Рівні корекції Фібоначчі: побудуй, а потім перевір

За 20 секунд

Визначення

Рівні між мінімумом і максимумом чіткого руху на 23,6, 38,2, 50, 61,8 і 78,6% його висоти.

Походження

Відношення 0,382 і 0,618 походять із послідовності Фібоначчі. Рівень 50% звідти не походить: його додали за звичкою.

Побудова

Від мінімуму до максимуму для відкату в зростанні, від максимуму до мінімуму для відскоку в падінні.

Що я виміряв

На п'ятьох роках Bitcoin реакцій ціни біля трьох рівнів було не більше, ніж поруч.

Пастка

Обирати рух заднім числом, доки якийсь рівень не впаде точно на мінімум.

Рівні корекції Фібоначчі належать до найпоширеніших інструментів побудови на графіку. Ти обираєш чіткий рух, протягуєш інструмент від мінімуму до максимуму, і графік вкривається лініями: 38,2%, 50%, 61,8%. Ідея в тому, що відкат часто зупиняється на одній із них.

Я перевірив, чи реагує ціна на цих рівнях частіше, ніж на сусідніх цінах. На п'ятьох роках Bitcoin відповідь: ні. Метод має обмеження, і я наводжу їх разом із цифрами.

Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов'язаний із високим ризиком втрати капіталу.

Звідки беруться рівні

Послідовність Фібоначчі починається з 0 і 1, далі кожне число є сумою двох попередніх: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Що далі, то ближче відношення двох сусідніх чисел до 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Число, поділене на те, що стоїть через одне після нього, дає 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Рівень 23,6% походить зі стрибка на три позиції: 21 ÷ 89 = 0,236.

Рівень 50% не походить із послідовності. Його додали, бо відкат на половину руху зрозумілий кожному. Рівень 78,6% є квадратним коренем із 0,618.

Ці відношення мають математичне походження, яке нічого не говорить про ордери на ринку. Якщо рівні мають значення, то тому, що багато трейдерів на них дивляться і ставлять там свої ордери. Цю гіпотезу можна перевірити.

Як побудувати рівні корекції

1. Мінімум, початок чіткого руху.
2. Максимум, його кінець.
3. Рівень 38,2%: відкат стирає 38,2% зростання.
4. Рівень 50%.
5. Рівень 61,8%.
6. Реакція: відкат зупиняється, і ціна йде далі.

Щоб побудувати:

1. Обери чіткий рух: виразне зростання чи падіння з мінімумом і максимумом, які побачив би кожен.
2. Протягни інструмент від початку до кінця руху: від мінімуму до максимуму для зростання, від максимуму до мінімуму для падіння. Бери тіні або закриття, але завжди одне й те саме.
3. Читай рівні: 38,2% для неглибокого відкату, 50% для середнього, 61,8% для глибокого.
4. Подивись, що збігається: колишня підтримка чи опір, кругле число, лінія тренду.

Приклад: ціна зростає зі 100 до 150. Рух становить 50. Рівень 38,2% розташований на 150 − 19,1, тобто 130,9; рівень 50% на 125; рівень 61,8% на 150 − 30,9, тобто 119,1.

Що показують 5 років Bitcoin

Відкат завжди десь закінчується, і коли на графіку три рівні, він має непогані шанси закінчитися біля одного з них. Щоб зрозуміти, чи мають ці рівні значення, їх треба порівняти із сусідніми цінами.

Програма знаходить кожен чіткий рух, а потім кожну реакцію під час наступного відкату: новий мінімум, за яким іде відскок щонайменше на 1,5%. Для кожної реакції вона обчислює, яку частку руху вже стерто. Навколо кожного рівня вона будує смугу по два пункти в кожен бік, наприклад від 59,8 до 63,8% для рівня 61,8%, і дві сусідні смуги такої самої ширини, одразу вище й одразу нижче. Якщо рівень важить не більше за сусідів, його смуга отримує приблизно третину реакцій цих трьох смуг.

Методика: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance, з 1 січня 2021 до 31 грудня 2025 року, тобто 10 956 свічок. Чіткий рух: зростання чи падіння щонайменше на 8% (або 12%) без відкату такого самого розміру, визначене за максимумами й мінімумами. Відкат: наступний рух, до його крайньої точки. Відскок зчитується на свічках після мінімуму, щоб не вгадувати порядок цін усередині свічки. Враховані реакції: ті, що потрапляють в одну з дев'яти смуг, із 1 203, 709, 888 і 540 реакцій загалом залежно від налаштування. Без впливу рівнів центральна смуга отримує 33,3%. Похибка випадковості з довірою 95%: від 4 до 6 пунктів залежно від рядка. Дані минулого: вони не визначають майбутнього.

Рівні не притягнули більше реакцій, ніж сусідні ціни. При рухах від 8% і відскоках від 1,5% смуга рівнів отримала 33,2% реакцій при очікуваній третині. Усі чотири налаштування лишаються в межах від 33,2 до 36,2%, щоразу в межах похибки. Зі смугами в один пункт замість двох частки становлять від 29,8 до 34,5%, теж у межах похибки. Три випадкові рівні між 25 і 75%, пораховані так само, у середньому дають стільки ж.

Щодо кінця відкатів я не можу зробити висновку. Точка, де відкат остаточно зупиняється, найважливіша для трейдера. За п'ять років таких лише 148 при рухах від 8% і 63 при рухах від 12%. Коли звести їх до смуг навколо рівнів, лишається замало: похибка перевищує 10 пунктів, а результат змінює знак від одного налаштування до іншого. Я не публікую цих цифр.

Це вимірювання має обмеження. Програма обирає рухи за фіксованим правилом, а ти обираєш ті, які бачиш, і вона не перевіряє, чи збігається рівень із колишньою підтримкою. Результат лише показує, що рівні Фібоначчі, побудовані систематично на п'ятьох роках Bitcoin, не відрізняються від сусідніх цін. Це підказка, а не правило.

Тоді навіщо цей інструмент

Він дає спільну міру для опису відкату. «Ціна стерла половину зростання» каже більше, ніж «вона сильно впала». Відкат, що стирає чверть руху, лишає зростання майже цілим; відкат, що стирає майже все, вже не схожий на паузу.

Для рішення повертайся до звичних орієнтирів. Твій стоп іде за мінімум відкату або за початок руху, якщо ти приймаєш ширший ризик. Ціль ставиться до попереднього максимуму. Співвідношення ризику й прибутку тоді покаже, чи варта угода свого ризику, а правило 1% визначить розмір.

Типові помилки

• Обирати рух заднім числом, доки якийсь рівень не впаде точно на мінімум. На завершеному графіку завжди знайдеться рух, який «працює».
• Множити рівні: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, а потім розширення понад 100%. Із сімома лініями ціна майже завжди торкнеться однієї з них.
• Купувати на рівні без стопа, розраховуючи на відскок. Рівень сам по собі нічого не зупиняє.
• Змінювати крайні точки від одного аналізу до іншого: сьогодні тіні, завтра закриття.
• Вважати рівень точною ціною. Навіть для того, хто в нього вірить, це зона, і твій стоп має лишати місце для тіней.

Тренуйся читати відкат

TradaZen не будує рівнів Фібоначчі. Блок «Відкат» тренує тебе на тому самому моменті, поверненні ціни в межах тренду: ковзна середня 20 слугує орієнтиром на перших уроках, а потім зникає. Під час рішення ти можеш провести горизонтальну лінію на рівні, який порахував сам, або на мінімумі відкату.

Ти обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю». Застосунок ставить стоп і ціль, а потім ринок показує, що він зробив насправді, на демо-⁠балансі. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про вправи з трейдингу.

Поширені запитання

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.