Правило 1% у трейдингу: розрахунок розміру позиції

За 20 секунд

Визначення: Щонайбільше 1% рахунку на кону в одній угоді, визначено до входу.
Розрахунок: Розмір позиції = сума ризику ÷ відстань до стопа.
Приклад: Рахунок 10 000 €, стоп на 2% нижче входу: 100 € ÷ 2%, тобто позиція 5 000 €.
Чому: Десять збитків поспіль по 1% залишають 90,4% рахунку; за 10% на угоду залишається 34,9%.
Пастка: Різкий ціновий розрив може спричинити більший збиток, ніж заплановано.

Правило 1% заздалегідь визначає, скільки може коштувати тобі угода, щоб жодна серія збитків не спустошила рахунок. У кожній угоді, якщо спрацює стоп, ти втрачаєш щонайбільше 1% свого балансу. Усе інше, зокрема розмір позиції, випливає з цього числа.

Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний із високим ризиком втрати капіталу.

Розрахунок у два рядки

Сума ризику = баланс × 1%. На рахунку 10 000 € це 100 €.
Розмір позиції = сума ризику ÷ відстань до стопа, у відсотках від ціни входу.

Приклад: рахунок 10 000 €, стоп на 2% нижче твого входу. 100 € ÷ 2% = 5 000 €. Твоя позиція становить 5 000 €. Якщо спрацює стоп, 2% від 5 000 € якраз і дають 100 €.

Той самий рахунок, стоп на 0,5%: 100 € ÷ 0,5% = 20 000 €, удвічі більше за рахунок. Близький стоп дозволяє велику позицію за того самого ризику. Саме тут з’являється кредитне плече: воно робить такий розмір можливим, але не змінює того, чим ти ризикуєш, якщо стоп виконано.

Можна рахувати й в одиницях. Ти купуєш актив за 60 000 зі стопом на 58 800, тобто різниця 1 200. 100 € ÷ 1 200 = 0,083 одиниці. Якщо спрацює стоп, ти втрачаєш 0,083 × 1 200, тобто 100 €.

Порядок має значення. Спершу ставиться стоп, там, де твоя ідея стає хибною. Розмір іде потім. Якщо робиш навпаки, кругла сума, а потім стоп «там, де влазить», то стоп ставить твій рахунок, а не ринок.

Чому 1%, а не 10%

Серії збитків трапляються навіть за правильного методу. Таблиця показує, що залишається від рахунку після кількох збитків поспіль залежно від ризику на угоду:

Збитків поспіль	Ризик 1%	2%	5%	10%
5	95,1% рахунку	90,4%	77,4%	59%
10	90,4%	81,7%	59,9%	34,9%
20	81,8%	66,8%	35,8%	12,2%

Серія з десяти не є крайнім сценарієм. За 40% прибуткових угод на 200 угодах найдовша серія збитків сягає восьми або більше у трьох випадках із чотирьох. Її медіанне значення: дев’ять. Ця цифра отримана із симуляції 20 000 серій по 200 угод.

Відновлюватися дорожче, ніж падати:

Втрата рахунку	Потрібне зростання для повернення
10%	11,1%
20%	25%
35%	53,8%
50%	100%

За 1% на угоду десять збитків поспіль болять, але їх можна надолужити. За 10% вони залишають рахунок, який має майже потроїтися, щоб повернутися до початкової точки.

Стеля, а не магічне число

1% це поширена стеля. Хтось ризикує 0,5%, хтось 2%. Правило працює за трьох умов:

Число визначається на холодну голову, до сесії, і не змінюється під час неї.
Воно рахується від реального балансу, а не від того, що був до останнього збитку.
Воно доповнюється денним лімітом. Наприклад, три збитки, і ти закриваєш термінал. Без цього ліміту десять угод по 1% у поганий день дають 10%.

Чого правило не робить

Воно не гарантує максимального збитку. Різкий ціновий розрив, новина, ордер, виконаний далі, ніж очікувалося: збиток може перевищити 1%. З кредитним плечем він може навіть перевищити вкладену суму.
Воно не робить метод прибутковим. Якщо твій метод у середньому збитковий, правило 1% сповільнює падіння, але не розвертає його.
Воно не захищає від тильту. Правило, яке перестаєш виконувати після трьох збитків, нічого не захищає. Тильт у трейдингу часто починається з розміру, який збільшують, «щоб відігратися».

Метод крок за кроком

Визнач свій відсоток ризику раз і назавжди, на холодну голову.
Постав стоп там, де твоя ідея стає хибною.
Виміряй відстань між входом і стопом.
Розрахуй розмір: сума ризику ÷ відстань до стопа.
Перевір співвідношення. Якщо твоя ціль не вартує щонайменше вдвічі більше за ризик, пропусти угоду. Матеріал про співвідношення ризику до прибутку докладно пояснює розрахунок.
Запиши результат у R у свій щоденник трейдера: 1 R це та сама сума ризику.

Поширені помилки

Плутати 1% рахунку з 1% руху ціни: правило стосується можливого збитку, а не відстані до стопа.
Обирати розмір до стопа, а потім втискати стоп туди, де він влазить. Тоді він опиняється в шумі й вибивається.
Збільшувати розмір після збитку: ризик визначається до емоцій, а не під час них.
Забувати про комісії: за близького стопа вони можуть становити помітну частку ризику.

Свічкові патерни з довгою тінню, як-⁠от молот чи поглинання, віддаляють стоп. Тоді правило 1% вимагає меншої позиції.

Тренуйся рахувати

У TradaZen розділ «Розмір позиції» вчить тебе розраховувати розмір, за якого на кону рівно 1% рахунку з урахуванням стопа. Запитання конкретні: рахунок, ризик у відсотках, стоп на певній відстані, і ти обираєш правильний розмір. Інші показують, що залишається після кількох збитків поспіль.

У меню застосунку також є інструмент «Розмір позиції», який рахує твій розмір для 1 R. А в тренуванні ти ухвалюєш рішення на справжніх минулих графіках із демо-⁠балансом: якщо помилишся з розміром, це нічого не коштує. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про симулятор трейдингу.

Поширені запитання

Як розрахувати розмір позиції?

Візьми суму, яку готовий втратити, наприклад 1% рахунку, і поділи її на відстань між входом і стопом, виражену у відсотках. Рахунок 10 000 €, ризик 100 €, стоп на 2%: позиція становить 5 000 €.

Ризикувати 1% чи 2% на угоду?

Практикують обидва варіанти. За 2% десять збитків поспіль залишають 81,7% рахунку, проти 90,4% за 1%. Правильне число те, якого ти зможеш дотримуватися, не змінюючи його після серії збитків. Якщо сумніваєшся, менше число пробачає більше.

Чи діє правило 1% для маленького рахунку?

Так, розрахунок той самий. На рахунку 500 € 1% означає 5 € ризику на угоду. Здається, що це мало, і саме в цьому сенс: вчитися так, щоб серія збитків не стерла рахунок.

1% рахунку чи 1% ціни?

1% рахунку. Правило визначає, скільки ти можеш втратити, якщо спрацює стоп. Відстань до стопа може становити 0,5% або 5% ціни: розмір позиції підлаштовується так, щоб збиток залишався на рівні 1% рахунку.

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.

Правило 1%: як розрахувати розмір позиції