TradaZen
U 20 sekundi
- Definicija
- Moving Average Convergence Divergence mjeri razliku između eksponencijalnog prosjeka zadnjih 12 zatvaranja i prosjeka zadnjih 26.
- Izračun
- MACD = prosjek 12 − prosjek 26. Signal = prosjek MACD-a na 9 svijeća. Histogram = MACD − signal.
- Što govori
- Brzinu nedavnog kretanja, sa zakašnjenjem: sastoji se od prosjeka, dakle od prošlih cijena.
- Presjek
- MACD prelazi iznad ili ispod svog signala. Na pet godina Bitcoina na 4 sata nije bio bolji od slučajnosti.
- Zamka
- Kupovati svaki bikovski presjek kao signal, bez razine i bez stopa.
MACD je indikator koji se nalazi ispod gotovo svakog grafa, odmah pored RSI-ja. Sastoji se od dvije linije i histograma, a pravilo koje se iz njega izvodi djeluje jednostavno: kupi kad MACD linija prijeđe iznad signalne linije, prodaj kad prijeđe ispod nje.
Prebrojao sam te presjeke na pet godina Bitcoina i nisu najavili nastavak. MACD i dalje ima svrhu, opisati kretanje koje je u tijeku, pod uvjetom da znaš od čega je napravljen.
Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trgovanje nosi visok rizik gubitka kapitala.
Kako se izračunava MACD
MACD, kratica za Moving Average Convergence Divergence, osmislio je Gerald Appel krajem 1970-ih. Izračunava se u tri koraka, iz cijena zatvaranja.
- MACD linija: eksponencijalni pomični prosjek zadnjih 12 zatvaranja, umanjen za prosjek zadnjih 26.
- Signalna linija: eksponencijalni prosjek zadnjih 9 vrijednosti MACD-a.
- Histogram: MACD linija minus signalna linija, prikazan stupcima oko nule.
Primjer: prosjek 12 iznosi 105, a prosjek 26 iznosi 100. MACD iznosi 5, jer su nedavne cijene više od starijih. Ako signal iznosi 4, histogram iznosi 1 i MACD je iznad svog signala.
MACD se izražava u jedinicama cijene. Razlika od 5 nema istu težinu na dionici od 100 dolara i na Bitcoinu od 80 000. Uspoređuj ga sa samim sobom, na istom grafu, nikad s drugim tržištem.
Eksponencijalni prosjek daje veću težinu zadnjim zatvaranjima; vodič o pomičnim prosjecima detaljno opisuje izračun. MACD nasljeđuje njihovu manu: kasni. Signal, prosjek razlike prosjeka, dodaje još jedno kašnjenje.
Kako ga čitati
- MACD linija: razlika između kratkog i dugog eksponencijalnog prosjeka.
- Signalna linija: izglađeni MACD.
- Histogram: razlika između dviju linija, u stupcima s obje strane nule.
- Bikovski presjek: MACD prelazi iznad svog signala, blizu dna cijene.
- Prijelaz nule: MACD postaje pozitivan, kratki prosjek prelazi iznad dugog.
U priručnicima se ponavljaju dva događaja. Prvo presjek signala: kad MACD prijeđe iznad njega, govori se o bikovskom presjeku, a histogram prelazi iz crvene u zelenu. Neki uzimaju u obzir samo bikovske presjeke ispod nule, koji bi trebali ranije uhvatiti preokret. Zatim prijelaz nule: on kaže da je prosjek 12 upravo prešao iznad prosjeka 26. To je presjek pomičnih prosjeka, prikazan na drugi način.
Histogram ne donosi ništa što dvije linije već ne sadrže. Kad mu se stupci skraćuju, razlika između MACD-a i signala se smanjuje i kretanje usporava. Presjek nastupa kad stupci dotaknu nulu.
Što kaže 5 godina Bitcoina
Označio sam svaki presjek i svaki prijelaz nule, zatim pogledao cijenu šest i dvanaest svijeća kasnije. Najavljeni smjer: više nakon bikovskog slučaja, niže nakon medvjeđeg.
| Nakon… | Slučajevi | Najavljeni smjer nakon 6 svijeća | Najavljeni smjer nakon 12 svijeća |
|---|---|---|---|
| bikovskog presjeka | 426 | 50 % | 50,5 % |
| bikovskog, ispod nule | 268 | 50,4 % | 52,6 % |
| prijelaza iznad nule | 192 | 45,3 % | 44,3 % |
| medvjeđeg presjeka | 426 | 43,7 % | 46,7 % |
| medvjeđeg, iznad nule | 275 | 41,8 % | 48,4 % |
| prijelaza ispod nule | 192 | 51 % | 50,5 % |
| referenca: viša cijena | 10 844 | 51,1 % | 51,5 % |
| referenca: niža cijena | 10 844 | 48,9 % | 48,5 % |
Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10 956 svijeća. MACD na 12 i 26 zatvaranja, signal na 9, eksponencijalni prosjeci pokrenuti jednostavnim prosjekom. Slučaj je svijeća presjeka. Referenca: bilo koja svijeća. Granica slučajnosti uz 95 %: oko 5 bodova za presjeke, 6 za njihove varijante ispod i iznad nule, 7 za prijelaze nule, 1 za reference. Prošli podaci: ne jamče ništa za budućnost.
Bikovski presjek bio je izjednačen sa slučajnošću. Nakon prelaska MACD-a iznad signala, cijena je šest svijeća kasnije bila viša u pola slučajeva, naspram 51,1 % za bilo koju svijeću. Presjek ispod nule, poznat kao raniji, nije bolji: manje od jednog boda razlike nakon šest svijeća, jedva nešto više od jednog nakon dvanaest.
Medvjeđem presjeku češće je slijedio rast. Šest svijeća kasnije cijena je bila viša u 56,3 % slučajeva, naspram 51,1 % za bilo koju svijeću. Razlika od 5,2 boda tek prelazi granicu i pada ispod 2 boda nakon dvanaest svijeća. Iznad nule doseže 7,1 bod nakon šest svijeća, a zatim nestaje nakon dvanaest. Od dvanaest usporedbi, da dvije prijeđu granicu može se dogoditi slučajno: iz toga ne izvodim pravilo.
Ni prijelaz nule nije ništa najavio. Prema gore, cijena je išla u najavljenom smjeru u 45,3 % slučajeva nakon šest svijeća, rjeđe nego nakon bilo koje svijeće, ali unutar granice.
Objašnjenje leži u izračunu, kao kod pomičnih prosjeka: kad se dva prosjeka sijeku, kretanje koje sažimaju već se dogodilo. Bitcoin se uostalom gotovo utrostručio između ta dva datuma, s 29 278 na 87 648 dolara, a dugoročni rast gura brojke prema gore. Na drugom tržištu ili u drugom razdoblju rezultat se može promijeniti.
Kako ga čitati metodično
- Prvo čitaj cijenu. MACD se izračunava iz zatvaranja: ne vidi ništa što graf ne pokazuje.
- Imenuj situaciju. MACD iznad nule: kratki prosjek je iznad dugog, cijena raste već neko vrijeme. Ispod nule, pada.
- Čitaj histogram kao brzinu. Stupci koji se skraćuju govore da kretanje usporava. Usporiti ne znači stati.
- Odlučuj uz razinu. Tvoj stop ide iza dna, vrha, podrške ili otpora, a ne iza linije koja se pomiče sa svakom svijećom.
- Izračunaj omjer i veličinu prije ulaska: omjer rizika i nagrade, zatim pravilo 1 %.
Divergencija traži jednak oprez. O divergenciji se govori kad cijena napravi novi vrh, a MACD niži, ili obrnuto na dnu. Nisam je mjerio: njezino otkrivanje ovisi o postavkama, a rezultat koji se mijenja s postavkama ništa ne dokazuje. U najboljem slučaju kaže da kretanje gubi brzinu.
Česte pogreške
- Kupovati svaki bikovski presjek. Na pet godina Bitcoina nije bio bolji od bilo koje svijeće.
- Čitati MACD kao ograničeni oscilator. Nema ni gornju ni donju granicu, a vrijednost mu ovisi o cijeni imovine. „Vrlo visok“ MACD usporediv je samo s vlastitim prošlim vrijednostima.
- Uzimati MACD, RSI i prosjeke kao tri mišljenja. Svi su izvedeni iz istih zatvaranja.
- Mijenjati postavke, 8, 17 i 9 ili 5, 35 i 5, dok ne nađeš one koje su „radile“ na prošlom grafu.
- Zaboraviti kašnjenje. Na dnevnom grafu presjek može doći danima nakon dna.
Vježbaj čitanje kretanja
TradaZen ne prikazuje MACD. Cjelina „Prati trend“ crta prosjeke 20 i 50 na stvarnim grafovima, imenuje ih u prve dvije lekcije, a zatim ih uklanja. MACD je napravljen od istog materijala, uz dva dodatna sloja izračuna: kad naučiš čitati dva prosjeka i golu cijenu, već imaš ono što on sažima.
U Treningu čitaš stvarni graf na stvarni datum, a nastavak je skriven. Biraš Long, Short ili „Ostajem vani“, aplikacija postavlja Stop i Cilj, a zatim tržište otkriva što je napravilo, na stanju demo računa. Za više informacija pročitaj stranicu o vježbama trgovanja.
Česta pitanja
Kako čitati MACD?
Pogledaj gdje je MACD linija u odnosu na signal, zatim u odnosu na nulu. Iznad nule, prosjek 12 je iznad prosjeka 26: cijena raste već neko vrijeme. Iznad signala, nedavno kretanje ubrzava prema gore. Ta čitanja opisuju nedavnu prošlost.
Koje postavke koristiti za MACD?
Izvorne postavke, 12, 26 i 9, i dalje su najkorištenije. Kraće postavke čine linije nervoznijima i umnožavaju presjeke. Nijedne ne predviđaju bolje od drugih: zadrži one koje si odabrao, kako bi tvoja čitanja ostala usporediva.
Je li presjek MACD-a signal za kupnju?
Ne. Na pet godina Bitcoina na svijećama od 4 sata, nakon bikovskog presjeka cijena je šest svijeća kasnije bila viša u pola slučajeva, kao nakon bilo koje svijeće. Presjek govori da je nedavno kretanje promijenilo brzinu.
Koja je razlika između MACD-a i RSI-ja?
RSI uspoređuje nedavne rastove i padove, na ljestvici od 0 do 100. MACD mjeri razliku između dva prosjeka, u jedinicama cijene, bez granice. Oba su izvedena iz istih zatvaranja i opisuju brzinu nedavnog kretanja.
Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.
TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.
