Trading'de 3-5-7 kuralı: açıklama ve hesaplama

20 saniyede

Tanım: İşlem başına en fazla %3 risk, tüm açık pozisyonlarda en fazla %5, ve kaynağa göre değişen bir 7.
Hesap: 10.000 €'luk hesap: işlem başına en fazla 300 € kayıp, tüm açık stoplar tetiklenirse en fazla 500 €.
Örnek: Her biri %3 riskli iki açık işlem %6 eder: kural birini %2'ye indirmeni ister.
Tuzak: İşlem başına %3 riskle art arda on kayıp hesabın %73,7'sini bırakır, %1 ile %90,4'ünü.

3-5-7 kuralı trading bloglarında çokça dolaşıyor. Riski sınırlamak için akılda kalması kolay üç sayı veriyor. Yine de iki kusuru var: kimin yazdığını kimse bilmiyor ve üçüncü sayısı siteden siteye aynı anlama gelmiyor.

Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Kural ne söylüyor

3: Tek bir işlemde hesabının %3'ünden fazlasını riske atmazsın. Stop tetiklenirse en fazla %3 kaybedersin.
5: Tüm açık işlemlerinin risklerinin toplamı hesabın %5'ini aşmaz. Bütün stoplar aynı anda tetiklenirse en fazla %5 kaybedersin.
7: Burada kaynaklar ayrışıyor. En yaygın yoruma göre ortalama kazancın, ortalama kaybını en az %7 aşmalı. Bazıları 7'yi toplam risk tavanı olarak görür ve 5 bu durumda piyasa başına tavana dönüşür. Bazıları ise onu hesabın maksimum kaybı sayar: bu sınır aşılınca trading'e ara verilir.

Bu kuralı hiçbir piyasa otoritesi tanımlamadı ve bilinen bir yazarı yok. Aracı kurum ve platform bloglarında geçiyor, hepsi de aynı şekilde anlatmıyor. Onu bir norm olarak değil, bir risk kuralı örneği olarak ele al.

3: İşlem başına %3 ne demek

%3, %1 kuralının üç katıdır. Fark, doğru bir yöntemle bile gelen kayıp serilerinde görülür:

Art arda kayıp	%1 risk	%3 risk
5	Hesabın %95,1'i	Hesabın %85,9'u
10	%90,4	%73,7
20	%81,8	%54,4

Hesap şöyle: kalan hesap = (1 − risk) üzeri kayıp sayısı. %3 riskle on kayıptan sonra 0,97'nin kendisiyle on kez çarpımı 0,737 eder.

On kayıplık bir seri hiç de istisnai değil. %40 kazanan işlem oranıyla, 200 işlemde en uzun kayıp serisi dörtte üç ihtimalle sekiz veya daha fazlasına ulaşır. Bu, %1 kuralı rehberinde ayrıntılı anlatılan simülasyonun sonucudur.

3 bir tavandır. Ona ulaşmak zorunda değilsin. Daha az risk almak, kötü serilerde düşüşü yavaşlatır.

5: Açık riski saymak

5, 3'ün görmediği bir sorunu çözer: aynı anda açık olan birkaç işlem birlikte kaybedebilir.

Örnek: 10.000 €'luk bir hesap. İlk işlem 300 € riske atıyor, yani %3. Yanında açılan ikinci işlem de 300 € riske atarsa toplam %6 olur. Kural, ikinciyi 200 €'ya indirmeni ister. Böylece açık risk 500 € olur.

Tuzak korelasyondur. Bitcoin'de bir alım ile Ether'de bir alım neredeyse aynı bahistir, çünkü ikisi çoğu zaman birlikte yükselip düşer. Riskini toplarken bunları tek işlem say.

Bir işlem ilerlediğinde ve stopu giriş fiyatına çekildiğinde, stopun ötesine fiyat sıçraması dışında neredeyse hiç risk taşımaz. Hesaptan çıkar.

7: Üç yorum, bir hesap

En yaygın yorumu al: ortalama kazanç, ortalama kayıptan en az %7 büyük. Bir işlemin risk birimi olan R ile ifade edersek, 1 R'lik ortalama kayba karşı en az 1,07 R'lik ortalama kazanç demektir.

Başa baş eşiği, risk/getiri oranı rehberindeki gibi hesaplanır: 1 ÷ (1 + 1,07), yani %48,3. Kazançlar kayıplardan ancak biraz büyükse, kaybetmemek için işlemlerin neredeyse yarısında haklı çıkman gerekir, masraflar hariç.

Ortalama kazanç (R)	Başa baş için asgari başarı
1,07 R (kuralın 7'si)	%48,3
1,5 R	%40
2 R	%33,3

Bu yorumda 7 zayıf bir koşuldur. Kazançlarının ne sıklıkla geldiği hakkında hiçbir şey söylemez. R cinsinden tutulan bir Günlük sana bir kuraldan daha fazlasını anlatır: gerçek ortalama kazancını, ortalama kaybını ve başarı oranını gösterir.

Kuralın yapmadıkları

Stopunu yerleştirmez. Hesabın %3'ü bir tutardır, fiyat değil. Stop, fikrinin yanlış çıktığı yere konur, pozisyon büyüklüğü sonra hesaplanır. Stop loss rehberi onu nereye koyacağını gösterir.
Kaybettiren bir yöntemi düzeltmez. Yöntemin ortalamada kaybettiriyorsa, kural düşüşü yavaşlatır ama tersine çevirmez.
Masrafları ve fiyat sıçramalarını hesaba katmaz. Bir stop, eşiğinin ötesinde gerçekleşebilir ve kayıp %3'ü aşabilir.

Adım adım uygulama

İşlem başına riskini seç, kurala göre en fazla %3. Tavanı kullanmak zorunda değilsin.
Stopunu yerleştir, fikrinin yanlış çıktığı yere.
Pozisyon büyüklüğünü hesapla: riske atılan tutar ÷ stop mesafesi.
Açık işlemlerinin riskini topla, birlikte hareket edenleri tek say. %5'in üzerindeyse azalt ya da bekle.
Her sonucu R cinsinden Günlük'üne yaz, sonra ortalama kazancını ortalama kaybınla karşılaştır.

Riskini ölçmeyi çalış

TradaZen'de "Pozisyon büyüklüğü" ünitesi, stop dahil hesabın tam %1'ini riske atan büyüklüğü hesaplamayı öğretir. "Seriler ve beklenti" ünitesi, bir kayıp serisini kaldırmayı ve bir yöntemin beklentisini hesaplamayı öğretir.

Antrenman'da, devamı gizlenmiş gerçek bir grafikte Long ya da Short seçersin. Uygulama Stop ve Hedef'i yerleştirir, neyi riske attığını ve Hedef'e ulaşılırsa ne elde edeceğini gösterir, ardından piyasa devamını açar. Hepsi demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Trading'de 3-5-7 kuralı nedir?

Deneyime dayalı bir risk yönetimi kuralı: işlem başına hesabın en fazla %3'ü riske atılır, tüm açık işlemlerde toplam en fazla %5, ve ortalama kazanç ortalama kayıptan en az %7 büyük olur. 7 kaynağa göre değişir: bazıları onu toplam risk tavanı, bazıları hesabın maksimum kaybı olarak görür.

İşlem başına %3 riske atmak gerekir mi?

Kural bunu hedef değil, tavan olarak koyar. İşlem başına %3 riskle art arda on kayıp hesabın %73,7'sini bırakır; %1 ile %90,4'ünü. İşlem başına risk ne kadar düşükse, kötü bir seride o kadar uzun dayanırsın.

3-5-7 kuralındaki 7 ne anlama gelir?

Tek bir anlamı yok. En yaygın yoruma göre ortalama kazancın, ortalama kaybını en az %7 aşmalı. 1 R'lik kayıplara karşı 1,07 R'lik ortalama kazançla, başa baş için işlemlerin %48,3'ünde haklı çıkman gerekir, masraflar hariç.

3-5-7 kuralı mı, %1 kuralı mı?

İkisi de işlem başına bir risk belirler: %3 ya da %1. %1 kuralı daha temkinli ve daha basittir. 3-5-7 ise faydalı bir sınır ekler: tüm açık pozisyonlardaki risk tavanı. Bu tavanı işlem başına daha düşük bir riskle de koruyabilirsin.

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.

Trading'de 3-5-7 kuralı: ne söyler, sınırları neler