Chỉ báo RSI: cách đọc cho đúng

Tóm tắt 20 giây

Định nghĩa

Relative Strength Index so sánh trung bình các nhịp tăng với trung bình các nhịp giảm trên 14 cây nến, theo thang từ 0 đến 100.

Công thức

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + trung bình nhịp tăng ÷ trung bình nhịp giảm).

Các vùng

Trên 70: quá mua. Dưới 30: quá bán. Đây là những quy ước để đọc.

Điều nó cho biết

Tốc độ của biến động gần đây. RSI cao nói rằng giá đã tăng nhanh, không nói rằng giá sẽ giảm.

Cái bẫy

Bán vì RSI vượt 70. Trên dữ liệu Bitcoin năm năm, giá thường tiếp tục tăng hơn.

RSI là chỉ báo mà người ta thường thêm đầu tiên bên dưới biểu đồ. Nó chỉ gồm một đường chạy từ 0 đến 100 và hai ngưỡng: 70 ở trên, 30 ở dưới. Cách đọc được dạy ở khắp nơi rất đơn giản. Trên 70, thị trường đã tăng quá mức và sẽ điều chỉnh. Dưới 30, thị trường đã giảm quá mức và sẽ hồi lên.

Trên dữ liệu Bitcoin năm năm, một nửa cách đọc này không đứng vững. Nửa còn lại thì chỉ vừa đủ đứng.

Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro mất vốn cao.

RSI đo gì

RSI, viết tắt của Relative Strength Index (chỉ số sức mạnh tương đối), do J. Welles Wilder đề xuất năm 1978. Nó so sánh hai giá trị trung bình trên 14 cây nến gần nhất: trung bình các nhịp tăng từ giá đóng cửa này sang giá đóng cửa kế tiếp, và trung bình các nhịp giảm.

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), trong đó RS là trung bình các nhịp tăng chia cho trung bình các nhịp giảm.

Ví dụ: trên 14 cây nến, các nhịp tăng trung bình là 2 và các nhịp giảm trung bình là 1. RS bằng 2, và RSI bằng 100 − 100 ÷ 3, tức 66,7. Nếu không còn nhịp giảm, RSI tiến về 100; nếu không còn nhịp tăng, RSI tiến về 0. Hai giá trị trung bình được làm mượt theo cách của Wilder: mỗi cây nến mới chiếm một phần mười bốn.

Vậy RSI đo tốc độ và độ đều đặn của biến động gần đây. Nó không nói gì về điểm kết thúc của biến động đó.

1. Giá.
2. RSI, vẽ bên dưới biểu đồ, trong khoảng từ 0 đến 100.
3. Vùng trên 70, gọi là vùng quá mua.
4. Vùng dưới 30, gọi là vùng quá bán.
5. Trạng thái quá mua kéo dài: RSI ở trên 70 trong khi giá tiếp tục tăng.

Thông số có thể khác nhau: mặc định 14 cây nến, đôi khi 9 hoặc 21; ngưỡng 70 và 30, đôi khi 80 và 20. Hãy giữ nguyên một bộ thông số giữa các lần đọc.

5 năm dữ liệu Bitcoin cho thấy gì

Tôi đã đếm từng lần RSI đi vào các vùng của nó, rồi xem giá sau sáu và mười hai cây nến. Hướng của cách đọc kinh điển: giá cao hơn sau quá bán, thấp hơn sau quá mua. Mỗi nhóm được so với mức tham chiếu của riêng nó, lấy trong cùng bối cảnh.

Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 cây nến. RSI 14 nến, làm mượt theo Wilder. Một trường hợp là một lần cắt qua ngưỡng, không phải mỗi cây nến nằm trong vùng. Xu hướng giảm: giá đóng cửa dưới trung bình 20 giá đóng cửa gần nhất và dưới mức trung bình đó của 10 cây nến trước; xu hướng tăng: ngược lại. Biên độ ngẫu nhiên ở mức tin cậy 95%: khoảng 7,5 điểm với các lần cắt ngưỡng, 1,5 điểm với các mức tham chiếu. Đây là dữ liệu quá khứ: nó không đảm bảo điều gì cho tương lai.

Vùng quá bán cho một lợi thế nhỏ, sát ranh giới ngẫu nhiên. Sau khi RSI cắt xuống dưới 30, giá cao hơn sau sáu cây nến trong 61,5% trường hợp, so với 54,1% ở một cây nến giảm bất kỳ. Chênh lệch 7,4 điểm chỉ vừa chạm biên độ. Sau mười hai cây nến, nó giảm còn năm điểm, nằm dưới biên độ. Chờ RSI thoát ra khỏi vùng, tức kiểu "xác nhận" thường được khuyên, cho kết quả kém hơn.

Vùng quá mua không báo trước nhịp giảm. Sau khi RSI cắt lên trên 70, giá cao hơn sau sáu cây nến trong 54,1% trường hợp. Trong 811 cây nến đóng cửa với RSI trên 70, giá cao hơn sau mười hai cây nến trong 58,6% trường hợp, so với 51,5% ở một cây nến bất kỳ. Những cây nến này thường nối tiếp nhau, nên chênh lệch kém chắc chắn hơn một chút so với những gì biên độ 3,4 điểm gợi ra. Trong giai đoạn này, RSI cao mô tả một thị trường mạnh nhiều hơn là một thị trường đã cạn sức.

Một lưu ý: Bitcoin gần như tăng gấp ba giữa hai mốc thời gian này, từ 29.278 lên 87.648 đô la. Một thị trường có xu hướng tăng nền đẩy các con số theo hướng đó. Trên thị trường khác hoặc giai đoạn khác, kết quả có thể thay đổi. Đây là một dấu hiệu, không phải một quy tắc.

Đọc RSI có phương pháp

1. Đọc giá trước. RSI được tính từ giá: nó không chứa thông tin nào mà biểu đồ không có.
2. Đặt RSI vào bối cảnh xu hướng. Khi giá tăng mạnh, RSI có thể ở trên 70 trong nhiều ngày. Bán chỉ vì lý do đó là tự đứng chắn trước đà di chuyển.
3. Xem quá bán là bối cảnh, không phải điểm vào lệnh. Giá đã giảm nhiều vẫn có thể giảm tiếp.
4. Quyết định dựa trên một mức giá. Điểm vào, điểm cắt lỗ và mục tiêu của bạn được đặt trên biểu đồ: một đáy, một đỉnh, một hỗ trợ hoặc kháng cự.
5. Tính tỷ lệ và khối lượng trước khi vào lệnh: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, rồi quy tắc 1%.

Phân kỳ, nói ngắn gọn

Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn, còn RSI tạo đáy nông hơn. Ở phía trên thì ngược lại. Biến động vẫn tiếp diễn, nhưng chậm hơn. Nhiều trader xem đó là dấu hiệu sắp đảo chiều.

Tôi không đo phân kỳ ở đây. Việc nhận diện nó phụ thuộc vào thông số: từ lúc nào một đáy được tính, bao nhiêu cây nến giữa hai đáy. Một kết quả thay đổi theo thông số thì không chứng minh được gì. Hãy nhớ rằng một biến động chậm lại không phải là một biến động dừng lại.

Những lỗi thường gặp

• Bán vì RSI vượt 70. Trên dữ liệu Bitcoin năm năm, giá thường tiếp tục tăng hơn.
• Mua vì RSI xuống dưới 30, không có cắt lỗ cũng không có mức giá. Lợi thế đo được rất mỏng, và một nhịp giảm mạnh có thể giữ RSI ở mức thấp rất lâu.
• Chồng nhiều chỉ báo nói cùng một điều. RSI, stochastic và các chỉ báo dao động khác đều được tính từ cùng một chuỗi giá.
• Đổi thông số cho đến khi tìm được bộ từng "hiệu quả" trên biểu đồ quá khứ.

Luyện đọc giá

TradaZen không hiển thị RSI. Các bài học chỉ vẽ tối đa hai đường trung bình hoặc hai mức giá, rồi gỡ chúng đi: bạn học cách đọc giá trần, kích thước các cây nến, tốc độ của chúng, khoảng cách tới đáy gần nhất. Đó chính là những gì RSI tóm gọn trong một đường. Về các đường trung bình, xem bài về đường trung bình động.

Trong phần Luyện tập, bạn đọc một biểu đồ thật tại một ngày thật trong quá khứ, phần sau bị ẩn. Bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài", ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi thị trường cho thấy điều nó đã làm, trên Số dư mô phỏng. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc trang về bài tập giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.

TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.