TradaZen
20 sekunnissa
- Määritelmä
- Yksinkertainen 20 kynttilän liukuva keskiarvo, jonka ympärillä on kaksi nauhaa kahden keskihajonnan päässä ylä- ja alapuolella.
- Mitä ne kertovat
- Hinnan viimeaikaisen hajonnan. Leveinä hinta liikkuu paljon, kapeina vähän. Suunnasta ne eivät kerro mitään.
- Nauhan kosketus
- Päätöskurssi nauhojen ulkopuolella. Viiden vuoden Bitcoin-datassa sitä ei seurannut paluu keskiarvoon sattumaa useammin.
- Kaventuminen
- Nauhat lähenevät, kun markkina rauhoittuu. Sen jälkeen ne levenivät, mutta hinta ei liikkunut tavallista enempää.
- Ansa
- Ostaa jokainen alanauhan alle sulkeutuva kynttilä pomppua odottaen.
Bollingerin nauhat piirtävät hinnan ympärille käytävän. Se levenee, kun markkina kuumenee, ja kapenee, kun se rauhoittuu. Liikkeellä on kaksi tulkintaa: käytävästä ulos karannut hinta palaa sinne, ja kapea käytävä ennakoi suurta liikettä.
Mittasin molemmat viiden vuoden Bitcoin-datalla. Ensimmäinen ei pidä. Toinen pitää puoliksi: kaventumisen jälkeen nauhat kyllä levenevät, mutta hinta ei liiku tavallista enempää.
Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.
Miten nauhat lasketaan
John Bollinger esitteli ne 1980-luvun alussa. Ne koostuvat kolmesta käyrästä, jotka lasketaan uudelleen jokaisella kynttilällä.
- Keskinauha: 20 viimeisen päätöskurssin yksinkertainen liukuva keskiarvo.
- Ylänauha: keskinauha plus kaksi näiden 20 päätöskurssin keskihajontaa.
- Alanauha: keskinauha miinus kaksi keskihajontaa.
Keskihajonta mittaa, kuinka paljon päätöskurssit hajoavat keskiarvonsa ympärille. Jos 20 päätöskurssia asettuu 99:n ja 101:n välille, keskihajonta on noin 0,6: nauhat ovat 1,2:n päässä keskiarvosta kummallakin puolella. Jos 20 päätöskurssia asettuu 90:n ja 110:n välille, nauhat ovat kymmenen kertaa leveämmät. Leveys seuraa siis hinnan levottomuutta, ei sen suuntaa.
Usein luetaan, että 95 % päätöskursseista pysyy nauhojen sisällä. Luku tulee normaalijakaumasta, jota hinnat eivät noudata. Viiden vuoden Bitcoin-datassa 4 tunnin kynttilöillä 13,5 % päätöskursseista päättyi nauhojen ulkopuolelle, lähes kolme kertaa oletetun 5 %:n verran.
Miten niitä luetaan
- Ylänauha.
- Keskinauha.
- Alanauha.
- Päätöskurssi alanauhan alapuolella jyrkän pudotuksen jälkeen.
- Kaventuminen: hinta rauhoittuu, nauhat lähenevät toisiaan.
- Läpimurto: päätöskurssi ylänauhan yläpuolella kaventumisen päättyessä.
Kolme tulkintaa toistuu. Ensimmäisen mukaan nauhan ylitys on liioittelua: alanauhan alapuolella hinta olisi ”liian alhaalla” ja palaisi kohti keskustaa. Toisen mukaan se on voimaa: ylänauhaa pitkin kulkeva hinta nousee tasaisesti. Bollinger itse muistutti, ettei nauhan kosketus ole signaali. Kolmas tulkinta odottaa kaventumista, jonka pitäisi päättyä rajuun liikkeeseen, ja ensimmäinen käytävän ulkopuolelle sulkeutuva kynttilä kertoisi suunnan.
Mitä 5 vuotta Bitcoinia kertoo
Testasin jokaisen tulkinnan katsomalla hintaa kuusi ja kaksitoista kynttilää myöhemmin. Nauhan ylityksessä odotettu suunta on paluu kohti keskiarvoa.
| Alanauhan alapuolella | Tapaukset | Korkeammalla 6 kynttilän päästä | Korkeammalla 12 kynttilän päästä |
|---|---|---|---|
| päätöskurssi nauhan alapuolella | 330 | 54,5 % | 52,7 % |
| laskeva kynttilä (vertailu) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| Ylänauhan yläpuolella | Tapaukset | Alempana 6 kynttilän päästä | Alempana 12 kynttilän päästä |
|---|---|---|---|
| päätöskurssi nauhan yläpuolella | 327 | 45,6 % | 47,1 % |
| nouseva kynttilä (vertailu) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Kaventumisesta kaksi kysymystä: levenivätkö nauhat, ja tekikö hinta suuren liikkeen?
| Kaventumisen jälkeen | Tapaukset | 6 kynttilän päästä | 12 kynttilän päästä |
|---|---|---|---|
| leveämmät nauhat | 88 | 63,6 % | 85,2 % |
| vertailu: kaikki | 10 844 | 48 % | 48,2 % |
| suuri liike | 88 | 50 % | 45,5 % |
| vertailu: kaikki | 10 844 | 50 % | 50 % |
Menetelmä: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilät, Binancen julkinen data 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 asti, yhteensä 10 956 kynttilää. Nauhat 20 päätöskurssista ja kahdesta keskihajonnasta. Ylitystapaus on ensimmäinen nauhan ulkopuolelle sulkeutuva kynttilä, jota edeltävä sulkeutui sisäpuolelle. Lasku: päätöskurssi 20 viimeisen päätöskurssin keskiarvon alapuolella ja alempana kuin 10 kynttilää aiemmin; nousu: päinvastoin. Kaventuminen: nauhojen leveys on kapein 120 viimeisen kynttilän (20 päivän) aikana, ja kahden tapauksen välillä on vähintään 12 kynttilää. Suuri liike: päätöskurssien välinen muutos jompaankumpaan suuntaan on suurempi kuin kaikkien kynttilöiden mediaani (1,38 % kuuden kynttilän päästä, 2,06 % kahdentoista). Sattuman marginaali 95 %:n tasolla: noin 5,5 prosenttiyksikköä nauhan ylityksissä, 7:stä 10:een kaventumisissa, 1,5 vertailuissa. Menneisyyden data ei ennusta tulevaa.
Alanauhan alitus ei ennakoinut pomppua. Alanauhan alapuolelle sulkeutuneen kynttilän jälkeen hinta oli kuuden kynttilän päästä korkeammalla 54,5 %:ssa tapauksista, kun minkä tahansa laskevan kynttilän jälkeen luku oli 54,1 %. Ero on alle puoli prosenttiyksikköä.
Ylänauhan ylitystä seurasi pikemmin jatkuva nousu. Ylänauhan yläpuolelle sulkeutuneen kynttilän jälkeen hinta oli kuuden kynttilän päästä korkeammalla 54,4 %:ssa tapauksista, kun minkä tahansa nousevan kynttilän jälkeen luku oli 48,1 %. Ero, 6,3 prosenttiyksikköä, ylittää marginaalin niukasti ja kutistuu 2,4 prosenttiyksikköön kahdentoista kynttilän kohdalla. Tällä jaksolla ylänauhan läpi noussut hinta oli useammin vahva kuin voimiensa äärirajoilla.
Kaventuminen piti puolet lupauksestaan. Kahdentoista kynttilän päästä nauhat olivat levenneet 85,2 %:ssa tapauksista, kun minkä tahansa kynttilän jälkeen luku oli 48,2 %: epätavallinen tyyneys ei kestä. Hinta sen sijaan ei liikkunut tavallista enempää: suuria liikkeitä oli kahdentoista kynttilän kohdalla 45,5 %, odotettu 50 %. Kun kaventuminen määriteltiin 20 päivän sijaan 10 päivän jaksolla, eli 155 tapausta, havainto pysyy samana: 76,8 % levenneitä nauhoja, 52,3 % suuria liikkeitä.
Kaventumista seuraavasta läpimurrosta ei voi sanoa mitään: viidessä vuodessa 36 läpimurtoa ylöspäin ja 48 alaspäin. Marginaali ylittää 14 prosenttiyksikköä, liikaa johtopäätöksiin. Yksi varaus kaikkiin lukuihin: Bitcoin lähes kolminkertaistui jakson aikana, mikä kallistaa niitä nousun suuntaan. Tämä on vihje, ei sääntö.
Käytä niitä menetelmällisesti
Nauhat näyttävät markkinan levottomuuden yhdellä silmäyksellä, ja suunnitelmasi riippuu siitä. Kun ne ovat kapeat, viimeisen pohjan alle asetettu Stop pysyy lähellä. Kun ne ovat leveät, sama Stop on kaukana, ja position on oltava pienempi samalla riskillä.
- Nimeä tilanne: hinta kulkee nauhaa pitkin, heiluu keskinauhan ympärillä tai polkee paikallaan kapeiden nauhojen sisällä.
- Älä pelaa paluuta keskiarvoon periaatteesta. Viiden vuoden Bitcoin-datassa se ei ollut sattumaa yleisempää.
- Aseta Stop hinnan tason taakse: pohjan, huipun, tuen tai vastuksen. Nauha liikkuu joka kynttilällä ja on huono vertailukohta.
- Laske positiokoko tästä Stopista 1 %:n säännöllä ja tarkista sitten riski-tuottosuhde.
Yleiset virheet
- Ostaa jokainen alanauhan alle sulkeutuva kynttilä. Viiden vuoden Bitcoin-datassa pomppu ei ollut yleisempi kuin minkä tahansa laskevan kynttilän jälkeen.
- Myydä, koska hinta koskettaa ylänauhaa. Ylänauhaa pitkin kulkeva hinta nousee, usein jo jonkin aikaa.
- Odottaa kaventumiselta suurta liikettä. Nauhat levenevät sen jälkeen, mutta hinta ei liikkunut tavallista enempää.
- Kasata päällekkäin nauhat, RSI ja MACD. Kaikki lasketaan samoista päätöskursseista.
Harjoittele käytävän lukemista
TradaZen ei näytä Bollingerin nauhoja. Yksikkö ”Range” harjoittaa samaa kysymystä paljaalla hinnalla: markkina, joka kulkee edestakaisin kahden rajan välillä. Sovellus piirtää tuen ja vastuksen ensimmäisissä oppitunneissa ja poistaa ne sitten. Yksikkö ”Läpimurto” opettaa erottamaan todellisen rangesta irtoamisen väärästä lähdöstä, saman kysymyksen, jonka kaventumisen päättyminen herättää.
Päätöksen aikana voit piirtää vaakaviivan tai suorakulmion. Valitset Long, Short tai ”Jään pois”, sovellus asettaa Stopin ja Tavoitteen, ja markkina paljastaa jatkon simuloidulla saldolla. Lue lisää sivulta kaupankäyntisimulaattori.
Usein kysytyt kysymykset
Miten Bollingerin nauhoja luetaan?
Katso ensin niiden leveyttä: leveinä hinta on levoton, kapeina se rauhoittuu. Katso sitten, missä hinta on: lähellä nauhaa vai keskellä. Nämä havainnot kuvaavat viimeaikaista liikettä, eivät jatkoa.
Mitkä asetukset Bollingerin nauhoille kannattaa valita?
Alkuperäinen asetus, 20 kynttilää ja kaksi keskihajontaa, on yhä yleisin. Käytössä on myös 10 kynttilää ja 1,5 keskihajontaa tai 50 ja 2,5. Lyhyt asetus tekee nauhoista hermostuneet, pitkä tasoittaa ne: pidä sama asetus tulkinnasta toiseen.
Mitä tehdä, kun hinta painuu alanauhan alle?
Ei mitään erityistä. Viiden vuoden Bitcoin-datassa hinta ei pomppinut alanauhan alle sulkeutuneen kynttilän jälkeen useammin kuin minkä tahansa laskevan kynttilän jälkeen. Päätä tason, Stopin ja suhdeluvun perusteella.
Mikä on Bollingerin nauhojen kaventuminen?
Hetki, jolloin nauhat ovat lähempänä toisiaan kuin pitkään aikaan, koska hinta liikkuu vähän. Sitä kutsutaan myös nimellä ”squeeze”. Viiden vuoden Bitcoin-datassa nauhat levenivät sen jälkeen yli kahdeksassa tapauksessa kymmenestä, mutta hinta ei tehnyt tavallista suurempia liikkeitä.
Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.
TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.
