Fibonacci-⁠retracement: piirrä se ja tarkista se

20 sekunnissa

Määritelmä

Tasot, jotka piirretään selkeän liikkeen pohjan ja huipun väliin 23,6, 38,2, 50, 61,8 ja 78,6 %:n kohdalle sen korkeudesta.

Alkuperä

Suhteet 0,382 ja 0,618 tulevat Fibonaccin lukujonosta. 50 % ei tule: se on lisätty tottumuksesta.

Piirtäminen

Pohjasta huippuun, kun kyse on korjauksesta nousussa, ja huipusta pohjaan, kun kyse on palautumisesta laskussa.

Mitä mittasin

Viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa hinnan reaktioita ei ollut kolmen tason lähellä enempää kuin niiden vieressä.

Ansa

Liikkeen valitseminen jälkikäteen, kunnes jokin taso osuu täsmälleen pohjaan.

Fibonacci-⁠retracement on yksi yleisimmistä piirtotyökaluista. Valitset selkeän liikkeen, vedät työkalun pohjasta huippuun, ja kaavio täyttyy viivoista: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Ajatus on, että korjausliike pysähtyy usein jollekin niistä.

Selvitin, reagoiko hinta näillä tasoilla useammin kuin viereisillä hinnoilla. Viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa vastaus on ei. Menetelmällä on rajoituksensa, ja kerron ne lukujen kanssa.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Mistä tasot tulevat

Fibonaccin lukujono alkaa luvuilla 0 ja 1, ja jokainen seuraava luku on kahden edellisen summa: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Mitä pidemmälle jonossa edetään, sitä lähemmäs 0,618:aa kahden vierekkäisen luvun suhde menee: 55 ÷ 89 = 0,618. Kun luku jaetaan kaksi askelta myöhemmällä luvulla, tulos on 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. 23,6 % tulee kolmen askeleen hypystä: 21 ÷ 89 = 0,236.

50 % ei tule lukujonosta. Se on lisätty, koska liikkeen puolikkaan korjaus on kaikille helppo ymmärtää. 78,6 % on 0,618:n neliöjuuri.

Näillä suhteilla on matemaattinen alkuperä, joka ei kerro mitään markkinoille asetetuista toimeksiannoista. Jos tasoilla on merkitystä, se johtuu siitä, että moni treidaaja seuraa niitä ja asettaa niille toimeksiantonsa. Tätä oletusta voi testata.

Näin piirrät retracementin

1. Pohja, selkeän liikkeen alku.
2. Huippu, sen loppu.
3. 38,2 %:n taso: korjaus pyyhkii pois 38,2 % noususta.
4. 50 %:n taso.
5. 61,8 %:n taso.
6. Reaktio: korjaus pysähtyy ja hinta lähtee uudelleen liikkeelle.

Piirtäminen:

1. Valitse selkeä liike: selvä nousu tai lasku, jossa on pohja ja huippu, jotka kuka tahansa näkisi.
2. Vedä työkalu liikkeen alusta loppuun: pohjasta huippuun nousussa, huipusta pohjaan laskussa. Käytä varjoja tai päätöskursseja, mutta aina samaa.
3. Lue tasot: 38,2 % kevyelle korjaukselle, 50 % keskisuurelle ja 61,8 % syvälle korjaukselle.
4. Katso, mikä osuu yhteen: aiempi tuki tai vastus, pyöreä luku, trendiviiva.

Esimerkki: hinta nousee 100:sta 150:een. Liike on 50. 38,2 %:n taso on 150 miinus 19,1 eli 130,9; 50 %:n taso on 125; 61,8 %:n taso on 150 miinus 30,9 eli 119,1.

Mitä viisi vuotta Bitcoinia kertoo

Korjaus päättyy aina johonkin, ja kun kaaviossa on kolme tasoa, sillä on hyvät mahdollisuudet päättyä jonkin niistä lähelle. Jotta tietäisi, onko tasoilla merkitystä, niitä on verrattava viereisiin hintoihin.

Ohjelma tunnistaa jokaisen selkeän liikkeen ja sen jälkeen jokaisen reaktion seuraavan korjauksen aikana: uuden alimman pisteen, jota seuraa vähintään 1,5 %:n palautuminen. Jokaiselle reaktiolle se laskee, kuinka suuri osa liikkeestä on jo pyyhitty pois. Jokaisen tason ympärille se piirtää kaistan, joka ulottuu kaksi prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan, esimerkiksi 59,8 %:sta 63,8 %:iin 61,8 %:n tasolle, sekä kaksi samanlevyistä viereistä kaistaa aivan sen ylä- ja alapuolelle. Jos taso ei merkitse enempää kuin naapurinsa, sen kaista saa noin kolmanneksen näiden kolmen kaistan reaktioista.

Menetelmä: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilät, Binancen julkinen data 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 asti, yhteensä 10 956 kynttilää. Selkeä liike: vähintään 8 %:n (tai 12 %:n) nousu tai lasku ilman samankokoista korjausta, tunnistettu ylimmistä ja alimmista hinnoista. Korjaus: seuraava liike sen ääripisteeseen asti. Palautuminen luetaan alimman pisteen jälkeisistä kynttilöistä, jotta hintojen järjestystä kynttilän sisällä ei tarvitse arvata. Lasketut reaktiot: ne, jotka osuvat johonkin yhdeksästä kaistasta, kaikkiaan 1 203, 709, 888 ja 540 reaktiosta asetuksen mukaan. Ilman tasojen vaikutusta keskimmäinen kaista saa niistä 33,3 %. Sattuman marginaali 95 %:n tasolla: neljästä kuuteen prosenttiyksikköä rivin mukaan. Mennyt data ei ennusta tulevaa.

Tasot eivät keränneet enempää reaktioita kuin naapurinsa. Kun liikkeet olivat 8 % ja palautumiset 1,5 %, tasojen kaista sai 33,2 % reaktioista, kun odotusarvo oli kolmannes. Kaikki neljä asetusta jäävät 33,2 %:n ja 36,2 %:n välille, joka kerta marginaalin sisään. Kun kaistat ovat yhden prosenttiyksikön levyisiä kahden sijaan, osuudet ovat 29,8 %:n ja 34,5 %:n välillä, edelleen marginaalin sisällä. Kolme satunnaisesti 25 %:n ja 75 %:n väliltä arvottua tasoa, samalla tavalla laskettuina, saavat keskimäärin saman verran.

Korjausten päättymisestä en voi tehdä johtopäätöstä. Kohta, jossa korjaus pysähtyy lopullisesti, on treidaajalle tärkein. Niitä on viidessä vuodessa vain 148, kun liikkeet ovat 8 %, ja 63, kun liikkeet ovat 12 %. Kun ne rajataan tasojen ympärillä oleviin kaistoihin, jäljelle jää liian vähän: marginaali ylittää 10 prosenttiyksikköä, ja tulos kääntyy asetuksesta toiseen. En julkaise näitä lukuja.

Tällä mittauksella on rajoituksensa. Ohjelma valitsee liikkeet kiinteällä säännöllä, kun taas sinä valitset ne, jotka näet, eikä se katso, osuuko taso aiemmalle tuelle. Tulos osoittaa vain sen, että viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa järjestelmällisesti piirrettyinä Fibonacci-⁠tasot eivät erotu viereisistä hinnoista. Se on viite, ei sääntö.

Mihin työkalua sitten käytetään

Se antaa yhteisen mittapuun korjauksen kuvaamiseen. ”Hinta pyyhki pois puolet noususta” kertoo enemmän kuin ”se laski paljon”. Korjaus, joka pyyhkii pois neljänneksen liikkeestä, jättää nousun lähes ennalleen; korjaus, joka pyyhkii siitä lähes kaiken, ei enää näytä tauolta.

Päätöstä varten palaa tuttuihin vertailukohtiin. Stop menee korjauksen pohjan taakse tai liikkeen alun taakse, jos hyväksyt laajemman riskin. Tavoite asetetaan ennen edellistä huippua. Riski-⁠tuottosuhde kertoo sitten, onko kauppa riskinsä arvoinen, ja 1 %:n sääntö antaa positiokoon.

Yleiset virheet

• Liikkeen valitseminen jälkikäteen, kunnes jokin taso osuu täsmälleen pohjaan. Valmiissa kaaviossa on aina liike, joka ”toimii”.
• Tasojen moninkertaistaminen: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 ja sitten vielä yli 100 %:n laajennukset. Seitsemästä viivasta hinta koskettaa melkein aina jotakin.
• Ostaminen tasolta ilman stoppia palautumiseen luottaen. Taso ei pysäytä mitään itsestään.
• Ääripisteiden vaihtaminen lukukerrasta toiseen: varjot yhtenä päivänä, päätöskurssit seuraavana.
• Tason käsitteleminen tarkkana hintana. Sellekin, joka uskoo tasoihin, se on alue, ja stopin on jätettävä tilaa varjoille.

Harjoittele korjauksen lukemista

TradaZen ei piirrä Fibonacci-⁠tasoja. Yksikkö ”Korjaus” harjoittaa sinua samaan hetkeen, hinnan paluuseen trendin sisällä: 20 jakson keskiarvo toimii vertailukohtana ensimmäisissä oppitunneissa, minkä jälkeen se katoaa. Päätöksen aikana voit piirtää vaakaviivan itse laskemallesi tasolle tai korjauksen pohjaan.

Valitset Long, Short tai ”Jään pois”. Sovellus asettaa stopin ja tavoitteen, ja sitten markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Lue lisää sivulta treidausharjoitukset.

Usein kysytyt kysymykset

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.