TradaZen
За 20 секунд
- Визначення
- Похила пряма, що з'єднує висхідні мінімуми (висхідний тренд) або низхідні максимуми (низхідний тренд).
- Побудова
- Дві точки дають пряму, третя її підтверджує. Жодне закриття не має перетинати її між точками.
- Пробій
- Закриття по інший бік прямої. Тіні, що виходить за неї, недостатньо.
- Що кажуть цифри
- На п'яти роках Bitcoin на 4-годинному таймфреймі ні третій дотик, ні пробій не спрацювали краще за будь-яку свічку.
- Пастка
- Підправляти пряму заднім числом, щоб вона пасувала до нових свічок.
Лінія тренду означає пряму, яку проводять вручну на графіку. На зростанні вона з'єднує дедалі вищі мінімуми. На падінні з'єднує дедалі нижчі максимуми. Її ще називають трендовою лінією, або похилою. Вона одним поглядом показує нахил ринку і позначає місце, де твоя ідея про тренд стає хибною.
Їй часто приписують більше: ціна нібито відскакує від лінії, а пробій нібито віщує розворот. Я перевірив обидві ідеї на п'яти роках Bitcoin, і жодна не спрацювала краще за випадковість.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов'язаний з високим ризиком втрати капіталу.
Як провести: дві точки, потім третя
- Перший мінімум, наприкінці відкату.
- Другий мінімум, вищий за перший. Цих двох точок досить, щоб провести пряму.
- Третій дотик: тінь повертається до прямої, а закриття лишається над нею. Саме він підтверджує лінію.
- Пряма продовжена в праву частину графіка, туди, де ти ухвалюєш рішення.
- Пробій: перше закриття під прямою.
У низхідному тренді все навпаки. Пряма з'єднує дедалі нижчі максимуми, над свічками, а пробій означає закриття над нею.
Кілька правил уберігають від більшості хибних ліній:
- Обери одне правило і дотримуйся його. Тіні або тіла свічок, але не тінь для одного мінімуму і тіло для іншого.
- Дві точки проводять, третя підтверджує. Через два мінімуми завжди можна провести пряму. Третій дотик буде першим, якого ти не обирав.
- Жодне закриття не перетинає пряму між точками. Якщо свічка закрилася під нею між твоїми двома мінімумами, твоя лінія не описує ринок.
- Мінімуми на відстані. Два мінімуми за три свічки один від одного дають випадковий нахил.
- Реалістичний нахил. Майже вертикальна пряма ламається на першому відкаті. Майже пласка стає горизонтальною підтримкою.
Що вона розповідає
На зростанні кожен відкат зупиняється вище за попередній: покупці повертаються за дедалі вищими цінами. Лінія з'єднує ці точки зупинки. Поки відкати зупиняються над нею, зростання зберігає свою рівномірність.
Закриття під прямою каже лише, що останній відкат зайшов далі за інші. Потім ціна може піти положистішим нахилом або перейти в рендж. Дві похилі, що сходяться, утворюють фігуру трикутник. Ковзні середні читають той самий нахил через розрахунок.
Що кажуть 5 років Bitcoin
Я поставив два запитання. Чи після третього дотику, який утримався, ціна йшла за трендом частіше, ніж після будь-якої свічки? Чи після пробою вона частіше йшла у протилежний бік?
| Подія | Випадків | Очікуваний напрям | Через 6 свічок | Через 12 свічок |
|---|---|---|---|---|
| дотик, висхідна лінія | 159 | вище | 44 % | 47,8 % |
| пробій, висхідна лінія | 242 | нижче | 52,9 % | 52,9 % |
| дотик, низхідна лінія | 156 | нижче | 41,7 % | 51,9 % |
| пробій, низхідна лінія | 239 | вище | 41,8 % | 41 % |
| будь-яка свічка | 10 844 | вище | 51,1 % | 51,5 % |
| будь-яка свічка | 10 844 | нижче | 48,9 % | 48,5 % |
Методика: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance, з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2025 року, тобто 10 956 свічок. Мінімум: low нижчий за 5 попередніх свічок і не вищий за 5 наступних, відомий лише через 5 свічок, як на справжньому графіку. Висхідна лінія: два послідовні мінімуми, другий вищий, без закриття під прямою між ними, відстежувана щонайбільше десять днів. Дотик: тінь заходить у зону завширшки чверть ATR (середній розмах свічки) над прямою, закриття лишається над нею, попередня свічка була поза зоною. Враховано лише перший дотик, тобто третю точку. Пробій: перше закриття під прямою. Низхідна лінія: дзеркально, за максимумами. Межа випадковості на рівні 95 %: від 6 до 8 пунктів для рядків фігури, 1 пункт для еталонних рядків. Минулі дані не гарантують майбутнього.
Третій дотик утримався не краще за випадковість. На висхідній лінії ціна через шість свічок була вищою у 44 % випадків, проти 51,1 % для будь-якої свічки. Різниця навіть іде в поганий бік, не виходячи за межу.
Пробій теж не передбачив подальшого руху. Під пробитою висхідною лінією ціна через шість свічок була нижчою у 52,9 % випадків, на чотири пункти вище за еталон, у межах 6 пунктів. Лінії, вже підтверджені третім дотиком, не вийшли кращими: 50,4 % на 133 випадках. Над пробитою низхідною лінією ціна навіть частіше падала, ніж росла, але ця різниця зникає, коли максимуми визначати за 8 свічками.
Я повторив вимірювання з мінімумами, визначеними за 3 і за 8 свічками, і з лініями, відстежуваними двадцять днів замість десяти. Кількість випадків тоді коливається від 92 до 413, відсотки зсуваються на кілька пунктів, і жодне налаштування не дає сприятливої різниці, більшої за межу випадковості. Саме тому я публікую ці цифри, хоча жодних не публікую щодо голови і плечей: тут висновок тримається за будь-якого налаштування. Твоя пряма, проведена на око, не збігатиметься з програмною. У неї немає причин краще передбачати ціну.
Навіщо тоді лінія
Лінія допомагає побудувати план: вона позначає місце, де твоє прочитання тренду перестає бути правдивим.
- Стоп ставиться за прямою, а не на ній. Якщо ти купуєш біля висхідної лінії, твоя ідея хибна, коли ціна чітко закривається під нею. Додай запас на тіні й пам'ятай, що пряма піднімається: з кожною свічкою вона проходить трохи вище. Матеріал про стоп-лосс показує в цифрах, чого коштує надто близький стоп.
- Ціль ставиться перед останнім максимумом або перед наступним опором. Порівняй цю відстань із відстанню до стопа за допомогою співвідношення ризику до прибутку.
- Розмір позиції визначається потім, від відстані до стопа, як у правилі 1 %.
- Пробій не є наказом до дії. Після закриття під прямою питання звучить так: «де моя ідея падіння була б хибною?» Якщо чіткої відповіді немає, ти пропускаєш угоду.
Поширені помилки
- Проводити пряму заднім числом, обираючи точки, що підходять. У правій частині графіка, де ти ухвалюєш рішення, третього дотику ще не було.
- Перемальовувати пряму на кожній свічці, щоб вона ще трималася. Лінія, зсунута після закриття під нею, це пробита лінія.
- Сприймати тінь за пробій. Тіні часто перетинають пряму, а потім ціна повертається. Важить лише закриття.
- Проводити десять похилих. Завжди знайдеться одна, що виправдає угоду, яку ти й так хотів відкрити.
Тренуйся проводити лінію, не знаючи продовження
У TradaZen під час ухвалення рішення ти можеш сам провести на графіку лінію тренду або горизонтальну лінію. Продовження приховане: ти проводиш лінію, не знаючи, чи буде третій дотик. Потім обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю». Якщо ти входиш, застосунок ставить Стоп і Ціль, і ринок показує, що він зробив насправді, на Демо-балансі.
Модуль «Пробій» вчить відрізняти справжній вихід із ренджу від хибного старту, це те саме питання, яке ставить пробита похила. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про вправи з трейдингу.
Поширені запитання
Як провести лінію тренду?
На зростанні з'єднай два дедалі вищі мінімуми, за тінями або за тілами, але завжди однаково. Перевір, що жодне закриття не проходить під прямою між двома точками, потім продовж її. На падінні з'єднай два дедалі нижчі максимуми.
Скільки точок потрібно для лінії тренду?
Дві точки проводять пряму, і будь-які два мінімуми завжди її дають. Третій дотик, перший, якого ти не обирав, її підтверджує. Проте на п'яти роках Bitcoin він не передбачав подальший рух частіше за випадковість.
Що робити, коли лінію тренду пробито?
Нічого автоматичного. Закриття під висхідною лінією каже, що останній відкат зайшов далі за інші. На п'яти роках Bitcoin ціна після цього падала у 52,9 % випадків, ледь частіше, ніж після будь-якої свічки.
Проводити лінію тренду за тінями чи за тілами свічок?
Використовують обидва способи. Тіні показують крайні значення ціни, тіла ігнорують поодинокі сплески. Дотримуйся одного правила для всіх точок прямої й оцінюй пробій за закриттям.
Чим лінія тренду відрізняється від підтримки?
Підтримка горизонтальна: це ціна, на якій падіння кілька разів зупинялося. Лінія тренду похила: вона йде за дедалі вищими мінімумами, і рівень, за яким треба стежити, з часом піднімається. Обидві здебільшого допомагають розмістити стоп.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
