Fibonacci düzeltmesi: önce çiz, sonra doğrula

20 saniyede

Tanım

Belirgin bir hareketin dibi ile tepesi arasına, yüksekliğinin %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6'sında çizilen seviyeler.

Köken

0,382 ve 0,618 oranları Fibonacci dizisinden gelir. %50 ondan gelmez: alışkanlıkla eklenmiştir.

Çizim

Yükselişteki bir geri çekilme için dipten tepeye, düşüşteki bir sıçrama için tepeden dibe.

Ölçtüğüm şey

Beş yıllık Bitcoin verisinde fiyat tepkileri üç seviyenin yakınında, yanındaki fiyatlardan daha sık olmadı.

Tuzak

Bir seviye tam dibe denk gelene kadar hareketi sonradan seçmek.

Fibonacci düzeltmesi en yaygın çizim araçlarından biridir. Belirgin bir hareket seçersin, aracı dipten tepeye çekersin ve grafik çizgilerle dolar: %38,2, %50, %61,8. Fikir şu: bir geri çekilme çoğu zaman bunlardan birinde durur.

Fiyatın bu seviyelerde, komşu fiyatlara göre daha sık tepki verip vermediğini araştırdım. Beş yıllık Bitcoin verisinde cevap hayır. Yöntemin sınırları var; onları da rakamlarla birlikte veriyorum.

Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Seviyeler nereden geliyor

Fibonacci dizisi 0 ve 1 ile başlar, sonra her sayı önceki ikisinin toplamıdır: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. İlerledikçe iki komşu sayının oranı 0,618'e yaklaşır: 55 ÷ 89 = 0,618. Bir sayıyı iki sıra sonrakine bölersen 0,382 elde edersin: 34 ÷ 89 = 0,382. %23,6 ise üç sıralık atlamadan gelir: 21 ÷ 89 = 0,236.

%50 diziden gelmez. Bir hareketin yarısını silen geri çekilme herkese anlamlı geldiği için eklenmiştir. %78,6 ise 0,618'in kareköküdür.

Bu oranların matematiksel bir kökeni var, ama bu köken piyasaya verilen emirler hakkında hiçbir şey söylemez. Seviyeler önemliyse, bunun nedeni birçok trader'ın onlara bakıp emirlerini oraya koymasıdır. Bu hipotez test edilebilir.

Düzeltme nasıl çizilir

1. Dip, belirgin hareketin başlangıcı.
2. Tepe, hareketin sonu. 3. %38,2 seviyesi: geri çekilme yükselişin %38,2'sini siler. 4. %50 seviyesi. 5. %61,8 seviyesi.
3. Tepki: geri çekilme durur ve fiyat yeniden yükselir.

Çizmek için:

1. Belirgin bir hareket seç: herkesin göreceği bir dip ve tepesi olan net bir yükseliş ya da düşüş.
2. Aracı hareketin başından sonuna çek: yükselişte dipten tepeye, düşüşte tepeden dibe. İğneleri ya da kapanışları kullan, ama hep aynısını.
3. Seviyeleri oku: hafif bir geri çekilme için %38,2, orta için %50, derin için %61,8.
4. Neyin çakıştığına bak: eski bir destek ya da direnç, yuvarlak bir rakam, bir trend çizgisi.

Örnek: fiyat 100'den 150'ye çıkıyor. Hareket 50 birim. %38,2 seviyesi 150 − 19,1, yani 130,9; %50 seviyesi 125; %61,8 seviyesi 150 − 30,9, yani 119,1.

5 yıllık Bitcoin verisi ne diyor

Bir geri çekilme her zaman bir yerde biter ve grafikte üç seviye varken, bunlardan birinin yakınında bitme ihtimali yüksektir. Bu seviyelerin önemli olup olmadığını anlamak için onları yanındaki fiyatlarla karşılaştırmak gerekir.

Bir program her belirgin hareketi, ardından gelen geri çekilme sırasındaki her tepkiyi tespit ediyor: yeni bir dip ve ardından en az %1,5'lik bir sıçrama. Her tepki için hareketin ne kadarının silindiğini hesaplıyor. Her seviyenin etrafına iki yönde ikişer puanlık bir bant çiziyor, örneğin %61,8 için %59,8 ile %63,8 arası, ve hemen üstüne ve hemen altına aynı genişlikte iki komşu bant ekliyor. Seviye komşularından daha önemli değilse, bandı bu üç banttaki tepkilerin yaklaşık üçte birini alır.

Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar, toplam 10.956 mum. Belirgin hareket: aynı büyüklükte bir geri çekilme olmadan en az %8 (ya da %12) yükseliş veya düşüş, en yüksek ve en düşük fiyatlar üzerinden tespit edildi. Geri çekilme: bir sonraki hareket, uç noktasına kadar. Sıçrama, bir mumun içindeki fiyat sırasını tahmin etmemek için dibi izleyen mumlarda okunur. Sayılan tepkiler: dokuz banttan birine düşenler; ayara göre toplam 1.203, 709, 888 ve 540 tepki içinden. Seviyelerin etkisi yoksa orta bant %33,3 alır. %95 güvenle rastlantı payı: satıra göre 4 ila 6 puan. Geçmiş veriler: geleceğe dair bir şey garanti etmez.

Seviyeler, komşularından daha fazla tepki çekmedi. %8'lik hareketler ve %1,5'lik sıçramalarla seviyelerin bandı, beklenen üçte bire karşılık tepkilerin %33,2'sini aldı. Dört ayar da %33,2 ile %36,2 arasında kalıyor, her seferinde rastlantı payı içinde. İki yerine bir puanlık bantlarla paylar %29,8 ile %34,5 arasında, yine pay içinde. %25 ile %75 arasında rastgele seçilen üç seviye, aynı şekilde sayıldığında ortalamada aynı sonucu veriyor.

Geri çekilmelerin bittiği nokta için sonuca varamıyorum. Geri çekilmenin gerçekten durduğu nokta, bir trader için en önemli olanıdır. Beş yılda %8'lik hareketlerle bunlardan yalnızca 148, %12'lik hareketlerle 63 tane var. Seviyelerin etrafındaki bantlara indirgenince çok az kalıyor: pay 10 puanı aşıyor ve sonuç bir ayardan diğerine yön değiştiriyor. Bu rakamları yayımlamıyorum.

Bu ölçümün sınırları var. Program hareketleri sabit bir kuralla seçiyor, oysa sen gördüğün hareketleri seçersin; ayrıca bir seviyenin eski bir desteğe denk gelip gelmediğine bakmıyor. Sonuç yalnızca şunu gösteriyor: beş yıllık Bitcoin verisinde sistematik olarak çizilen Fibonacci seviyeleri, yanındaki fiyatlardan ayrışmıyor. Bu bir ipucu, kural değil.

Peki araç ne işe yarar

Bir geri çekilmeyi tarif etmek için ortak bir ölçü sunar. "Fiyat yükselişin yarısını sildi" demek, "çok düştü" demekten daha fazlasını anlatır. Hareketin dörtte birini silen bir geri çekilme yükselişi neredeyse bozmadan bırakır; neredeyse tamamını silen bir geri çekilme artık bir mola gibi görünmez.

Karar vermek için alışık olduğun dayanak noktalarına dön. Stop'un geri çekilmenin dibinin arkasına gider, daha geniş bir riski kabul ediyorsan hareketin başlangıcının arkasına. Hedef'ini önceki tepenin önüne koyarsın. Ardından risk/ödül oranı işlemin riskine değip değmediğini söyler, %1 kuralı da pozisyon büyüklüğünü verir.

Sık yapılan hatalar

• Hareketi sonradan seçmek, ta ki bir seviye tam dibe denk gelene kadar. Tamamlanmış bir grafikte "işe yarayan" bir hareket hep bulunur.
• Seviyeleri çoğaltmak: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, sonra %100'ün ötesindeki uzantılar. Yedi çizgiyle fiyat neredeyse her zaman birine dokunur.
• Sıçramaya güvenip seviyeden stop'suz almak. Bir seviye kendi başına hiçbir şeyi durdurmaz.
• Bir okumadan diğerine uç noktaları değiştirmek: bir gün iğneler, ertesi gün kapanışlar.
• Bir seviyeyi kesin bir fiyat gibi görmek. Ona inananlar için bile bu bir bölgedir ve stop'un iğnelere yer bırakmalı.

Geri çekilme okumayı çalış

TradaZen Fibonacci seviyeleri çizmez. "Geri çekilme" ünitesi seni aynı an üzerinde çalıştırır: fiyatın bir trend içinde geri dönüşü. İlk derslerde 20 ortalaması dayanak noktası olarak kullanılır, sonra kaybolur. Karar sırasında kendi hesapladığın bir seviyeye ya da geri çekilmenin dibine yatay bir çizgi çekebilirsin.

Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin. Uygulama Stop'u ve Hedef'i koyar, sonra piyasa ne yaptığını gösterir; hepsi bir Demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading alıştırmaları sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.