TradaZen
På 20 sekunder
- Definition
- Relative Strength Index sammenligner gennemsnittet af stigningerne med gennemsnittet af faldene over 14 candles, på en skala fra 0 til 100.
- Beregning
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + gennemsnit af stigninger ÷ gennemsnit af fald).
- Zoner
- Over 70: overkøbt. Under 30: oversolgt. Det er konventioner for, hvordan man læser den.
- Hvad den fortæller
- Hastigheden i den seneste bevægelse. En høj RSI siger, at prisen er steget hurtigt, ikke at den vil falde.
- Fælde
- At sælge, fordi RSI går over 70. Over fem års Bitcoin fortsatte prisen oftere op.
RSI er den indikator, man tilføjer først under en graf. Den består af én linje, der går fra 0 til 100, og to grænser: 70 foroven og 30 forneden. Den læsning, man lærer overalt, er enkel. Over 70 er markedet steget for meget og vil korrigere. Under 30 er det faldet for meget og vil vende op igen.
Over fem års Bitcoin holder den ene halvdel af den læsning ikke. Den anden halvdel holder kun lige akkurat.
Denne guide beskriver en træningsmetode, ikke investeringsrådgivning. Trading indebærer en høj risiko for at tabe din kapital.
Hvad RSI måler
RSI, Relative Strength Index, blev foreslået af J. Welles Wilder i 1978. Den sammenligner to gennemsnit over de seneste 14 candles: gennemsnittet af stigningerne fra den ene lukkekurs til den næste og gennemsnittet af faldene.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), hvor RS er gennemsnittet af stigningerne divideret med gennemsnittet af faldene.
Eksempel: over 14 candles er stigningerne i gennemsnit 2 og faldene 1. RS er 2, og RSI er 100 − 100 ÷ 3, altså 66,7. Hvis faldene forsvinder, går RSI mod 100; hvis stigningerne forsvinder, mod 0. De to gennemsnit udglattes på Wilders måde: hver ny candle tæller med en fjortendedel.
RSI måler altså hastigheden og regelmæssigheden i den seneste bevægelse. Den siger intet om, hvornår bevægelsen slutter.
- Prisen.
- RSI, tegnet under grafen, mellem 0 og 100.
- Zonen over 70, kaldet overkøbt.
- Zonen under 30, kaldet oversolgt.
- Et overkøbt niveau, der varer ved: RSI bliver over 70, mens prisen fortsætter op.
Indstillingerne varierer: 14 candles som standard, nogle gange 9 eller 21; grænser på 70 og 30, nogle gange 80 og 20. Brug de samme fra den ene læsning til den næste.
Hvad 5 års Bitcoin siger
Jeg har talt hver gang, RSI gik ind i sine zoner, og derefter set på prisen seks og tolv candles senere. Den klassiske læsnings retning: en højere pris efter oversolgt, en lavere efter overkøbt. Hver gruppe sammenlignes med sin reference, taget i samme situation.
| Efter… | Tilfælde | Klassisk retning efter 6 candles | Klassisk retning efter 12 candles |
|---|---|---|---|
| RSI krydser under 30 | 169 | 61,5 % | 58 % |
| RSI vender tilbage over 30 | 169 | 56,2 % | 49,7 % |
| en vilkårlig candle i et fald (reference, højere pris) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
| RSI krydser over 70 | 172 | 45,9 % | 49,4 % |
| RSI vender tilbage under 70 | 172 | 50 % | 48,3 % |
| en vilkårlig candle i en stigning (reference, lavere pris) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Metode: BTC/USDT, 4-timers candles, offentlige data fra Binance, fra 1. januar 2021 til 31. december 2025, i alt 10.956 candles. RSI over 14 candles, Wilder-udglatning. Et tilfælde er krydsningen af en grænse, ikke hver candle i zonen. Fald: lukkekurs under gennemsnittet af de seneste 20 lukkekurser og under lukkekursen for 10 candles siden; stigning: det omvendte. Tilfældighedsmargin ved 95 %: cirka 7,5 point for krydsningerne, 1,5 for referencerne. Historiske data: de siger intet om fremtiden.
Oversolgt gav en lille fordel, på grænsen af det tilfældige. Efter en krydsning under 30 var prisen højere seks candles senere i 61,5 % af tilfældene, mod 54,1 % for en vilkårlig candle i et fald. Forskellen, 7,4 point, når lige akkurat marginen. Efter tolv candles falder den til fem point, under marginen. At vente på, at RSI kommer ud af zonen igen, den ofte anbefalede "bekræftelse", klarede sig dårligere.
Overkøbt varslede ikke et fald. Efter en krydsning over 70 var prisen højere seks candles senere i 54,1 % af tilfældene. Af de 811 candles, der lukkede med en RSI over 70, var prisen højere tolv candles senere i 58,6 % af tilfældene, mod 51,5 % for en vilkårlig candle. De candles følger ofte efter hinanden, så forskellen er lidt mindre solid, end dens margin på 3,4 point lader ane. I denne periode beskrev en høj RSI snarere et stærkt marked end et udmattet marked.
Et forbehold: Bitcoin blev næsten tredoblet mellem de to datoer, fra 29.278 til 87.648 dollar. Et marked i underliggende stigning trækker tallene i den retning. På et andet marked eller i en anden periode kan resultatet blive anderledes. Det er et fingerpeg, ikke en regel.
Læs den med metode
- Læs prisen først. RSI beregnes ud fra den: den indeholder ingen information, som grafen ikke allerede har.
- Sæt RSI ind i trenden. I en kraftig stigning kan den blive over 70 i flere dage. At sælge alene af den grund er at stille sig foran bevægelsen.
- Tag oversolgt som en kontekst, ikke som et indgangssignal. En pris, der er faldet meget, kan falde mere.
- Beslut ud fra et niveau. Din indgang, dit stop og dit mål placeres på grafen: en bund, en top, en support eller en modstand.
- Beregn forholdet og størrelsen, før du går ind: risk/reward-forholdet og derefter 1 %-reglen.
Divergens, kort fortalt
Man taler om divergens, når prisen laver en ny bund, mens RSI laver en mindre dyb bund. Foroven er det omvendt. Bevægelsen fortsætter, men langsommere. Mange tradere ser det som tegn på en kommende vending.
Jeg har ikke målt det her. Hvordan den opdages, afhænger af indstillinger: hvornår en bund tæller, hvor mange candles der skal være mellem to bunde. Et resultat, der ændrer sig med indstillingerne, beviser intet. Husk, at en bevægelse, der bremser op, ikke er en bevægelse, der stopper.
De hyppigste fejl
- At sælge, fordi RSI går over 70. Over fem års Bitcoin fortsatte prisen oftere op.
- At købe, fordi RSI går under 30, uden stop eller niveau. Den målte fordel er lille, og et kraftigt fald holder RSI lav i lang tid.
- At stable indikatorer, der siger det samme. RSI, stochastic og andre oscillatorer er alle beregnet ud fra de samme priser.
- At skifte indstilling, indtil du finder den, der "virkede" på den historiske graf.
Træn dig i at læse prisen
TradaZen viser ikke RSI. Lektionerne tegner højst to gennemsnit eller to niveauer og fjerner dem igen: du lærer at læse den nøgne pris, candlernes størrelse, deres hastighed, afstanden til den seneste bund. Det er det, RSI opsummerer i én linje. Om gennemsnit kan du læse guiden om glidende gennemsnit.
I Træning læser du en rigtig graf på en rigtig dato, med fortsættelsen skjult. Du vælger Long, Short eller "Jeg holder mig ude", appen placerer stop og mål, og så afslører markedet, hvad det gjorde, på en simuleret saldo. Vil du vide mere, så læs siden om tradingøvelser.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan læser man RSI?
RSI går fra 0 til 100. Over 70 er prisen steget hurtigt over de seneste 14 candles; under 30 er den faldet hurtigt. Zonerne beskriver en bevægelse, de siger ikke, at den vil vende. Læs den sammen med trenden og grafens niveauer.
Hvilken indstilling skal man vælge til RSI?
Den oprindelige indstilling på 14 candles er også den mest brugte. En kortere indstilling gør RSI mere nervøs og får den oftere ind i zonerne; en længere indstilling udglatter den. Den rigtige indstilling er den, du holder fast i.
Betyder en RSI over 70, at man skal sælge?
Nej. Over fem års Bitcoin i 4-timers candles var prisen, efter at RSI krydsede over 70, oftere højere end lavere seks candles senere. En høj RSI beskriver et marked, der stiger hurtigt.
Hvad er en RSI-divergens?
Prisen laver en ny top, og RSI en top, der er lavere end den forrige, eller prisen laver en ny bund, og RSI en højere bund. Den viser, at bevægelsen bremser op. At bremse op betyder ikke at stoppe.
Mehdi Azizi har skabt TradaZen og udgivet den på App Store med sit studie Devoria. Appens scenarier er rigtige historiske grafer, aldrig opdigtede data.
TradaZen er et træningsværktøj: spillene foregår på historiske markedsdata med en simuleret saldo. Det er hverken en mægler eller investeringsrådgivning. Rigtig trading indebærer en risiko for tab af kapital.
