TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- A Relative Strength Index 14 gyertyán hasonlítja össze az emelkedések és az esések átlagát, 0-tól 100-ig terjedő skálán.
- Számítás
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + emelkedések átlaga ÷ esések átlaga).
- Zónák
- 70 fölött: túlvett. 30 alatt: túladott. Ezek olvasási konvenciók.
- Mit mond
- A közelmúltbeli mozgás sebességét. A magas RSI azt jelzi, hogy az ár gyorsan emelkedett, nem azt, hogy esni fog.
- Csapda
- Eladni, mert az RSI 70 fölé megy. Öt év Bitcoin-adatán az ár többnyire tovább emelkedett.
Az RSI az az indikátor, amelyet a legtöbben elsőként tesznek egy grafikon alá. Egyetlen vonal 0 és 100 között, két küszöbbel: fent 70, lent 30. Az olvasata, amelyet mindenhol tanítanak, egyszerű. 70 fölött a piac túl sokat emelkedett, és korrigálni fog. 30 alatt túl sokat esett, és vissza fog pattanni.
Öt év Bitcoin-adatán ennek az olvasatnak a fele nem állja meg a helyét. A másik fele is csak épphogy.
Ez az útmutató egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsadás. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
Mit mér az RSI
Az RSI (Relative Strength Index, relatív erősség index) J. Welles Wilder javaslata 1978-ból. Két átlagot hasonlít össze az utolsó 14 gyertyán: a záróárak közötti emelkedésekét és az esésekét.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), ahol RS az emelkedések átlaga osztva az esések átlagával.
Példa: 14 gyertyán az emelkedések átlaga 2, az eséseké 1. Az RS értéke 2, az RSI pedig 100 − 100 ÷ 3, azaz 66,7. Ha az esések eltűnnek, az RSI 100 felé tart; ha az emelkedések tűnnek el, 0 felé. A két átlagot Wilder módszerével simítják: minden új gyertya egy tizennegyed súllyal számít bele.
Az RSI tehát a közelmúltbeli mozgás sebességét és egyenletességét méri. A végéről semmit sem mond.
- Az ár.
- Az RSI, a grafikon alá rajzolva, 0 és 100 között.
- A 70 fölötti, úgynevezett túlvett zóna.
- A 30 alatti, úgynevezett túladott zóna.
- Tartós túlvettség: az RSI 70 fölött marad, miközben az ár tovább emelkedik.
A beállítások változnak: alapból 14 gyertya, néha 9 vagy 21; a küszöbök 70 és 30, néha 80 és 20. Egyik olvasásról a másikra tartsd meg ugyanazokat.
Mit mutat 5 év Bitcoin
Megszámoltam az RSI minden belépését a zónáiba, majd megnéztem az árat hat és tizenkét gyertyával később. A klasszikus olvasat iránya: túladottság után magasabb ár, túlvettség után alacsonyabb. Minden csoportot a saját, azonos helyzetből vett referenciájához hasonlítok.
| Ezután… | Esetek | Klasszikus irány 6 gyertya után | Klasszikus irány 12 gyertya után |
|---|---|---|---|
| az RSI 30 alá lép | 169 | 61,5% | 58% |
| az RSI visszatér 30 fölé | 169 | 56,2% | 49,7% |
| bármely esésben lévő gyertya (referencia, magasabb ár) | 4 468 | 54,1% | 53,1% |
| az RSI 70 fölé lép | 172 | 45,9% | 49,4% |
| az RSI visszatér 70 alá | 172 | 50% | 48,3% |
| bármely emelkedésben lévő gyertya (referencia, alacsonyabb ár) | 4 760 | 51,9% | 49,5% |
Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig, összesen 10 956 gyertya. 14 gyertyás RSI, Wilder-féle simítással. Egy eset egy küszöb átlépése, nem a zónán belüli minden gyertya. Esés: a záróár az utolsó 20 záróár átlaga alatt van, és a 10 gyertyával korábbi átlag alatt is; emelkedés: fordítva. A véletlen hibahatára 95%-os szinten: az átlépéseknél nagyjából 7,5 pont, a referenciáknál 1,5. Múltbeli adatok: a jövőre nézve nem jelentenek semmit.
A túladottság enyhe előnyt adott, a véletlen határán. A 30 alá lépés után hat gyertyával az ár az esetek 61,5%-ában magasabb volt, szemben egy tetszőleges esésben lévő gyertya 54,1%-ával. A 7,4 pontos különbség épphogy eléri a hibahatárt. Tizenkét gyertyánál öt pontra csökken, a hibahatár alá. Ha megvártad, hogy az RSI kilépjen a zónából, vagyis a gyakran ajánlott „megerősítést”, rosszabbul jártál.
A túlvettség nem jelzett előre esést. A 70 fölé lépés után hat gyertyával az ár az esetek 54,1%-ában magasabb volt. A 811, 70 fölötti RSI-vel záró gyertya közül tizenkét gyertyával később az esetek 58,6%-ában magasabb volt az ár, szemben egy tetszőleges gyertya 51,5%-ával. Ezek a gyertyák gyakran egymást követik, ezért a különbség valamivel kevésbé szilárd, mint amit a 3,4 pontos hibahatár sugall. Ebben az időszakban a magas RSI inkább erős piacot írt le, mint kifulladót.
Egy fenntartás: a Bitcoin a két dátum között majdnem megháromszorozódott, 29 278 dollárról 87 648 dollárra. Egy alapvetően emelkedő piac ebbe az irányba tolja a számokat. Más piacon vagy más időszakban az eredmény eltérhet. Ez egy jelzés, nem szabály.
Olvasd módszeresen
- Először az árat olvasd. Az RSI belőle számolódik: nincs benne olyan információ, ami a grafikonon ne lenne meg.
- Helyezd el az RSI-t a trendben. Erős emelkedésben napokig 70 fölött maradhat. Ha csak emiatt shortolsz, a mozgás elé állsz.
- A túladottságot kontextusnak tekintsd, ne belépési jelnek. Egy sokat esett ár még tovább eshet.
- Szinthez kötve dönts. A belépőd, a stopod és a célárad a grafikonra kerül: egy mélypontra, egy csúcsra, egy támaszra vagy ellenállásra.
- Számold ki az arányt és a méretet belépés előtt: a kockázat/hozam arányt, majd az 1%-os szabályt.
A divergencia röviden
Divergenciáról akkor beszélünk, amikor az ár új mélypontot ér el, az RSI viszont kevésbé mély mélypontot. Fent fordítva. A mozgás folytatódik, de lassabban. Sok trader ebben a fordulat közeledtét látja.
Ezt itt nem mértem. A felismerése a beállításokon múlik: mikortól számít egy mélypont, hány gyertya legyen két mélypont között. Egy eredmény, amely a beállításokkal változik, semmit sem bizonyít. Jegyezd meg: a lassuló mozgás nem megálló mozgás.
Gyakori hibák
- Eladni, mert az RSI 70 fölé megy. Öt év Bitcoin-adatán az ár többnyire tovább emelkedett.
- Venni, mert az RSI 30 alá megy, stop és szint nélkül. A mért előny csekély, és egy erős esés sokáig lent tartja az RSI-t.
- Egymásra halmozni az indikátorokat, amelyek ugyanazt mondják. Az RSI, a sztochasztikus és a többi oszcillátor mind ugyanazokból az árakból származik.
- Addig változtatni a beállítást, amíg meg nem találod azt, amelyik a múltbeli grafikonon „működött”.
Gyakorold az árolvasást
A TradaZen nem mutat RSI-t. A leckék legfeljebb két átlagot vagy két szintet rajzolnak be, aztán eltávolítják őket: megtanulod a csupasz árat olvasni, a gyertyák méretét, sebességét, a távolságot az utolsó mélyponttól. Az RSI ezt foglalja össze egyetlen vonalban. Az átlagokról a mozgóátlagokról szóló útmutatóban olvashatsz.
Az Edzésben egy valódi grafikont olvasol egy valódi múltbeli dátumon, a folytatás rejtve marad. Választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”, az app elhelyezi a stopot és a célárat, majd a piac megmutatja, mit csinált, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a trading gyakorlatokról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Hogyan kell olvasni az RSI-t?
Az RSI 0 és 100 között mozog. 70 fölött az ár gyorsan emelkedett az utolsó 14 gyertyán; 30 alatt gyorsan esett. Ezek a zónák egy mozgást írnak le, nem azt mondják, hogy meg fog fordulni. A trenddel és a grafikon szintjeivel együtt olvasd.
Milyen beállítást válasszak az RSI-hez?
Az eredeti, 14 gyertyás beállítás egyben a legelterjedtebb is. Rövidebb beállítással az RSI idegesebb, és gyakrabban lép be a zónákba; hosszabbal simább. A jó beállítás az, amelyiknél maradsz.
Ha az RSI 70 fölött van, az azt jelenti, hogy el kell adni?
Nem. Öt év Bitcoin-adatán, 4 órás gyertyákon, az RSI 70 fölé lépése után hat gyertyával az ár gyakrabban volt magasabban, mint alacsonyabban. A magas RSI gyorsan emelkedő piacot ír le.
Mi az az RSI divergencia?
Az ár új csúcsot ér el, az RSI pedig az előzőnél alacsonyabb csúcsot, vagy az ár új mélypontot, az RSI pedig magasabb mélypontot. Azt mutatja, hogy a mozgás lassul. A lassulás nem jelent megállást.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
