TradaZen
In 20 seconden
- Definitie
- De Moving Average Convergence Divergence meet het verschil tussen het exponentiële gemiddelde van de laatste 12 slotkoersen en dat van de laatste 26.
- Berekening
- MACD = gemiddelde 12 − gemiddelde 26. Signaal = gemiddelde van de MACD over 9 candles. Histogram = MACD − signaal.
- Wat hij vertelt
- De snelheid van de recente beweging, met vertraging: hij bestaat uit gemiddelden, dus uit oude koersen.
- Crossover
- De MACD komt boven of onder zijn signaal. Op vijf jaar Bitcoin in candles van 4 uur deed hij het niet beter dan toeval.
- Valkuil
- Elke bullish crossover als signaal kopen, zonder niveau en zonder stop.
De MACD is de indicator die je onder bijna elke grafiek vindt, vlak naast de RSI. Hij bestaat uit twee lijnen en een histogram, en de regel die men eruit haalt lijkt eenvoudig: kopen als de MACD-lijn boven zijn signaallijn komt, verkopen als hij eronder zakt.
Ik heb die crossovers geteld op vijf jaar Bitcoin, en ze voorspelden het vervolg niet. De MACD blijft bruikbaar om de lopende beweging te beschrijven, op voorwaarde dat je weet waaruit hij bestaat.
Deze gids beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Traden brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.
Hoe de MACD wordt berekend
De MACD, voluit Moving Average Convergence Divergence, werd eind jaren 1970 ontworpen door Gerald Appel. Je berekent hem in drie stappen, op basis van de slotkoersen.
- De MACD-lijn: het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 slotkoersen, min dat van de laatste 26.
- De signaallijn: het exponentieel gemiddelde van de laatste 9 waarden van de MACD.
- Het histogram: de MACD-lijn min de signaallijn, getekend als staven rond nul.
Voorbeeld: het 12-gemiddelde staat op 105 en het 26-gemiddelde op 100. De MACD is dan 5, omdat de recente koersen hoger liggen dan de oudere. Staat het signaal op 4, dan is het histogram 1 en ligt de MACD boven zijn signaal.
De MACD wordt uitgedrukt in koerseenheden. Een verschil van 5 weegt niet hetzelfde bij een aandeel van 100 dollar als bij Bitcoin op 80.000. Vergelijk hem met zichzelf, op dezelfde grafiek, nooit tussen markten.
Een exponentieel gemiddelde geeft meer gewicht aan de laatste slotkoersen; de gids over voortschrijdende gemiddelden legt de berekening uit. De MACD erft hun zwakte: hij loopt achter. Het signaal, een gemiddelde van een verschil van gemiddelden, voegt daar nog een vertraging aan toe.
Aflezen
- De MACD-lijn: het verschil tussen het korte en het lange exponentiële gemiddelde.
- De signaallijn: de afgevlakte MACD.
- Het histogram: het verschil tussen de twee lijnen, in staven aan weerszijden van nul.
- De bullish crossover: de MACD komt boven zijn signaal, vlak bij het dal van de koers.
- De nuldoorgang: de MACD wordt positief, het korte gemiddelde komt boven het lange.
Twee gebeurtenissen keren terug in de handboeken. Eerst de crossover met het signaal: als de MACD erboven komt, spreek je van een bullish crossover, en het histogram springt van rood naar groen. Sommigen houden alleen de bullish crossovers onder nul aan, die de ommekeer eerder zouden vangen. Dan de nuldoorgang: die zegt dat het 12-gemiddelde net boven het 26-gemiddelde is gekomen. Dat is een kruising van voortschrijdende gemiddelden, anders gepresenteerd.
Het histogram voegt niets toe wat de twee lijnen niet al bevatten. Worden de staven korter, dan krimpt het verschil tussen de MACD en zijn signaal en vertraagt de beweging. De crossover volgt als ze nul raken.
Wat 5 jaar Bitcoin laat zien
Ik heb elke crossover en elke nuldoorgang opgezocht en daarna gekeken naar de koers zes en twaalf candles later. Aangekondigde richting: hoger na een bullish geval, lager na een bearish geval.
| Na… | Gevallen | Aangekondigde richting na 6 candles | Aangekondigde richting na 12 candles |
|---|---|---|---|
| bullish crossover | 426 | 50% | 50,5% |
| bullish, onder nul | 268 | 50,4% | 52,6% |
| doorgang boven nul | 192 | 45,3% | 44,3% |
| bearish crossover | 426 | 43,7% | 46,7% |
| bearish, boven nul | 275 | 41,8% | 48,4% |
| doorgang onder nul | 192 | 51% | 50,5% |
| referentie: koers hoger | 10.844 | 51,1% | 51,5% |
| referentie: koers lager | 10.844 | 48,9% | 48,5% |
Methode: BTC/USDT, candles van 4 uur, openbare gegevens van Binance, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025, dus 10.956 candles. MACD op 12 en 26 slotkoersen, signaal op 9, exponentiële gemiddelden gestart met een enkelvoudig gemiddelde. Een geval is de candle van de crossover. Referentie: elke willekeurige candle. Toevalsmarge bij 95%: ongeveer 5 punten bij de crossovers, 6 bij de varianten onder en boven nul, 7 bij de nuldoorgangen, 1 bij de referenties. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
De bullish crossover deed het niet beter dan toeval. Nadat de MACD boven zijn signaal kwam, stond de koers zes candles later in de helft van de gevallen hoger, tegen 51,1% voor een willekeurige candle. De crossover onder nul, die vroeger zou zijn, doet het niet beter: minder dan een punt verschil na zes candles, nauwelijks meer dan een na twaalf.
De bearish crossover ging eerder aan een stijging vooraf. Zes candles later stond de koers in 56,3% van de gevallen hoger, tegen 51,1% voor een willekeurige candle. Het verschil, 5,2 punten, gaat net over de marge en zakt onder 2 punten na twaalf candles. Boven nul bereikt het 7,1 punten na zes candles en verdwijnt het na twaalf. Bij twaalf vergelijkingen kunnen er door toeval twee over de marge gaan: ik haal er geen regel uit.
Ook de nuldoorgang voorspelde niets. Naar boven ging de koers na zes candles in 45,3% van de gevallen in de aangekondigde richting, minder vaak dan bij een willekeurige candle, maar binnen de marge.
De verklaring zit in de berekening, net als bij de voortschrijdende gemiddelden: als twee gemiddelden elkaar kruisen, heeft de beweging die ze samenvatten al plaatsgevonden. Bitcoin is tussen die twee data bovendien bijna verdrievoudigd, van 29.278 naar 87.648 dollar, en een onderliggende stijging duwt de cijfers omhoog. Op een andere markt of in een andere periode kan het resultaat anders uitvallen.
Methodisch aflezen
- Lees eerst de koers. De MACD wordt berekend uit de slotkoersen: hij ziet niets wat de grafiek niet laat zien.
- Benoem de situatie. MACD boven nul: het korte gemiddelde ligt boven het lange, de koers stijgt al een tijdje. Eronder daalt hij.
- Lees het histogram als een snelheid. Kortere staven zeggen dat de beweging vertraagt. Vertragen is niet stoppen.
- Beslis op basis van een niveau. Je stop gaat achter een dal, een top, een steun of weerstand, niet achter een lijn die bij elke candle verschuift.
- Bereken de verhouding en de positiegrootte voordat je instapt: de risk-rewardratio, daarna de 1%-regel.
Bij divergentie geldt dezelfde voorzichtigheid. Je spreekt van divergentie als de koers een nieuwe top maakt en de MACD een lagere, of omgekeerd onderaan. Ik heb die niet gemeten: de detectie hangt af van instellingen, en een resultaat dat verandert met de instellingen bewijst niets. Hooguit zegt ze dat de beweging snelheid verliest.
Veelgemaakte fouten
- Elke bullish crossover kopen. Op vijf jaar Bitcoin deed die het niet beter dan een willekeurige candle.
- De MACD lezen als een begrensde oscillator. Hij heeft geen plafond en geen bodem, en zijn waarde hangt af van de koers van het actief. Een "zeer hoge" MACD vergelijk je alleen met zijn eigen eerdere waarden.
- De MACD, de RSI en de gemiddelden als drie meningen zien. Ze komen allemaal uit dezelfde slotkoersen.
- Van instelling wisselen, 8, 17 en 9 of 5, 35 en 5, tot je er een vindt die op de oude grafiek "werkte".
- De vertraging vergeten. Op een daggrafiek kan de crossover dagen na het dal komen.
Train je in het lezen van de beweging
TradaZen toont geen MACD. De unit "De trend volgen" tekent de gemiddelden 20 en 50 op echte grafieken, benoemt ze in de eerste twee lessen en haalt ze daarna weg. De MACD is van hetzelfde materiaal gemaakt, met twee extra rekenlagen: wie leert twee gemiddelden en de kale koers te lezen, heeft al wat hij samenvat.
In de Training lees je een echte grafiek op een echte datum, met het vervolg verborgen. Je kiest Long, Short of "Ik blijf erbuiten", de app plaatst de Stop en de Target, en dan laat de markt zien wat hij deed, op een gesimuleerd saldo. Lees voor meer informatie de pagina over tradingoefeningen.
Veelgestelde vragen
Hoe lees je de MACD?
Kijk waar de MACD-lijn staat ten opzichte van zijn signaal, en daarna ten opzichte van nul. Boven nul ligt het 12-gemiddelde boven het 26-gemiddelde: de koers stijgt al een tijdje. Boven het signaal versnelt de recente beweging naar boven. Deze lezingen beschrijven het recente verleden.
Welke instellingen gebruik je voor de MACD?
De oorspronkelijke instelling, 12, 26 en 9, blijft de meest gebruikte. Kortere instellingen maken de lijnen onrustiger en leveren meer crossovers op. Geen enkele voorspelt beter dan de andere: houd de instelling die je gekozen hebt, zodat je lezingen vergelijkbaar blijven.
Is een MACD-crossover een koopsignaal?
Nee. Op vijf jaar Bitcoin in candles van 4 uur stond de koers na een bullish crossover zes candles later in de helft van de gevallen hoger, net als na een willekeurige candle. De crossover zegt dat de recente beweging van snelheid is veranderd.
Wat is het verschil tussen de MACD en de RSI?
De RSI vergelijkt de recente stijgingen en dalingen, op een schaal van 0 tot 100. De MACD meet het verschil tussen twee gemiddelden, in koerseenheden, zonder grens. Beide komen uit dezelfde slotkoersen en beschrijven de snelheid van de recente beweging.
Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.
TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.
