TradaZen
20 saniyede
- Tanım
- İşlem başına hesabın en fazla %1'i riskte, girmeden önce belirlenir.
- Hesap
- Pozisyon büyüklüğü = riske edilen tutar ÷ stop mesafesi.
- Örnek
- 10.000 €'luk hesap, stop girişin %2 altında: 100 € ÷ %2, yani 5.000 €'luk pozisyon.
- Neden
- %1'de art arda on kayıp hesabın %90,4'ünü bırakır; işlem başına %10'da geriye %34,9 kalır.
- Tuzak
- Ani bir fiyat boşluğu beklenenden fazla kaybettirebilir.
%1 kuralı, bir işlemin sana neye mal olabileceğini önceden belirler; böylece hiçbir kayıp serisi hesabı boşaltamaz. Her işlemde stopun çalışırsa bakiyenin en fazla %1'ini kaybedersin. Pozisyon büyüklüğü dahil geri kalan her şey bu sayıdan türer.
Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading, yüksek sermaye kaybı riski taşır.
İki satırda hesap
- Riske edilen tutar = bakiye × %1. 10.000 €'luk bir hesapta bu 100 €'dur.
- Pozisyon büyüklüğü = riske edilen tutar ÷ stop mesafesi, giriş fiyatının yüzdesi olarak.
Örnek: 10.000 €'luk hesap, stop girişinin %2 altında. 100 € ÷ %2 = 5.000 €. Pozisyonun 5.000 €'dur. Stop çalışırsa 5.000 €'nun %2'si gerçekten 100 € eder.
Aynı hesap, stop %0,5'te: 100 € ÷ %0,5 = 20.000 €, yani hesabın iki katı. Dar bir stop, aynı riskle büyük bir pozisyona izin verir. Kaldıraç burada devreye girer: bu büyüklüğü mümkün kılar, ama stopa uyulduğu sürece riske ettiğin tutarı değiştirmez.
Hesabı birim olarak da yapabilirsin. Bir varlığı 60.000'den, stopu 58.800'de olacak şekilde alıyorsun; fark 1.200. 100 € ÷ 1.200 = 0,083 birim. Stop çalışırsa 0,083 × 1.200, yani 100 € kaybedersin.
Sıra önemlidir. Önce stop konur, fikrinin yanlış çıktığı yere. Büyüklük ondan sonra gelir. Tersini yaparsan, önce yuvarlak bir büyüklük sonra stopu "sığdığı yere" koyarsan, stopu piyasa değil hesabın belirler.
Neden %10 değil de %1
Doğru bir yöntemle bile kayıp serileri gelir. Tablo, işlem başına riske göre art arda kayıplardan sonra hesaptan geriye ne kaldığını gösterir:
| Art arda kayıp | %1 risk | %2 | %5 | %10 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hesabın %95,1'i | %90,4 | %77,4 | %59 |
| 10 | %90,4 | %81,7 | %59,9 | %34,9 |
| 20 | %81,8 | %66,8 | %35,8 | %12,2 |
On kayıplık bir seri uç bir senaryo değildir. Kazanan işlem oranı %40 iken, 200 işlemde en uzun kayıp serisi dörtte üç ihtimalle sekiz veya daha fazlaya ulaşır. Medyan değeri dokuzdur. Bu sayı, 200 işlemlik 20.000 serinin simülasyonundan gelir.
Yukarı çıkmak, aşağı inmekten daha pahalıdır:
| Hesap kaybı | Geri dönmek için gereken artış |
|---|---|
| %10 | %11,1 |
| %20 | %25 |
| %35 | %53,8 |
| %50 | %100 |
İşlem başına %1'de art arda on kayıp acıtır ama telafi edilir. %10'da ise başlangıç noktasına dönmek için neredeyse üç katına çıkması gereken bir hesap bırakır.
Sihirli bir sayı değil, bir tavan
%1 yaygın bir tavandır. Bazı trader'lar %0,5, bazıları %2 riske eder. Kuralın tutması için üç koşul gerekir:
- Sayı soğukkanlıyken belirlenir, seanstan önce, ve seans boyunca değişmez.
- Gerçek bakiye üzerinden hesaplanır, son kayıptan önceki bakiye üzerinden değil.
- Günlük bir limitle birlikte gelir. Örneğin üç kayıp ve kapatırsın. Bu limit olmadan, kötü bir günde %1'lik on işlem %10 eder.
Kuralın yapmadığı şeyler
- Azami kaybı garanti etmez. Ani bir fiyat boşluğu, bir duyuru, beklenenden uzakta gerçekleşen bir emir: kayıp %1'i aşabilir. Kaldıraçla yatırdığın tutarı bile aşabilir.
- Bir yöntemi kazandırır hale getirmez. Yöntemin ortalamada kaybediyorsa %1 kuralı düşüşü yavaşlatır, tersine çevirmez.
- Tilti engellemez. Üç kayıptan sonra uyulmayan bir kural hiçbir şeyi korumaz. Trading'de tilt çoğu zaman "kaybı çıkarmak için" büyütülen bir pozisyonla başlar.
Adım adım yöntem
- Risk yüzdeni belirle, bir kez ve soğukkanlıyken.
- Stopunu koy, fikrinin yanlış çıktığı yere.
- Mesafeyi ölç, girişinle stopun arasında.
- Büyüklüğü hesapla: riske edilen tutar ÷ stop mesafesi.
- Oranı kontrol et. Hedefin riskinin en az iki katı değilse pas geç. Risk/getiri oranı rehberi hesabı ayrıntılı anlatır.
- Sonucu R olarak not et, trading günlüğüne: 1 R, bu riske edilen tutardır.
Sık yapılan hatalar
- Hesabın %1'ini fiyatın %1'lik hareketiyle karıştırmak: kural olası kayıpla ilgilidir, stop mesafesiyle değil.
- Büyüklüğü stoptan önce seçmek, sonra stopu sığdığı yere sıkıştırmak. Stop o zaman gürültünün içine düşer ve patlar.
- Bir kayıptan sonra büyüklüğü artırmak: risk duygudan önce belirlenir, duygu sırasında değil.
- Masrafları unutmak: dar bir stopta riskin önemli bir kısmını oluşturabilirler.
Çekiç veya yutan gibi uzun fitilli mum formasyonları stopu uzaklaştırır. %1 kuralı bu durumda daha küçük bir pozisyon gerektirir.
Hesabı çalışmak
TradaZen'de "Pozisyon büyüklüğü" ünitesi, stop dahil hesabın tam olarak %1'ini riske atan büyüklüğü hesaplamayı öğretir. Sorular somuttur: bir hesap, yüzde olarak bir risk, belirli bir mesafede bir stop, ve doğru büyüklüğü sen seçersin. Diğer sorular art arda birkaç kayıptan sonra geriye ne kaldığını gösterir.
Uygulamanın menüsünde 1 R için büyüklüğünü hesaplayan bir "Pozisyon büyüklüğü" aracı da var. Antrenmanda ise gerçek geçmiş grafiklerde demo bakiyeyle karar verirsin: büyüklüğü yanlış seçersen bunun bir bedeli olmaz. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.
Sık sorulan sorular
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Kaybetmeyi kabul ettiğin tutarı, örneğin hesabının %1'ini al ve girişinle stopun arasındaki yüzde olarak ifade edilen mesafeye böl. 10.000 €'luk hesap, 100 € risk, stop %2'de: pozisyon 5.000 € olur.
İşlem başına %1 mi yoksa %2 mi riske etmeli?
İkisi de uygulanır. %2'de art arda on kayıp hesabın %81,7'sini bırakır, %1'de ise %90,4'ünü. Doğru sayı, bir kayıp serisinden sonra değiştirmeden sürdürebileceğin sayıdır. Emin değilsen küçük olan daha affedicidir.
%1 kuralı küçük bir hesapta da geçerli mi?
Evet, hesap aynıdır. 500 €'luk bir hesapta %1, işlem başına 5 € risk eder. Az görünür, amaç da tam olarak bu: bir kayıp serisi hesabı silmeden öğrenmek.
Hesabın %1'i mi, fiyatın %1'i mi?
Hesabın %1'i. Kural, stopun çalışırsa ne kadar kaybedebileceğini belirler. Stop mesafesi ise fiyatın %0,5'i de olabilir %5'i de: kaybın hesabın %1'inde kalması için ayarlanan şey pozisyon büyüklüğüdür.
Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.
TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.
