TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- นิยาม
- ความเสี่ยงคือระยะจากจุดเข้าถึง Stop ผลตอบแทนที่ตั้งเป้าคือระยะจากจุดเข้าถึงเป้าหมาย อัตราส่วนเทียบสองระยะนี้
- การคำนวณ
- สำหรับฝั่งซื้อ: (เป้าหมาย − จุดเข้า) ÷ (จุดเข้า − Stop)
- ตัวอย่าง
- ซื้อที่ 100 Stop ที่ 98 เป้าหมายที่ 104: อัตราส่วน 1 ต่อ 2 หรือเป้าหมาย 2 R
- จุดคุ้มทุน
- ถ้าเป้าหมายคือ 2 R คุณต้องถูกมากกว่าหนึ่งในสามครั้งจึงจะคุ้มทุน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
- กับดัก
- ยิ่งเป้าหมายอยู่ไกล ยิ่งถูกชนน้อยครั้ง
ก่อนเข้าเทรด คุณรู้ได้สองอย่าง: ถ้าไอเดียผิด คุณจะเสียเท่าไร และถ้าไอเดียถูก คุณตั้งเป้าไว้เท่าไร Risk Reward Ratio วางสองระยะนี้ไว้เทียบกัน นี่คือตัวกรองแรกของทุกเทรด ก่อนจะถามด้วยซ้ำว่าราคาจะไปทางไหน
เนื้อหานี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
วิธีคำนวณ
- จุดเข้า
- Stop: ราคาที่ไอเดียของคุณกลายเป็นผิด
- เป้าหมาย: ราคาที่คุณวางแผนจะออกพร้อมกำไร
- ความเสี่ยง: จากจุดเข้าถึง Stop นี่คือ "1 R" ของคุณ
- ผลตอบแทนที่ตั้งเป้า: จากจุดเข้าถึงเป้าหมาย ในที่นี้เท่ากับสองเท่าของความเสี่ยง
สำหรับฝั่งซื้อ สูตรมีบรรทัดเดียว:
อัตราส่วน = (เป้าหมาย − จุดเข้า) ÷ (จุดเข้า − Stop)
ตัวอย่าง: คุณซื้อที่ 100 ตั้ง Stop ที่ 98 และเป้าหมายที่ 104 คุณเสี่ยง 2 เพื่อเป้า 4 อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 2 เขียนได้อีกแบบว่า 1:2 หรือ "2 R" สำหรับฝั่งขายให้กลับด้าน: Stop อยู่เหนือจุดเข้า เป้าหมายอยู่ด้านล่าง
ระวังลำดับการเขียน บางคนเขียน 1:2 (ความเสี่ยงก่อน) บางคนเขียน 2:1 (ผลตอบแทนก่อน) การพูดเป็น R ช่วยไม่ให้สับสน: เป้าหมาย 2 R เท่ากับสองเท่าของสิ่งที่คุณเสี่ยง
R หน่วยที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
R คือสิ่งที่คุณเสียถ้าราคาชน Stop เทรดที่ถึงเป้าหมาย 2 R ได้กลับมาสองเท่าของที่คุณเสี่ยง เทรดที่โดน Stop เสีย 1 R เทรดที่ปิดกลางทางอาจได้ 0.8 R
การนับเป็น R แทนการนับเป็นเงินมีข้อดี: เทรดของคุณเปรียบเทียบกันได้ ไม่ว่าบัญชีหรือตลาดจะใหญ่แค่ไหน บันทึกการเทรดที่จดเป็น R บอกคุณว่าวิธีของคุณใช้ได้จริงไหม ไม่ใช่แค่บอกว่าสัปดาห์นี้ดีหรือไม่ อ่านเพิ่มได้ในหน้าบันทึกการเทรด
อัตราชนะที่คุณต้องมี
อัตราส่วนกับอัตราชนะทำงานคู่กัน ยิ่งเป้าหมายอยู่ไกล คุณยิ่งไม่ต้องถูกบ่อย ตารางนี้แสดงจุดคุ้มทุน คือสัดส่วนเทรดที่ชนะซึ่งถ้าต่ำกว่านี้ ค่าเฉลี่ยจะติดลบ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม:
| เป้าหมาย | อัตราชนะขั้นต่ำเพื่อคุ้มทุน |
|---|---|
| 1 R | 50% |
| 1.5 R | 40% |
| 2 R | 33.3% |
| 3 R | 25% |
| 4 R | 20% |
สูตร: จุดคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + เป้าหมายเป็น R) ถ้าเป้าหมายคือ 2 R คุณผิดได้สองในสามครั้งและยังคุ้มทุน ก่อนหักค่าธรรมเนียม
ถ้าจะลงลึกขึ้น ค่าคาดหวังต่อเทรดเขียนได้ว่า: อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ยเป็น R − อัตราแพ้ × 1 R ถ้าชนะ 40% และตั้งเป้า 2 R: 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = 0.2 R ต่อเทรด บนกระดาษ ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างราคาซื้อขาย และ slippage ของคำสั่งจะทำให้ตัวเลขนี้ลดลง และค่าเฉลี่ยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับชุดเทรดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ
ทำไมอัตราส่วนสูงอย่างเดียวไม่พอ
อัตราส่วน 1 ต่อ 5 ดูน่าสนใจ แต่เป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า Stop ห้าเท่าจะถูกชนน้อยกว่ามาก อัตราส่วนต้องดูคู่กับอัตราชนะเสมอ ห้ามดูแยก
มีสองวิธีแต่งอัตราส่วนให้ดูดีที่จะทำร้ายคุณ:
- ขยับ Stop ให้ใกล้ขึ้น: อัตราส่วนสูงขึ้น แต่ Stop ที่แคบเกินไปจะโดนการแกว่งปกติของราคา มันโดนก่อนที่ไอเดียของคุณจะมีเวลาได้แสดงผล
- ขยับเป้าหมายให้ไกลขึ้นโดยไม่มีเหตุผล: เป้าหมายต้องสอดคล้องกับบางอย่างบนกราฟ เช่น จุดสูงสุดเดิม หรือระดับที่ราคาเคยแตะ ไม่ใช่ตัวเลขที่ดูสวย
กฎที่ถูกต้อง: วาง Stop ตรงที่ไอเดียของคุณกลายเป็นผิด วางเป้าหมายตรงที่ตลาดมีเหตุผลจะติด แล้วค่อยคำนวณอัตราส่วน ถ้าต่ำเกินไป คุณไม่ต้องเปลี่ยนราคา แค่ข้ามเทรดนั้นไป
อัตราส่วนในระบบเทรด
- วาง Stop ก่อน ตรงที่ไอเดียของคุณกลายเป็นผิด: ใต้จุดต่ำล่าสุดสำหรับฝั่งซื้อ เหนือจุดสูงล่าสุดสำหรับฝั่งขาย
- หาเป้าหมายที่มีเหตุผล บนกราฟ
- คำนวณอัตราส่วน ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ของคุณ เช่น 2 R คุณไม่เข้า
- คำนวณขนาดโพซิชัน จากความเสี่ยงของคุณ กฎ 1% อธิบายวิธีไว้
- ไม่ขยับทั้ง Stop และเป้าหมาย ระหว่างเทรด ยกเว้นมีกฎที่เขียนไว้ก่อนเข้า
- จด R ที่ได้จริง ลงบันทึกการเทรด แล้วเทียบกับ R ที่วางแผนไว้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ตัดกำไรเร็วแต่ปล่อยขาดทุนวิ่ง: อัตราส่วนที่วางแผนไว้คือ 2 R แต่อัตราส่วนจริงต่ำกว่า 1 R นี่คือความผิดพลาดที่แพงที่สุด และจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีบันทึกการเทรด
- ขยับ Stop เมื่อราคาเข้าใกล้ ขาดทุนจะเกิน R ที่วางไว้ และไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป นี่คือสัญญาณหนึ่งของ Tilt
- ลืมค่าธรรมเนียม: ในเทรดสั้น ๆ ค่าธรรมเนียมมีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ R
- ตัดสินอัตราส่วนโดยไม่ดูอัตราชนะ: อัตราส่วนอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นใช้ได้จริงไหม
รูปแบบแท่งเทียนก็คัดกรองได้ด้วยตัวกรองนี้ หลังแท่งค้อน หรือแท่งกลืนกิน Stop มักอยู่ไกล อัตราส่วนจะเป็นตัวตัดสินว่าเทรดนั้นคุ้มหรือไม่
ฝึกประเมินแผนเทรด
ใน TradaZen หน่วย "บริหารความเสี่ยงของคุณ" สอนให้คุณวัดทุกเทรดเป็น R บางคำถามจะแสดงแผนบนกราฟจริงและถามคุณว่า "แผนซื้อนี้ใช้ได้ไหม" ใช่ หรือเป้าหมายสั้นเกินไป หรือ Stop แคบเกินไป
ในโหมดฝึกซ้อม คุณเลือก Long หรือ Short บนกราฟจริงที่ซ่อนส่วนที่เหลือไว้ แอปวาง Stop และเป้าหมาย แสดงจำนวนที่คุณเสี่ยง แล้วคุณยืนยันหรือเปลี่ยนใจ จากนั้นตลาดจะเผยสิ่งที่เกิดขึ้น บนยอดเงินจำลอง มีกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: ถ้าแท่งเทียนเดียวแตะทั้ง Stop และเป้าหมาย ให้นับว่าโดน Stop อ่านเพิ่มได้ในหน้าโปรแกรมจำลองการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
Risk Reward Ratio ที่ดีคือเท่าไร?
ไม่มีอัตราส่วนที่ดีที่ใช้ได้กับทุกคน เทรดเดอร์หลายคนตั้งขั้นต่ำไว้ที่ 1 ต่อ 2 เพราะเหลือที่ว่างให้อัตราชนะ: ชนะหนึ่งในสามของเทรดก็พอคุ้มทุน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม สิ่งที่สำคัญคือทั้งอัตราส่วนและความถี่ที่เป้าหมายของคุณถูกชน
คำนวณ Risk Reward Ratio อย่างไร?
หารระยะจากจุดเข้าถึงเป้าหมายด้วยระยะจากจุดเข้าถึง Stop ซื้อที่ 100 Stop ที่ 98 เป้าหมายที่ 104: 4 ÷ 2 = 2 อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 2
อัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต้องมีอัตราชนะเท่าไร?
มากกว่าหนึ่งในสามของเทรดเล็กน้อย คือ 33.3% เพื่อคุ้มทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม ในทางปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมและ slippage ของคำสั่งทำให้ต้องมากกว่านั้นอีกนิด
ควรเขียน 1:2 หรือ 2:1?
มีทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนใส่ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาด ให้พูดเป็น R: เป้าหมาย 2 R เท่ากับสองเท่าของสิ่งที่คุณเสี่ยง
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
