TradaZen
En 20 segons
- Definició
- Com a màxim l'1 % del compte en joc per operació, decidit abans d'entrar.
- Càlcul
- Mida de la posició = import arriscat ÷ distància del stop.
- Exemple
- Compte de 10.000 €, stop un 2 % per sota de l'entrada: 100 € ÷ 2 %, és a dir, una posició de 5.000 €.
- Per què
- Deu pèrdues seguides a l'1 % deixen el 90,4 % del compte; al 10 % per operació, en queda el 34,9 %.
- Parany
- Un salt brusc del preu et pot fer perdre més del previst.
La regla de l'1 % fixa per endavant el que et pot costar una operació, perquè cap ratxa de pèrdues no buidi el compte. En cada operació, si salta el stop, perds com a màxim l'1 % del teu saldo. Tota la resta, inclosa la mida de la posició, se'n deriva.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no un consell d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
El càlcul en dues línies
- Import arriscat = saldo × 1 %. En un compte de 10.000 €, són 100 €.
- Mida de la posició = import arriscat ÷ distància del stop, en percentatge del preu d'entrada.
Exemple: compte de 10.000 €, stop un 2 % per sota de la teva entrada. 100 € ÷ 2 % = 5.000 €. La teva posició és de 5.000 €. Si salta el stop, el 2 % de 5.000 € són, efectivament, 100 €.
Mateix compte, stop a l'0,5 %: 100 € ÷ 0,5 % = 20.000 €, el doble del compte. Un stop ajustat permet una posició gran amb el mateix risc. Aquí és on entra en joc el palanquejament: fa possible aquesta mida, però no canvia el que arrisques si el stop es respecta.
També pots calcular-ho en unitats. Compres un actiu a 60.000 amb un stop a 58.800, és a dir, 1.200 de diferència. 100 € ÷ 1.200 = 0,083 unitats. Si salta el stop, perds 0,083 × 1.200, és a dir, 100 €.
L'ordre importa. Primer es col·loca el stop, allà on la teva idea deixa de ser vàlida. La mida ve després. Si ho fas al revés, una mida rodona i després un stop «allà on hi càpiga», és el teu compte qui col·loca el stop, no el mercat.
Per què l'1 % i no el 10 %
Les ratxes de pèrdues arriben, fins i tot amb un mètode correcte. La taula mostra què queda d'un compte després de pèrdues consecutives, segons el risc per operació:
| Pèrdues seguides | Risc de l'1 % | 2 % | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95,1 % del compte | 90,4 % | 77,4 % | 59 % |
| 10 | 90,4 % | 81,7 % | 59,9 % | 34,9 % |
| 20 | 81,8 % | 66,8 % | 35,8 % | 12,2 % |
Una ratxa de deu no és un escenari extrem. Amb un 40 % d'operacions guanyadores, sobre 200 operacions, la ratxa de pèrdues més llarga arriba a vuit o més tres vegades de cada quatre. El seu valor mitjà (la mediana) és nou. Aquesta xifra prové d'una simulació de 20.000 sèries de 200 operacions.
Recuperar-se costa més que caure:
| Pèrdua del compte | Pujada necessària per recuperar-se |
|---|---|
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25 % |
| 35 % | 53,8 % |
| 50 % | 100 % |
A l'1 % per operació, deu pèrdues seguides fan mal però es poden recuperar. Al 10 %, deixen un compte que ha de gairebé triplicar-se per tornar al punt de partida.
Un sostre, no una xifra màgica
L'1 % és un sostre habitual. Alguns traders arrisquen el 0,5 %, d'altres el 2 %. Tres condicions fan que la regla funcioni:
- La xifra es fixa en fred, abans de la sessió, i no es mou durant la sessió.
- Es calcula sobre el saldo real, no sobre el saldo que tenies abans de l'última pèrdua.
- Va acompanyada d'un límit diari. Per exemple, tres pèrdues i tanques. Sense aquest límit, deu operacions a l'1 % en un mal dia fan un 10 %.
El que la regla no fa
- No garanteix la pèrdua màxima. Un salt brusc del preu, un anunci, una ordre executada més lluny del previst: la pèrdua pot superar l'1 %. Amb palanquejament, pot superar fins i tot l'import compromès.
- No fa guanyador un mètode. Si el teu mètode perd de mitjana, la regla de l'1 % alenteix la caiguda, però no la inverteix.
- No impedeix el tilt. Una regla que deixes de respectar després de tres pèrdues no protegeix res. El tilt en trading sovint comença amb una mida que augmentes «per recuperar-te».
El mètode, pas a pas
- Fixa el teu percentatge de risc d'una vegada per totes, en fred.
- Col·loca el stop allà on la teva idea deixa de ser vàlida.
- Mesura la distància entre la teva entrada i el teu stop.
- Calcula la mida: import arriscat ÷ distància del stop.
- Comprova la ràtio. Si el teu objectiu no val com a mínim el doble del teu risc, passa. La fitxa sobre la ràtio risc/benefici detalla el càlcul.
- Anota el resultat en R al teu diari de trading: 1 R és aquest import arriscat.
Els errors freqüents
- Confondre l'1 % del compte amb l'1 % de moviment del preu: la regla fa referència a la pèrdua possible, no a la distància del stop.
- Triar la mida abans del stop i després encabir el stop on hi càpiga. Aleshores cau dins del soroll i salta.
- Augmentar la mida després d'una pèrdua: el risc es decideix abans de l'emoció, no durant.
- Oblidar les comissions: amb un stop ajustat, poden representar una part important del risc.
Les figures d'espelmes amb metxa llarga, com el martell o l'espelma envolupant, allunyen el stop. Aleshores, la regla de l'1 % imposa una posició més petita.
Entrena't en el càlcul
A TradaZen, la unitat «La mida de la posició» t'ensenya a calcular la mida que posa en joc exactament l'1 % del compte, stop inclòs. Les preguntes són concretes: un compte, un risc en percentatge, un stop a una certa distància, i tu tries la mida correcta. D'altres et mostren què queda després de diverses pèrdues seguides.
El menú de l'app també inclou una eina «Mida de la posició» que calcula la teva mida per a 1 R. I a l'Entrenament, decideixes sobre gràfics reals del passat amb un Saldo simulat: si t'equivoques de mida, no et costa res. Per saber-ne més, llegeix la pàgina sobre el simulador de trading.
Preguntes freqüents
Com es calcula la mida de la posició?
Agafa l'import que acceptes perdre, per exemple l'1 % del teu compte, i divideix-lo per la distància entre la teva entrada i el teu stop, expressada en percentatge. Compte de 10.000 €, risc de 100 €, stop al 2 %: la posició és de 5.000 €.
Cal arriscar l'1 % o el 2 % per operació?
Totes dues opcions es fan servir. Al 2 %, deu pèrdues seguides deixen el 81,7 % del compte, enfront del 90,4 % a l'1 %. La xifra bona és la que pots mantenir sense canviar-la després d'una ratxa de pèrdues. En cas de dubte, la més petita perdona més.
La regla de l'1 % s'aplica amb un compte petit?
Sí, el càlcul és el mateix. En un compte de 500 €, l'1 % són 5 € de risc per operació. Sembla poc, i justament aquest és l'objectiu: aprendre sense que una ratxa de pèrdues esborri el compte.
L'1 % del compte o l'1 % del preu?
L'1 % del compte. La regla fixa el que pots perdre si salta el stop. La distància del stop, en canvi, pot ser del 0,5 % o del 5 % del preu: és la mida de la posició la que s'ajusta perquè la pèrdua es mantingui en l'1 % del compte.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
