TradaZen
In 20 secondi
- Definizione
- Al massimo l'1% del conto in gioco per trade, deciso prima di entrare.
- Calcolo
- Dimensione della posizione = importo a rischio ÷ distanza dello stop.
- Esempio
- Conto di 10.000 €, stop al 2% sotto l'ingresso: 100 € ÷ 2%, cioè una posizione di 5.000 €.
- Perché
- Dieci perdite di fila all'1% lasciano il 90,4% del conto; al 10% per trade, ne resta il 34,9%.
- Trappola
- Un gap di prezzo improvviso può far perdere più del previsto.
La regola dell'1% stabilisce in anticipo quanto può costarti un trade, così che nessuna serie di perdite svuoti il conto. Su ogni trade, se lo stop viene colpito, perdi al massimo l'1% del saldo. Tutto il resto, compresa la dimensione della posizione, deriva da questo numero.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza di investimento. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
Il calcolo in due righe
- Importo a rischio = saldo × 1%. Su un conto di 10.000 €, sono 100 €.
- Dimensione della posizione = importo a rischio ÷ distanza dello stop, in percentuale del prezzo di ingresso.
Esempio: conto di 10.000 €, stop al 2% sotto il tuo ingresso. 100 € ÷ 2% = 5.000 €. La tua posizione vale 5.000 €. Se lo stop viene colpito, il 2% di 5.000 € fa esattamente 100 €.
Stesso conto, stop allo 0,5%: 100 € ÷ 0,5% = 20.000 €, il doppio del conto. Uno stop stretto consente una posizione grande a parità di rischio. È qui che entra in gioco la leva finanziaria: rende possibile questa dimensione, ma non cambia quello che rischi se lo stop viene rispettato.
Puoi anche calcolare in unità. Compri un asset a 60.000 con uno stop a 58.800, cioè 1.200 di distanza. 100 € ÷ 1.200 = 0,083 unità. Se lo stop viene colpito, perdi 0,083 × 1.200, cioè 100 €.
L'ordine conta. Prima si piazza lo stop, nel punto in cui la tua idea si rivela sbagliata. La dimensione viene dopo. Se fai il contrario, una dimensione tonda e poi uno stop "dove ci sta", è il tuo conto a piazzare lo stop, non il mercato.
Perché l'1% e non il 10%
Le serie di perdite arrivano, anche con un metodo corretto. La tabella mostra cosa resta di un conto dopo perdite consecutive, in base al rischio per trade:
| Perdite consecutive | Rischio dell'1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95,1% del conto | 90,4% | 77,4% | 59% |
| 10 | 90,4% | 81,7% | 59,9% | 34,9% |
| 20 | 81,8% | 66,8% | 35,8% | 12,2% |
Una serie di dieci non è uno scenario estremo. Con il 40% di trade vincenti, su 200 trade, la serie di perdite più lunga arriva a otto o più tre volte su quattro. Il suo valore mediano è nove. Questo dato viene da una simulazione di 20.000 serie da 200 trade.
Risalire costa più che scendere:
| Perdita del conto | Rialzo necessario per tornare in pari |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53,8% |
| 50% | 100% |
All'1% per trade, dieci perdite di fila fanno male ma si recuperano. Al 10%, lasciano un conto che deve quasi triplicare per tornare al punto di partenza.
Un tetto, non un numero magico
L'1% è un tetto comune. Alcuni trader rischiano lo 0,5%, altri il 2%. Tre condizioni fanno sì che la regola regga:
- Il numero si fissa a mente fredda, prima della sessione, e non cambia durante.
- Si calcola sul saldo reale, non su quello che avevi prima dell'ultima perdita.
- Va accompagnato da un limite giornaliero. Per esempio, tre perdite e chiudi. Senza questo limite, dieci trade all'1% in una brutta giornata fanno il 10%.
Cosa la regola non fa
- Non garantisce la perdita massima. Un gap di prezzo improvviso, una notizia, un ordine eseguito più lontano del previsto: la perdita può superare l'1%. Con la leva, può persino superare la somma investita.
- Non rende vincente un metodo. Se il tuo metodo perde in media, la regola dell'1% rallenta il calo, non lo inverte.
- Non impedisce il tilt. Una regola che smetti di rispettare dopo tre perdite non protegge niente. Il tilt nel trading inizia spesso con una dimensione che si aumenta "per rifarsi".
Il metodo, passo dopo passo
- Fissa la tua percentuale di rischio una volta per tutte, a mente fredda.
- Piazza lo stop dove la tua idea si rivela sbagliata.
- Misura la distanza tra il tuo ingresso e il tuo stop.
- Calcola la dimensione: importo a rischio ÷ distanza dello stop.
- Verifica il rapporto. Se il tuo target non vale almeno il doppio del rischio, lascia perdere. La scheda sul rapporto rischio/rendimento spiega il calcolo nel dettaglio.
- Annota il risultato in R nel tuo diario di trading: 1 R è questo importo a rischio.
Gli errori frequenti
- Confondere l'1% del conto con l'1% di movimento del prezzo: la regola riguarda la perdita possibile, non la distanza dello stop.
- Scegliere la dimensione prima dello stop, e poi infilare lo stop dove ci sta. Finisce così nel rumore e salta.
- Aumentare la dimensione dopo una perdita: il rischio si decide prima dell'emozione, non durante.
- Dimenticare i costi: su uno stop stretto, possono rappresentare una parte importante del rischio.
Le figure di candele con ombra lunga, come il martello o l'engulfing, allontanano lo stop. La regola dell'1% impone allora una posizione più piccola.
Allenarti al calcolo
In TradaZen, l'unità "La dimensione della posizione" ti insegna a calcolare la dimensione che mette in gioco esattamente l'1% del conto, stop compreso. Le domande sono concrete: un conto, un rischio in percentuale, uno stop a una certa distanza, e scegli la dimensione giusta. Altre ti mostrano cosa resta dopo diverse perdite di fila.
Il menu dell'app contiene anche uno strumento "Dimensione della posizione" che calcola la tua dimensione per 1 R. E nell'Allenamento decidi su veri grafici passati con un Saldo simulato: se sbagli la dimensione, non ti costa niente. Per saperne di più, leggi la pagina sul simulatore di trading.
Domande frequenti
Come si calcola la dimensione della posizione?
Prendi l'importo che accetti di perdere, per esempio l'1% del conto, e dividilo per la distanza tra il tuo ingresso e il tuo stop, espressa in percentuale. Conto di 10.000 €, rischio di 100 €, stop al 2%: la posizione vale 5.000 €.
Meglio rischiare l'1% o il 2% per trade?
Si usano entrambi. Al 2%, dieci perdite di fila lasciano l'81,7% del conto, contro il 90,4% all'1%. Il numero giusto è quello che riesci a mantenere senza cambiarlo dopo una serie di perdite. Nel dubbio, il più piccolo perdona di più.
La regola dell'1% vale anche con un conto piccolo?
Sì, il calcolo è lo stesso. Su un conto di 500 €, l'1% fa 5 € di rischio per trade. Sembra poco, ed è proprio questo lo scopo: imparare senza che una serie di perdite cancelli il conto.
L'1% del conto o l'1% del prezzo?
L'1% del conto. La regola stabilisce quanto puoi perdere se lo stop viene colpito. La distanza dello stop, invece, può essere dello 0,5% o del 5% del prezzo: è la dimensione della posizione ad adattarsi perché la perdita resti all'1% del conto.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
