TradaZen
Dalam 20 saat
- Definisi
- Risiko paling banyak 3% bagi setiap trade, paling banyak 5% bagi semua posisi terbuka, dan angka 7 yang berbeza mengikut sumber.
- Kiraan
- Akaun €10,000: rugi paling banyak €300 bagi setiap trade, paling banyak €500 jika semua stop terbuka kena.
- Contoh
- Dua trade terbuka pada 3% setiap satu menjadi 6%: peraturan ini meminta kamu mengurangkan satu kepada 2%.
- Perangkap
- Pada 3% bagi setiap trade, sepuluh kerugian berturut-turut meninggalkan 73.7% akaun, berbanding 90.4% pada 1%.
Peraturan 3-5-7 banyak beredar di blog trading. Ia memberi tiga angka yang mudah diingat untuk mengawal risiko. Namun ia ada dua kelemahan: tiada siapa tahu siapa yang menulisnya, dan angka ketiganya tidak membawa maksud yang sama dari satu laman ke laman lain.
Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.
Apa kata peraturan ini
- Angka 3: kamu tidak mempertaruhkan lebih daripada 3% akaun kamu pada satu trade. Jika stop kena, kamu rugi paling banyak 3%.
- Angka 5: jumlah risiko semua trade kamu yang terbuka tidak melebihi 5% akaun. Jika semua stop kena serentak, kamu rugi paling banyak 5%.
- Angka 7: di sini, sumber-sumber berbeza. Tafsiran paling biasa ialah purata untung kamu mesti melebihi purata rugi kamu sekurang-kurangnya 7%. Ada yang menjadikan 7 sebagai had risiko keseluruhan, dan 5 menjadi had bagi setiap pasaran. Ada pula yang menjadikannya kerugian maksimum akaun, dan selepas itu kamu berhenti trading.
Tiada pihak berkuasa pasaran yang mentakrifkannya, dan ia tiada pengarang yang diketahui. Ia ditemui di blog broker dan platform, yang tidak semuanya menerangkannya dengan cara yang sama. Anggap ia sebagai contoh peraturan risiko, bukan satu piawaian.
Angka 3: apa makna 3% bagi setiap trade
3% ialah tiga kali ganda peraturan 1%. Bezanya ketara dalam siri kerugian, yang tetap berlaku walaupun dengan kaedah yang betul:
| Rugi berturut-turut | Risiko 1% | Risiko 3% |
|---|---|---|
| 5 | 95.1% akaun | 85.9% akaun |
| 10 | 90.4% | 73.7% |
| 20 | 81.8% | 54.4% |
Kiraannya: baki akaun = (1 − risiko) kuasa bilangan kerugian. Selepas sepuluh kerugian pada 3%, 0.97 didarab dengan dirinya sendiri sepuluh kali memberi 0.737.
Siri sepuluh kerugian bukanlah luar biasa. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, siri kerugian terpanjang mencapai lapan atau lebih tiga kali daripada empat, menurut simulasi yang diperincikan dalam panduan peraturan 1%.
Angka 3 ialah had. Tiada apa yang mewajibkan kamu mencapainya, dan risiko yang lebih rendah memperlahankan penurunan semasa siri yang buruk.
Angka 5: mengira risiko terbuka
Angka 5 menjawab masalah yang tidak dilihat oleh angka 3: beberapa trade yang terbuka serentak boleh rugi bersama.
Contoh: akaun €10,000. Trade pertama mempertaruhkan €300, iaitu 3%. Trade kedua, dibuka di sebelahnya, juga akan mempertaruhkan €300, dan jumlahnya menjadi 6%. Peraturan ini meminta kamu mengurangkannya kepada €200, supaya risiko terbuka ialah €500.
Perangkapnya ialah korelasi. Belian Bitcoin dan belian Ether hampir merupakan pertaruhan yang sama, kerana kedua-duanya sering naik dan turun bersama. Kira kedua-duanya sebagai satu trade apabila kamu menjumlahkan risiko.
Apabila sesuatu trade sudah bergerak dan stopnya dinaikkan ke harga masuk, ia hampir tidak berisiko lagi, kecuali jika harga melompat melepasi stop. Ia dikeluarkan daripada kiraan.
Angka 7: tiga tafsiran, satu kiraan
Ambil tafsiran paling biasa: purata untung sekurang-kurangnya 7% lebih besar daripada purata rugi. Dalam R, unit risiko bagi satu trade, ini bermakna purata untung sekurang-kurangnya 1.07 R bagi purata rugi 1 R.
Titik pulang modal dikira seperti dalam panduan nisbah risiko/ganjaran: 1 ÷ (1 + 1.07), iaitu 48.3%. Dengan untung yang hanya sedikit lebih besar daripada rugi, kamu perlu betul hampir sekali dalam dua, tidak termasuk kos, supaya tidak rugi.
| Purata untung, dalam R | Kadar kejayaan minimum untuk pulang modal |
|---|---|
| 1.07 R (angka 7 peraturan ini) | 48.3% |
| 1.5 R | 40% |
| 2 R | 33.3% |
Dalam tafsiran ini, angka 7 ialah syarat yang lemah. Ia tidak berkata apa-apa tentang kekerapan untung kamu berlaku. Jurnal yang dicatat dalam R memberi maklumat yang lebih baik daripada sebarang peraturan: ia menunjukkan purata untung, purata rugi dan kadar kejayaan sebenar kamu.
Apa yang peraturan ini tidak lakukan
- Ia tidak meletakkan stop kamu. 3% akaun ialah satu jumlah, bukan harga. Stop diletakkan di tempat idea kamu menjadi salah, dan saiz dikira selepas itu. Panduan stop loss menunjukkan di mana untuk meletakkannya.
- Ia tidak membetulkan kaedah yang rugi. Jika kaedah kamu rugi secara purata, peraturan ini memperlahankan penurunan, bukan membalikkannya.
- Ia mengabaikan kos dan lompatan harga. Stop boleh dilaksanakan melepasi parasnya, dan kerugian boleh melebihi 3%.
Mengaplikasikannya, langkah demi langkah
- Pilih risiko bagi setiap trade, paling banyak 3% menurut peraturan ini. Tiada apa yang mewajibkan kamu mengambil had itu.
- Letakkan stop di tempat idea kamu menjadi salah.
- Kira saiz kamu: jumlah yang dipertaruhkan ÷ jarak ke stop.
- Jumlahkan risiko trade kamu yang terbuka, dengan menggabungkan trade yang bergerak bersama. Melebihi 5%, kurangkan atau tunggu.
- Catat setiap keputusan dalam R dalam jurnal kamu, kemudian bandingkan purata untung dengan purata rugi kamu.
Berlatih mengukur risiko kamu
Dalam TradaZen, unit «Saiz posisi» mengajar kamu mengira saiz yang mempertaruhkan tepat 1% akaun, termasuk stop. Unit «Siri dan jangkaan» mengajar kamu menghadapi siri kerugian dan mengira jangkaan sesuatu kaedah.
Dalam Latihan, kamu memilih Long atau Short pada carta sebenar yang kesinambungannya disembunyikan. Aplikasi meletakkan Stop dan Sasaran, memaparkan apa yang kamu pertaruhkan dan apa yang kamu peroleh jika Sasaran kena, kemudian pasaran mendedahkan kesinambungannya, pada Baki simulasi. Untuk maklumat lanjut, baca halaman simulator trading.
Soalan lazim
Apakah peraturan 3-5-7 dalam trading?
Peraturan empirik pengurusan risiko: tidak lebih daripada 3% akaun dipertaruhkan bagi setiap trade, tidak lebih daripada 5% bagi semua trade yang terbuka, dan purata untung sekurang-kurangnya 7% lebih besar daripada purata rugi. Angka 7 berbeza mengikut sumber: ada yang menjadikannya had risiko keseluruhan, ada pula kerugian maksimum akaun.
Perlukah saya mempertaruhkan 3% bagi setiap trade?
Peraturan ini menjadikannya had, bukan sasaran. Pada 3% bagi setiap trade, sepuluh kerugian berturut-turut meninggalkan 73.7% akaun; pada 1%, 90.4%. Semakin rendah risiko bagi setiap trade, semakin lama kamu bertahan semasa siri yang buruk.
Apakah maksud angka 7 dalam peraturan 3-5-7?
Ia tidak mempunyai maksud yang tunggal. Menurut tafsiran paling biasa, purata untung kamu mesti melebihi purata rugi kamu sekurang-kurangnya 7%. Dengan purata untung 1.07 R bagi kerugian 1 R, kamu perlu betul dalam 48.3% trade untuk pulang modal, tidak termasuk kos.
Peraturan 3-5-7 atau peraturan 1%?
Kedua-duanya menetapkan risiko bagi setiap trade, 3% atau 1%. Peraturan 1% lebih berhati-hati dan lebih mudah. Peraturan 3-5-7 menambah had yang berguna, iaitu had risiko bagi semua posisi terbuka, yang boleh kamu kekalkan dengan risiko bagi setiap trade yang lebih rendah.
Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.
TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.
