Indikator RSI: kako ga brati brez napak

V 20 sekundah

Definicija

Relative Strength Index primerja povprečje rasti s povprečjem padcev v 14 svečah, na lestvici od 0 do 100.

Izračun

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + povprečje rasti ÷ povprečje padcev).

Območja

Nad 70: prekupljenost. Pod 30: preprodanost. To sta dogovora za branje.

Kaj pove

Hitrost nedavnega gibanja. Visok RSI pove, da je cena hitro rasla, ne da bo padla.

Past

Prodajati, ker je RSI nad 70. V petih letih Bitcoina je cena pogosteje še naprej rasla.

RSI je indikator, ki ga pod graf običajno dodaš najprej. Gre za eno samo črto od 0 do 100 in dva praga: 70 zgoraj, 30 spodaj. Branje, ki se ga naučiš povsod, je preprosto. Nad 70 je trg zrasel preveč in bo sledil popravek. Pod 30 je padel preveč in se bo odbil.

V petih letih Bitcoina polovica tega branja ne drži. Druga polovica komaj zdrži.

Ta vodnik opisuje metodo vadbe, ne investicijskega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.

Kaj meri RSI

RSI (Relative Strength Index, indeks relativne moči) je leta 1978 predstavil J. Welles Wilder. Primerja dve povprečji v zadnjih 14 svečah: povprečje rasti od enega zaprtja do drugega in povprečje padcev.

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), kjer je RS povprečje rasti, deljeno s povprečjem padcev.

Primer: v 14 svečah so rasti v povprečju 2, padci pa 1. RS je 2, RSI pa 100 − 100 ÷ 3, torej 66,7. Če padcev ni več, se RSI približuje 100; če ni rasti, se približuje 0. Obe povprečji sta zglajeni po Wilderjevi metodi: vsaka nova sveča šteje za eno štirinajstino.

RSI torej meri hitrost in enakomernost nedavnega gibanja. O njegovem koncu ne pove ničesar.

1. Cena.
2. RSI, narisan pod grafom, med 0 in 100.
3. Območje nad 70, imenovano prekupljenost.
4. Območje pod 30, imenovano preprodanost.
5. Prekupljenost, ki traja: RSI ostaja nad 70, medtem ko cena še naprej raste.

Nastavitve se razlikujejo: privzeto 14 sveč, včasih 9 ali 21; pragovi 70 in 30, včasih 80 in 20. Pri vsakem branju uporabljaj iste.

Kaj pravi 5 let Bitcoina

Preštel sem vsak vstop RSI v njegova območja in pogledal ceno šest in dvanajst sveč pozneje. Smer klasičnega branja: višja cena po preprodanosti, nižja po prekupljenosti. Vsako skupino primerjam z njeno referenco v enaki situaciji.

Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. RSI na 14 svečah, Wilderjevo glajenje. Primer je prehod praga, ne vsaka sveča v območju. Padajoči trend: zaprtje pod povprečjem zadnjih 20 zaprtij in pod povprečjem izpred 10 sveč; naraščajoči trend: obratno. Meja naključja pri 95 %: približno 7,5 točke pri prehodih, 1,5 pri referencah. Pretekli podatki ne napovedujejo prihodnosti.

Preprodanost je dala rahlo prednost, na meji naključja. Po padcu pod 30 je bila cena šest sveč pozneje višja v 61,5 % primerov, v primerjavi s 54,1 % pri katerikoli sveči v padajočem trendu. Razlika, 7,4 točke, komaj doseže mejo. Pri dvanajstih svečah se zmanjša na pet točk, pod mejo. Čakanje, da RSI izstopi iz območja, torej pogosto priporočena „potrditev“, se je odrezalo slabše.

Prekupljenost ni napovedala padca. Po dvigu nad 70 je bila cena šest sveč pozneje višja v 54,1 % primerov. Pri 811 svečah, zaprtih z RSI nad 70, je bila cena dvanajst sveč pozneje višja v 58,6 % primerov, v primerjavi z 51,5 % pri katerikoli sveči. Te sveče si pogosto sledijo, zato je razlika nekoliko manj trdna, kot nakazuje njena meja 3,4 točke. V tem obdobju je visok RSI prej opisoval močan trg kot izčrpanega.

Pridržek: Bitcoin se je med tema datumoma skoraj potrojil, z 29.278 na 87.648 dolarjev. Trg v dolgoročni rasti potiska številke v to smer. Na drugem trgu ali v drugem obdobju je rezultat lahko drugačen. To je namig, ne pravilo.

Branje z metodo

1. Najprej beri ceno. RSI je izračunan iz nje: ne vsebuje nobene informacije, ki je graf nima.
2. Umesti RSI v trend. V močni rasti lahko ostane nad 70 več dni. Prodati samo zaradi tega pomeni postaviti se pred gibanje.
3. Preprodanost jemlji kot kontekst, ne kot vstop. Cena, ki je močno padla, lahko pada še naprej.
4. Odločaj se na podlagi ravni. Vstop, stop in cilj postaviš na graf: dno, vrh, podporo ali odpor.
5. Izračunaj razmerje in velikost pozicije pred vstopom: razmerje tveganje/donos, nato pravilo 1 %.

Divergenca na kratko

O divergenci govorimo, ko cena naredi novo dno, RSI pa plitvejše dno. Zgoraj velja obratno. Gibanje se nadaljuje, a počasneje. Veliko trgovcev v tem vidi bližajoči se obrat.

Tukaj je nisem meril. Njeno zaznavanje je odvisno od nastavitev: od kdaj dno šteje, koliko sveč mora biti med dvema dnoma. Rezultat, ki se spreminja z nastavitvami, ne dokazuje ničesar. Zapomni si, da gibanje, ki se upočasnjuje, ni gibanje, ki se ustavlja.

Pogoste napake

• Prodajati, ker je RSI nad 70. V petih letih Bitcoina je cena pogosteje še naprej rasla.
• Kupovati, ker RSI pade pod 30, brez stopa in brez ravni. Izmerjena prednost je majhna, močan padec pa RSI dolgo drži nizko.
• Kopičiti indikatorje, ki povedo isto. RSI, stohastik in drugi oscilatorji so vsi izpeljani iz istih cen.
• Spreminjati nastavitve, dokler ne najdeš tiste, ki je „delovala“ na preteklem grafu.

Vadi branje cene

TradaZen ne prikazuje RSI. Lekcije narišejo največ dve povprečji ali dve ravni in ju nato odstranijo: naučiš se brati golo ceno, velikost sveč, njihovo hitrost, razdaljo do zadnjega dna. Prav to RSI povzame v eni črti. Za povprečja si oglej vodnik o drsečih povprečjih.

Pri vadbi bereš resničen graf na resničen datum, nadaljevanje je skrito. Izbereš Long, Short ali „Ostanem zunaj“, aplikacija postavi stop in cilj, nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju. Več o tem preberi na strani o vajah za trgovanje.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.