TradaZen
En 20 segons
- Definició
- El Relative Strength Index compara la mitjana de les pujades amb la de les baixades en 14 espelmes, en una escala de 0 a 100.
- Càlcul
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + mitjana de les pujades ÷ mitjana de les baixades).
- Zones
- Per sobre de 70: sobrecompra. Per sota de 30: sobrevenda. Són convencions de lectura.
- Què explica
- La velocitat del moviment recent. Un RSI alt diu que el preu ha pujat ràpid, no que baixarà.
- Parany
- Vendre perquè l'RSI supera 70. En cinc anys de Bitcoin, el preu ha continuat pujant més sovint.
L'RSI és el primer indicador que s'afegeix sota un gràfic. Cap en una línia que va de 0 a 100 i en dos llindars: 70 a dalt, 30 a baix. La lectura que s'ensenya a tot arreu és senzilla. Per sobre de 70, el mercat ha pujat massa i corregirà. Per sota de 30, ha baixat massa i rebotarà.
En cinc anys de Bitcoin, la meitat d'aquesta lectura no s'aguanta. L'altra meitat, amb prou feines.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no un consell d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
Què mesura l'RSI
L'RSI, de Relative Strength Index, el va proposar J. Welles Wilder el 1978. Compara dues mitjanes de les 14 últimes espelmes: la de les pujades d'un tancament a l'altre i la de les baixades.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), on RS és la mitjana de les pujades dividida per la mitjana de les baixades.
Exemple: en 14 espelmes, les pujades fan de mitjana 2 i les baixades 1. RS val 2, i l'RSI 100 − 100 ÷ 3, és a dir, 66,7. Si les baixades desapareixen, l'RSI tendeix a 100; si desapareixen les pujades, a 0. Les dues mitjanes se suavitzen a la manera de Wilder: cada espelma nova hi compta per una catorzena part.
L'RSI mesura, doncs, la velocitat i la regularitat del moviment recent. No diu res del seu final.
- El preu.
- L'RSI, traçat sota el gràfic, entre 0 i 100.
- La zona per sobre de 70, anomenada de sobrecompra.
- La zona per sota de 30, anomenada de sobrevenda.
- Una sobrecompra que dura: l'RSI es manté per sobre de 70 mentre el preu continua pujant.
Els paràmetres varien: 14 espelmes per defecte, de vegades 9 o 21; llindars a 70 i 30, de vegades a 80 i 20. Mantén els mateixos d'una lectura a l'altra.
Què diuen 5 anys de Bitcoin
He comptat cada entrada de l'RSI a les seves zones i després he mirat el preu sis i dotze espelmes més tard. Sentit de la lectura clàssica: un preu més alt després de la sobrevenda, més baix després de la sobrecompra. Cada grup es compara amb la seva referència, presa en la mateixa situació.
| Després de… | Casos | Sentit clàssic a 6 espelmes | Sentit clàssic a 12 espelmes |
|---|---|---|---|
| pas de l'RSI per sota de 30 | 169 | 61,5 % | 58 % |
| retorn de l'RSI per sobre de 30 | 169 | 56,2 % | 49,7 % |
| qualsevol espelma en baixada (referència, preu més alt) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
| pas de l'RSI per sobre de 70 | 172 | 45,9 % | 49,4 % |
| retorn de l'RSI per sota de 70 | 172 | 50 % | 48,3 % |
| qualsevol espelma en pujada (referència, preu més baix) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Mètode: BTC/USDT, espelmes de 4 hores, dades públiques d'una plataforma d'intercanvi, de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025, és a dir, 10.956 espelmes. RSI de 14 espelmes, suavitzat de Wilder. Un cas és el pas d'un llindar, no cada espelma dins la zona. Baixada: tancament per sota de la mitjana dels 20 últims tancaments i per sota de la de fa 10 espelmes; pujada: el contrari. Marge de l'atzar al 95 %: uns 7,5 punts en els passos, 1,5 en les referències. Dades passades: no prejutgen el futur.
La sobrevenda ha donat un lleuger avantatge, al límit de l'atzar. Després d'un pas per sota de 30, el preu era més alt sis espelmes més tard en el 61,5 % dels casos, contra el 54,1 % per a una espelma en baixada qualsevol. La diferència, 7,4 punts, a penes toca el marge. A dotze espelmes, baixa a cinc punts, per sota del marge. Esperar que l'RSI surti de la zona, la «confirmació» que sovint es recomana, ha funcionat pitjor.
La sobrecompra no ha anunciat cap baixada. Després d'un pas per sobre de 70, el preu era més alt sis espelmes més tard en el 54,1 % dels casos. De les 811 espelmes tancades amb un RSI per sobre de 70, el preu era més alt dotze espelmes més tard en el 58,6 % dels casos, contra el 51,5 % per a una espelma qualsevol. Aquestes espelmes sovint van seguides, així que la diferència és una mica menys sòlida del que fa pensar el seu marge de 3,4 punts. En aquest període, un RSI alt descrivia més aviat un mercat fort que no pas un mercat esgotat.
Una reserva: el Bitcoin gairebé es va triplicar entre aquestes dues dates, de 29.278 a 87.648 dòlars. Un mercat amb una pujada de fons empeny les xifres en aquesta direcció. En un altre mercat o un altre període, el resultat pot canviar. És un indici, no una regla.
Llegir-lo amb mètode
- Llegeix primer el preu. L'RSI es calcula a partir d'ell: no conté cap informació que el gràfic no tingui.
- Situa l'RSI dins la tendència. En una pujada forta, es pot quedar per sobre de 70 durant dies. Vendre només per això és posar-se davant del moviment.
- Pren la sobrevenda com un context, no com una entrada. Un preu que ha baixat molt pot baixar encara més.
- Decideix amb un nivell. La teva entrada, el teu stop i el teu objectiu es col·loquen al gràfic: un mínim, un màxim, un suport o una resistència.
- Calcula la ràtio i la mida abans d'entrar: la ràtio risc/benefici i després la regla de l'1 %.
La divergència, en dues paraules
Es parla de divergència quan el preu fa un nou mínim i l'RSI, en canvi, fa un mínim menys profund. A dalt, és a l'inrevés. El moviment continua, però més lent. Molts traders hi veuen l'aproximació d'un gir.
Aquí no l'he mesurada. Detectar-la depèn de paràmetres: a partir de quan compta un mínim, quantes espelmes entre dos mínims. Un resultat que canvia amb els paràmetres no demostra res. Queda't amb això: un moviment que s'alenteix no és un moviment que s'atura.
Els errors freqüents
- Vendre perquè l'RSI supera 70. En cinc anys de Bitcoin, el preu ha continuat pujant més sovint.
- Comprar perquè l'RSI baixa de 30, sense stop ni nivell. L'avantatge mesurat és petit, i una baixada forta manté l'RSI baix molt de temps.
- Acumular indicadors que diuen el mateix. L'RSI, l'estocàstic i altres oscil·ladors surten tots dels mateixos preus.
- Canviar de paràmetres fins a trobar el que «funcionava» en el gràfic passat.
Entrena't a llegir el preu
TradaZen no mostra l'RSI. Les lliçons tracen com a màxim dues mitjanes o dos nivells i després els treuen: aprens a llegir el preu nu, la mida de les espelmes, la seva velocitat, la distància al darrer mínim. És el que l'RSI resumeix en una línia. Per a les mitjanes, consulta la fitxa sobre les mitjanes mòbils.
A l'entrenament, llegeixes un gràfic real en una data real, amb la continuació amagada. Tries Long, Short o «Em quedo fora», l'app col·loca l'stop i l'objectiu, i després el mercat revela què va fer, amb un saldo simulat. Per saber-ne més, llegeix la pàgina sobre els exercicis de trading.
Preguntes freqüents
Com es llegeix l'RSI?
L'RSI va de 0 a 100. Per sobre de 70, el preu ha pujat ràpid en les 14 últimes espelmes; per sota de 30, ha baixat ràpid. Aquestes zones descriuen un moviment, no diuen que es girarà. Llegeix-lo amb la tendència i els nivells del gràfic.
Quins paràmetres triar per a l'RSI?
El paràmetre original, de 14 espelmes, és també el més utilitzat. Un paràmetre més curt fa l'RSI més nerviós i el fa entrar més sovint a les zones; un de més llarg el suavitza. El bon paràmetre és el que mantens.
Un RSI per sobre de 70 vol dir que cal vendre?
No. En cinc anys de Bitcoin amb espelmes de 4 hores, després d'un pas de l'RSI per sobre de 70, el preu era més sovint més alt que més baix sis espelmes més tard. Un RSI alt descriu un mercat que puja ràpid.
Què és una divergència de l'RSI?
El preu fa un nou màxim i l'RSI un màxim més baix que l'anterior, o el preu un nou mínim i l'RSI un mínim més alt. Mostra que el moviment s'alenteix. Alentir-se no vol dir aturar-se.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
