TradaZen
20 saniyede
- Tanım
- 20 mum üzerinden basit bir hareketli ortalama ve onun iki standart sapma üstüne ve altına yerleştirilmiş iki bant.
- Ne anlatırlar
- Fiyatın yakın dönemdeki dağılımını. Genişse fiyat çok hareket ediyor, darsa az. Yön hakkında hiçbir şey söylemezler.
- Banda temas
- Bantların dışında bir kapanış. Beş yıllık Bitcoin verisinde ardından ortalamaya dönüş, rastlantıdan daha sık gelmedi.
- Daralma
- Piyasa sakinleşince bantlar birbirine yaklaşır. Sonrasında genişlediler, ama fiyat her zamankinden fazla hareket etmedi.
- Tuzak
- Bir toparlanma bekleyerek alt bandın altındaki her kapanışta almak.
Bollinger bantları fiyatın etrafına bir koridor çizer. Piyasa hareketlendiğinde koridor genişler, sakinleştiğinde daralır. İki yorum dolaşır: koridorun dışına çıkan fiyat oraya geri döner, dar bir koridor da büyük bir hareketin habercisidir.
İkisini de beş yıllık Bitcoin verisi üzerinde ölçtüm. Birincisi tutmuyor. İkincisi yarı yarıya tutuyor: daralmadan sonra bantlar gerçekten genişliyor, ama fiyat her zamankinden fazla hareket etmiyor.
Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek bir sermaye kaybı riski taşır.
Bantlar nasıl hesaplanır
John Bollinger bantları 1980'lerin başında tanıttı. Her mumda yeniden hesaplanan üç eğriden oluşurlar.
- Orta bant: son 20 kapanışın basit hareketli ortalaması.
- Üst bant: orta bant, artı bu 20 kapanışın iki standart sapması.
- Alt bant: orta bant, eksi iki standart sapma.
Standart sapma, kapanışların ortalamaları etrafındaki dağılımını ölçer. 99 ile 101 arasına dağılmış yirmi kapanışın standart sapması yaklaşık 0,6'dır: bantlar ortalamanın iki yanında 1,2 uzaklıkta durur. 90 ile 110 arasına dağılmış yirmi kapanış ise on kat daha geniş bantlar verir. Yani genişlik fiyatın yönünü değil, hareketliliğini izler.
Kapanışların %95'inin bantların içinde kaldığı sık okunur. Bu rakam normal dağılımdan gelir, fiyatlar ise normal dağılıma uymaz. 4 saatlik grafikte beş yıllık Bitcoin verisinde kapanışların %13,5'i bantların dışında gerçekleşti, varsayılan %5'in neredeyse üç katı.
Bantları okumak
- Üst bant.
- Orta bant.
- Alt bant.
- Sert bir düşüşün ardından alt bandın altında bir kapanış.
- Daralma: fiyat sakinleşir, bantlar birbirine yaklaşır.
- Kırılım: daralmanın çıkışında üst bandın üstünde bir kapanış.
Üç yorum sık karşına çıkar. Birincisine göre banttan çıkış bir aşırılıktır: alt bandın altında fiyat "fazla düşüktür" ve ortaya geri döner. İkincisine göre bu bir güç göstergesidir: üst bandı izleyen fiyat istikrarlı biçimde yükselir. Bollinger'in kendisi de banda temasın bir sinyal olmadığını hatırlatırdı. Üçüncüsü daralmayı kollar: daralma sert bir hareketle biter, koridorun dışındaki ilk kapanış da yönü verir.
Beş yıllık Bitcoin verisi ne söylüyor
Bu yorumların her birini, fiyata altı ve on iki mum sonra bakarak sınadım. Banttan çıkışta beklenen yön, ortalamaya dönüştür.
| Alt bandın altında | Vaka | 6 mum sonra daha yüksek | 12 mum sonra daha yüksek |
|---|---|---|---|
| bandın altında kapanış | 330 | %54,5 | %52,7 |
| düşüş mumu (referans) | 4.468 | %54,1 | %53,1 |
| Üst bandın üstünde | Vaka | 6 mum sonra daha düşük | 12 mum sonra daha düşük |
|---|---|---|---|
| bandın üstünde kapanış | 327 | %45,6 | %47,1 |
| yükseliş mumu (referans) | 4.760 | %51,9 | %49,5 |
Daralma için iki soru var: bantlar genişledi mi, fiyat büyük bir hareket yaptı mı?
| Daralmadan sonra | Vaka | 6 mum sonra | 12 mum sonra |
|---|---|---|---|
| daha geniş bantlar | 88 | %63,6 | %85,2 |
| referans: tümü | 10.844 | %48 | %48,2 |
| büyük hareket | 88 | %50 | %45,5 |
| referans: tümü | 10.844 | %50 | %50 |
Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar, toplam 10.956 mum. Bantlar 20 kapanış ve iki standart sapma ile. Bir çıkış vakası, bandın dışındaki ilk kapanıştır; bir önceki kapanış bandın içindeydi. Düşüş: kapanış, son 20 kapanışın ortalamasının ve 10 mum önceki ortalamanın altında; yükseliş: tersi. Daralma: bant genişliği son 120 mumun (20 gün) en düşüğü, iki vaka arasında en az 12 mum. Büyük hareket: iki yönden birinde, kapanıştan kapanışa farkın tüm mumların medyanından büyük olması (altı mumda %1,38, on iki mumda %2,06). %95 düzeyinde rastlantı payı: banttan çıkışlarda yaklaşık 5,5 puan, daralmalarda 7 ila 10 puan, referanslarda 1,5 puan. Geçmiş veriler geleceğin göstergesi değildir.
Aşağıdan çıkış bir toparlanmanın habercisi olmadı. Alt bandın altında bir kapanıştan altı mum sonra fiyat vakaların %54,5'inde daha yüksekti, herhangi bir düşüş mumunda ise %54,1. Fark yarım puanın altında.
Yukarıdan çıkışın ardından daha çok yükseliş devam etti. Üst bandın üstünde bir kapanıştan altı mum sonra fiyat vakaların %54,4'ünde daha yüksekti, herhangi bir yükseliş mumunda ise %48,1. 6,3 puanlık fark rastlantı payını ancak geçiyor ve on iki mumda 2,4 puana eriyor. Bu dönemde yukarıdan çıkan fiyat, gücü tükenmiş olmaktan çok güçlü bir fiyattı.
Daralma vaadinin yarısını tuttu. On iki mum sonra bantlar vakaların %85,2'sinde genişlemişti, herhangi bir mumda ise %48,2: olağandışı bir sakinlik uzun sürmez. Fiyat ise her zamankinden fazla hareket etmedi: on iki mumda beklenen %50'ye karşı %45,5 büyük hareket. Daralma 20 gün yerine 10 gün üzerinden tanımlandığında, yani 155 vakada, sonuç değişmiyor: bantlar %76,8 oranında genişledi, büyük hareket oranı %52,3.
Daralmayı izleyen kırılım hakkında bir şey söylemek mümkün değil: beş yılda 36 yukarı ve 48 aşağı kırılım. Rastlantı payı 14 puanı aşıyor, sonuç çıkarmak için fazla. Tüm bu rakamlar için bir çekince: Bitcoin bu dönemde neredeyse üç katına çıktı, bu da rakamları yükseliş yönüne itiyor. Bu bir ipucu, kural değil.
Bantları yöntemle kullan
Bantlar piyasanın ne kadar hareketli olduğunu bir bakışta gösterir, planın da buna bağlıdır. Bantlar dar olduğunda son dibin altındaki stop yakın kalır. Geniş olduklarında aynı stop uzaktadır ve aynı risk için pozisyonun daha küçük olmalıdır.
- Durumu adlandır: bir bandı izleyen fiyat, ortanın etrafında salınan fiyat ya da dar bantlar içinde yatay seyreden fiyat.
- Ortalamaya dönüşe prensip olarak oynama. Beş yıllık Bitcoin verisinde bu dönüş rastlantıdan daha sık görülmedi.
- Stopunu fiyatın bir seviyesinin arkasına koy: bir dip, bir tepe, bir destek ya da direnç. Bant her mumda yer değiştirir ve kötü bir referanstır.
- Pozisyon büyüklüğünü bu stopa göre hesapla, %1 kuralı ile, ardından risk/ödül oranını kontrol et.
Sık yapılan hatalar
- Alt bandın altındaki her kapanışta almak. Beş yıllık Bitcoin verisinde toparlanma, herhangi bir düşüş mumundan sonrakinden daha sık görülmedi.
- Fiyat üst banda değdi diye satmak. Üst bandı izleyen fiyat yükseliyordur, çoğu zaman bir süredir.
- Daralmadan büyük bir hareket beklemek. Bantlar sonrasında genişler, ama fiyat her zamankinden fazla hareket etmedi.
- Bantları, RSI'ı ve MACD'yi üst üste yığmak. Hepsi aynı kapanışlardan hesaplanır.
Bir koridoru okumayı çalış
TradaZen Bollinger bantlarını göstermez. "Range" ünitesi aynı soruyu çıplak fiyat üzerinde çalıştırır: iki sınır arasında gidip gelen bir piyasa. Uygulama ilk derslerde destek ve direnci çizer, sonra kaldırır. "Kırılım" ünitesi ise gerçek bir range çıkışını sahte bir başlangıçtan ayırmayı öğretir; bu, daralmadan çıkışın da sorduğu sorudur.
Karar sırasında yatay bir çizgi ya da dikdörtgen çizebilirsin. Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin, uygulama stopu ve hedefi koyar, ardından piyasa devamını gösterir, demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.
Sık sorulan sorular
Bollinger bantları nasıl okunur?
Önce genişliklerine bak: genişse fiyat hareketlidir, darsa sakindir. Sonra fiyatın nerede durduğuna bak: bir bandın yakınında mı, ortada mı. Bu okumalar yakın dönemdeki hareketi anlatır, devamını değil.
Bollinger bantları için hangi ayar seçilmeli?
Orijinal ayar, 20 mum ve iki standart sapma, hâlâ en yaygın olanıdır. 10 mum ve 1,5 standart sapma ya da 50 mum ve 2,5 standart sapma da görülür. Kısa bir ayar bantları oynak yapar, uzun bir ayar yumuşatır: bir okumadan diğerine aynı ayarı koru.
Fiyat alt bandın dışına çıktığında ne yapmalı?
Özel bir şey yapma. Beş yıllık Bitcoin verisinde fiyat, alt bandın altındaki bir kapanıştan sonra herhangi bir düşüş mumundan sonrakinden daha sık toparlanmadı. Kararını bir seviye, bir stop ve bir oranla ver.
Bollinger bantlarında daralma nedir?
Fiyat az hareket ettiği için bantların uzun zamandır olmadığı kadar birbirine yakın olduğu an. "Squeeze" diye de anılır. Beş yıllık Bitcoin verisinde bantlar sonrasında her on vakanın sekizinden fazlasında genişledi, ama fiyat olağandan büyük hareketler yapmadı.
Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.
TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.
