Hareketli ortalamalar: nasıl hesaplanır, nasıl okunur

20 saniyede

Tanım

Son N kapanışın ortalaması, her yeni mumda yeniden hesaplanır. Grafikte yumuşatılmış bir eğri çizer.

Hesaplama

Basit: N kapanışın toplamı bölü N. Üssel: son kapanışlara daha fazla ağırlık.

Ne anlatır

Fiyatın yakın dönemdeki yönünü, gecikmeli olarak. N büyüdükçe eğri yumuşar ve daha geç tepki verir.

Kesişim

Hızlı ortalama yavaşın üstüne ya da altına geçer. 4 saatlik grafikte beş yıllık Bitcoin verisinde tesadüften iyi sonuç vermedi.

Tuzak

Geçmişin bir tarifini tahmin sanmak.

Hareketli ortalama hiçbir şeyi öngörmez. Özetler. Her mumda son kapanışların ortalamasını yeniden alır. Ortaya çıkan eğri, tek tek mumların gürültüsü olmadan fiyatın nerede durduğunu gösterir.

En yaygın gösterge budur, hesaplaması da en kolay olanı. Ona çok şey yüklenir: "altın" kesişimler, fiyatı takip eden destekler, teyit edilmiş trendler. Bunlardan hangisinin ayakta kaldığını beş yıllık Bitcoin verisi üzerinde ölçtüm.

Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Hesaplamak

Basit hareketli ortalama (SMA) son N kapanışı toplar ve N'ye böler. 100, 102, 101, 104 ve 103'lük beş kapanışta değeri 510 ÷ 5 = 102 olur. Bir sonraki mumda en eski kapanış çıkar, yenisi girer ve yeniden hesaplanır.

Üssel hareketli ortalama (EMA) son kapanışlara daha fazla ağırlık verir. Her mumda, yeni kapanış ile kendi önceki değeri arasındaki farkın bir kısmı kadar ilerler. Bu oran 2 ÷ (N + 1)'dir, yani 20 mumluk bir ortalama için onda birin biraz altında. Basit ortalamadan daha hızlı tepki verir, ama gürültüyü de daha çok takip eder.

Genellikle MA20 ya da MA50 diye yazılır, üssel olan için EMA kullanılır. En çok takip edilen ayarlar 20, 50, 100 ve 200 mumdur. Hiçbiri diğerlerinden daha iyi değildir: doğru ayar, bir grafikten diğerine değiştirmeden koruduğun ayardır.

Okumak

1. Hızlı ortalama, az sayıda mum üzerinden: fiyata yapışık gider.
2. Yavaş ortalama, daha fazla mum üzerinden: daha çok yumuşatır, daha geç tepki verir.
3. Kesişim: hızlı ortalama yavaşın üstüne geçer.
4. Fiyat iki ortalamanın da üstünde: yükseliş trendinden söz edilir.
5. Geri çekilme: fiyat hızlı ortalamaya geri dokunur.

Ders kitaplarında üç okuma tekrar eder. Önce fiyatın konumu: ortalamalarının üstündeyse bir süredir yükseliyordur; altındaysa düşüyordur; ikisinin arasındaysa kararsızdır. Sonra kesişim: hızlı ortalamanın yavaşın üstüne geçmesi yükseliş kesişimidir, günlükte 50 ve 200'lük ortalamalar için "altın kesişim" (golden cross), ters yönde ise "ölüm kesişimi" (death cross) denir. Son olarak eğim: yükselen bir ortalama yükselişi, yatay bir ortalama yönsüz bir piyasayı anlatır.

5 yıllık Bitcoin verisi ne diyor

TradaZen'in çizdiği iki üssel ortalamayı aldım: 20 ve 50 mumluk. Her kesişimden, fiyatın her konumundan ve her geri çekilmeden sonra fiyat, altı ve on iki mum sonra beklenen yöne gitti mi? Beklenen yön: yükseliş durumundan sonra daha yukarı, düşüş durumundan sonra daha aşağı.

Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar. 20 ve 50 kapanışlık üssel ortalamalar, uygulamadaki gibi hesaplandı. Yükselişte geri çekilme: 20'lik ortalama 50'liğin üstünde, fiyat 50'liğin üstünde kapanıyor, fitil 20'lik ortalamaya dokunuyor ve kapanış onun üstünde bitiyor; önceki mum ona dokunmuyordu. Düşüşte geri çekilme: aynısının tersi. İki ortalamanın üstündeki ya da altındaki her mum bir durum sayılır. %95 düzeyinde tesadüf payı: kesişimlerde yaklaşık 10 puan, geri çekilmelerde 6, fiyat konumlarında 1,5, referanslarda 1. Geçmiş veriler geleceğe dair bir şey garanti etmez.

Ortalamalar sonrasını haber vermedi. Kesişimler, tesadüf payı dahilinde, herhangi bir mumla başa baş gidiyor ve farkları altı ile on iki mum arasında işaret değiştiriyor. Yükselişte 20'lik ortalamaya geri çekilme, referanstan iki üç puan daha iyi, ama bu tesadüf payının çok altında. 50'lik ortalamanın bir kapanışla kırılması da daha iyi sonuç vermedi: altı mumda beklenen yönde yukarı kırılımda %47,1, aşağı kırılımda %46,6, her biri 410 durum üzerinde.

Bir sonuç yaygın inanışın tersine bile gidiyor. Fiyat iki ortalamasının da altında kapandığında, altı mum sonra durumların %54,2'sinde daha yukarıdaydı; herhangi bir mumdan sonrakinden daha sık. Bu mumlar birbirini izliyor ve birbirine benziyor, dolayısıyla fark, payının söylediğinden biraz daha az güvenilir. Bu dönemde ortalamaların altında kalmak, düşüş yönlü bir devamı haber vermedi.

Açıklaması hesaplamada yatıyor. Ortalama geçmiş fiyatlardan oluşur: kesiştiğinde, özetlediği hareket zaten gerçekleşmiştir.

Günlükte 50 ve 200'lük basit ortalamalardaki altın kesişimler sayılamayacak kadar seyrek: beş yılda beş tane, bir de altı ölüm kesişimi. Bu kadar az durum üzerinde hiçbir yüzde bir anlam taşımaz. Bu bir ipucu, kural değil.

Ortalamanın iyi yaptığı şey

Hangi ortama girdiğini söyler. Haftalardır ortalamalarının altında kalan bir piyasayı almak, yakın dönemdeki harekete karşı almaktır. Bunu bildiğin sürece yasak değil. Fiyatın ortalamasından çok uzaklaştığı anları da gösterir. O zaman hareket ilerlemiştir ve stopun, son dibin altına gidecekse, uzakta kalır.

Gerisi senin kararın: fikrinin yanlış çıktığı bir seviye, bir hedef, değecek bir risk/ödül oranı, stopa göre hesaplanmış bir pozisyon büyüklüğü.

Yöntemle okumak

1. Ayarlarını bir kez seç ve onlarla kal. Geçmiş grafikte "işe yarayan" birini bulana kadar ortalama değiştirmek, geçmişi uydurmaktır.
2. Durumu adlandır: fiyat iki ortalamanın üstünde, altında ya da arasında.
3. Fikrinin yanlış çıktığı bir seviye ara: bir dip, bir tepe, bir destek ya da direnç.
4. Stopunu bu seviyenin arkasına koy, her mumda yer değiştiren ortalamanın arkasına değil.
5. Oranı ve büyüklüğü kontrol et, %1 kuralı ile.
6. Kararı adlandırdığın durumla birlikte Günlük'üne yaz.

Sık yapılan hatalar

• Kesişimde almak, mantıklı stopun nerede olduğuna bakmadan. Ortalamalar kesiştiğinde fiyat çoğu zaman epey yükselmiştir bile.
• Ortalamaları üst üste yığmak. Dört beş eğri sonunda birbiriyle çelişir ve biri her zaman sana hak verir.
• Ortalamayı bir duvar gibi görmek. Fiyat onu sürekli keser geçer, özellikle piyasanın yönü olmadığında.
• Gecikmeyi unutmak. Günlükte 200 mumluk bir ortalama haftalarca gecikmeyle tepki verir.

Ortalamaları okumayı çalışmak

TradaZen'de "Trendi takip et" ünitesi gerçek grafikler üzerinde 20 ve 50'lik ortalamaları çizer. İlk iki derste uygulama onları adlandırır ve okumayı verir: "Fiyat iki ortalamanın da üstünde: trend yukarı. Altında: aşağı." Üçüncü derste yalnızca eğriler kalır. Dördüncüde hiçbir şey. "Geri çekilme" ünitesi de 20'lik ortalamaya dönüşle aynısını yapar.

Ortalamalar orada durumu adlandırmaya yarar, sonra silinir. Soru aynı kalır: "Piyasa nereye gidiyor?" Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin, uygulama Stop ve Hedef'i koyar, piyasa da sonrasını gösterir, Demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.