TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Relative Strength Index порівнює середнє зростання із середнім падінням за 14 свічок, за шкалою від 0 до 100.
- Розрахунок
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + середнє зростання ÷ середнє падіння).
- Зони
- Вище 70: перекупленість. Нижче 30: перепроданість. Це умовності тлумачення.
- Що він показує
- Швидкість недавнього руху. Високий RSI каже, що ціна швидко зросла, а не що вона впаде.
- Пастка
- Продавати, бо RSI перевищив 70. На п’ятирічних даних Bitcoin ціна частіше продовжувала зростати.
RSI зазвичай першим додають під графік. Це одна лінія від 0 до 100 і два рівні: 70 зверху, 30 знизу. Тлумачення, якого вчать усюди, просте. Вище 70 ринок надто виріс і скоро скоригується. Нижче 30 він надто впав і скоро відскочить.
На п’ятирічних даних Bitcoin половина цього тлумачення не підтверджується. Друга половина ледь тримається.
Цей посібник описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний з високим ризиком втрати капіталу.
Що вимірює RSI
RSI (Relative Strength Index, індекс відносної сили) запропонував Дж. Уеллс Уайлдер у 1978 році. Він порівнює два середні значення за останні 14 свічок: середнє зростання від закриття до закриття і середнє падіння.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), де RS: середнє зростання, поділене на середнє падіння.
Приклад: за 14 свічок зростання в середньому становлять 2, а падіння 1. RS дорівнює 2, а RSI: 100 − 100 ÷ 3, тобто 66,7. Якщо падіння зникають, RSI прямує до 100; якщо зникають зростання, до 0. Обидва середні згладжуються за методом Уайлдера: кожна нова свічка важить у них одну чотирнадцяту.
Отже, RSI вимірює швидкість і рівномірність недавнього руху. Про його завершення він нічого не каже.
- Ціна.
- RSI, побудований під графіком, від 0 до 100.
- Зона вище 70, так звана зона перекупленості.
- Зона нижче 30, так звана зона перепроданості.
- Тривала перекупленість: RSI залишається вище 70, поки ціна продовжує зростати.
Налаштування бувають різні: за замовчуванням 14 свічок, іноді 9 або 21; рівні 70 і 30, іноді 80 і 20. Тримайся одних і тих самих від аналізу до аналізу.
Що показують 5 років Bitcoin
Я порахував кожен вхід RSI у його зони, а потім подивився на ціну через шість і дванадцять свічок. Класичне тлумачення передбачає вищу ціну після перепроданості й нижчу після перекупленості. Кожну групу порівнюю з її еталоном, узятим у тій самій ситуації.
| Після… | Випадки | Класичний напрямок через 6 свічок | Класичний напрямок через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| переходу RSI нижче 30 | 169 | 61,5% | 58% |
| повернення RSI вище 30 | 169 | 56,2% | 49,7% |
| будь-якої свічки в низхідному тренді (еталон, ціна вища) | 4 468 | 54,1% | 53,1% |
| переходу RSI вище 70 | 172 | 45,9% | 49,4% |
| повернення RSI нижче 70 | 172 | 50% | 48,3% |
| будь-якої свічки у висхідному тренді (еталон, ціна нижча) | 4 760 | 51,9% | 49,5% |
Метод: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance з 1 січня 2021 до 31 грудня 2025 року, разом 10 956 свічок. RSI за 14 свічками, згладжування Уайлдера. Один випадок означає перетин рівня, а не кожну свічку в зоні. Низхідний тренд: закриття нижче середнього з останніх 20 закриттів і нижче того, яким воно було 10 свічок тому; висхідний: навпаки. Похибка випадковості при 95%: близько 7,5 пункту для перетинів, 1,5 для еталонів. Це минулі дані: вони не визначають майбутнього.
Перепроданість дала невелику перевагу на межі випадковості. Після переходу нижче 30 ціна через шість свічок була вищою в 61,5% випадків проти 54,1% для будь-якої свічки в низхідному тренді. Різниця, 7,4 пункту, ледь сягає похибки. Через дванадцять свічок вона падає до п’яти пунктів, нижче похибки. Чекати, поки RSI вийде із зони, тобто «підтвердження», яке часто радять, виявилося гірше.
Перекупленість не віщувала падіння. Після переходу вище 70 ціна через шість свічок була вищою в 54,1% випадків. Із 811 свічок, закритих із RSI вище 70, ціна через дванадцять свічок була вищою в 58,6% випадків проти 51,5% для будь-якої свічки. Ці свічки часто йдуть одна за одною, тож різниця трохи менш надійна, ніж підказує її похибка 3,4 пункту. У цей період високий RSI радше описував сильний ринок, ніж виснажений.
Одне застереження: між цими датами Bitcoin майже потроївся, з 29 278 до 87 648 доларів. Ринок у тривалому зростанні штовхає цифри саме в цей бік. На іншому ринку чи в інший період результат може бути інакшим. Це підказка, а не правило.
Як читати його методично
- Спершу читай ціну. RSI розраховується з неї: у ньому немає жодної інформації, якої немає на графіку.
- Оцінюй RSI в контексті тренду. У сильному зростанні він може днями триматися вище 70. Продавати лише з цієї причини означає ставати на шляху руху.
- Сприймай перепроданість як контекст, а не як сигнал на вхід. Ціна, яка сильно впала, може впасти ще.
- Ухвалюй рішення від рівня. Твій вхід, стоп і ціль розміщуються на графіку: мінімум, максимум, підтримка чи опір.
- Порахуй співвідношення і розмір позиції до входу: співвідношення ризику до прибутку, потім правило 1%.
Дивергенція коротко
Про дивергенцію говорять, коли ціна робить новий мінімум, а RSI робить менш глибокий мінімум. Угорі навпаки. Рух триває, але повільніше. Багато трейдерів бачать у цьому наближення розвороту.
Тут я її не вимірював. Її виявлення залежить від налаштувань: з якого моменту мінімум враховується, скільки свічок між двома мінімумами. Результат, який змінюється разом із налаштуваннями, нічого не доводить. Запам’ятай: рух, що сповільнюється, ще не є рухом, що зупиняється.
Типові помилки
- Продавати, бо RSI перевищив 70. На п’ятирічних даних Bitcoin ціна частіше продовжувала зростати.
- Купувати, бо RSI опустився нижче 30, без стопа і без рівня. Виміряна перевага мізерна, а сильне падіння довго тримає RSI внизу.
- Нагромаджувати індикатори, які кажуть те саме. RSI, стохастик та інші осцилятори побудовані на тих самих цінах.
- Змінювати налаштування, доки не знайдеш те, що «працювало» на минулому графіку.
Тренуйся читати ціну
TradaZen не показує RSI. В уроках на графіку з’являються щонайбільше дві середні або два рівні, а потім їх прибирають: ти вчишся читати чисту ціну, розмір свічок, їхню швидкість, відстань до останнього мінімуму. Саме це RSI підсумовує однією лінією. Про середні читай посібник про ковзні середні.
У тренуванні ти читаєш реальний графік на справжню дату, продовження приховане. Ти обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю», застосунок ставить стоп і ціль, а потім ринок показує, що він зробив насправді, на демо-балансі. Щоб дізнатися більше, читай сторінку про вправи з трейдингу.
Поширені запитання
Як читати RSI?
RSI змінюється від 0 до 100. Вище 70 ціна швидко росла протягом останніх 14 свічок; нижче 30 вона швидко падала. Ці зони описують рух, але не кажуть, що він розвернеться. Читай RSI разом із трендом і рівнями на графіку.
Яке налаштування RSI обрати?
Початкове налаштування, 14 свічок, водночас і найпоширеніше. Коротше налаштування робить RSI нервовішим і частіше заводить його в зони; довше його згладжує. Правильне налаштування те, якого ти тримаєшся.
Чи означає RSI вище 70, що треба продавати?
Ні. На п’ятирічних даних Bitcoin на 4-годинних свічках після переходу RSI вище 70 ціна через шість свічок частіше була вищою, ніж нижчою. Високий RSI описує ринок, що швидко зростає.
Що таке дивергенція RSI?
Ціна робить новий максимум, а RSI максимум, нижчий за попередній, або ціна робить новий мінімум, а RSI вищий мінімум. Це показує, що рух сповільнюється. Сповільнитися не означає зупинитися.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
