TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- นิยาม
- Relative Strength Index เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการขึ้นกับค่าเฉลี่ยของการลงใน 14 แท่งเทียน บนสเกล 0 ถึง 100
- การคำนวณ
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + ค่าเฉลี่ยการขึ้น ÷ ค่าเฉลี่ยการลง)
- โซน
- เหนือ 70: overbought ต่ำกว่า 30: oversold ทั้งสองเป็นเพียงข้อตกลงในการอ่าน
- สิ่งที่บอก
- ความเร็วของการเคลื่อนไหวล่าสุด RSI สูงบอกว่าราคาขึ้นเร็ว ไม่ได้บอกว่าราคาจะลง
- กับดัก
- ขายเพราะ RSI เกิน 70 จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี ราคามักขึ้นต่อมากกว่า
RSI คืออินดิเคเตอร์ตัวแรกที่คนมักเพิ่มไว้ใต้กราฟ มันมีแค่เส้นเดียวที่วิ่งจาก 0 ถึง 100 และมีสองระดับ: 70 ด้านบน และ 30 ด้านล่าง วิธีอ่านที่สอนกันทั่วไปนั้นง่าย เหนือ 70 ตลาดขึ้นมากเกินไปและจะปรับฐาน ต่ำกว่า 30 ตลาดลงมากเกินไปและจะเด้งกลับ
จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี ครึ่งหนึ่งของวิธีอ่านนี้ใช้ไม่ได้ อีกครึ่งก็แทบจะใช้ไม่ได้
บทความนี้อธิบายวิธีการฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
RSI วัดอะไร
RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index เสนอโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 มันเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าใน 14 แท่งเทียนล่าสุด: ค่าเฉลี่ยของการขึ้นจากราคาปิดหนึ่งไปอีกราคาปิดหนึ่ง และค่าเฉลี่ยของการลง
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS) โดย RS คือค่าเฉลี่ยการขึ้นหารด้วยค่าเฉลี่ยการลง
ตัวอย่าง: ใน 14 แท่งเทียน การขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2 และการลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1 RS เท่ากับ 2 และ RSI เท่ากับ 100 − 100 ÷ 3 คือ 66.7 ถ้าการลงหายไป RSI จะเข้าใกล้ 100 ถ้าการขึ้นหายไป RSI จะเข้าใกล้ 0 ค่าเฉลี่ยทั้งสองถูกปรับให้เรียบตามวิธีของ Wilder: แท่งเทียนใหม่แต่ละแท่งมีน้ำหนักหนึ่งในสิบสี่
ดังนั้น RSI จึงวัดความเร็วและความสม่ำเสมอของการเคลื่อนไหวล่าสุด มันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะจบเมื่อไร
- ราคา
- RSI ที่วาดไว้ใต้กราฟ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
- โซนเหนือ 70 ที่เรียกว่า overbought
- โซนต่ำกว่า 30 ที่เรียกว่า oversold
- Overbought ที่ยืดเยื้อ: RSI อยู่เหนือ 70 ขณะที่ราคายังขึ้นต่อ
ค่าตั้งแตกต่างกันได้: ค่าเริ่มต้นคือ 14 แท่งเทียน บางครั้งใช้ 9 หรือ 21 ระดับอยู่ที่ 70 และ 30 บางครั้งใช้ 80 และ 20 ให้ใช้ค่าเดิมทุกครั้งที่อ่าน
ข้อมูล Bitcoin 5 ปีบอกอะไร
ผมนับทุกครั้งที่ RSI เข้าโซนของมัน แล้วดูราคาหลังจากนั้นหกและสิบสองแท่งเทียน ทิศทางตามการอ่านแบบดั้งเดิม: ราคาสูงขึ้นหลัง oversold และต่ำลงหลัง overbought แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของตัวเองที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
| หลังจาก… | จำนวนกรณี | ทิศทางแบบดั้งเดิมที่ 6 แท่ง | ทิศทางแบบดั้งเดิมที่ 12 แท่ง |
|---|---|---|---|
| RSI ลงต่ำกว่า 30 | 169 | 61.5% | 58% |
| RSI กลับขึ้นเหนือ 30 | 169 | 56.2% | 49.7% |
| แท่งเทียนใดก็ได้ในช่วงขาลง (ค่าอ้างอิง ราคาสูงขึ้น) | 4,468 | 54.1% | 53.1% |
| RSI ขึ้นเหนือ 70 | 172 | 45.9% | 49.4% |
| RSI กลับลงต่ำกว่า 70 | 172 | 50% | 48.3% |
| แท่งเทียนใดก็ได้ในช่วงขาขึ้น (ค่าอ้างอิง ราคาต่ำลง) | 4,760 | 51.9% | 49.5% |
วิธีการ: BTC/USDT แท่งเทียน 4 ชั่วโมง ข้อมูลสาธารณะจาก Binance ตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2025 รวม 10,956 แท่ง RSI 14 แท่ง ปรับให้เรียบแบบ Wilder หนึ่งกรณีคือการข้ามระดับหนึ่งครั้ง ไม่ใช่ทุกแท่งที่อยู่ในโซน ขาลง: ราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาปิด 20 แท่งล่าสุด และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนั้นเมื่อ 10 แท่งก่อน ขาขึ้น: กลับกัน ค่าคลาดเคลื่อนจากความบังเอิญที่ 95%: ประมาณ 7.5 จุดสำหรับการข้ามระดับ และ 1.5 จุดสำหรับค่าอ้างอิง ข้อมูลในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคต
Oversold ให้ความได้เปรียบเล็กน้อย อยู่ที่ขอบของความบังเอิญ หลัง RSI ลงต่ำกว่า 30 ราคาสูงขึ้นในอีกหกแท่งต่อมาใน 61.5% ของกรณี เทียบกับ 54.1% สำหรับแท่งเทียนขาลงทั่วไป ส่วนต่าง 7.4 จุดแค่แตะค่าคลาดเคลื่อนพอดี ที่สิบสองแท่ง ส่วนต่างลดเหลือห้าจุด ต่ำกว่าค่าคลาดเคลื่อน การรอให้ RSI ออกจากโซน หรือที่มักแนะนำกันว่า "รอสัญญาณยืนยัน" ให้ผลแย่กว่า
Overbought ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคาจะลง หลัง RSI ขึ้นเหนือ 70 ราคาสูงขึ้นในอีกหกแท่งต่อมาใน 54.1% ของกรณี จากแท่งเทียน 811 แท่งที่ปิดโดยมี RSI เหนือ 70 ราคาสูงขึ้นในอีกสิบสองแท่งต่อมาใน 58.6% ของกรณี เทียบกับ 51.5% สำหรับแท่งเทียนทั่วไป แท่งเทียนเหล่านี้มักอยู่ติดกัน ส่วนต่างจึงหนักแน่นน้อยกว่าที่ค่าคลาดเคลื่อน 3.4 จุดทำให้ดู ในช่วงเวลานี้ RSI ที่สูงสะท้อนตลาดที่แข็งแรงมากกว่าตลาดที่หมดแรง
ข้อสังเกตหนึ่ง: Bitcoin ขึ้นเกือบสามเท่าระหว่างสองวันที่นี้ จาก 29,278 เป็น 87,648 ดอลลาร์ ตลาดที่เป็นขาขึ้นระยะยาวย่อมดันตัวเลขไปทางนี้ ในตลาดอื่นหรือช่วงเวลาอื่น ผลอาจเปลี่ยนไป นี่คือเบาะแส ไม่ใช่กฎ
อ่านอย่างมีหลักการ
- อ่านราคาก่อน RSI คำนวณจากราคา มันไม่มีข้อมูลใดที่กราฟไม่มี
- ดู RSI ในบริบทของเทรนด์ ในขาขึ้นแรง RSI อาจอยู่เหนือ 70 ได้หลายวัน การขายด้วยเหตุผลนี้อย่างเดียวคือการไปขวางทางการเคลื่อนไหว
- มอง oversold เป็นบริบท ไม่ใช่จุดเข้า ราคาที่ลงมาเยอะแล้วก็ยังลงต่อได้
- ตัดสินใจด้วยระดับราคา จุดเข้า Stop และเป้าหมายของคุณวางบนกราฟ: จุดต่ำ จุดสูง หรือแนวรับหรือแนวต้าน
- คำนวณอัตราส่วนและขนาด ก่อนเข้าเทรด: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แล้วตามด้วยกฎ 1%
Divergence แบบสั้น ๆ
Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำที่ตื้นกว่าเดิม ด้านบนก็กลับกัน การเคลื่อนไหวยังดำเนินต่อ แต่ช้าลง เทรดเดอร์หลายคนมองว่ามันเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวใกล้เข้ามา
ผมไม่ได้วัดมันในที่นี้ การตรวจจับ divergence ขึ้นอยู่กับค่าตั้ง: จุดต่ำต้องลึกแค่ไหนถึงนับ และระหว่างสองจุดต่ำต้องห่างกันกี่แท่ง ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปตามค่าตั้งไม่ได้พิสูจน์อะไร จำไว้ว่าการเคลื่อนไหวที่ช้าลงไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่หยุด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ขายเพราะ RSI เกิน 70 จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี ราคามักขึ้นต่อมากกว่า
- ซื้อเพราะ RSI ลงต่ำกว่า 30 โดยไม่มี Stop และไม่มีระดับราคา ความได้เปรียบที่วัดได้นั้นน้อย และการลงแรงทำให้ RSI ต่ำอยู่นานได้
- ซ้อนอินดิเคเตอร์ ที่บอกเรื่องเดียวกัน RSI, Stochastic และออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ ล้วนคำนวณจากราคาชุดเดียวกัน
- เปลี่ยนค่าตั้ง ไปเรื่อย ๆ จนเจอค่าที่ "ได้ผล" บนกราฟในอดีต
ฝึกอ่านราคา
TradaZen ไม่แสดง RSI บทเรียนจะวาดค่าเฉลี่ยหรือระดับราคาไม่เกินสองเส้น แล้วเอาออก: คุณจะได้ฝึกอ่านราคาเปล่า ๆ ขนาดของแท่งเทียน ความเร็ว และระยะห่างจากจุดต่ำล่าสุด ซึ่งก็คือสิ่งที่ RSI สรุปไว้ในเส้นเดียว สำหรับเรื่องค่าเฉลี่ย ดูบทความเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ในโหมดฝึกซ้อม คุณอ่านกราฟจริง ณ วันที่จริงในอดีต โดยส่วนที่ตามมาถูกซ่อนไว้ คุณเลือก Long, Short หรือ "ไม่เข้าเทรด" แอปจะวาง Stop และเป้าหมายให้ แล้วตลาดจะเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้น บนยอดเงินจำลอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าแบบฝึกหัดการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
อ่าน RSI อย่างไร?
RSI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เหนือ 70 หมายความว่าราคาขึ้นเร็วใน 14 แท่งเทียนล่าสุด ต่ำกว่า 30 หมายความว่าราคาลงเร็ว โซนเหล่านี้อธิบายการเคลื่อนไหว ไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัว อ่านมันควบคู่กับเทรนด์และระดับราคาบนกราฟ
ควรตั้งค่า RSI เท่าไร?
ค่าดั้งเดิม 14 แท่งเทียนเป็นค่าที่ใช้กันมากที่สุดด้วย ค่าที่สั้นกว่าทำให้ RSI ไวขึ้นและเข้าโซนบ่อยขึ้น ค่าที่ยาวกว่าทำให้เรียบขึ้น ค่าตั้งที่ดีคือค่าที่คุณใช้อย่างต่อเนื่อง
RSI เหนือ 70 แปลว่าต้องขายหรือไม่?
ไม่ จากข้อมูล Bitcoin ห้าปีบนแท่งเทียน 4 ชั่วโมง หลัง RSI ขึ้นเหนือ 70 ราคาในอีกหกแท่งต่อมามักสูงขึ้นมากกว่าต่ำลง RSI ที่สูงอธิบายตลาดที่ขึ้นเร็ว
RSI divergence คืออะไร?
ราคาทำจุดสูงใหม่แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำกว่าครั้งก่อน หรือราคาทำจุดต่ำใหม่แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงกว่า มันแสดงว่าการเคลื่อนไหวกำลังช้าลง การช้าลงไม่ได้แปลว่าหยุด
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
