TradaZen
20 saniyede
- Tanım
- Hesabın zirvesinden bu yana yaşadığı düşüş, o zirvenin yüzdesi olarak.
- Maksimum drawdown
- Bir dönem içindeki bu düşüşlerin en kötüsü: zirveden onu izleyen en düşük seviyeye kadar.
- Geri dönüş
- %20'lik bir düşüş, geri dönmek için %25'lik bir yükseliş ister; %50'lik bir düşüş, %100'lük bir yükseliş.
- Bitcoin, 2021-2025
- Kasım 2021 ile Kasım 2022 arasında %77 düşüş, ancak Mart 2024'te silindi.
- Büyüklük
- Art arda on kayıp, işlem başına %1 riskte %9,6, %5 riskte %40,1 drawdown yaratır.
Drawdown, hesabının en iyi seviyesinden bu yana ne kadar kaybettiğini ölçer. Hesabının 10.000 €'ya çıktığını gördün, şimdi 8.500 €'da: drawdown'un %15. Maksimum drawdown, bir dönem içindeki bu çukurların en kötüsüdür. Dayanıp dayanamayacağını nihai sonuçtan çok daha iyi söyleyen rakam budur.
Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading, yüksek sermaye kaybı riski taşır.
Grafikte okumak
- Zirve: hesabın ulaştığı en yüksek seviye.
- Dip: yeni bir zirveden önce gelen en düşük seviye.
- Drawdown: zirveden dibe kadar olan mesafe, burada hesabın yarısı.
- Toparlanma: aynı mesafe, ama bu kez %100'lük bir yükselişe denk gelir, çünkü dipten ölçülür.
- Zirveye dönüş, drawdown'u sona erdirir. Kırmızı alan, eski zirvenin altında geçen süreyi gösterir.
Hesaplama tek satırdır:
drawdown = (zirve − güncel değer) ÷ zirve
Örnek: zirve 10.000 €, hesap 8.500 €. (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = %15. Drawdown her zaman zirveden ölçülür, başlangıçtaki yatırdığın paradan değil. 10.000 €'dan 14.000 €'ya çıkıp sonra 11.000 €'ya düşen bir hesap, yatırılan tutarın hâlâ üzerindedir ama %21,4 drawdown'dadır.
Geri dönüşün matematiği
Düşüş zirveden ölçülür, onu silen yükseliş ise daha aşağıdaki dipten. Bu yüzden her zaman düşüşten daha fazla yükseliş gerekir:
| Drawdown | Geri dönmek için gereken yükseliş |
|---|---|
| %10 | %11,1 |
| %20 | %25 |
| %30 | %42,9 |
| %50 | %100 |
| %75 | %300 |
Hesaplama: gereken yükseliş = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. %10'a kadar fark küçüktür. %30'un üzerinde hızla büyür.
Bitcoin'in en büyük drawdown'ları, 2021-2025
Bitcoin'in bir zirveden bu yana yaşadığı en büyük beş düşüş:
| Zirveden | Dibe | Düşüş | Zirveye dönüş |
|---|---|---|---|
| 9 Kas 2021 | 21 Kas 2022 | %77 | 8 Mar 2024 |
| 14 Nis 2021 | 20 Tem 2021 | %54,1 | 20 Eki 2021 |
| 6 Eki 2025 | 21 Kas 2025 | %34,4 | 31 Ara 2025 itibarıyla yok |
| 20 Oca 2025 | 9 Nis 2025 | %30,6 | 21 May 2025 |
| 13 Mar 2024 | 5 Ağu 2024 | %30 | 6 Kas 2024 |
Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumların kapanışları, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar, yani 10.956 mum. Bir dönem, kapanıştaki bir zirveden onu aşan ilk kapanışa kadar sürer; fitiller biraz daha derin düşüşler verirdi. Bunlar tek bir fiyat serisi üzerindeki tespitlerdir, hesaplanacak bir şans payı yoktur. Geçmiş veriler: geleceğe dair bir şey söylemez.
En büyük düşüş bir yıl sürdü, 68.490'dan 15.723'e. Zirveye dönmek için %335,6'lık bir yükseliş ve dipten sonra 473 gün daha gerekti. Zirveden dönüşe kadar 850 gün geçti.
Beş yıl boyunca Bitcoin, zamanın %60,2'sini son zirvesinin %20'den fazla altında, %30'unu da %50'den fazla altında geçirdi. Bu piyasada zirveden uzak olmak en sık görülen durum oldu.
Pozisyon büyüklüğünün değiştirdikleri
Senin hesabında drawdown çoğunlukla kayıp serilerinden gelir. Derinliği, işlem başına ne kadar risk aldığına bağlıdır. Art arda gelen kayıpların bıraktığı drawdown:
| Art arda kayıp | %1 risk | %2 | %5 |
|---|---|---|---|
| 5 | %4,9 | %9,6 | %22,6 |
| 10 | %9,6 | %18,3 | %40,1 |
| 20 | %18,2 | %33,2 | %64,2 |
On kayıplık bir seri hiç de aşırı değildir. İşlemlerin %40'ı kazançlıysa, 200 işlemde en uzun kayıp serisinin medyan değeri dokuzdur.
Ayrıca sıfır beklentili hayali bir yöntemin 200 işlemlik 20.000 serisini simüle ettim: üçte bir ihtimalle 2 R'lik hedefe ulaşma, üçte iki ihtimalle 1 R kaybetme, bakiyenin sabit bir yüzdesi kadar risk. Riske göre maksimum drawdown'ları:
| İşlem başına risk | Medyan maks. drawdown | 20'de 1 aşılan | %50 veya fazlasına ulaşan seriler |
|---|---|---|---|
| %1 | %20,1 | %35,7 | %0,1'den az |
| %2 | %37,1 | %59,7 | %17,7 |
| %5 | %72,6 | %91,6 | %92,5 |
Ortalamada hiç kaybetmeyen bir yöntem bile, işlem başına %5 risk alındığında hesabı eritir. Bu seviyede serilerin %92,5'i hesabın yarısını kaybeder. %1'de medyan maksimum drawdown %20,1'e iner ve 20 serinin 19'unda %35,7'nin altında kalır: değişen tek şey büyüklüktür. Yüzde olarak risk ayrıca bakiyeyi aşağı çeker. %5'te bir 2 R kazanç ve ardından iki 1 R kayıp, R cinsinden sıfır eder ama hesabı %99,3'te bırakır.
Drawdown'unu sınırlamak
Kayıp serilerinden kaçamazsın, ama sana neye mal olacaklarını sınırlayabilirsin.
- İşlem başına riskini sakin kafayla belirle ve büyüklüğünü stoptan hesapla, %1 kuralında olduğu gibi.
- Açık işlemlerinin riskini topla. Birlikte hareket eden üç pozisyon, tek bir büyük risk demektir. 3-5-7 kuralı genel bir tavan önerir.
- Trading planına bir drawdown eşiği yaz. Örneğin: zirvenin %10 altında riskini yarıya indirirsin; %20'de durursun ve günlüğünü yeniden okursun. Kendi rakamlarını seç, ama önceden yaz.
- Drawdown'unu trading günlüğünde euronun yanında R cinsinden de takip et. Zirvenin sekiz R altı, "kötü bir dönem"den daha çok şey anlatır.
- Kaybını çıkarmak için asla büyüklüğü artırma. Bu, bir drawdown'u derinleştirmenin en hızlı yoludur ve tilt belirtilerinden biridir.
Sık yapılan hatalar
- Zirve yerine yatırılan tutardan ölçmek. Yatırılan tutarın üzerindeki bir hesap derin bir drawdown'da olabilir.
- Euro cinsinden düşünmek. 500 € kaybetmek, 2.000 €'luk bir hesapta ve 20.000 €'luk bir hesapta aynı ağırlıkta değildir.
- Bir yöntemi drawdown'suz bir döneme bakarak yargılamak. Üç iyi hafta, gelecek kayıp serisi hakkında hiçbir şey söylemez.
- Süreyi unutmak. Drawdown, zirvenin altında geçen günlerle de ölçülür: Kasım 2021'den sonra Bitcoin için 850 gün.
- %30'luk bir yükselişin %30'luk bir düşüşü sildiğine inanmak. %42,9 gerekir.
Bir seriyi kaldırmayı çalışmak
TradaZen'de "Seriler ve beklenti" ünitesi, bir kayıp serisini kaldırmayı ve bir yöntemin beklentisini hesaplamayı öğretir. "Pozisyon büyüklüğü" ünitesi, art arda birkaç kayıptan sonra hesaptan geriye ne kaldığını gösterir.
Antrenmanda gerçek geçmiş grafikler üzerinde karar verirsin, demo bakiyen de okumalarına göre büyür ya da erir. İstatistiklerin isabetini, Ort. R'ni ve serilerini takip eder: kayıp serilerinden hiçbir bedel ödemeden geçersin. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.
Bir simülatörün sınırları vardır. Gerçek paranın duygusunu tam olarak yansıtmaz ve geçmiş bir grafikteki iyi bir okuma gelecekteki bir sonuç hakkında hiçbir şey söylemez. TradaZen hiçbir emir iletmez, paranı yönetmez ve yatırım tavsiyesi vermez.
Sık sorulan sorular
Trading'de drawdown nedir?
Bir hesabın son zirvesinden bu yana yaşadığı düşüş, o zirvenin yüzdesi olarak. 10.000 €'ya çıkıp sonra 8.500 €'ya inen bir hesap %15 drawdown'dadır. Maksimum drawdown, bir dönem içindeki bu düşüşlerin en kötüsüdür.
Drawdown nasıl hesaplanır?
Güncel değeri zirveden çıkar, sonra zirveye böl: (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = %15.
Ne kadar maksimum drawdown kabul edilmeli?
Herkes için geçerli bir rakam yok. Bunu planında sakin kafayla belirle, ulaşılırsa ne yapacağınla birlikte. Bu sayfadaki simülasyonda sıfır beklentili bir yöntem, işlem başına %5 riskte serilerin %92,5'inde hesabın yarısını kaybetti; %1'de bu oran %0,1'in altındaydı.
%50'lik bir kaybı telafi etmek için ne kadar yükseliş gerekir?
%100'lük bir yükseliş. %50'lik bir düşüşten sonra hesap, zirvesinin yarısı değerindedir: oraya dönmek için iki katına çıkması gerekir. %20'lik bir düşüşten sonra %25, %75'ten sonra %300 gerekir.
Drawdown ile kayıp arasındaki fark nedir?
Kayıp bir işlem üzerinden ölçülür. Drawdown ise hesap üzerinden, zirvesinden itibaren ölçülür ve birkaç kaybı, hatta geri verilen kazançları biriktirir. Küçük kayıplar art arda gelirse, çok kayıplı tek bir işlemin olmadan da derin bir drawdown'da olabilirsin.
Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.
TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.
