TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Проста ковзна середня на 20 свічках, оточена двома смугами на відстані двох стандартних відхилень вище й нижче.
- Що вони показують
- Нещодавній розкид ціни. Широкі: ціна рухається багато; вузькі: мало. Про напрямок вони нічого не кажуть.
- Дотик до смуги
- Закриття за межами смуг. На п’яти роках Bitcoin за ним не йшло повернення до середнього частіше, ніж випадково.
- Звуження
- Смуги зближуються, коли ринок заспокоюється. Потім вони розширювалися, але ціна не рухалася більше, ніж зазвичай.
- Пастка
- Купувати кожне закриття під нижньою смугою в очікуванні відскоку.
Смуги Боллінджера малюють коридор навколо ціни. Він розширюється, коли ринок неспокійний, і звужується, коли той заспокоюється. Ходять два прочитання: ціна, що вийшла з коридору, туди повернеться, а вузький коридор віщує великий рух.
Я перевірив обидва на п’яти роках Bitcoin. Перше не витримує перевірки. Друге витримує наполовину: після звуження смуги справді розширюються, але ціна рухається не більше, ніж зазвичай.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний з високим ризиком втрати капіталу.
Як розраховуються смуги
Джон Боллінджер представив їх на початку 1980-х. Вони складаються з трьох ліній, які перераховуються на кожній свічці.
- Середня смуга: проста ковзна середня останніх 20 закриттів.
- Верхня смуга: середня плюс два стандартні відхилення цих 20 закриттів.
- Нижня смуга: середня мінус два стандартні відхилення.
Стандартне відхилення вимірює розкид закриттів навколо їхнього середнього. Двадцять закриттів між 99 і 101 мають стандартне відхилення близько 0,6: смуги тримаються на 1,2 по обидва боки від середньої. Двадцять закриттів між 90 і 110 дають смуги вдесятеро ширші. Отже, ширина відображає неспокій ціни, а не її напрямок.
Часто пишуть, що 95 % закриттів лишаються всередині смуг. Ця цифра походить із нормального розподілу, якому ціни не підкоряються. На п’яти роках Bitcoin на 4-годинних свічках 13,5 % закриттів опинилися за межами смуг, майже втричі більше за ці гіпотетичні 5 %.
Як їх читати
- Верхня смуга.
- Середня смуга.
- Нижня смуга.
- Закриття під нижньою смугою після різкого падіння.
- Звуження: ціна заспокоюється, смуги зближуються.
- Пробій: закриття над верхньою смугою на виході зі звуження.
Трапляються три прочитання. Згідно з першим, вихід за смугу означає надмірність: під нижньою смугою ціна нібито «занадто низька» і повернеться до середини. Згідно з другим, це сила: ціна, що йде вздовж верхньої смуги, стабільно зростає. Сам Боллінджер нагадував, що дотик до смуги не є сигналом. Третє чатує на звуження, яке нібито закінчиться різким рухом, а перше закриття поза коридором покаже його напрямок.
Що кажуть 5 років Bitcoin
Я перевірив кожне з цих прочитань, дивлячись на ціну через шість і дванадцять свічок. Для виходу за смугу очікуваний напрямок: повернення до середнього.
| Під нижньою смугою | Випадки | Вище через 6 свічок | Вище через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| закриття під смугою | 330 | 54,5 % | 52,7 % |
| спадна свічка (еталон) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| Над верхньою смугою | Випадки | Нижче через 6 свічок | Нижче через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| закриття над смугою | 327 | 45,6 % | 47,1 % |
| висхідна свічка (еталон) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Для звуження два питання: чи розширилися смуги і чи зробила ціна великий рух?
| Після звуження | Випадки | Через 6 свічок | Через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| смуги ширші | 88 | 63,6 % | 85,2 % |
| еталон: усі | 10 844 | 48 % | 48,2 % |
| великий рух | 88 | 50 % | 45,5 % |
| еталон: усі | 10 844 | 50 % | 50 % |
Методика: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance з 1 січня 2021 до 31 грудня 2025 року, тобто 10 956 свічок. Смуги на 20 закриттях і двох стандартних відхиленнях. Випадок виходу: перше закриття поза смугою, коли попереднє було всередині. Спад: закриття нижче за середнє останніх 20 закриттів і нижче за закриття 10 свічок тому; зростання: навпаки. Звуження: ширина смуг найменша за останні 120 свічок (20 днів), щонайменше 12 свічок між двома випадками. Великий рух: зміна від закриття до закриття в будь-який бік, більша за медіану всіх свічок (1,38 % на шести свічках, 2,06 % на дванадцяти). Межа випадковості на рівні 95 %: близько 5,5 пункта для виходів за смуги, від 7 до 10 для звужень, 1,5 для еталонів. Це минулі дані: вони не гарантують майбутнього.
Вихід донизу не віщував відскоку. Після закриття під нижньою смугою ціна через шість свічок була вищою в 54,5 % випадків проти 54,1 % для будь-якої спадної свічки. Різниця менша за пів пункта.
Вихід догори радше передував продовженню зростання. Після закриття над верхньою смугою ціна через шість свічок була вищою в 54,4 % випадків проти 48,1 % для будь-якої висхідної свічки. Різниця, 6,3 пункта, ледь перевищує межу, а на дванадцяти свічках тане до 2,4 пункта. У цей період ціна, що виходила догори, частіше була сильною, ніж виснаженою.
Звуження виконало половину своєї обіцянки. Через дванадцять свічок смуги розширилися в 85,2 % випадків проти 48,2 % для будь-якої свічки: незвичне затишшя не триває довго. А от ціна рухалася не більше, ніж зазвичай: 45,5 % великих рухів на дванадцяти свічках проти очікуваних 50 %. Якщо визначити звуження на 10 днях замість 20, тобто 155 випадків, висновок той самий: 76,8 % розширених смуг, 52,3 % великих рухів.
Пробій після звуження оцінити не вдається: 36 пробоїв угору і 48 униз за п’ять років. Межа випадковості перевищує 14 пунктів, це забагато для висновку. Одне застереження до всіх цих цифр: Bitcoin за цей період зріс майже втричі, що зсуває їх у бік зростання. Це підказка, а не правило.
Як користуватися ними з методом
Смуги показують неспокій ринку з першого погляду, і від цього залежить твій план. Коли вони вузькі, стоп під останнім мінімумом лишається близько. Коли широкі, той самий стоп далеко, і твоя позиція має бути меншою за того самого ризику.
- Назви ситуацію: ціна йде вздовж смуги, коливається навколо середини або стоїть на місці у вузьких смугах.
- Не грай на повернення до середнього з принципу. На п’яти роках Bitcoin воно траплялося не частіше, ніж випадково.
- Став стоп за рівнем ціни: мінімумом, максимумом, підтримкою чи опором. Смуга зсувається з кожною свічкою і є поганим орієнтиром.
- Розраховуй розмір позиції від цього стопа за правилом 1 %, потім перевір співвідношення ризику до прибутку.
Типові помилки
- Купувати кожне закриття під нижньою смугою. На п’яти роках Bitcoin відскок траплявся не частіше, ніж після будь-якої спадної свічки.
- Продавати, бо ціна торкнулася верхньої смуги. Ціна, що йде вздовж верхньої смуги, зростає, часто вже давно.
- Чекати від звуження великого руху. Смуги потім розширюються, але ціна рухалася не більше, ніж зазвичай.
- Нагромаджувати смуги, RSI і MACD. Усі вони розраховуються з тих самих закриттів.
Тренуйся читати коридор
TradaZen не показує смуг Боллінджера. Розділ «Рейндж» опрацьовує те саме питання на чистій ціні: ринок, що ходить туди-сюди між двома межами. На перших уроках застосунок малює підтримку й опір, а потім прибирає їх. Розділ «Пробій» вчить відрізняти справжній вихід із рейнджу від хибного старту, і саме це питання ставить вихід зі звуження.
Під час рішення можна намалювати горизонтальну лінію або прямокутник. Ти обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю», застосунок ставить стоп і ціль, а потім ринок показує, що було далі, на демо-балансі. Докладніше читай на сторінці про торговий симулятор.
Поширені запитання
Як читати смуги Боллінджера?
Спершу подивись на їхню ширину: широкі означають, що ціна неспокійна; вузькі, що вона заспокоюється. Потім подивись, де тримається ціна: біля смуги чи посередині. Ці прочитання описують нещодавній рух, а не те, що буде далі.
Які налаштування обрати для смуг Боллінджера?
Початкові налаштування, 20 свічок і два стандартні відхилення, досі найпоширеніші. Трапляються також 10 свічок і 1,5 стандартного відхилення або 50 і 2,5. Коротке налаштування робить смуги нервовими, довге згладжує їх: тримайся того самого від одного прочитання до іншого.
Що робити, коли ціна виходить за нижню смугу?
Нічого особливого. На п’яти роках Bitcoin ціна відскакувала після закриття під нижньою смугою не частіше, ніж після будь-якої спадної свічки. Ухвалюй рішення з рівнем, стопом і співвідношенням.
Що таке звуження смуг Боллінджера?
Момент, коли смуги ближчі одна до одної, ніж були давно, бо ціна рухається мало. Його ще називають «сквіз». На п’яти роках Bitcoin смуги після цього розширювалися в понад восьми випадках із десяти, але ціна не робила більших рухів, ніж зазвичай.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
