Fibonacciho retracement: nakresli ho a pak ho prověř

Za 20 sekund

Definice

Úrovně nakreslené mezi dnem a vrcholem výrazného pohybu, ve 23,6, 38,2, 50, 61,8 a 78,6 % jeho výšky.

Původ

Poměry 0,382 a 0,618 pocházejí z Fibonacciho posloupnosti. Úroveň 50 % ne: přidala se ze zvyku.

Kreslení

Ode dna k vrcholu pro korekci v růstu, od vrcholu ke dnu pro odraz v poklesu.

Co jsem změřil

Za pět let Bitcoinu nebyly reakce ceny u tří úrovní četnější než vedle nich.

Past

Vybírat pohyb zpětně, dokud nějaká úroveň nepadne přesně na dno.

Fibonacciho retracement patří k nejrozšířenějším kreslicím nástrojům. Vybereš výrazný pohyb, natáhneš nástroj od dna k vrcholu a graf se pokryje čarami: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Myšlenka je, že se korekce často zastaví na jedné z nich.

Zkoumal jsem, jestli cena na těchto úrovních reaguje častěji než na sousedních cenách. Za pět let Bitcoinu je odpověď ne. Metoda má své limity a uvádím je i s čísly.

Tento text popisuje tréninkovou metodu, ne investiční doporučení. Obchodování nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Odkud se úrovně berou

Fibonacciho posloupnost začíná čísly 0 a 1 a každé další číslo je součtem dvou předchozích: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Čím dál postupuješ, tím víc se poměr dvou sousedních čísel blíží 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Číslo vydělené číslem o dvě pozice dál dává 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Úroveň 23,6 % vzniká skokem o tři pozice: 21 ÷ 89 = 0,236.

Úroveň 50 % z posloupnosti nepochází. Přidala se, protože korekce o polovinu pohybu je srozumitelná každému. Úroveň 78,6 % je druhá odmocnina z 0,618.

Tyto poměry mají matematický původ, který nic neříká o pokynech zadaných na trhu. Pokud úrovně něco znamenají, je to proto, že je sleduje mnoho traderů a zadává na nich své pokyny. Tuto hypotézu lze otestovat.

Jak retracement nakreslit

1. Dno, začátek výrazného pohybu.
2. Vrchol, jeho konec.
3. Úroveň 38,2 %: korekce smaže 38,2 % růstu.
4. Úroveň 50 %.
5. Úroveň 61,8 %.
6. Reakce: korekce se zastaví a cena se znovu rozjede.

Postup kreslení:

1. Vyber výrazný pohyb: jasný růst nebo pokles s dnem a vrcholem, které by viděl každý.
2. Natáhni nástroj od začátku do konce pohybu: ode dna k vrcholu u růstu, od vrcholu ke dnu u poklesu. Ber knoty, nebo závěrečné ceny, ale vždy totéž.
3. Přečti úrovně: 38,2 % pro mělkou korekci, 50 % pro středně hlubokou, 61,8 % pro hlubokou.
4. Podívej se, co se s nimi kryje: dřívější support nebo rezistence, kulaté číslo, trendová linie.

Příklad: cena vzroste ze 100 na 150. Pohyb měří 50. Úroveň 38,2 % leží na 150 − 19,1, tedy 130,9; úroveň 50 % na 125; úroveň 61,8 % na 150 − 30,9, tedy 119,1.

Co ukazuje 5 let Bitcoinu

Korekce vždy někde skončí, a když jsou v grafu tři úrovně, má slušnou šanci skončit blízko jedné z nich. Abys zjistil, jestli úrovně něco znamenají, musíš je porovnat s cenami hned vedle.

Program najde každý výrazný pohyb a pak každou reakci během následující korekce: nové minimum, po kterém přijde odraz alespoň o 1,5 %. U každé reakce spočítá, jakou část pohybu už korekce smazala. Kolem každé úrovně vymezí pásmo dva body na každou stranu, například od 59,8 do 63,8 % pro úroveň 61,8 %, a dvě sousední pásma stejné šířky hned nad ním a hned pod ním. Pokud úroveň neznamená víc než její sousedé, připadne na její pásmo zhruba třetina reakcí z těchto tří pásem.

Metodika: BTC/USDT, 4hodinové svíčky, veřejná data burzy, od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025, celkem 10 956 svíček. Výrazný pohyb: růst nebo pokles alespoň o 8 % (nebo 12 %) bez korekce stejné velikosti, určený podle maxim a minim. Korekce: následující pohyb až po jeho extrém. Odraz se čte na svíčkách po minimu, aby se nemuselo hádat pořadí cen uvnitř jedné svíčky. Započtené reakce: ty, které spadají do jednoho z devíti pásem, z celkem 1 203, 709, 888 a 540 reakcí podle nastavení. Bez vlivu úrovní připadne na prostřední pásmo 33,3 %. Rozpětí náhody na 95 %: 4 až 6 bodů podle řádku. Minulá data nezaručují budoucí vývoj.

Úrovně nepřitáhly víc reakcí než jejich sousedé. Při pohybech o 8 % a odrazech o 1,5 % připadlo na pásmo úrovní 33,2 % reakcí, při očekávané třetině. Všechna čtyři nastavení zůstávají mezi 33,2 a 36,2 %, pokaždé v rámci rozpětí náhody. S pásmy širokými jeden bod místo dvou se podíly pohybují od 29,8 do 34,5 %, stále v rozpětí. Tři náhodně zvolené úrovně mezi 25 a 75 %, počítané stejně, dávají v průměru totéž.

O koncích korekcí nemohu nic uzavřít. Bod, kde se korekce definitivně zastaví, je pro tradera nejdůležitější. Za pět let jich je jen 148 při pohybech o 8 % a 63 při pohybech o 12 %. Po zúžení na pásma kolem úrovní jich zbude příliš málo: rozpětí náhody přesahuje 10 bodů a výsledek se mezi nastaveními obrací. Tato čísla nezveřejňuji.

Toto měření má své limity. Program vybírá pohyby pevným pravidlem, kdežto ty vybíráš ty, které vidíš, a nesleduje, jestli úroveň padne na dřívější support. Výsledek ukazuje jen to, že Fibonacciho úrovně, kreslené systematicky za pět let Bitcoinu, se neliší od cen hned vedle. Je to vodítko, ne pravidlo.

K čemu tedy nástroj je

Dává společné měřítko pro popis korekce. „Cena smazala polovinu růstu“ řekne víc než „hodně klesla“. Korekce, která smaže čtvrtinu pohybu, nechává růst téměř nedotčený; korekce, která smaže skoro všechno, už nevypadá jako pauza.

Při rozhodování se vrať k obvyklým opěrným bodům. Tvůj stop patří za dno korekce, nebo za začátek pohybu, pokud přijmeš širší riziko. Cíl umísti před předchozí vrchol. Poměr rizika a výnosu pak ukáže, jestli obchod za své riziko stojí, a pravidlo 1 % určí velikost pozice.

Časté chyby

• Vybírat pohyb zpětně, dokud nějaká úroveň nepadne přesně na dno. Na hotovém grafu se vždy najde pohyb, který „funguje“.
• Přidávat další úrovně: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 a pak extenze nad 100 %. Se sedmi čarami cena téměř vždy jednu z nich trefí.
• Nakupovat na úrovni bez stopu a spoléhat na odraz. Úroveň sama nic nezastaví.
• Měnit krajní body mezi jednotlivými čteními: jeden den knoty, druhý den závěrečné ceny.
• Brát úroveň jako přesnou cenu. I pro toho, kdo jí věří, je to zóna, a tvůj stop musí nechat prostor pro knoty.

Trénuj čtení korekce

TradaZen Fibonacciho úrovně nekreslí. Jednotka „Korekce“ tě trénuje na stejný okamžik, návrat ceny v trendu: v prvních lekcích slouží jako vodítko klouzavý průměr 20, pak zmizí. Během rozhodování si můžeš nakreslit vodorovnou čáru na úroveň, kterou sis sám spočítal, nebo na dno korekce.

Zvolíš Long, Short, nebo „Zůstanu mimo“. Aplikace nastaví stop a cíl a pak trh ukáže, co udělal, na simulovaném zůstatku. Víc se dozvíš na stránce o tradingových cvičeních.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.