด" หรือ "กว้าง" ไม่ว่าจะเป็นตลาดไหน
ราคาที่ต้องจ่ายเมื่อ stop ชิดเกินไป
ผมวัดการแกว่งของราคาจากข้อมูล Bitcoin ห้าปี สำหรับแท่งเทียนแต่ละแท่ง ผมสมมติว่าซื้อที่ราคาปิด โดยไม่อ่านกราฟเลย และวาง stop ไว้ด้านล่างในระยะคงที่ จากนั้นนับว่ามีไส้เทียนมาชน stop บ่อยแค่ไหนใน 6 แท่งถัดไป (24 ชั่วโมง) และใน 12 แท่งถัดไป (48 ชั่วโมง)
| ระยะของ stop | ถูกชนภายใน 24 ชั่วโมง | ถูกชนภายใน 48 ชั่วโมง |
|---|---|---|
| 0.5 ATR | 72.3% | 81.3% |
| 1 ATR | 48% | 62.4% |
| 1.5 ATR | 32.4% | 47.3% |
| 2 ATR | 22.1% | 35.8% |
| 3 ATR | 10.6% | 20.6% |
| ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียน 10 แท่งล่าสุด | 36.1% | 47.8% |
วิธีการ: BTC/USDT แท่งเทียน 4 ชั่วโมง ข้อมูลสาธารณะของ Binance ตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2025 รวม 10,844 จุดเข้า ATR คือค่าเฉลี่ยของช่วงราคาจริงของแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด คำนวณแบบเดียวกับในแอป Stop ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียน 10 แท่งล่าสุดมีค่ามัธยฐานอยู่ห่างจากจุดเข้า 1.47 ATR สำหรับฝั่งขายที่วาง stop ไว้ด้านบน ตัวเลขแทบจะเหมือนกัน ค่าคลาดเคลื่อนจากความบังเอิญที่ระดับ 95%: น้อยกว่าหนึ่งจุด ข้อมูลในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคต
จุดเข้าเหล่านี้ไม่มีการอ่านกราฟเลย มันวัดสิ่งที่ตลาดทำแบบสุ่ม Stop ที่ห่างครึ่งแท่งเทียนโดนชนเกือบสามในสี่ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าไอเดียของคุณจะดีหรือไม่ ที่ 1 ATR โดนชนหนึ่งในสองครั้ง การแกว่งของราคาไม่ได้ตัดสินการวิเคราะห์ของคุณ
Stop ใต้จุดต่ำล่าสุดมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ stop ที่ 1.5 ATR ซึ่งเป็นระยะมัธยฐานของมัน มันไม่ได้ป้องกันได้ดีกว่า stop อื่นที่ระยะเท่ากัน ข้อดีเดียวของมันคือวางอยู่ตรงจุดที่ไอเดียผิด เมื่อมันโดนชน คุณจะรู้ว่าเพราะอะไร
กว้างหรือชิด: ขนาดโพซิชันคือสิ่งที่ต่าง
Stop ที่กว้างกว่าจะโดนชนน้อยกว่า แต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่า เพราะเมื่อโดนชนก็เสียมากกว่า เพื่อให้ความเสี่ยงเท่าเดิม โพซิชันต้องเล็กลง
ตัวอย่าง: บัญชี 10,000 ยูโร เสี่ยง 1% คือ 100 ยูโร Stop ห่างจากจุดเข้า 1%: โพซิชัน 10,000 ยูโร Stop ห่าง 3%: โพซิชัน 3,333 ยูโร ถ้า stop โดนชน ขาดทุน 100 ยูโรเท่ากันทั้งสองกรณี การคำนวณแบบเต็มอยู่ในบทความเรื่องกฎ 1%
ผลอีกอย่างเกี่ยวกับเป้าหมาย Stop ที่ไกลขึ้นสองเท่าต้องการเป้าหมายที่ไกลขึ้นสองเท่าเพื่อรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไว้เท่าเดิม ถ้ากราฟไม่มีพื้นที่ให้ การเทรดนั้นก็ไม่คุ้มความเสี่ยง คุณข้ามไป ไม่ใช่บีบ stop ให้ชิดขึ้น
คำสั่ง stop ไม่ได้รับประกันราคา
เมื่อใช้ผ่านตัวกลาง stop loss จะอยู่ในรูปคำสั่งแบบมีเงื่อนไขเปิดใช้งาน Autorité des marchés financiers (AMF) หน่วยงานกำกับตลาดการเงินของฝรั่งเศส อธิบายไว้สองแบบในหน้าเรื่องคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (ภาษาฝรั่งเศส):
- คำสั่งแบบราคาเปิดใช้งาน (stop order) จะกลายเป็นคำสั่งแบบราคาตลาดทันทีที่ราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ คำสั่งจะถูกจับคู่ แต่คุณควบคุมราคาไม่ได้
- คำสั่งแบบช่วงราคาเปิดใช้งาน (stop limit) จะกลายเป็นคำสั่งแบบกำหนดราคา คุณควบคุมราคาได้ แต่คำสั่งอาจไม่ถูกจับคู่ หรือถูกจับคู่เพียงบางส่วน
ผู้ไกล่เกลี่ยของ AMF รายงานกรณีของนักลงทุนรายหนึ่งที่ตั้งคำสั่งขายแบบราคาเปิดใช้งานไว้ที่ 12.03 ยูโร และ 11.98 ยูโร แต่ถูกจับคู่ที่ 11.42 ยูโร หลังจากราคาดุลยภาพแรกหรือ fixing อยู่ที่ 11.34 ยูโร กรณีศึกษานี้ ย้ำว่าเมื่อตลาดผันผวนสูง คำสั่งอาจถูกจับคู่ต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้มาก ขาดทุนจริงของคุณจึงอาจเกิน R ที่วางแผนไว้
วิธีการ ทีละขั้นตอน
- เขียนไอเดียของคุณ เป็นประโยคเดียว ก่อนเข้าเทรด
- หาราคาที่ทำให้ไอเดียผิด เช่น จุดต่ำ จุดสูง หรือระดับราคา
- เผื่อระยะ สำหรับไส้เทียน เป็นสัดส่วนหนึ่งของ ATR
- หาเป้าหมาย บนกราฟแล้วคำนวณอัตราส่วน ถ้าต่ำเกินไป ไม่ต้องเทรด
- คำนวณขนาดโพซิชัน จากระยะของ stop
- อย่าขยับ stop ให้ห่างออกไปเด็ดขาด คุณขยับให้ชิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงได้ แต่ห้ามขยับออกเพราะหวัง
- จดลงในบันทึกการเทรด ว่า stop โดนชนเพราะการแกว่งของราคา หรือเพราะไอเดียผิดจริง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- บีบ stop ให้ชิดเพื่อให้อัตราส่วนดูดี อัตราส่วนสูงขึ้นบนกระดาษ แต่ stop โดนชนในความเป็นจริง
- เลือก stop จากขนาดโพซิชัน คือเลือกขนาดเป็นตัวเลขกลมๆ ก่อน แล้ววาง stop "ตรงที่พอดี" Stop ต้องขึ้นอยู่กับตลาด ไม่ใช่บัญชีของคุณ
- ขยับ stop ออกเมื่อราคาเข้าใกล้ ขาดทุนจะเกิน R ที่วางแผนไว้และไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป นี่คือสัญญาณหนึ่งของTilt
- เก็บ stop ไว้ในหัว Stop ในใจจะถูกต่อรองในวินาทีที่ต้องทำตามพอดี
- วาง stop ตรงจุดต่ำหรือระดับราคาเป๊ะ ไส้เทียนจะทะลุผ่านก่อนกลับตัว และ stop โดนชนเพราะไม่กี่จุด
ฝึกวาง stop ของคุณ
ใน TradaZen หน่วยการเรียน "ขนาดโพซิชัน" จะถามคุณว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเลือกขนาดเป็นตัวเลขกลมๆ แล้วค่อยวาง stop ตรงที่พอดี คำตอบของแอปคือ "วาง stop ตามบัญชีแทนที่จะตามตลาด" หน่วยการเรียน "แผนและบันทึกการเทรด" ย้ำว่าการเทรดที่ไม่ได้กำหนด stop ไว้ก่อนเข้าคือการพนัน และไม่ควรเข้า
ในโหมดฝึกซ้อม หลังจากคุณเลือก Long หรือ Short แอปจะวาง Stop ไว้ห่างจากจุดเข้า 1 ATR และเป้าหมายไว้ที่ 2 ATR คุณยืนยัน หรือเปลี่ยนใจก็ได้ ถ้าแท่งเทียนแท่งเดียวชนทั้ง Stop และเป้าหมาย Stop จะถูกนับก่อน ถ้าราคาเปิดเลย Stop ไปแล้ว จะออกที่ราคาเปิด และขาดทุนจะเกิน 1 R ในโหมดเล่นซ้ำแบบอิสระ คุณเดินกราฟทีละแท่งและเลื่อน Stop ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุนได้ หากต้องการรู้เพิ่มเติม อ่านหน้าโปรแกรมจำลองการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
ควรวาง stop loss ตรงไหน?
ตรงจุดที่ไอเดียการเทรดของคุณผิด คือใต้จุดต่ำล่าสุดเมื่อซื้อ เหนือจุดสูงล่าสุดเมื่อขาย หรือเลยแนวรับหรือแนวต้านออกไป เผื่อระยะเล็กน้อยสำหรับไส้เทียน เป็นสัดส่วนหนึ่งของช่วงเฉลี่ยของแท่งเทียน
Stop loss ควรห่างแค่ไหน?
ไม่มีระยะที่ใช้ได้กับทุกกรณี ขึ้นอยู่กับกราฟ ให้วัดเป็น ATR ซึ่งคือช่วงเฉลี่ยของแท่งเทียน จากข้อมูล Bitcoin ห้าปีในกราฟ 4 ชั่วโมง กับจุดเข้าแบบสุ่ม stop ที่ 0.5 ATR ถูกชนใน 72% ของกรณีภายใน 24 ชั่วโมง ส่วน stop ที่ 2 ATR ถูกชนใน 22% ของกรณี
ควรขยับ stop loss ไหม?
ขยับได้เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง คือขยับให้ชิดขึ้น หรือเลื่อนมาที่ราคาเข้าเมื่อการเทรดไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ห้ามขยับออกเด็ดขาด Stop ที่ถูกขยับออกไม่ใช่ stop อีกต่อไป และขาดทุนจะเกิน R ที่วางแผนไว้
Stop loss รับประกันราคาที่ออกได้ไหม?
ไม่ได้ คำสั่งแบบราคาเปิดใช้งานจะกลายเป็นคำสั่งแบบราคาตลาดเมื่อราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ ถ้าราคากระโดด คำสั่งจะถูกจับคู่ที่ราคาต่ำกว่า บางครั้งต่ำกว่ามาก ตามที่ AMF ย้ำไว้
Stop ในใจ หรือ stop ที่วางจริง?
Stop ที่วางจริงจะทำงานเองโดยไม่ต้องพึ่งคุณ Stop ในใจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในจังหวะที่แย่ที่สุด ตอนที่ราคาเข้าใกล้และความอยากรอต่อเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการฝึกวินัย ให้วางมันไว้จริง
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
