RSI indikatörü: yanılmadan okumak

20 saniyede

Tanım

Relative Strength Index, 14 mum üzerinden yükselişlerin ortalamasını düşüşlerin ortalamasıyla 0 ile 100 arasındaki bir ölçekte karşılaştırır.

Hesaplama

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + yükselişlerin ortalaması ÷ düşüşlerin ortalaması).

Bölgeler

70'in üstü: aşırı alım. 30'un altı: aşırı satım. Bunlar okuma gelenekleridir.

Ne anlatır

Son hareketin hızını. Yüksek bir RSI fiyatın hızlı yükseldiğini söyler, düşeceğini değil.

Tuzak

RSI 70'i geçtiği için satmak. Beş yıllık Bitcoin verisinde fiyat çoğu zaman yükselmeye devam etti.

RSI, bir grafiğin altına ilk eklenen indikatördür. 0'dan 100'e giden tek bir çizgiden ve iki eşikten oluşur: üstte 70, altta 30. Her yerde öğretilen yorum basittir. 70'in üstünde piyasa fazla yükselmiştir ve düzelecektir. 30'un altında fazla düşmüştür ve toparlanacaktır.

Beş yıllık Bitcoin verisinde bu yorumun yarısı tutmuyor. Diğer yarısı ise ancak tutuyor.

Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading, yüksek sermaye kaybı riski taşır.

RSI neyi ölçer

RSI, yani Relative Strength Index (Göreceli Güç Endeksi), 1978'de J. Welles Wilder tarafından önerildi. Son 14 mum üzerinden iki ortalamayı karşılaştırır: bir kapanıştan diğerine yükselişlerin ortalaması ve düşüşlerin ortalaması.

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS); burada RS, yükselişlerin ortalamasının düşüşlerin ortalamasına bölümüdür.

Örnek: 14 mumda yükselişler ortalama 2, düşüşler 1. RS 2 olur, RSI da 100 − 100 ÷ 3, yani 66,7. Düşüşler ortadan kalkarsa RSI 100'e yaklaşır; yükselişler ortadan kalkarsa 0'a. İki ortalama Wilder yöntemiyle yumuşatılır: her yeni mum ortalamada on dörtte bir ağırlık taşır.

Yani RSI, son hareketin hızını ve düzenliliğini ölçer. Hareketin ne zaman biteceği hakkında hiçbir şey söylemez.

1. Fiyat.
2. Grafiğin altında, 0 ile 100 arasında çizilen RSI.
3. 70'in üstündeki bölge, aşırı alım bölgesi denir.
4. 30'un altındaki bölge, aşırı satım bölgesi denir.
5. Süren bir aşırı alım: fiyat yükselmeye devam ederken RSI 70'in üstünde kalıyor.

Ayarlar değişebilir: varsayılan 14 mum, bazen 9 ya da 21; eşikler 70 ve 30, bazen 80 ve 20. Bir okumadan diğerine aynı ayarları koru.

5 yıllık Bitcoin ne söylüyor

RSI'ın bölgelerine her girişini saydım, sonra altı ve on iki mum sonra fiyata baktım. Klasik yorumun yönü: aşırı satımdan sonra daha yüksek fiyat, aşırı alımdan sonra daha düşük fiyat. Her grup, aynı durumdan alınan kendi referansıyla karşılaştırılır.

Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar, toplam 10.956 mum. 14 mumluk RSI, Wilder yumuşatması. Bir vaka, bölgedeki her mum değil, bir eşiğin geçilmesidir. Düşüş: kapanış son 20 kapanışın ortalamasının altında ve 10 mum önceki kapanışın altında; yükseliş: tersi. %95 güvenle tesadüf payı: geçişlerde yaklaşık 7,5 puan, referanslarda 1,5. Geçmiş veriler geleceği garanti etmez.

Aşırı satım, tesadüf sınırında küçük bir avantaj sağladı. 30'un altına inişten altı mum sonra fiyat vakaların %61,5'inde daha yüksekti; herhangi bir düşüş mumunda bu oran %54,1. 7,4 puanlık fark, payın ancak sınırına dokunuyor. On iki mumda fark beş puana iner, payın altına. RSI'ın bölgeden çıkmasını beklemek, yani sıkça önerilen "teyit", daha kötü sonuç verdi.

Aşırı alım bir düşüşün habercisi olmadı. 70'in üstüne çıkıştan altı mum sonra fiyat vakaların %54,1'inde daha yüksekti. RSI 70'in üstündeyken kapanan 811 mumda, on iki mum sonra fiyat vakaların %58,6'sında daha yüksekti; herhangi bir mumda bu oran %51,5. Bu mumlar çoğu zaman art arda gelir, bu yüzden fark, 3,4 puanlık payının düşündürdüğünden biraz daha az sağlam. Bu dönemde yüksek bir RSI, tükenmiş bir piyasadan çok güçlü bir piyasayı anlatıyordu.

Bir çekince: Bitcoin bu iki tarih arasında neredeyse üç katına çıktı, 29.278 dolardan 87.648 dolara. Temelde yükselen bir piyasa, rakamları bu yöne iter. Başka bir piyasada ya da başka bir dönemde sonuç değişebilir. Bu bir ipucu, kural değil.

Yöntemle okumak

1. Önce fiyatı oku. RSI fiyattan hesaplanır: grafikte olmayan hiçbir bilgiyi içermez.
2. RSI'ı trendin içinde konumlandır. Güçlü bir yükselişte günlerce 70'in üstünde kalabilir. Sırf bu yüzden satmak, hareketin önüne geçmek demektir.
3. Aşırı satımı bir giriş değil, bir bağlam olarak al. Çok düşmüş bir fiyat daha da düşebilir.
4. Bir seviyeyle karar ver. Girişin, stopun ve hedefin grafiğe yerleşir: bir dip, bir tepe, bir destek ya da direnç.
5. Girmeden önce oranı ve pozisyon büyüklüğünü hesapla: önce risk/getiri oranı, sonra %1 kuralı.

Kısaca uyumsuzluk

Fiyat yeni bir dip yaparken RSI daha sığ bir dip yaptığında uyumsuzluktan (divergence) söz edilir. Tepede ise tersi geçerlidir. Hareket sürer ama yavaşlar. Birçok trader bunu bir dönüşün yaklaştığı şeklinde yorumlar.

Bunu burada ölçmedim. Tespiti ayarlara bağlı: bir dip ne zamandan itibaren sayılır, iki dip arasında kaç mum olmalı. Ayarlarla değişen bir sonuç hiçbir şey kanıtlamaz. Şunu aklında tut: yavaşlayan bir hareket, duran bir hareket değildir.

Sık yapılan hatalar

• RSI 70'i geçtiği için satmak. Beş yıllık Bitcoin verisinde fiyat çoğu zaman yükselmeye devam etti.
• RSI 30'un altına indiği için, stop ve seviye olmadan almak. Ölçülen avantaj ince ve sert bir düşüş RSI'ı uzun süre aşağıda tutar.
• Aynı şeyi söyleyen indikatörleri üst üste yığmak. RSI, stokastik ve diğer osilatörlerin hepsi aynı fiyatlardan türetilir.
• Geçmiş grafikte "işe yarayanı" bulana kadar ayar değiştirmek.

Fiyatı okumayı çalış

TradaZen RSI göstermez. Dersler en fazla iki ortalama ya da iki seviye çizer, sonra bunları kaldırır: çıplak fiyatı, mumların büyüklüğünü, hızlarını, son dibe olan uzaklığı okumayı öğrenirsin. RSI'ın tek bir çizgide özetlediği şey budur. Ortalamalar için hareketli ortalamalar rehberine bak.

Antrenmanda gerçek bir tarihteki gerçek bir grafiği, devamı gizli olarak okursun. Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin, uygulama stopu ve hedefi yerleştirir, sonra piyasa ne yaptığını gösterir; hepsi demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading alıştırmaları sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.