TradaZen
20秒でわかる要点
- 定義
- 1トレードでリスクにさらすのは口座の最大1%。エントリー前に決めます。
- 計算
- ポジションサイズ = リスク許容額 ÷ ストップまでの距離。
- 例
- 口座10,000ユーロ、ストップはエントリーの2%下：100ユーロ ÷ 2%で、ポジションは5,000ユーロ。
- 理由
- 1%で10連敗しても口座の90.4%が残ります。1トレード10%なら残るのは34.9%です。
- 落とし穴
- 急な価格の飛びで、想定以上に失うことがあります。
1%ルールは、1回のトレードで失いうる金額を前もって決めておき、連敗が続いても口座が空にならないようにするためのものです。どのトレードでも、ストップにかかったときの損失は残高の最大1%です。ポジションサイズを含め、ほかのすべてはこの数字から導かれます。
このページはトレーニングの方法を説明するもので、投資助言ではありません。トレードには元本を失う高いリスクがあります。
計算は2行で済みます
- リスク許容額 = 残高 × 1%。 口座が10,000ユーロなら100ユーロです。
- ポジションサイズ = リスク許容額 ÷ ストップまでの距離（エントリー価格に対する割合）。
例：口座10,000ユーロ、ストップはエントリーの2%下。100ユーロ ÷ 2% = 5,000ユーロ。ポジションは5,000ユーロです。ストップにかかれば、5,000ユーロの2%で、ちょうど100ユーロになります。
同じ口座でストップが0.5%なら、100ユーロ ÷ 0.5% = 20,000ユーロで、口座の2倍です。ストップが狭ければ、同じリスクで大きなポジションを持てます。ここでレバレッジが関わってきます。レバレッジはこのサイズを可能にするだけで、ストップが守られる限り、あなたが負うリスクは変わりません。
数量で計算することもできます。60,000の資産を買い、ストップを58,800に置くと、差は1,200です。100ユーロ ÷ 1,200 = 0.083単位。ストップにかかれば、0.083 × 1,200で100ユーロの損失です。
順番が大切です。ストップを先に置きます。置く場所は、あなたの見立てが間違いだとわかる地点です。サイズはその後です。逆に、きりのいいサイズを先に決めてストップを「収まるところ」に置くと、ストップを決めているのは相場ではなく、あなたの口座になってしまいます。
なぜ10%ではなく1%なのか
正しい手法でも、連敗は起こります。下の表は、1トレードあたりのリスクごとに、連続して負けた後に口座がどれだけ残るかを示しています。
| 連敗数 | リスク1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 口座の95.1% | 90.4% | 77.4% | 59% |
| 10 | 90.4% | 81.7% | 59.9% | 34.9% |
| 20 | 81.8% | 66.8% | 35.8% | 12.2% |
10連敗は極端なシナリオではありません。勝率40%で200回トレードすると、4回に3回は最長連敗が8回以上になります。その中央値は9回です。この数字は、200トレードを20,000通りシミュレーションした結果です。
取り戻すのは、失うより大変です。
| 口座の損失 | 元に戻るのに必要な上昇 |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53.8% |
| 50% | 100% |
1トレード1%なら、10連敗は痛くても取り戻せます。10%なら、出発点に戻るのにほぼ3倍にしなければならない口座が残ります。
魔法の数字ではなく上限です
1%はよく使われる上限です。0.5%のリスクを取るトレーダーもいれば、2%の人もいます。ルールが機能するには、3つの条件があります。
- 数字は冷静なときに決める。セッションの前に決め、セッション中は動かしません。
- 実際の残高で計算する。直前の損失より前の残高ではありません。
- 1日の上限と組み合わせる。 たとえば3回負けたらその日は終わり。この上限がなければ、悪い日に1%のトレードを10回して10%になります。
このルールにできないこと
- 最大損失を保証しません。 急な価格の飛び、指標発表、想定より不利な約定。損失が1%を超えることはあります。レバレッジを使っていれば、投じた資金を超えることさえあります。
- 手法を勝てるものにはしません。 手法が平均して負けるなら、1%ルールは下落を遅らせるだけで、逆転はさせません。
- Tiltを防ぎません。 3回負けた後に守られなくなるルールは、何も守りません。トレードのTiltは、「取り返すため」にサイズを増やすことから始まることがよくあります。
手順を一つずつ
- リスクの割合を決める。冷静なときに、一度だけ決めます。
- ストップを置く。見立てが間違いだとわかる地点です。
- 距離を測る。エントリーからストップまでです。
- サイズを計算する：リスク許容額 ÷ ストップまでの距離。
- 比率を確認する。 目標がリスクの2倍以上の価値を持たないなら、見送ります。計算の詳細はリスクリワード比のページにあります。
- 結果をRで記録する。トレード日誌に記録します。1 Rはこのリスク許容額です。
よくある間違い
- 口座の1%と価格変動の1%を混同する：ルールが対象とするのは起こりうる損失であって、ストップまでの距離ではありません。
- ストップより先にサイズを決める。そして収まるところにストップを押し込む。するとストップはノイズの範囲に入り、簡単にかかります。
- 負けた後にサイズを上げる：リスクは感情が動く前に決めるもので、感情の最中に決めるものではありません。
- 手数料を忘れる：ストップが狭いと、手数料がリスクの大きな部分を占めることがあります。
ハンマーや包み足のようにヒゲの長いローソク足パターンでは、ストップが遠くなります。その場合、1%ルールに従うとポジションは小さくなります。
計算を練習する
TradaZenの「ポジションサイズ」ユニットでは、ストップを含めて口座のちょうど1%をリスクにさらすサイズの計算を学べます。問題は具体的です。口座、リスクの割合、一定の距離にあるストップが示され、あなたが正しいサイズを選びます。連敗後に何が残るかを示す問題もあります。
アプリのメニューには、1 Rに対するサイズを計算する「ポジションサイズ」ツールもあります。そしてトレーニングでは、模擬残高を使って過去の本物のチャートで判断します。サイズを間違えても何も失いません。詳しくはトレードシミュレーターのページをご覧ください。
よくある質問
ポジションサイズはどう計算しますか？
失ってもよい金額、たとえば口座の1%を、エントリーからストップまでの距離（割合）で割ります。口座10,000ユーロ、リスク100ユーロ、ストップ2%なら、ポジションは5,000ユーロです。
1トレードのリスクは1%と2%のどちらにすべきですか？
どちらも使われています。2%だと10連敗後に口座の81.7%が残り、1%なら90.4%です。正しい数字とは、連敗の後も変えずに守り続けられる数字です。迷ったら、小さいほうが失敗を許してくれます。
1%ルールは少額の口座でも使えますか？
はい、計算は同じです。500ユーロの口座なら、1%は1トレードあたり5ユーロのリスクです。少なく見えますが、それこそが狙いです。連敗で口座が消えることなく学べます。
口座の1%ですか、それとも価格の1%ですか？
口座の1%です。このルールは、ストップにかかったときに失いうる金額を決めるものです。ストップまでの距離は価格の0.5%のこともあれば5%のこともあります。損失が口座の1%にとどまるように調整するのは、ポジションサイズのほうです。
Mehdi AziziはTradaZenを開発し、自身のスタジオDevoriaからApp Storeで公開しました。アプリのシナリオは実際の過去チャートで、作られたデータは一切使っていません。
TradaZenはトレーニング用のツールです。プレイには過去の市場データと模擬残高を使用します。証券会社ではなく、投資助言でもありません。実際のトレードには元本を失うリスクがあります。
