Kế hoạch giao dịch: một mẫu đơn giản để chép lại

Tóm tắt 20 giây

Định nghĩa

Các quy tắc cho lệnh của bạn, viết lúc tỉnh táo, trước phiên.

Nội dung

Thị trường, khung thời gian, điều kiện vào lệnh, cắt lỗ, mục tiêu, khối lượng, quy tắc dừng, xem lại.

Ví dụ

Rủi ro 1% mỗi lệnh, mục tiêu tối thiểu 2 R, dừng sau ba lệnh lỗ trong ngày.

Kết hợp với nhật ký

Kế hoạch nói điều bạn sẽ làm, nhật ký ghi điều bạn đã làm. Buổi xem lại so sánh hai thứ.

Cái bẫy

Sửa kế hoạch trong phiên, ngay sau một lệnh lỗ.

Một kế hoạch giao dịch gói gọn trong một trang. Nó nói giao dịch gì, khi nào vào lệnh, thoát ở đâu, rủi ro bao nhiêu và khi nào dừng. Bạn viết nó lúc đầu óc tỉnh táo, trước phiên, để không phải quyết định những điều này đúng lúc giá đang chạy.

Vai trò của nó là làm cho phương pháp của bạn đo lường được. Nếu mọi lệnh đều theo cùng một bộ quy tắc, nhật ký có thể cho biết các quy tắc đó có đứng vững không. Không có kế hoạch, bạn không biết các khoản lỗ đến từ phương pháp hay từ những lần bạn rời bỏ nó. Dù vậy, kế hoạch không biến một phương pháp thành phương pháp thắng.

Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro cao mất vốn.

Những gì kế hoạch xác định trước

1. Điều kiện vào lệnh, viết sẵn từ trước: ở đây là giá bị từ chối tại một vùng hỗ trợ.
2. Điểm vào lệnh.
3. Mức cắt lỗ, dưới vùng hỗ trợ, nơi ý tưởng trở nên sai.
4. Mục tiêu, trước vùng kháng cự tiếp theo, bằng hai lần khoảng cách cắt lỗ.
5. Quy tắc dừng: sau ba lệnh lỗ liên tiếp, phiên kết thúc, kể cả khi còn cơ hội khác.

Bốn mốc đầu mô tả một lệnh. Mốc thứ năm mô tả cả phiên. Một kế hoạch chỉ nói về từng lệnh sẽ bỏ quên thời điểm bạn phán đoán kém nhất: cuối một chuỗi thua.

Mẫu để chép lại

Một cuốn sổ, một ghi chú trên điện thoại hay một bảng tính là đủ. Điền từng dòng trước phiên, và không thay đổi trong phiên.

• Thị trường và khung thời gian. Lúc đầu chỉ một thị trường, chỉ một khung thời gian để ra quyết định. Bạn nhận ra tốt hơn những gì bạn thấy thường xuyên.
• Điều kiện vào lệnh. Một câu mà người khác có thể kiểm tra trên biểu đồ. "Khi có vẻ sắp tăng" thì không kiểm tra được. "Một cây nến từ chối hỗ trợ và đóng cửa phía trên, trong xu hướng tăng" thì kiểm tra được.
• Không vào lệnh nếu. Danh sách các trường hợp bạn đứng ngoài. Hữu ích nhất: khi bạn không tìm được một điểm rõ ràng nơi ý tưởng của bạn trở nên sai.
• Cắt lỗ và mục tiêu. Cắt lỗ đặt ở nơi ý tưởng trở nên sai, mục tiêu ở nơi thị trường có lý do để chững lại. Bài về cắt lỗ (stop loss) trình bày chi tiết cách đặt.
• Tỷ lệ tối thiểu. Nếu mục tiêu không bằng hai lần rủi ro, không vào lệnh. Cách tính có trong bài về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
• Rủi ro mỗi lệnh. Một tỷ lệ phần trăm của tài khoản, từ đó suy ra khối lượng vị thế. Cách tính có trong bài quy tắc 1%.
• Dừng. Một số lệnh lỗ hoặc một số tiền mỗi ngày, rồi mỗi tuần. Chạm mức đó, bạn đóng lại, không mặc cả.
• Xem lại. Một cuộc hẹn cố định để đọc lại nhật ký và quyết định có cần đổi quy tắc nào không.

Các con số trong mẫu chỉ là ví dụ, không phải khuyến nghị. Hãy chọn con số của bạn, viết ra trước phiên, và đừng động vào chúng trong phiên.

Những con số đằng sau từng dòng

Mỗi quy tắc trong mẫu đều dựa trên một con số đã được đo hoặc công bố.

• Rủi ro mỗi lệnh. Với 1% mỗi lệnh, mười lệnh lỗ liên tiếp còn để lại 90,4% tài khoản. Với 5%, chỉ còn 59,9%.
• Chuỗi thua. Với 40% lệnh thắng, trên 200 lệnh, chuỗi thua dài nhất đạt từ tám trở lên trong ba trên bốn trường hợp. Giá trị trung vị của nó là chín, theo một mô phỏng 20.000 chuỗi gồm 200 lệnh. Quy tắc dừng không rút ngắn các chuỗi này. Nó ngăn bạn thêm vào đó những lệnh vào theo cảm xúc.
• Cắt lỗ. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin với nến 4 giờ, một mức cắt lỗ đặt cách điểm vào nửa cây nến đã bị chạm trong 72,3% trường hợp trong vòng 24 giờ, trên 10.844 lần vào lệnh không dựa trên bất kỳ phân tích nào. Biên độ ngẫu nhiên ở mức 95%: dưới một điểm. Đây là dữ liệu quá khứ: không nói trước được tương lai. Quy tắc "dưới đáy, cộng thêm một khoảng đệm" đưa mức cắt lỗ ra xa khỏi nhiễu này.
• Tỷ lệ. Với mục tiêu 2 R, bạn cần đúng hơn một lần trên ba để hòa vốn, chưa tính phí.
• Số lệnh. Trong nghiên cứu của AMF (Autorité des marchés financiers, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp) công bố năm 2014, những khách hàng đã đặt ít nhất 250 lệnh trong bốn năm lỗ trung bình 18.741 €. Trên 5.000 lệnh, khoản lỗ trung bình lên tới 75.394 €. Một điều kiện vào lệnh chặt chẽ và một giới hạn mỗi ngày giúp giảm số lệnh. Bài vì sao trader thua lỗ trình bày chi tiết nghiên cứu này.

Gắn kế hoạch với nhật ký và việc xem lại

Kế hoạch nói điều bạn sẽ làm. Nhật ký giao dịch ghi lại điều bạn đã làm, và câu hỏi đầu tiên của nó là về kế hoạch: "bạn có làm đúng kế hoạch không?"

1. Trước phiên, đọc lại kế hoạch. Một phút là đủ.
2. Trong phiên, chỉ vào những lệnh kế hoạch cho phép. Còn phân vân nghĩa là "không".
3. Sau mỗi lệnh, ghi vào nhật ký bạn có làm đúng kế hoạch không, lý do vào lệnh trong một câu, và kết quả tính bằng R.
4. Mỗi tuần, so sánh kết quả các lệnh đúng kế hoạch với các lệnh ngoài kế hoạch.
5. Mỗi lần chỉ đổi một quy tắc, rồi quan sát vài tuần trước khi đổi quy tắc khác.

Một tuần không đủ để đánh giá một quy tắc: tám hay chín lệnh lỗ liên tiếp vẫn xảy ra với một phương pháp đúng đắn. Hãy đánh giá trên vài chục lệnh được ghi bằng R.

Những lỗi thường gặp

• Một kế hoạch dài ba trang. Bạn không đọc lại, nên bạn không làm theo. Một trang, câu ngắn.
• Điều kiện mơ hồ, có thể bẻ cong để biện minh cho bất kỳ lệnh nào.
• Đổi kế hoạch trong phiên, thường ngay sau một lệnh lỗ. Đó là một trong những dấu hiệu của tilt.
• Quên quy tắc "không vào lệnh". Đứng ngoài cũng là một phần của kế hoạch, ngang với vào lệnh.
• Chép kế hoạch của người khác. Thị trường, giờ giấc và mức chịu lỗ của họ không phải của bạn.
• Đánh giá kế hoạch qua kết quả một tuần thay vì kiểm tra xem bạn có làm theo nó không.

Luyện tập làm theo kế hoạch

Trong TradaZen, phần "Kế hoạch và nhật ký" nhắc rằng một lệnh chưa quyết định mức cắt lỗ trước khi vào là một canh bạc, và không nên vào. Phần "Khối lượng vị thế" dạy bạn tính khối lượng sao cho đúng 1% tài khoản bị đặt vào rủi ro, đã tính cắt lỗ.

Trong phần Luyện tập, bạn đọc một biểu đồ thật tại một ngày thật trong quá khứ, phần tiếp theo bị ẩn. Bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài", ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi thị trường cho thấy nó đã diễn biến ra sao, trên Số dư mô phỏng. Đây là nơi tốt để thử một điều kiện vào lệnh đã viết ra: bạn áp dụng nó, hoặc bạn đứng ngoài. Nhật ký trong ứng dụng giúp bạn ghi lại các lệnh thật chỉ trong vài giây, và bạn có thể xuất chúng ra CSV để xem lại. Để biết thêm, hãy đọc trang về trình mô phỏng giao dịch.

Trình mô phỏng có giới hạn của nó. Nó không tái hiện hoàn toàn cảm xúc khi dùng tiền thật, và một lần đọc đúng trên biểu đồ quá khứ không nói lên điều gì về kết quả tương lai. TradaZen không đặt lệnh nào, không quản lý tiền của bạn và không đưa ra lời khuyên đầu tư nào.

Câu hỏi thường gặp

Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.

TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.