Πλάνο trading: ένα απλό πρότυπο για να το αντιγράψεις

Σε 20 δευτερόλεπτα

Ορισμός

Οι κανόνες των trades σου, γραμμένοι ψύχραιμα, πριν από τη συνεδρία.

Περιεχόμενο

Αγορές, χρονικό πλαίσιο, συνθήκες εισόδου, stop, στόχος, μέγεθος θέσης, κανόνες διακοπής, ανασκόπηση.

Παράδειγμα

Ρίσκο 1% ανά trade, στόχος τουλάχιστον στα 2 R, διακοπή μετά από τρεις απώλειες μέσα στην ημέρα.

Με το ημερολόγιο

Το πλάνο λέει τι θα κάνεις, το ημερολόγιο καταγράφει τι έκανες. Η ανασκόπηση συγκρίνει τα δύο.

Παγίδα

Να το αλλάζεις κατά τη συνεδρία, αμέσως μετά από μια απώλεια.

Ένα πλάνο trading χωράει σε μία σελίδα. Λέει τι θα κάνεις trade, πότε θα μπεις, πού θα βγεις, πόσο θα ρισκάρεις και πότε θα σταματήσεις. Το γράφεις ψύχραιμα, πριν από τη συνεδρία, για να μην αποφασίζεις αυτά τα πράγματα τη στιγμή που κινείται η τιμή.

Ο ρόλος του είναι να κάνει τη μέθοδό σου μετρήσιμη. Αν κάθε trade ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, το ημερολόγιό σου μπορεί να δείξει αν αυτοί οι κανόνες στέκουν. Χωρίς πλάνο, δεν ξέρεις αν οι απώλειές σου έρχονται από τη μέθοδο ή από τις φορές που την εγκατέλειψες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει μια μέθοδο κερδοφόρα.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει μια μέθοδο εξάσκησης, όχι επενδυτική συμβουλή. Το trading ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

Τι ορίζει ένα πλάνο εκ των προτέρων

1. Η συνθήκη εισόδου, γραμμένη από πριν: εδώ, μια απόρριψη σε ζώνη στήριξης.
2. Η είσοδος.
3. Το stop, κάτω από τη ζώνη, εκεί όπου η ιδέα αποδεικνύεται λάθος.
4. Ο στόχος, πριν από την επόμενη αντίσταση, στη διπλάσια απόσταση από αυτήν του stop.
5. Ο κανόνας διακοπής: μετά από τρεις διαδοχικές απώλειες, η συνεδρία σταματά, ακόμη κι αν εμφανιστούν άλλες ευκαιρίες.

Τα τέσσερα πρώτα σημεία περιγράφουν ένα trade. Το πέμπτο περιγράφει τη συνεδρία. Ένα πλάνο που μιλά μόνο για τα trades ξεχνά τη στιγμή που είσαι ο χειρότερος κριτής: το τέλος ενός σερί απωλειών.

Το πρότυπο για αντιγραφή

Ένα σημειωματάριο, μια σημείωση στο κινητό σου ή ένα υπολογιστικό φύλλο αρκούν. Συμπλήρωσε κάθε γραμμή πριν από τη συνεδρία και μην την αλλάξεις κατά τη διάρκειά της.

• Αγορά και χρονικό πλαίσιο. Μία μόνο αγορά στην αρχή, ένα μόνο χρονικό πλαίσιο απόφασης. Αναγνωρίζεις καλύτερα ό,τι βλέπεις συχνά.
• Συνθήκη εισόδου. Μια πρόταση που κάποιος άλλος θα μπορούσε να επαληθεύσει στο γράφημα. Το «όταν φαίνεται ότι ανεβαίνει» δεν επαληθεύεται. Το «ένα κερί που απορρίπτει τη στήριξη και κλείνει από πάνω, σε ανοδική τάση» επαληθεύεται.
• Κανένα trade αν. Η λίστα με τις περιπτώσεις όπου μένεις εκτός. Η πιο χρήσιμη: όταν δεν βρίσκεις καθαρό σημείο όπου η ιδέα σου θα αποδεικνυόταν λάθος.
• Stop και στόχος. Το stop μπαίνει εκεί όπου η ιδέα αποδεικνύεται λάθος, ο στόχος εκεί όπου η αγορά έχει λόγο να σκοντάψει. Ο οδηγός για το stop loss αναλύει την τοποθέτηση.
• Ελάχιστος λόγος. Αν ο στόχος δεν αξίζει τουλάχιστον το διπλάσιο του ρίσκου, κανένα trade. Ο υπολογισμός βρίσκεται στον οδηγό για τον λόγο ρίσκου/απόδοσης.
• Ρίσκο ανά trade. Ένα ποσοστό του λογαριασμού, από το οποίο προκύπτει το μέγεθος θέσης. Ο υπολογισμός βρίσκεται στον κανόνα του 1%.
• Διακοπές. Ένας αριθμός απωλειών ή ένα ποσό ανά ημέρα, και μετά ανά εβδομάδα. Μόλις το φτάσεις, κλείνεις, χωρίς διαπραγμάτευση.
• Ανασκόπηση. Ένα σταθερό ραντεβού για να ξαναδιαβάσεις το ημερολόγιό σου και να αποφασίσεις αν πρέπει να αλλάξεις κάποιον κανόνα.

Οι αριθμοί του προτύπου είναι παράδειγμα, όχι σύσταση. Διάλεξε τους δικούς σου, γράψ' τους πριν από τη συνεδρία και μην τους αγγίξεις κατά τη διάρκειά της.

Οι αριθμοί πίσω από κάθε γραμμή

Κάθε κανόνας του προτύπου στηρίζεται σε έναν αριθμό που έχει μετρηθεί ή δημοσιευτεί.

• Το ρίσκο ανά trade. Με 1% ανά trade, δέκα διαδοχικές απώλειες αφήνουν το 90,4% του λογαριασμού. Με 5%, μένει το 59,9%.
• Τα σερί απωλειών. Με 40% κερδοφόρα trades, σε 200 trades, το μεγαλύτερο σερί απωλειών φτάνει τις οκτώ ή περισσότερες τρεις φορές στις τέσσερις. Η διάμεση τιμή του είναι εννέα, σύμφωνα με προσομοίωση 20.000 σειρών των 200 trades. Ο κανόνας διακοπής δεν κονταίνει αυτά τα σερί. Σε εμποδίζει να τους προσθέσεις trades που ανοίγεις υπό την επήρεια του συναισθήματος.
• Το stop. Σε πέντε χρόνια Bitcoin με κεριά 4 ωρών, ένα stop τοποθετημένο μισό κερί μακριά από την είσοδο χτυπήθηκε στο 72,3% των περιπτώσεων μέσα σε 24 ώρες, σε 10.844 εισόδους χωρίς καμία ανάγνωση του γραφήματος. Περιθώριο τυχαιότητας στο 95%: κάτω από μία μονάδα. Πρόκειται για ιστορικά δεδομένα: δεν προδικάζουν το μέλλον. Ο κανόνας «κάτω από το χαμηλό, συν ένα περιθώριο» απομακρύνει το stop από αυτόν τον θόρυβο.
• Ο λόγος. Με στόχο στα 2 R, πρέπει να έχεις δίκιο περισσότερες από μία φορές στις τρεις για να είσαι στο νεκρό σημείο, χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη.
• Ο αριθμός των trades. Στη μελέτη της AMF (Autorité des marchés financiers, η γαλλική εποπτική αρχή των αγορών) που δημοσιεύτηκε το 2014, οι πελάτες που είχαν δώσει τουλάχιστον 250 εντολές σε τέσσερα χρόνια έχασαν κατά μέσο όρο 18.741 €. Πάνω από τις 5.000 εντολές, η μέση απώλεια φτάνει τα 75.394 €. Μια αυστηρή συνθήκη εισόδου και ένα ημερήσιο όριο μειώνουν τον αριθμό των εντολών. Ο οδηγός γιατί χάνουν οι traders αναλύει τη μελέτη.

Σύνδεσέ το με το ημερολόγιο και την ανασκόπηση

Το πλάνο λέει τι θα κάνεις. Το ημερολόγιο trading καταγράφει τι έκανες, και η πρώτη του ερώτηση αφορά το πλάνο: «ήσουν μέσα στο πλάνο σου;»

1. Πριν από τη συνεδρία, ξαναδιάβασε το πλάνο σου. Ένα λεπτό αρκεί.
2. Κατά τη διάρκεια, άνοιγε μόνο τα trades που επιτρέπει. Η αμφιβολία ισοδυναμεί με «όχι».
3. Μετά από κάθε trade, σημείωσε στο ημερολόγιό σου αν ήσουν μέσα στο πλάνο, τον λόγο εισόδου σε μία πρόταση και το αποτέλεσμα σε R.
4. Κάθε εβδομάδα, σύγκρινε το αποτέλεσμα των trades μέσα στο πλάνο με αυτό των trades εκτός πλάνου.
5. Άλλαζε έναν μόνο κανόνα κάθε φορά, και μετά παρατήρησε για αρκετές εβδομάδες πριν αλλάξεις άλλον.

Μία εβδομάδα δεν αρκεί για να κρίνεις έναν κανόνα: οκτώ ή εννέα διαδοχικές απώλειες συμβαίνουν και με μια σωστή μέθοδο. Κρίνε με βάση αρκετές δεκάδες trades καταγεγραμμένα σε R.

Τα συχνά λάθη

• Ένα πλάνο τριών σελίδων. Δεν το ξαναδιαβάζεις, άρα δεν το ακολουθείς. Μία σελίδα, σύντομες προτάσεις.
• Ασαφείς συνθήκες, που μπορείς να τις λυγίσεις για να δικαιολογήσεις οποιαδήποτε είσοδο.
• Αλλαγή του πλάνου κατά τη συνεδρία, συνήθως αμέσως μετά από μια απώλεια. Είναι ένα από τα σημάδια του tilt.
• Να ξεχνάς τον κανόνα «κανένα trade». Το να μένεις εκτός είναι μέρος του πλάνου, όπως και η είσοδος.
• Αντιγραφή του πλάνου κάποιου άλλου. Οι αγορές του, τα ωράριά του και η ανοχή του στις απώλειες δεν είναι δικά σου.
• Να κρίνεις το πλάνο από το αποτέλεσμα μιας εβδομάδας αντί να ελέγχεις αν το ακολούθησες.

Εξάσκηση στο να ακολουθείς ένα πλάνο

Στο TradaZen, η ενότητα «Το πλάνο και το ημερολόγιο» υπενθυμίζει ότι ένα trade του οποίου το stop δεν έχει αποφασιστεί πριν από την είσοδο είναι στοίχημα, και δεν ανοίγεται. Η ενότητα «Το μέγεθος θέσης» σε μαθαίνει να υπολογίζεις το μέγεθος που βάζει ακριβώς το 1% του λογαριασμού σε κίνδυνο, με το stop συμπεριλαμβανόμενο.

Στην Προπόνηση, διαβάζεις ένα πραγματικό γράφημα σε μια πραγματική ημερομηνία, με τη συνέχεια κρυμμένη. Επιλέγεις Long, Short ή «Μένω εκτός», η εφαρμογή τοποθετεί το Stop και τον Στόχο, και μετά η αγορά αποκαλύπτει τι έκανε, σε demo υπόλοιπο. Είναι καλό πεδίο για να δοκιμάσεις μια γραμμένη συνθήκη εισόδου: την εφαρμόζεις ή μένεις εκτός. Το Ημερολόγιο της εφαρμογής σού επιτρέπει να καταγράφεις τα πραγματικά σου trades σε λίγα δευτερόλεπτα, και μπορείς να τα εξαγάγεις σε CSV για την ανασκόπησή σου. Για περισσότερα, διάβασε τη σελίδα για τον προσομοιωτή trading.

Ένας προσομοιωτής έχει τα όριά του. Δεν αναπαράγει εντελώς το συναίσθημα των πραγματικών χρημάτων, και μια καλή ανάγνωση σε ένα παλιό γράφημα δεν λέει τίποτα για ένα μελλοντικό αποτέλεσμα. Το TradaZen δεν εκτελεί καμία εντολή, δεν διαχειρίζεται τα χρήματά σου και δεν δίνει καμία επενδυτική συμβουλή.

Συχνές ερωτήσεις

Ο Mehdi Azizi δημιούργησε το TradaZen και το δημοσίευσε στο App Store με το στούντιό του, Devoria. Τα σενάρια της εφαρμογής είναι πραγματικά γραφήματα του παρελθόντος, ποτέ επινοημένα δεδομένα.

Το TradaZen είναι εργαλείο προπόνησης: οι παρτίδες παίζονται σε παλιά δεδομένα αγοράς, με demo υπόλοιπο. Δεν είναι ούτε χρηματιστής ούτε επενδυτική συμβουλή. Το πραγματικό trading ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.