TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Moving Average Convergence Divergence вимірює різницю між експоненціальною середньою останніх 12 закриттів і середньою останніх 26.
- Розрахунок
- MACD = середня 12 − середня 26. Сигнальна лінія = середня MACD за 9 свічок. Гістограма = MACD − сигнальна лінія.
- Що він показує
- Швидкість недавнього руху, із запізненням: він складається із середніх, тобто з минулих цін.
- Перетин
- MACD перетинає сигнальну лінію вгору або вниз. На п’ятирічних даних Bitcoin із 4-годинними свічками він не показав себе краще за випадковість.
- Пастка
- Купувати на кожному бичачому перетині як на сигналі, без рівня і без стопу.
MACD можна побачити під майже кожним графіком, поруч із RSI. Він складається з двох ліній і гістограми, а правило, яке з нього виводять, здається простим: купувати, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, і продавати, коли вона опускається під неї.
Я порахував ці перетини на п’ятирічних даних Bitcoin, і подальшого руху вони не передбачили. MACD усе ж корисний для опису поточного руху, якщо розумієш, з чого він складається.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний з високим ризиком втрати капіталу.
Як розраховується MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence, тобто збіжність і розбіжність ковзних середніх) створив Джеральд Аппель наприкінці 1970-х. Його розраховують за цінами закриття у три кроки.
- Лінія MACD: експоненціальна ковзна середня останніх 12 закриттів мінус експоненціальна середня останніх 26.
- Сигнальна лінія: експоненціальна середня останніх 9 значень MACD.
- Гістограма: лінія MACD мінус сигнальна лінія. Її малюють стовпчиками вище та нижче нуля.
Приклад: середня за 12 дорівнює 105, середня за 26 дорівнює 100. MACD дорівнює 5, бо останні ціни вищі за давніші. Якщо сигнальна лінія дорівнює 4, гістограма дорівнює 1, а MACD перебуває над сигнальною лінією.
MACD вимірюється в одиницях ціни. Різниця 5 важить по-різному для акції за 100 доларів і для Bitcoin за 80 000. Порівнюй MACD лише з його власними значеннями на тому самому графіку і ніколи між різними ринками.
Експоненціальна середня надає більшої ваги останнім закриттям. Детально розрахунок описано в матеріалі про ковзні середні. MACD успадковує їхню ваду: він запізнюється. Сигнальна лінія є середньою від різниці середніх, тож додає ще одне запізнення.
Як його читати
- Лінія MACD: різниця між короткою і довгою експоненціальними середніми.
- Сигнальна лінія: згладжений MACD.
- Гістограма: різниця між двома лініями у вигляді стовпчиків по обидва боки від нуля.
- Бичачий перетин: MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору поблизу дна ціни.
- Перетин нуля: MACD стає додатним, коротка середня піднімається над довгою.
У підручниках найчастіше згадують дві події. Перша: перетин сигнальної лінії. Коли MACD перетинає її знизу вгору, це називають бичачим перетином, і гістограма змінює колір з червоного на зелений. Дехто враховує лише бичачі перетини нижче нуля, бо вважає, що вони раніше ловлять розворот. Друга: перетин нуля. Він означає, що середня за 12 щойно піднялася над середньою за 26. Це той самий перетин ковзних середніх, лише показаний інакше.
Гістограма не додає нічого, чого немає у двох лініях. Коли її стовпчики коротшають, різниця між MACD і сигнальною лінією зменшується, а рух сповільнюється. Перетин відбувається, коли вони доходять до нуля.
Що показують 5 років Bitcoin
Я знайшов кожен перетин і кожен перетин нуля, а потім подивився на ціну через шість і дванадцять свічок. Очікуваний напрямок: вище після бичачого випадку, нижче після ведмежого.
| Після… | Випадків | Очікуваний напрямок через 6 свічок | Очікуваний напрямок через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| бичачого перетину | 426 | 50% | 50,5% |
| бичачого, нижче нуля | 268 | 50,4% | 52,6% |
| перетину нуля вгору | 192 | 45,3% | 44,3% |
| ведмежого перетину | 426 | 43,7% | 46,7% |
| ведмежого, вище нуля | 275 | 41,8% | 48,4% |
| перетину нуля вниз | 192 | 51% | 50,5% |
| еталон: ціна вища | 10 844 | 51,1% | 51,5% |
| еталон: ціна нижча | 10 844 | 48,9% | 48,5% |
Методика: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року, разом 10 956 свічок. MACD за 12 і 26 закриттями, сигнальна лінія за 9, експоненціальні середні з початковим значенням у вигляді простої середньої. Випадок означає свічку, на якій стався перетин. Еталон: будь-яка свічка. Межа випадковості при 95%: близько 5 пунктів для перетинів, 6 для їхніх варіантів нижче і вище нуля, 7 для перетинів нуля, 1 для еталонів. Це минулі дані: вони не гарантують майбутнього.
Бичачий перетин показав результат на рівні випадковості. Після того як MACD перетнув сигнальну лінію знизу вгору, через шість свічок ціна була вищою в половині випадків, тоді як для будь-якої свічки цей показник становить 51,1%. Перетин нижче нуля, який вважають ранішим, не кращий: різниця менше одного пункту через шість свічок і ледь більше одного через дванадцять.
Ведмежий перетин частіше передував зростанню. Через шість свічок ціна була вищою у 56,3% випадків, тоді як для будь-якої свічки цей показник становить 51,1%. Різниця у 5,2 пункту ледве перевищує межу, а через дванадцять свічок падає нижче 2 пунктів. Вище нуля вона сягає 7,1 пункту через шість свічок, а через дванадцять зникає. Серед дванадцяти порівнянь два можуть перевищити межу випадково, тому правила я з цього не виводжу.
Перетин нуля теж нічого не передбачив. Після перетину вгору ціна рухалася в очікуваному напрямку через шість свічок у 45,3% випадків. Це рідше, ніж для будь-якої свічки, але в межах випадковості.
Пояснення криється в самому розрахунку, як і для ковзних середніх: коли дві середні перетинаються, рух, який вони підсумовують, уже відбувся. До того ж між цими датами Bitcoin майже потроївся, з 29 278 до 87 648 доларів, а загальне зростання підтягує цифри вгору. На іншому ринку чи в інший період результат може бути іншим.
Як читати його методично
- Спершу читай ціну. MACD розраховується з цін закриття: він не бачить нічого, чого не показує графік.
- Назви ситуацію. MACD вище нуля означає, що коротка середня вища за довгу і ціна вже якийсь час росте. Нижче нуля: ціна падає.
- Читай гістограму як швидкість. Стовпчики, що коротшають, означають, що рух сповільнюється. Сповільнення не означає зупинку.
- Ухвалюй рішення від рівня. Твій стоп стоїть за мінімумом, максимумом, підтримкою чи опором, а не за лінією, яка рухається з кожною свічкою.
- Розрахуй співвідношення і розмір позиції до входу: спершу співвідношення ризику до прибутку, потім правило 1%.
З дивергенцією варто бути так само обережним. Про дивергенцію говорять, коли ціна робить новий максимум, а MACD нижчий максимум, або навпаки біля дна. Я її не вимірював: її виявлення залежить від налаштувань, а результат, що змінюється разом із налаштуваннями, нічого не доводить. У кращому разі вона каже, що рух втрачає швидкість.
Поширені помилки
- Купувати на кожному бичачому перетині. На п’ятирічних даних Bitcoin він показав себе не краще за будь-яку свічку.
- Читати MACD як обмежений осцилятор. У нього немає ні верхньої, ні нижньої межі, а його значення залежить від ціни активу. «Дуже високий» MACD можна порівнювати лише з його власними минулими значеннями.
- Вважати MACD, RSI і середні трьома окремими думками. Усі вони побудовані на тих самих цінах закриття.
- Змінювати налаштування (8, 17 і 9 або 5, 35 і 5), доки не знайдеш те, що «працювало» на минулому графіку.
- Забувати про запізнення. На денному графіку перетин може статися через кілька днів після дна.
Тренуйся читати рух
TradaZen не показує MACD. Розділ «Слідувати за трендом» малює середні 20 і 50 на реальних графіках, називає їх у перших двох уроках, а потім прибирає. MACD зроблений з того самого матеріалу, лише з двома додатковими шарами розрахунку: навчившись читати дві середні та чисту ціну, ти вже бачиш те, що він підсумовує.
У тренуванні ти читаєш реальний графік на справжню дату, а продовження приховане. Ти обираєш «Лонг», «Шорт» або «Пропускаю», застосунок ставить стоп і ціль, а потім ринок показує, що відбулося насправді, на демо-балансі. Більше про це читай на сторінці про вправи з трейдингу.
Поширені запитання
Як читати MACD?
Подивись, де лінія MACD перебуває відносно сигнальної лінії, а потім відносно нуля. Вище нуля середня за 12 вища за середню за 26: ціна вже якийсь час росте. Вище сигнальної лінії недавній рух прискорюється вгору. Ці показники описують недавнє минуле.
Які налаштування MACD використовувати?
Початкові налаштування 12, 26 і 9 досі найпоширеніші. Коротші налаштування роблять лінії нервовішими і дають більше перетинів. Жодні з них не прогнозують краще за інші: тримайся обраних, щоб твої спостереження залишалися порівнянними.
Чи є перетин MACD сигналом на купівлю?
Ні. На п’ятирічних даних Bitcoin із 4-годинними свічками після бичачого перетину ціна через шість свічок була вищою в половині випадків, так само як після будь-якої свічки. Перетин означає лише, що недавній рух змінив швидкість.
Чим MACD відрізняється від RSI?
RSI порівнює недавні зростання і падіння за шкалою від 0 до 100. MACD вимірює різницю між двома середніми в одиницях ціни, без меж. Обидва побудовані на тих самих цінах закриття й описують швидкість недавнього руху.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
