TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Середнє значення N останніх закриттів, яке перераховується на кожній новій свічці. Воно малює на графіку згладжену криву.
- Розрахунок
- Проста: сума N закриттів, поділена на N. Експоненційна: більша вага останніх закриттів.
- Що вона показує
- Недавній напрямок ціни, із запізненням. Що більше N, то плавніша крива і то пізніше вона реагує.
- Перетин
- Швидка середня перетинає повільну знизу вгору або згори вниз. На п’яти роках Bitcoin на 4-годинних свічках він не показав кращого результату, ніж випадковість.
- Пастка
- Сприймати опис минулого як прогноз.
Ковзна середня нічого не прогнозує. Вона підсумовує. На кожній свічці вона заново рахує середнє останніх закриттів, і отримана крива показує, де тримається ціна, без шуму окремих свічок.
Це найпоширеніший індикатор і найпростіший у розрахунку. Йому приписують багато чого: «золоті» перетини, підтримки, що рухаються за ціною, підтверджені тренди. Я перевірив на п’яти роках даних Bitcoin, що з цього справді працює.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний з високим ризиком втрати капіталу.
Як її розрахувати
Проста ковзна середня (SMA) додає N останніх закриттів і ділить на N. Для п’яти закриттів 100, 102, 101, 104 і 103 вона дорівнює 510 ÷ 5 = 102. На наступній свічці найстаріше закриття вибуває, нове додається, і розрахунок повторюється.
Експоненційна ковзна середня надає більшої ваги останнім закриттям. На кожній свічці вона зсувається на частку різниці між новим закриттям і своїм попереднім значенням. Ця частка дорівнює 2 ÷ (N + 1), трохи менше однієї десятої для середньої за 20 свічок. Вона реагує швидше за просту і водночас більше повторює шум.
Їх часто позначають MA20 або MA50, а експоненційну EMA. Найпопулярніші налаштування: 20, 50, 100 і 200 свічок. Жодне з них не краще за інші: правильне налаштування те, яке ти зберігаєш від графіка до графіка.
Як її читати
- Швидка середня, за невелику кількість свічок: вона йде впритул до ціни.
- Повільна середня, за більшу кількість свічок: вона сильніше згладжує і реагує пізніше.
- Перетин: швидка перетинає повільну знизу вгору.
- Ціна над обома середніми: це називають висхідним трендом.
- Відкат: ціна повертається і торкається швидкої середньої.
У підручниках повторюються три способи читання. Спершу положення ціни: над своїми середніми вона росте вже деякий час; під ними знижується; між ними вагається. Далі перетин: швидка, що перетинає повільну знизу вгору, дає висхідний перетин, який для середніх 50 і 200 на денному графіку називають «золотим хрестом», а в протилежному напрямку «хрестом смерті». Нарешті нахил: середня, що росте, описує зростання, а пласка середня описує ринок без напрямку.
Що показують 5 років Bitcoin
Я взяв дві експоненційні середні, які малює TradaZen, за 20 і 50 свічок. Чи пішла ціна в очікуваному напрямку через шість і дванадцять свічок після кожного перетину, кожного положення ціни і кожного відкату? Очікуваний напрямок: вище після висхідного випадку, нижче після низхідного.
| Після… | Випадків | Очікуваний напрямок через 6 свічок | Очікуваний напрямок через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| висхідного перетину (20 над 50) | 102 | 45,1% | 55,9% |
| низхідного перетину | 103 | 44,7% | 49,5% |
| ціни над обома середніми | 4 840 | 49,3% | 50,9% |
| ціни під обома середніми | 4 575 | 45,8% | 46,6% |
| відкату до середньої 20 у висхідному русі | 272 | 53,7% | 54% |
| відкату до середньої 20 у низхідному русі | 247 | 49,4% | 46,2% |
| будь-якої свічки, ціна вища (еталон) | 10 844 | 51,1% | 51,5% |
| будь-якої свічки, ціна нижча (еталон) | 10 844 | 48,9% | 48,5% |
Метод: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance, з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року. Експоненційні середні за 20 і 50 закриттів, розраховані так само, як у застосунку. Відкат у висхідному русі: середня 20 над середньою 50, ціна закривається над 50, тінь торкається середньої 20, а закриття відбувається над нею; попередня свічка її не торкалася. Відкат у низхідному русі: дзеркальна ситуація. Кожна свічка над обома середніми або під ними рахується як окремий випадок. Межа випадковості на рівні 95%: близько 10 пунктів для перетинів, 6 для відкатів, 1,5 для положень ціни, 1 для еталонів. Минулі дані не гарантують майбутніх результатів.
Середні не вказали на подальший рух. Перетини йдуть нарівні з будь-якою свічкою в межах похибки, а їхнє відхилення змінює знак між шістьма і дванадцятьма свічками. Відкат до середньої 20 у висхідному русі дає на два-три пункти більше за еталон, що значно менше за межу похибки. Пробій середньої 50 закриттям свічки теж не показав кращого результату: 47,1% в очікуваному напрямку через шість свічок угору, 46,6% униз, на 410 випадках кожен.
Один результат навіть суперечить поширеній думці. Коли ціна закривалася під обома середніми, через шість свічок вона була вищою в 54,2% випадків, частіше, ніж після будь-якої свічки. Ці свічки йдуть одна за одною і схожі між собою, тож відхилення трохи менш надійне, ніж каже його межа. У цей період перебування ціни під середніми не вказувало на подальше зниження.
Пояснення в самому розрахунку. Середня складається з минулих цін: коли вона перетинається, рух, який вона підсумовує, вже відбувся.
Золоті хрести на простих середніх 50 і 200 на денному графіку надто рідкісні, щоб їх рахувати: п’ять за п’ять років і шість хрестів смерті. Жоден відсоток на такій малій кількості випадків нічого б не означав. Це підказка, а не правило.
Що середня робить добре
Вона показує, в яку ситуацію ти входиш. Купувати ринок, що тижнями тримається під своїми середніми, означає купувати проти недавнього руху. Ніщо цього не забороняє, якщо ти це усвідомлюєш. Вона також показує, коли ціна сильно відійшла від своєї середньої. Тоді рух уже розвинувся, і твій стоп, якщо він має стояти під останнім мінімумом, буде далеко.
Решта рішення за тобою: рівень, на якому твоя ідея стає хибною, ціль, співвідношення ризику до прибутку, яке того варте, розмір позиції, розрахований від стопу.
Як читати її методично
- Обери налаштування один раз і не змінюй їх. Перебирати середні, доки не знайдеш ту, що «працює» на минулому графіку, означає підганяти минуле.
- Назви ситуацію: ціна над обома середніми, під ними чи між ними.
- Знайди рівень, на якому твоя ідея стає хибною: мінімум, максимум, підтримку або опір.
- Постав стоп за цим рівнем, а не за середньою, яка зсувається на кожній свічці.
- Перевір співвідношення і розмір позиції за правилом 1%.
- Запиши рішення у свій щоденник, разом із названою ситуацією.
Поширені помилки
- Купувати на перетині, не дивлячись, де стоїть логічний стоп. Коли середні перетинаються, ціна часто вже добре виросла.
- Нагромаджувати середні. Чотири чи п’ять кривих зрештою суперечать одна одній, і одна з них завжди підтвердить твою думку.
- Сприймати середню як стіну. Ціна постійно її перетинає, особливо коли ринок не має напрямку.
- Забувати про запізнення. На денному графіку середня за 200 свічок реагує із запізненням у кілька тижнів.
Тренуйся читати середні
У TradaZen розділ «Слідуй за трендом» малює середні 20 і 50 на справжніх графіках. На перших двох уроках застосунок називає їх і пояснює, як читати: «Ціна над обома середніми: тренд висхідний. Під ними: низхідний.» На третьому залишає лише криві. На четвертому не залишає нічого. Розділ «Відкат» робить те саме з поверненням до середньої 20.
Середні там допомагають назвати ситуацію, а потім зникають. Питання залишається: «Куди піде ринок?» Ти обираєш «Лонг», «Шорт» або «Пропускаю», застосунок ставить стоп і ціль, і ринок показує, що було далі, на демо-балансі. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про симулятор трейдингу.
Поширені запитання
Яку ковзну середню використовувати в трейдингу?
Найпопулярніші розраховуються за 20, 50, 100 і 200 свічок. Жодна не краща сама по собі: коротка середня йде близько до ціни, довга описує основний рух. Обери одну чи дві й не змінюй їх, щоб твої спостереження залишалися порівнянними.
Яка різниця між простою та експоненційною ковзною середньою?
Проста надає однакової ваги кожному закриттю за період. Експоненційна більше зважує останні: вона швидше реагує на зміни і водночас більше повторює шум. За однакового налаштування різниця між ними невелика.
Що означає перетин ковзних середніх?
Швидка середня перетинає повільну знизу вгору (висхідний перетин) або згори вниз (низхідний перетин). Це означає, що останні ціни вищі чи нижчі за попередні. На п’яти роках Bitcoin на 4-годинних свічках, із середніми 20 і 50, ціна йшла в напрямку перетину не частіше, ніж випадково.
Що таке золотий хрест?
Це перетин середньої 50 над середньою 200 на денному графіку; протилежний перетин називають хрестом смерті. На Bitcoin з 2021 по 2025 рік було п’ять золотих хрестів і шість хрестів смерті. Цього надто мало, щоб щось виміряти.
Чи може ковзна середня передбачити ціну?
Ні. Вона складається з минулих цін і за своєю будовою запізнюється. Вона допомагає описати ситуацію, а не вгадати наступну свічку.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
