TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Падіння рахунку від його максимуму, у відсотках від цього максимуму.
- Максимальна просадка
- Найгірше таке падіння за період: від максимуму до найнижчої точки після нього.
- Відновлення
- Після падіння на 20% потрібне зростання на 25%; після падіння на 50% потрібне зростання на 100%.
- Bitcoin, 2021-2025
- Падіння на 77% з листопада 2021 до листопада 2022 року, відігране лише в березні 2024 року.
- Розмір
- Десять збитків поспіль дають просадку 9,6% при ризику 1% на угоду і 40,1% при 5%.
Просадка показує, скільки твій рахунок втратив від свого найкращого рівня. Ти бачив, як він виріс до 10 000 €, а зараз на ньому 8 500 €: твоя просадка становить 15%. Максимальна просадка означає найглибше з таких падінь за період. Саме ця цифра, а не кінцевий результат, показує, чи ти б це витримав.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний із високим ризиком втрати капіталу.
Як прочитати її на кривій
- Вершина: найвищий рівень, якого досяг рахунок.
- Дно: найнижча точка після неї, до будь-якої нової вершини.
- Просадка: шлях від вершини до дна, тут половина рахунку.
- Відновлення: та сама відстань, але цього разу це зростання на 100%, бо воно рахується від дна.
- Повернення до вершини, яке завершує просадку. Червона зона показує час, проведений нижче колишнього максимуму.
Розрахунок займає один рядок:
просадка = (максимум − поточне значення) ÷ максимум
Приклад: максимум 10 000 €, на рахунку 8 500 €. (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15%. Просадку завжди рахують від максимуму, а не від початкового депозиту. Рахунок, що виріс з 10 000 до 14 000 €, а потім упав до 11 000 €, усе ще вище за депозит, але перебуває в просадці 21,4%.
Математика відновлення
Падіння рахують від вершини, а зростання, яке його відіграє, від дна, тобто з нижчого рівня. Тому зростання завжди має бути більшим за падіння:
| Просадка | Зростання для повернення |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Формула: потрібне зростання = 1 ÷ (1 − просадка) − 1. До 10% різниця невелика. Понад 30% вона стрімко зростає.
Найбільші просадки Bitcoin, 2021-2025
П’ять найбільших падінь Bitcoin від вершини:
| Від вершини | До дна | Падіння | Повернення до вершини |
|---|---|---|---|
| 9 лист. 2021 | 21 лист. 2022 | 77% | 8 бер. 2024 |
| 14 квіт. 2021 | 20 лип. 2021 | 54,1% | 20 жовт. 2021 |
| 6 жовт. 2025 | 21 лист. 2025 | 34,4% | не станом на 31 груд. 2025 |
| 20 січ. 2025 | 9 квіт. 2025 | 30,6% | 21 трав. 2025 |
| 13 бер. 2024 | 5 серп. 2024 | 30% | 6 лист. 2024 |
Метод: BTC/USDT, ціни закриття 4-годинних свічок, публічні дані Binance з 1 січня 2021 до 31 грудня 2025 року, тобто 10 956 свічок. Епізод триває від максимуму за закриттям до першого закриття, що його перевищує; за тінями свічок падіння були б трохи глибшими. Це спостереження на одному ряді цін, тож похибку випадковості тут рахувати не потрібно. Дані минулого не гарантують майбутнього.
Найбільше падіння тривало рік, з 68 490 до 15 723. Щоб повернутися до вершини, знадобилося зростання на 335,6% і ще 473 дні після дна. Від вершини до повернення минуло 850 днів.
За п’ять років Bitcoin провів 60,2% часу більш ніж на 20% нижче свого останнього максимуму і 30% часу більш ніж на 50% нижче. На цьому ринку перебувати далеко від вершини було найзвичайнішим станом.
Що змінює розмір позиції
На твоєму рахунку просадка виникає переважно із серій збитків. Її глибина залежить від того, чим ти ризикуєш в одній угоді. Ось просадка після серії збиткових угод поспіль:
| Збитків поспіль | Ризик 1% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
Серія з десяти збитків не є чимось екстремальним. Якщо прибуткові 40% угод, то на 200 угодах медіана найдовшої серії збитків дорівнює дев’яти.
Я також змоделював 20 000 серій по 200 угод для вигаданого методу з нульовим математичним очікуванням: один шанс із трьох досягти цілі на 2 R, два з трьох втратити 1 R, з фіксованим ризиком у відсотках від балансу. Його максимальні просадки залежно від ризику:
| Ризик на угоду | Медіанна макс. просадка | Перевищено 1 раз із 20 | Серій з просадкою 50% і більше |
|---|---|---|---|
| 1% | 20,1% | 35,7% | менше 0,1% |
| 2% | 37,1% | 59,7% | 17,7% |
| 5% | 72,6% | 91,6% | 92,5% |
Навіть метод, який у середньому нічого не втрачає, виснажує рахунок, якщо ризикувати 5% на угоду. За такого ризику 92,5% серій втрачають половину рахунку. При 1% медіанна максимальна просадка знижується до 20,1% і лишається нижче 35,7% у 19 серіях із 20: змінюється лише розмір. До того ж ризик у відсотках тягне баланс донизу. При 5% прибуток 2 R, а потім два збитки по 1 R дають нуль у R, але залишають рахунок на рівні 99,3%.
Як обмежити свою просадку
Серій збитків не уникнути, але ти можеш обмежити, скільки вони коштують.
- Визнач ризик на угоду на холодну голову і рахуй розмір позиції від стопа, як у правилі 1%.
- Підсумовуй ризик відкритих угод. Три позиції, що рухаються разом, означають один великий ризик. Правило 3-5-7 пропонує загальну межу.
- Запиши поріг просадки у свій торговий план. Наприклад: на 10% нижче максимуму ти вдвічі зменшуєш ризик; на 20% зупиняєшся і перечитуєш свій щоденник. Обирай власні цифри, але запиши їх заздалегідь.
- Відстежуй просадку в R у своєму щоденнику трейдера, а не лише в євро. «Вісім R нижче максимуму» каже більше, ніж «погана смуга».
- Ніколи не збільшуй розмір, щоб відігратися. Це найшвидший спосіб поглибити просадку і одна з ознак тильту.
Типові помилки
- Рахувати від депозиту, а не від максимуму. Рахунок вище депозиту може бути в глибокій просадці.
- Мислити в євро. Втрата 500 € важить по-різному на 2 000 € і на 20 000 €.
- Оцінювати метод за періодом без просадки. Три вдалі тижні нічого не кажуть про серію збитків, яка ще буде.
- Забувати про тривалість. Просадку вимірюють і в днях нижче максимуму: 850 для Bitcoin після листопада 2021 року.
- Вважати, що зростання на 30% відіграє падіння на 30%. Потрібно 42,9%.
Тренуйся витримувати серію
У TradaZen модуль «Серії та очікування» вчить витримувати серію збитків і рахувати математичне очікування методу. Модуль «Розмір позиції» показує, що лишається від рахунку після кількох збитків поспіль.
У тренуванні ти ухвалюєш рішення на реальних графіках минулого, а твій демо-баланс зростає і тане залежно від того, як ти їх прочитав. Статистика відстежує твою точність, середній R і серії: ти проходиш серії збитків, які нічого не коштують. Докладніше читай на сторінці про симулятор трейдингу.
Симулятор має свої межі. Він не повністю відтворює емоції від реальних грошей, а вдале прочитання минулого графіка нічого не каже про майбутній результат. TradaZen не розміщує жодних ордерів, не керує твоїми грошима і не дає інвестиційних порад.
Поширені запитання
Що таке просадка в трейдингу?
Це падіння рахунку від його останнього максимуму, у відсотках від цього максимуму. Рахунок, що виріс до 10 000 €, а потім опустився до 8 500 €, перебуває в просадці 15%. Максимальна просадка означає найгірше таке падіння за період.
Як розрахувати просадку?
Відніми поточне значення від максимуму і поділи на максимум: (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15%.
Яку максимальну просадку допускати?
Універсальної цифри немає. Визнач її на холодну голову у своєму плані разом із тим, що ти робитимеш, коли її буде досягнуто. У моделюванні на цій сторінці метод із нульовим очікуванням втратив половину рахунку в 92,5% серій при ризику 5% на угоду і менш ніж у 0,1% при 1%.
Яке зростання потрібне, щоб відіграти втрату 50%?
Зростання на 100%. Після падіння на 50% рахунок становить половину свого максимуму: щоб повернутися, він має подвоїтися. Після падіння на 20% потрібно 25%; після 75% потрібно 300%.
Чим просадка відрізняється від збитку?
Збиток вимірюють на одній угоді. Просадку вимірюють на рахунку від його максимуму, і вона накопичує кілька збитків, а іноді й віддані назад прибутки. Можна не мати жодної дуже збиткової угоди і все одно отримати глибоку просадку, якщо дрібні збитки йдуть один за одним.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
