Stop loss nereye konur

20 saniyede

Tanım

Kaybeden bir işlemden çıktığın fiyat, girmeden önce belirlenir. Riskini sabitler: 1 R.

Nereye

Fikrinin yanlış çıktığı yere: alışta son dibin altına, satışta son tepenin üstüne, bir seviyenin arkasına.

Örnek

100'den alış, son dip 97'de, bir mumun ortalama aralığı 2: stop 96 civarında, dibin altında yarım mumluk payla.

Tuzak

Oranı güzelleştirmek için sıkılaştırmak. Bitcoin'in beş yıllık verisinde, hiçbir okuma yapılmadan alınan girişlerde yarım mumluk bir stop vakaların %72'sinde 24 saat içinde patladı.

Stop loss, işlemin tamamen senin kontrolünde olan kısmıdır. Fiyatın nereye gideceğini sen seçemezsin, ama yanıldıysan nereden çıkacağını sen seçersin. İşlemin sana neye mal olabileceğini o belirler: senin "1 R"in.

Nereye konacağı sorusunun cevabı basit. Stop, fikrinin yanlış çıktığı yere konur. İki tuzak işi zorlaştırır: onu fiyatın sıradan gürültüsünün içine, fazla yakına koymak ya da grafiğe göre değil pozisyon büyüklüğüne göre seçmek.

Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading, yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Fikrinin yanlış çıktığı yere koy

1. Giriş.
2. Son dip: kırılırsa alış fikri yanlıştır.
3. Dibin altındaki stop.
4. Fazla sıkı stop: mumların sıradan gürültüsüne denk gelir.
5. Dip ile stop arasındaki pay, bir mumun ortalama aralığının bir kısmı.

Her işlem bir fikre dayanır: "fiyat bu dibin üstünde tutunuyor", "direnç kırıldı", "yükseliş sürüyor". Stop, bu fikrin artık geçerli olmadığı noktaya konur.

• Alışta, son dibin altına ya da bir desteğin altına.
• Satışta, son tepenin üstüne ya da bir direncin üstüne.
• Bir formasyondan sonra, ucunun arkasına: bir çekiç mumun fitilinin altına, bir omuz baş omuzun sağ omzunun üstüne.
• Bir payla. Fitiller çoğu zaman bir seviyeyi birkaç puan aşıp geri döner. Genellikle bir mumun ortalama aralığının bir kısmı eklenir.

Bu ortalama aralığın bir adı var: ATR, yani Average True Range. Fiyat sıçramaları dahil, son 14 mumun aralığının ortalamasıdır. 4 saatlik mumlarda Bitcoin için 2021 ile 2025 arasında medyan değeri fiyatın %1,54'üydü. Piyasa ne olursa olsun "sıkı" ya da "geniş" demeyi sağlar.

Fazla sıkı bir stopun bedeli

Bitcoin'in beş yıllık verisinde gürültüyü ölçtüm. Her mum için, hiçbir okuma yapmadan kapanışta bir alış hayal ettim ve altına sabit bir mesafede stop koydum. Sonra sonraki 6 mumda (24 saat) ve sonraki 12 mumda (48 saat) bir fitilin ona kaç kez dokunduğunu saydım.

Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 arası, toplam 10.844 giriş. ATR: son 14 mumun gerçek aralıklarının ortalaması, uygulamadaki gibi hesaplandı. Son 10 mumun en düşüğünün altındaki stop, medyan olarak girişten 1,47 ATR uzaktaydı. Satışta, stop üstte olduğunda rakamlar neredeyse aynı. %95 güven düzeyinde rastlantı payı: bir puandan az. Geçmiş veriler: geleceği garanti etmez.

Bu girişlerde hiçbir okuma yok: piyasanın rastgele ne yaptığını ölçüyorlar. Yarım mumluk bir stop, 24 saatte yaklaşık dört seferin üçünde patlar, fikrin doğru olsun ya da olmasın. 1 ATR'de iki seferin birinde. Gürültü analizini yargılamaz.

Son dibin altındaki stop, medyan mesafesi olan 1,5 ATR'lik bir stop gibi davranır. Aynı mesafedeki başka bir stoptan daha iyi korumaz. Tek avantajı, fikrin yanlış çıktığı yere konmuş olmasıdır: patladığında nedenini bilirsin.

Geniş mi sıkı mı: farkı büyüklük yaratır

Daha geniş bir stop daha seyrek patlar. Ama bu onu daha güvenli yapmaz, çünkü patladığında daha pahalıya mal olur. Riskin aynı kalması için pozisyonun küçülmesi gerekir.

Örnek: 10.000 € hesap, %1 risk, yani 100 €. Girişin %1 altında stop: 10.000 € pozisyon. %3 altında stop: 3.333 € pozisyon. Stop tetiklenirse kayıp iki durumda da 100 €. Hesabın tamamı %1 kuralı sayfasında.

Diğer sonuç hedefi ilgilendirir. İki kat uzaktaki bir stop, aynı risk/ödül oranını korumak için iki kat uzakta bir hedef ister. Grafik bu alanı sunmuyorsa işlem riskine değmez. Pas geçersin, stopu sıkılaştırmazsın.

Stop emri fiyatı garanti etmez

Bir aracı kurumda stop loss, tetiklemeli bir emir biçimini alır. Fransa piyasa düzenleyicisi Autorité des marchés financiers (AMF), borsa emirleri sayfasında iki türünü anlatır:

• Tetikleme eşikli emir, eşiğe ulaşılır ulaşılmaz piyasa emrine dönüşür. Gerçekleşir, ama fiyatı sen kontrol edemezsin.
• Tetikleme aralıklı emir, limitli emre dönüşür. Fiyatı kontrol edersin, ama hiç gerçekleşmeyebilir ya da yalnızca kısmen gerçekleşebilir.

AMF'nin arabulucusu, 12,03 € ve 11,98 €'ya konan eşikli satış emirleri, ilk denge fiyatı olan fixing 11,34 €'da oluştuktan sonra 11,42 €'dan gerçekleşen bir yatırımcının vakasını aktarır. Dosyası şunu hatırlatır: yüksek oynaklıkta emir, eşiğin çok altında gerçekleşebilir. Yani gerçek kaybın öngörülen R'yi aşabilir.

Adım adım yöntem

1. Fikrini yaz, girmeden önce tek cümleyle.
2. Onu yanlış çıkaran fiyatı bul: bir dip, bir tepe, bir seviye.
3. Fitiller için pay ekle, ATR'nin bir kısmı kadar.
4. Grafikte bir hedef belirle ve oranı hesapla. Fazla düşükse işlem yok.
5. Büyüklüğü hesapla, stop mesafesinden yola çıkarak.
6. Asla uzaklaştırma. Riski azaltmak için yaklaştırabilirsin, umut etmek için asla uzaklaştıramazsın.
7. Günlüğüne not et: stop gürültüyle mi, gerçek bir geçersizleşmeyle mi patladı.

Sık yapılan hatalar

• Oranı güzelleştirmek için sıkılaştırmak. Oran kâğıt üzerinde yükselir, stop gerçekte patlar.
• Büyüklüğe göre seçmek: yuvarlak bir büyüklük, sonra "sığdığı yere" bir stop. Stop hesabına değil, piyasaya bağlı olmalı.
• Fiyat yaklaşınca uzaklaştırmak. Kayıp öngörülen R'yi aşar ve sınırı kalmaz. Bu, tiltin işaretlerinden biridir.
• Kafanda tutmak. Zihinsel bir stop, tam uygulanması gereken anda tartışmaya açılır.
• Tam dibin ya da seviyenin üstüne koymak. Fitiller onu delip geri döner ve stop birkaç puan için patlar.

Stop koymayı çalış

TradaZen'de "Pozisyon büyüklüğü" ünitesi, yuvarlak bir büyüklük alıp stopu sonra sığdığı yere koyunca ne olduğunu sorar. Uygulamanın cevabı: "stopu piyasaya göre değil, hesaba göre koymuş olursun". "Plan ve günlük" ünitesi, stopu girişten önce belirlenmemiş bir işlemin bir bahis olduğunu ve açılmaması gerektiğini hatırlatır.

Antrenmanda, Long ya da Short seçiminden sonra uygulama stopu girişten 1 ATR uzağa, hedefi 2 ATR uzağa koyar. Onaylarsın ya da fikrini değiştirirsin. Bir mum hem stopa hem hedefe dokunursa stop geçerli sayılır. Fiyat zaten stopun ötesinde açılırsa çıkış açılışta olur ve kayıp 1 R'yi aşar. Serbest tekrar modunda mum mum ilerlersin ve stopunu başa baş noktasına çekebilirsin. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.