TradaZen
20 sekunnissa
- Määritelmä
- Relative Strength Index vertaa nousujen keskiarvoa laskujen keskiarvoon 14 kynttilän ajalta asteikolla nollasta sataan.
- Laskenta
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + nousujen keskiarvo ÷ laskujen keskiarvo).
- Alueet
- Yli 70: yliostettu. Alle 30: ylimyyty. Nämä ovat tulkintasopimuksia.
- Mitä se kertoo
- Viimeaikaisen liikkeen nopeuden. Korkea RSI kertoo, että hinta on noussut nopeasti, ei että se laskee.
- Ansa
- Myyminen, koska RSI ylittää 70. Viiden vuoden Bitcoin-datassa hinta jatkoi useammin nousuaan.
RSI on yleensä ensimmäinen indikaattori, jonka kaavion alle lisäät. Se on yksi viiva, joka liikkuu nollan ja sadan välillä, ja kaksi rajaa: ylhäällä 70, alhaalla 30. Kaikkialla opetettu tulkinta on yksinkertainen. Yli 70:n markkina on noussut liikaa ja korjaa. Alle 30:n se on laskenut liikaa ja pomppaa.
Viiden vuoden Bitcoin-datassa puolet tästä tulkinnasta ei pidä. Toinen puoli pitää hädin tuskin.
Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.
Mitä RSI mittaa
RSI eli Relative Strength Index on J. Welles Wilderin vuonna 1978 esittämä indikaattori. Se vertaa kahta keskiarvoa 14 viimeisimmän kynttilän ajalta: päätöskurssista toiseen tapahtuneiden nousujen keskiarvoa ja laskujen keskiarvoa.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), jossa RS on nousujen keskiarvo jaettuna laskujen keskiarvolla.
Esimerkki: 14 kynttilän aikana nousut ovat keskimäärin 2 ja laskut 1. RS on 2, ja RSI on 100 − 100 ÷ 3 eli 66,7. Jos laskut katoavat, RSI lähestyy sataa; jos nousut katoavat, se lähestyy nollaa. Molemmat keskiarvot tasoitetaan Wilderin tapaan: jokainen uusi kynttilä painaa niissä yhden neljäskymmenesosan.
RSI mittaa siis viimeaikaisen liikkeen nopeutta ja tasaisuutta. Liikkeen loppumisesta se ei kerro mitään.
- Hinta.
- RSI, piirrettynä kaavion alle, nollan ja sadan välillä.
- Yli 70:n alue, niin sanottu yliostettu alue.
- Alle 30:n alue, niin sanottu ylimyyty alue.
- Pitkään jatkuva yliosto: RSI pysyy yli 70:n, kun hinta jatkaa nousuaan.
Asetukset vaihtelevat: oletuksena 14 kynttilää, joskus 9 tai 21; rajat 70 ja 30, joskus 80 ja 20. Pidä samat asetukset tulkinnasta toiseen.
Mitä 5 vuotta Bitcoinia kertoo
Laskin jokaisen kerran, kun RSI siirtyi rajojensa yli, ja katsoin hintaa kuusi ja kaksitoista kynttilää myöhemmin. Klassisen tulkinnan suunta: korkeampi hinta ylimyynnin jälkeen, matalampi yliostetun tilan jälkeen. Kutakin ryhmää verrataan omaan vertailukohtaansa samassa tilanteessa.
| Kun… | Tapauksia | Klassinen suunta 6 kynttilän päästä | Klassinen suunta 12 kynttilän päästä |
|---|---|---|---|
| RSI laskee alle 30:n | 169 | 61,5 % | 58 % |
| RSI palaa yli 30:n | 169 | 56,2 % | 49,7 % |
| mikä tahansa laskutrendin kynttilä (vertailu, korkeampi hinta) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| RSI nousee yli 70:n | 172 | 45,9 % | 49,4 % |
| RSI palaa alle 70:n | 172 | 50 % | 48,3 % |
| mikä tahansa noususuuntauksen kynttilä (vertailu, matalampi hinta) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Menetelmä: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilät, Binancen julkinen data 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 asti, yhteensä 10 956 kynttilää. RSI 14 kynttilällä, Wilderin tasoitus. Yksi tapaus on rajan ylitys, ei jokainen alueella oleva kynttilä. Lasku: päätöskurssi alle 20 viimeisimmän päätöskurssin keskiarvon ja alle 10 kynttilää aiemman keskiarvon; nousu: päinvastoin. Sattuman marginaali 95 %:n tasolla: noin 7,5 prosenttiyksikköä ylityksissä, 1,5 vertailuissa. Kyse on menneestä datasta: se ei ennusta tulevaa.
Ylimyynti antoi pienen edun, sattuman rajoilla. RSI:n laskettua alle 30:n hinta oli kuusi kynttilää myöhemmin korkeammalla 61,5 %:ssa tapauksista, kun mikä tahansa laskutrendin kynttilä antoi 54,1 %. Ero, 7,4 prosenttiyksikköä, juuri ja juuri yltää marginaaliin. Kahdentoista kynttilän päästä se putoaa viiteen prosenttiyksikköön, marginaalin alle. Usein suositeltu "vahvistus" eli odottaminen, että RSI palaa alueelta ulos, pärjäsi huonommin.
Yliostettu tila ei ennakoinut laskua. RSI:n noustua yli 70:n hinta oli kuusi kynttilää myöhemmin korkeammalla 54,1 %:ssa tapauksista. Niistä 811 kynttilästä, jotka sulkeutuivat RSI:n ollessa yli 70, hinta oli kaksitoista kynttilää myöhemmin korkeammalla 58,6 %:ssa tapauksista, kun mikä tahansa kynttilä antoi 51,5 %. Nämä kynttilät seuraavat usein toisiaan, joten ero on hieman heikompi kuin sen 3,4 prosenttiyksikön marginaali antaa ymmärtää. Tällä jaksolla korkea RSI kuvasi pikemmin vahvaa kuin uupunutta markkinaa.
Yksi varaus: Bitcoin lähes kolminkertaistui näiden päivämäärien välillä, 29 278 dollarista 87 648 dollariin. Pohjimmiltaan nouseva markkina työntää lukuja tähän suuntaan. Toisella markkinalla tai toisella jaksolla tulos voi muuttua. Se on vihje, ei sääntö.
Lue se järjestelmällisesti
- Lue ensin hinta. RSI lasketaan hinnasta: siinä ei ole mitään tietoa, jota kaaviossa ei jo olisi.
- Suhteuta RSI trendiin. Voimakkaassa nousussa se voi pysyä yli 70:n päiväkausia. Jos myyt pelkästään sen takia, asetut liikkeen eteen.
- Pidä ylimyyntiä taustatietona, ei sisääntulona. Paljon laskenut hinta voi laskea vielä lisää.
- Päätä tason perusteella. Sisääntulosi, stoppisi ja tavoitteesi asetetaan kaavioon: pohjaan, huippuun, tukeen tai vastukseen.
- Laske suhde ja positiokoko ennen sisääntuloa: riski-tuottosuhde ja sitten 1 %:n sääntö.
Divergenssi lyhyesti
Divergenssistä puhutaan, kun hinta tekee uuden pohjan, mutta RSI tekee matalamman pohjan sijaan korkeamman. Ylhäällä tilanne on päinvastainen. Liike jatkuu, mutta hitaammin. Moni kauppias näkee siinä merkin lähestyvästä käänteestä.
En mitannut sitä tässä. Sen tunnistaminen riippuu asetuksista: milloin pohja lasketaan pohjaksi, montako kynttilää kahden pohjan välissä. Tulos, joka muuttuu asetusten mukana, ei todista mitään. Muista, että hidastuva liike ei ole pysähtyvä liike.
Yleiset virheet
- Myyminen, koska RSI ylittää 70. Viiden vuoden Bitcoin-datassa hinta jatkoi useammin nousuaan.
- Ostaminen, koska RSI laskee alle 30:n, ilman stoppia tai tasoa. Mitattu etu on pieni, ja voimakas lasku pitää RSI:n alhaalla pitkään.
- Indikaattorien kasaaminen, kun ne kertovat saman asian. RSI, stokastinen oskillaattori ja muut oskillaattorit lasketaan kaikki samoista hinnoista.
- Asetusten vaihtaminen, kunnes löydät sen, joka "toimi" menneessä kaaviossa.
Harjoittele hinnan lukemista
TradaZen ei näytä RSI:tä. Oppitunnit piirtävät korkeintaan kaksi keskiarvoa tai kaksi tasoa ja poistavat ne sitten: opit lukemaan paljasta hintaa, kynttilöiden kokoa, niiden nopeutta ja etäisyyttä edelliseen pohjaan. Juuri tämän RSI tiivistää yhdeksi viivaksi. Keskiarvoista kerrotaan oppaassa liukuvista keskiarvoista.
Harjoittelussa luet todellista kaaviota todellisena päivänä, jatko piilotettuna. Valitset Long, Short tai "Jään pois", sovellus asettaa stopin ja tavoitteen, ja sitten markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Lue lisää sivulta kaupankäynnin harjoitukset.
Usein kysytyt kysymykset
Miten RSI:tä luetaan?
RSI liikkuu nollan ja sadan välillä. Yli 70:n lukema tarkoittaa, että hinta on noussut nopeasti 14 viimeisimmän kynttilän aikana; alle 30:n lukema, että se on laskenut nopeasti. Nämä alueet kuvaavat liikettä, eivät kerro sen kääntymisestä. Lue RSI:tä yhdessä trendin ja kaavion tasojen kanssa.
Mikä asetus RSI:lle kannattaa valita?
Alkuperäinen 14 kynttilän asetus on myös yleisimmin käytetty. Lyhyempi asetus tekee RSI:stä herkemmän ja vie sen useammin rajojen yli; pidempi tasoittaa sitä. Oikea asetus on se, jonka pidät.
Tarkoittaako yli 70:n RSI, että pitää myydä?
Ei. Viiden vuoden Bitcoin-datassa 4 tunnin kynttilöillä hinta oli RSI:n noustua yli 70:n kuusi kynttilää myöhemmin useammin korkeammalla kuin matalammalla. Korkea RSI kuvaa nopeasti nousevaa markkinaa.
Mikä on RSI-divergenssi?
Hinta tekee uuden huipun ja RSI edellistä matalamman huipun, tai hinta tekee uuden pohjan ja RSI korkeamman pohjan. Se näyttää, että liike hidastuu. Hidastuminen ei tarkoita pysähtymistä.
Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.
TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.
