Торговий план: простий шаблон, який можна переписати

За 20 секунд

Визначення

Правила твоїх угод, записані на холодну голову до сесії.

Зміст

Ринки, таймфрейм, умови входу, стоп, ціль, розмір, правила зупинки, розбір.

Приклад

1% ризику на угоду, ціль щонайменше 2 R, зупинка після трьох збитків за день.

Зі щоденником

План каже, що ти робитимеш, щоденник записує, що ти зробив. Розбір порівнює одне з іншим.

Пастка

Змінювати план під час сесії, одразу після збитку.

Торговий план вміщується на одній сторінці. У ньому сказано, чим торгувати, коли входити, де виходити, скільки ризикувати і коли зупинитися. Ти пишеш його на холодну голову, до сесії, щоб не вирішувати все це тоді, коли ціна рухається.

Його завдання: зробити твій метод вимірюваним. Якщо кожна угода йде за тими самими правилами, щоденник може показати, чи ці правила працюють. Без плану ти не знаєш, чи збитки йдуть від методу, чи від тих випадків, коли ти від нього відступив. Проте прибутковим метод план не робить.

Ця стаття описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов'язаний із високим ризиком втрати капіталу.

Що план фіксує заздалегідь

1. Умова входу, записана заздалегідь: тут це відбиття від зони підтримки.
2. Вхід.
3. Стоп, під зоною, там, де ідея стає хибною.
4. Ціль, перед наступним опором, на подвійній відстані стопу.
5. Правило зупинки: після трьох збитків поспіль сесія закінчується, навіть якщо з'являються інші можливості.

Перші чотири орієнтири описують угоду. П'ятий описує сесію. План, який говорить лише про угоди, забуває про момент, коли ти найгірший суддя: кінець серії збитків.

Шаблон, який можна переписати

Вистачить блокнота, нотатки в телефоні або таблиці. Заповни кожен рядок до сесії і не змінюй його під час неї.

• Ринок і таймфрейм. На початку один ринок і один таймфрейм для рішень. Те, що бачиш часто, розпізнаєш краще.
• Умова входу. Речення, яке інша людина могла б перевірити на графіку. «Коли схоже, що росте» перевірити не можна. «Свічка відбивається від підтримки і закривається вище, у висхідному тренді» перевірити можна.
• Без угоди, якщо. Список випадків, коли ти пропускаєш. Найкорисніший: коли ти не знаходиш чіткого місця, де твоя ідея стала б хибною.
• Стоп і ціль. Стоп ставиться там, де ідея стає хибною, ціль там, де ринок має причину зупинитися. Розміщення докладно описано у статті про стоп-⁠лосс.
• Мінімальне співвідношення. Якщо ціль не вдвічі більша за ризик, угоди немає. Розрахунок є у статті про співвідношення ризику до прибутку.
• Ризик на угоду. Відсоток рахунку, з якого виводиться розмір позиції. Розрахунок є у статті про правило 1%.
• Зупинки. Кількість збитків або сума на день, а потім на тиждень. Досяг ліміту: закриваєш, без торгу із собою.
• Розбір. Фіксований час, щоб перечитати щоденник і вирішити, чи треба змінити якесь правило.

Числа в шаблоні це приклад, а не рекомендація. Обери свої, запиши їх до сесії і більше не чіпай під час неї.

Числа за кожним рядком

Кожне правило шаблону спирається на виміряне або опубліковане число.

• Ризик на угоду. При 1% на угоду десять збитків поспіль залишають 90,4% рахунку. При 5% залишається 59,9%.
• Серії збитків. При 40% прибуткових угод на 200 угодах найдовша серія збитків сягає восьми чи більше у трьох випадках із чотирьох. Її медіанне значення дорівнює дев'яти, за симуляцією 20 000 серій по 200 угод. Правило зупинки не скорочує ці серії. Воно не дає тобі додати до них угоди, відкриті під впливом емоцій.
• Стоп. На п'яти роках біткоїна в 4-годинних свічках стоп, поставлений на відстані половини свічки від входу, спрацював у 72,3% випадків протягом 24 годин, на 10 844 входах, зроблених без жодного аналізу. Похибка випадковості при 95%: менше одного пункту. Це минулі дані: вони не визначають майбутнього. Правило «під мінімумом, плюс запас» відсуває стоп від цього шуму.
• Співвідношення. З ціллю 2 R треба мати рацію частіше, ніж раз із трьох, щоб вийти в нуль, без урахування комісій.
• Кількість угод. У дослідженні AMF (Autorité des marchés financiers, французький регулятор фінансових ринків), опублікованому у 2014 році, клієнти, які за чотири роки виставили щонайменше 250 ордерів, втратили в середньому 18 741 €. Понад 5 000 ордерів середній збиток сягає 75 394 €. Сувора умова входу і денний ліміт зменшують кількість ордерів. Стаття чому трейдери втрачають гроші докладно розбирає це дослідження.

Зв'язок зі щоденником і розбором

План каже, що ти робитимеш. Щоденник трейдера записує, що ти зробив, і його перше запитання стосується плану: «Чи ти діяв за планом?»

1. Перед сесією перечитай свій план. Вистачить хвилини.
2. Під час сесії відкривай лише ті угоди, які він дозволяє. Сумнів означає «ні».
3. Після кожної угоди запиши у щоденник, чи ти діяв за планом, причину входу одним реченням і результат у R.
4. Щотижня порівнюй результат угод за планом із результатом угод поза планом.
5. Змінюй лише одне правило за раз, потім спостерігай кілька тижнів, перш ніж змінювати інше.

Одного тижня не вистачить, щоб оцінити правило: вісім чи дев'ять збитків поспіль трапляються і з коректним методом. Оцінюй на кількох десятках угод, записаних у R.

Типові помилки

• План на три сторінки. Ти його не перечитуєш, отже не дотримуєшся. Одна сторінка, короткі речення.
• Розмиті умови, які можна підігнати під будь-⁠який вхід.
• Змінювати план під час сесії, зазвичай одразу після збитку. Це одна з ознак тильту.
• Забути правило «без угоди». Пропустити угоду є частиною плану так само, як увійти.
• Копіювати чужий план. Його ринки, години і терпимість до збитків не твої.
• Оцінювати план за результатом тижня, замість того щоб перевірити, чи ти його дотримувався.

Тренуйся дотримуватися плану

У TradaZen розділ «План і щоденник» нагадує: угода, стоп якої не визначено до входу, це ставка, і її не відкривають. Розділ «Розмір позиції» вчить розраховувати розмір, який ставить на кін рівно 1% рахунку з урахуванням стопу.

У Тренуванні ти читаєш реальний графік на справжню дату, а продовження приховане. Ти обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю», застосунок ставить Стоп і Ціль, а потім ринок показує, що він зробив, на демо-⁠балансі. Це добрий майданчик, щоб перевірити записану умову входу: ти її застосовуєш або пропускаєш. Щоденник у застосунку дає записати твої реальні угоди за кілька секунд, і ти можеш експортувати їх у CSV для розбору. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про симулятор трейдингу.

Симулятор має свої межі. Він не повністю відтворює емоції від реальних грошей, а вдале прочитання минулого графіка нічого не каже про майбутній результат. TradaZen не виставляє жодних ордерів, не керує твоїми грошима і не дає інвестиційних порад.

Поширені запитання

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.