3-5-7-regeln i trading: vad den säger och var den brister

På 20 sekunder

Definition

Högst 3 % risk per trade, högst 5 % på alla öppna positioner, och en sjua som varierar mellan källor.

Uträkning

Konto på 10 000 €: högst 300 € förlust per trade, högst 500 € om alla öppna stoppar slås ut.

Exempel

Två öppna trades på 3 % vardera blir 6 %: regeln kräver att du sänker den ena till 2 %.

Fälla

Med 3 % per trade lämnar tio förluster i rad 73,7 % av kontot kvar, mot 90,4 % med 1 %.

3-5-7-regeln sprids flitigt på tradingbloggar. Den ger tre lättminda siffror för att hålla risken i schack. Ändå har den två brister: ingen vet vem som formulerade den, och den tredje siffran betyder inte samma sak från en sajt till en annan.

Den här guiden beskriver en träningsmetod, inte investeringsrådgivning. Trading innebär en hög risk att förlora kapital.

Vad regeln säger

• Trean: du riskerar högst 3 % av ditt konto på en enskild trade. Om stoppen slås ut förlorar du som mest 3 %.
• Femman: den sammanlagda risken i alla dina öppna trades överstiger inte 5 % av kontot. Om alla stoppar slås ut samtidigt förlorar du som mest 5 %.
• Sjuan: här går källorna isär. Den vanligaste tolkningen är att din genomsnittliga vinst ska överstiga din genomsnittliga förlust med minst 7 %. Andra gör sjuan till ett tak för den totala risken, och femman blir då ett tak per marknad. Ytterligare andra ser den som en maximal förlust på kontot, där du slutar handla om den passeras.

Ingen marknadsmyndighet har definierat regeln, och den har ingen känd upphovsperson. Den förekommer på bloggar hos mäklare och plattformar, som inte beskriver den på samma sätt. Se den som ett exempel på en riskregel, inte som en norm.

Trean: vad 3 % per trade innebär

3 % är tre gånger 1 %-regeln. Skillnaden syns i förlustsviter, som kommer även med en fungerande metod:

Uträkningen: kvarvarande konto = (1 − risk) upphöjt till antalet förluster. Efter tio förluster på 3 % ger 0,97 multiplicerat med sig självt tio gånger 0,737.

En svit på tio förluster är inget ovanligt. Med 40 % vinnande trades över 200 trades blir den längsta förlustsviten åtta eller fler i tre fall av fyra, enligt simuleringen som beskrivs i guiden om 1 %-regeln.

Trean är ett tak. Inget tvingar dig att nå det, och lägre risk bromsar nedgången under dåliga sviter.

Femman: räkna med den öppna risken

Femman löser ett problem som trean inte ser: flera trades som är öppna samtidigt kan förlora tillsammans.

Exempel: ett konto på 10 000 €. En första trade riskerar 300 €, alltså 3 %. En andra trade, öppnad vid sidan av, skulle också riskera 300 €, och totalen skulle bli 6 %. Regeln kräver att du sänker den till 200 €, så att den öppna risken blir 500 €.

Fällan är korrelation. Ett köp i Bitcoin och ett köp i Ether är nästan samma satsning, eftersom de ofta stiger och faller tillsammans. Räkna dem som en enda trade när du summerar din risk.

När en trade har gått åt rätt håll och stoppen har flyttats upp till ingångspriset riskerar den nästan ingenting längre, utom vid ett prishopp förbi stoppen. Den räknas då inte med.

Sjuan: tre tolkningar, en uträkning

Ta den vanligaste tolkningen: en genomsnittlig vinst som är minst 7 % större än den genomsnittliga förlusten. I R, enheten för en trades risk, betyder det en genomsnittlig vinst på minst 1,07 R mot en genomsnittlig förlust på 1 R.

Break even-⁠nivån räknas ut som i guiden om risk/reward-⁠kvot: 1 ÷ (1 + 1,07), alltså 48,3 %. Med vinster som bara är marginellt större än förlusterna måste du ha rätt nästan varannan gång, avgifter ej inräknade, för att inte förlora.

I den här tolkningen är sjuan ett svagt villkor. Den säger ingenting om hur ofta dina vinster kommer. En tradingdagbok som förs i R säger dig mer än en regel: den visar din faktiska genomsnittliga vinst, genomsnittliga förlust och träffsäkerhet.

Vad regeln inte gör

• Den placerar inte din stop. 3 % av kontot är ett belopp, inte ett pris. Stoppen läggs där din idé visar sig vara fel, och storleken räknas ut efteråt. Guiden om stop loss visar var du ska lägga den.
• Den rättar inte till en förlorande metod. Om din metod i genomsnitt förlorar bromsar regeln nedgången, men vänder den inte.
• Den bortser från avgifter och prishopp. En stop kan utlösas bortom sin nivå, och förlusten kan då överstiga 3 %.

Så tillämpar du den, steg för steg

1. Välj din risk per trade, högst 3 % enligt regeln. Inget tvingar dig att ta taket.
2. Lägg din stop där din idé visar sig vara fel.
3. Räkna ut din positionsstorlek: riskerat belopp ÷ avståndet till stoppen.
4. Summera risken i dina öppna trades, och slå ihop dem som rör sig tillsammans. Över 5 %: minska eller vänta.
5. Notera varje resultat i R i din dagbok, och jämför sedan din genomsnittliga vinst med din genomsnittliga förlust.

Träna på att mäta din risk

I TradaZen lär dig enheten ”Positionsstorlek” att räkna ut den storlek som sätter exakt 1 % av kontot på spel, stop inräknad. Enheten ”Sviter och väntevärde” lär dig att hantera en förlustsvit och att räkna ut väntevärdet för en metod.

I Träning väljer du Long eller Short på ett verkligt diagram där fortsättningen är dold. Appen lägger Stop och Target, visar vad du sätter på spel och vad du får om Target nås, och sedan visar marknaden fortsättningen, på ett simulerat saldo. Läs mer på sidan om tradingsimulator.

Vanliga frågor

Mehdi Azizi skapade TradaZen och publicerade den på App Store med sin studio Devoria. Appens scenarion är riktiga historiska grafer, aldrig påhittade data.

TradaZen är ett träningsverktyg: rundorna spelas på historisk marknadsdata, med ett simulerat saldo. Det är varken en mäklare eller investeringsrådgivning. Riktig trading innebär risk för kapitalförlust.