TradaZen
Dalam 20 saat
- Definisi
- Penurunan akaun dari paras tertingginya, dalam peratus paras tertinggi itu.
- Drawdown maksimum
- Penurunan paling teruk dalam satu tempoh: dari paras tertinggi ke paras terendah selepasnya.
- Pemulihan
- Penurunan 20% memerlukan kenaikan 25% untuk pulih; penurunan 50%, kenaikan 100%.
- Bitcoin, 2021-2025
- Penurunan 77% antara November 2021 dan November 2022, hanya terpadam pada Mac 2024.
- Saiz posisi
- Sepuluh kerugian berturut-turut menghasilkan drawdown 9.6% pada risiko 1% setiap trade, 40.1% pada 5%.
Drawdown mengukur berapa banyak akaun kamu telah susut sejak paras terbaiknya. Kamu melihatnya naik ke 10,000 €, kini ia berada di 8,500 €: drawdown kamu ialah 15%. Drawdown maksimum ialah lurah paling dalam dalam satu tempoh. Angka inilah yang menunjukkan sama ada kamu mampu bertahan, jauh lebih daripada keputusan akhir.
Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.
Membacanya pada lengkung
- Puncak: paras tertinggi yang dicapai akaun.
- Lurah: paras terendah selepas itu, sebelum sebarang puncak baharu.
- Drawdown: dari puncak ke lurah, di sini separuh akaun.
- Pemulihan: jarak yang sama, tetapi kali ini mewakili kenaikan 100%, kerana ia diukur dari lurah.
- Kembali ke puncak, yang menamatkan drawdown. Zon merah menunjukkan masa yang dihabiskan di bawah paras tertinggi lama.
Pengiraannya hanya satu baris:
drawdown = (paras tertinggi − nilai semasa) ÷ paras tertinggi
Contoh: paras tertinggi 10,000 €, akaun kini 8,500 €. (10,000 − 8,500) ÷ 10,000 = 15%. Drawdown sentiasa diukur dari paras tertinggi, bukan dari deposit awal kamu. Akaun yang naik dari 10,000 ke 14,000 €, kemudian jatuh semula ke 11,000 €, masih di atas deposit, tetapi berada dalam drawdown 21.4%.
Matematik pemulihan
Penurunan diukur dari puncak, manakala kenaikan yang memadamnya diukur dari lurah, yang lebih rendah. Jadi kenaikan yang diperlukan sentiasa lebih besar daripada penurunan:
| Drawdown | Kenaikan untuk pulih |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Pengiraannya: kenaikan diperlukan = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Sehingga 10%, jurangnya kecil. Melebihi 30%, ia melonjak dengan cepat.
Drawdown terbesar Bitcoin, 2021-2025
Lima penurunan terbesar Bitcoin dari puncak:
| Dari puncak | Ke lurah | Penurunan | Kembali ke puncak |
|---|---|---|---|
| 9 Nov. 2021 | 21 Nov. 2022 | 77% | 8 Mac 2024 |
| 14 Apr. 2021 | 20 Jul. 2021 | 54.1% | 20 Okt. 2021 |
| 6 Okt. 2025 | 21 Nov. 2025 | 34.4% | belum pada 31 Dis. 2025 |
| 20 Jan. 2025 | 9 Apr. 2025 | 30.6% | 21 Mei 2025 |
| 13 Mac 2024 | 5 Ogo. 2024 | 30% | 6 Nov. 2024 |
Kaedah: BTC/USDT, harga tutup lilin 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 lilin. Satu episod bermula dari paras tertinggi harga tutup hingga harga tutup pertama yang melepasinya; jika sumbu diambil kira, penurunan akan sedikit lebih dalam. Ini ialah pemerhatian pada satu siri harga sahaja, tanpa margin rawak untuk dikira. Data lampau: ia tidak menjamin masa depan.
Penurunan terbesar berlangsung selama setahun, dari 68,490 ke 15,723. Untuk kembali ke puncak, kenaikan 335.6% diperlukan, serta 473 hari lagi selepas lurah. Dari puncak hingga pemulihan, 850 hari berlalu.
Dalam tempoh lima tahun, Bitcoin menghabiskan 60.2% masa lebih 20% di bawah puncak terakhirnya, dan 30% masa lebih 50% di bawahnya. Dalam pasaran ini, berada jauh dari puncak ialah keadaan yang paling biasa.
Kesan saiz posisi kamu
Pada akaun kamu, drawdown kebanyakannya datang daripada siri kerugian. Kedalamannya bergantung pada risiko yang kamu ambil bagi setiap trade. Berikut drawdown yang ditinggalkan oleh siri kerugian berturut-turut:
| Kerugian berturut-turut | Risiko 1% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4.9% | 9.6% | 22.6% |
| 10 | 9.6% | 18.3% | 40.1% |
| 20 | 18.2% | 33.2% | 64.2% |
Siri sepuluh kerugian bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, nilai median siri kerugian terpanjang ialah sembilan.
Saya juga mensimulasikan 20,000 siri 200 trade bagi satu kaedah khayalan berjangkaan sifar: satu peluang daripada tiga untuk mencapai sasaran 2 R, dua daripada tiga untuk rugi 1 R, dengan risiko tetap dalam peratus baki. Drawdown maksimumnya mengikut risiko:
| Risiko setiap trade | Drawdown maks median | Dilepasi 1 kali dalam 20 | Siri dengan 50% atau lebih |
|---|---|---|---|
| 1% | 20.1% | 35.7% | kurang daripada 0.1% |
| 2% | 37.1% | 59.7% | 17.7% |
| 5% | 72.6% | 91.6% | 92.5% |
Malah kaedah yang secara purata tidak rugi apa-apa tetap menghakis akaun apabila risiko 5% bagi setiap trade. Pada tahap ini, 92.5% siri kehilangan separuh akaun. Pada 1%, drawdown maksimum median turun ke 20.1%, dan kekal di bawah 35.7% dalam 19 siri daripada 20: hanya saiz yang berubah. Risiko dalam peratus juga menarik baki ke bawah. Pada 5%, satu untung 2 R diikuti dua rugi 1 R menjadikan sifar dalam R, tetapi akaun tinggal 99.3%.
Menghadkan drawdown kamu
Kamu tidak boleh mengelak siri kerugian, tetapi kamu boleh mengehadkan kosnya.
- Tetapkan risiko setiap trade dalam keadaan tenang, dan kira saiz posisi berdasarkan stop, seperti dalam peraturan 1%.
- Jumlahkan risiko trade yang masih terbuka. Tiga posisi yang bergerak bersama ialah satu risiko besar. Peraturan 3-5-7 mencadangkan had keseluruhan.
- Tulis ambang drawdown dalam pelan trading kamu. Contohnya: pada 10% di bawah paras tertinggi, kamu bahagi dua risiko kamu; pada 20%, kamu berhenti dan baca semula jurnal kamu. Pilih angka kamu sendiri, tetapi tulis lebih awal.
- Pantau drawdown kamu dalam R dalam jurnal trading kamu, selain dalam euro. Lapan R di bawah paras tertinggi lebih jelas daripada "fasa buruk".
- Jangan sekali-kali besarkan saiz untuk menebus kerugian. Itulah cara paling cepat untuk mendalamkan drawdown, dan salah satu tanda tilt.
Kesilapan biasa
- Mengukur dari deposit dan bukan dari paras tertinggi. Akaun yang masih di atas deposit boleh berada dalam drawdown yang dalam.
- Berfikir dalam euro. Rugi 500 € tidak sama beratnya pada 2,000 € atau pada 20,000 €.
- Menilai kaedah berdasarkan tempoh tanpa drawdown. Tiga minggu yang baik tidak memberitahu apa-apa tentang siri kerugian yang akan datang.
- Lupa tempoh masa. Drawdown juga dikira dalam hari di bawah paras tertinggi: 850 hari bagi Bitcoin selepas November 2021.
- Menyangka kenaikan 30% memadam penurunan 30%. Kamu perlukan 42.9%.
Berlatih menghadapi siri kerugian
Dalam TradaZen, unit "Streak dan jangkaan" mengajar kamu menghadapi siri kerugian dan mengira jangkaan sesuatu kaedah. Unit "Saiz posisi" menunjukkan baki akaun selepas beberapa kerugian berturut-turut.
Dalam Latihan, kamu membuat keputusan pada carta sebenar dari masa lampau, dan Baki simulasi kamu bertambah dan susut mengikut bacaan kamu. Statistik kamu menjejak Ketepatan, R purata dan Streak kamu: kamu melalui siri kerugian tanpa ia menelan sebarang kos. Untuk maklumat lanjut, baca halaman simulator trading.
Simulator ada hadnya. Ia tidak meniru sepenuhnya emosi wang sebenar, dan bacaan yang baik pada carta lampau tidak memberitahu apa-apa tentang keputusan masa depan. TradaZen tidak membuat sebarang pesanan, tidak mengurus wang kamu dan tidak memberi sebarang nasihat pelaburan.
Soalan lazim
Apakah drawdown dalam trading?
Penurunan akaun dari paras tertinggi terakhirnya, dalam peratus paras tertinggi itu. Akaun yang naik ke 10,000 € kemudian turun ke 8,500 € berada dalam drawdown 15%. Drawdown maksimum ialah penurunan paling teruk dalam satu tempoh.
Bagaimana mengira drawdown?
Tolak nilai semasa daripada paras tertinggi, kemudian bahagi dengan paras tertinggi: (10,000 − 8,500) ÷ 10,000 = 15%.
Berapakah drawdown maksimum yang boleh diterima?
Tiada angka yang sesuai untuk semua orang. Tetapkannya dalam keadaan tenang dalam pelan kamu, bersama tindakan yang akan kamu ambil jika ia dicapai. Dalam simulasi di halaman ini, kaedah berjangkaan sifar kehilangan separuh akaun dalam 92.5% siri pada risiko 5% setiap trade, berbanding kurang daripada 0.1% pada 1%.
Berapa kenaikan diperlukan untuk memulihkan kerugian 50%?
Kenaikan 100%. Selepas penurunan 50%, akaun bernilai separuh daripada paras tertingginya: ia perlu berganda untuk kembali. Selepas penurunan 20%, kamu perlukan 25%; selepas 75%, kamu perlukan 300%.
Apakah beza antara drawdown dan kerugian?
Kerugian diukur pada satu trade. Drawdown diukur pada akaun, dari paras tertingginya, dan menghimpunkan beberapa kerugian, malah keuntungan yang hilang semula. Kamu mungkin tiada trade yang rugi besar tetapi tetap mengalami drawdown yang dalam, jika kerugian kecil datang berturut-turut.
Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.
TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.
