TradaZen
20 秒速览
- 定义
- 在交易时段开始前、冷静时写下的交易规则。
- 内容
- 市场、时间周期、入场条件、止损、目标、仓位大小、停手规则、复盘。
- 示例
- 每笔风险 1%，目标至少 2 R，当天亏损三次就停手。
- 与日志配合
- 计划写明你将要做什么，日志记录你实际做了什么。复盘把两者对照。
- 陷阱
- 在交易过程中、刚亏完一笔就修改计划。
交易计划只有一页。它写明交易什么、何时入场、在哪里离场、承担多少风险、什么时候停手。你在冷静的时候、交易时段开始前把它写下来，免得在价格波动的当下才去决定这些事。
它的作用是让你的方法可以衡量。如果每笔交易都遵循同样的规则，你的日志就能告诉你这些规则是否站得住。没有计划，你就分不清亏损是来自方法本身，还是来自你偏离方法的那些时候。不过，计划本身并不能让一套方法变得有效。
本文介绍的是一种训练方法，不构成投资建议。交易存在较高的本金亏损风险。
计划要事先定好什么
- 事先写好的入场条件：这里是价格在支撑区被拒绝。
- 入场。
- 止损，放在支撑区下方，也就是你的判断被证伪的位置。
- 目标，放在下一个阻力位之前，距离是止损距离的两倍。
- 停手规则：连续亏损三次后，本次交易时段结束，即使还有其他机会出现。
前四项描述的是一笔交易，第五项描述的是整个交易时段。只谈单笔交易的计划，会漏掉你判断力最差的时刻：一连串亏损之后。
可以照抄的模板
一个笔记本、手机上的一条备忘录或一张表格就够了。每一行都在交易时段开始前填好，交易过程中不要改。
| 项目 | 示例 |
|---|---|
| 市场 | 只做比特币 |
| 时间周期 | 4 小时，参考日线 |
| 时间安排 | 晚上，最多 30 分钟 |
| 入场条件 | 上升趋势中支撑位被拒绝 |
| 以下情况不交易 | 无法设置止损 |
| 止损 | 低点下方，再加一段余量 |
| 目标 | 下一个关键位之前 |
| 最低盈亏比 | 2 R |
| 单笔风险 | 账户的 1% |
| 当日停手 | 亏损三次或亏损 3% |
| 当周停手 | 亏损 6% |
| 复盘 | 周日，15 分钟 |
- 市场和时间周期。 起步时只做一个市场，只用一个决策周期。你更容易认出自己常看的东西。
- 入场条件。 写成一句别人能在图上核实的话。“看起来要涨的时候”无法核实。“上升趋势中，一根K线在支撑位被拒绝并收在其上方”可以核实。
- 以下情况不交易。 列出你观望的情形。最有用的一条：找不到一个清晰的位置来证明你的判断错了。
- 止损和目标。 止损放在判断被证伪的地方，目标放在市场有理由受阻的地方。具体放法见止损一文。
- 最低盈亏比。 如果目标不到风险的两倍，就不交易。计算方法见盈亏比一文。
- 单笔风险。 账户的一个百分比，由此推算仓位大小。计算方法见1% 法则。
- 停手规则。 每天、每周各设一个亏损次数或亏损金额。一旦触及就收手，不讨价还价。
- 复盘。 固定一个时间重读日志，决定是否需要修改某条规则。
模板中的数字只是示例，不是建议。选定你自己的数字，在交易时段开始前写下来，交易过程中不再改动。
每一行背后的数字
模板中的每条规则都对应一个实测或已公开的数字。
- 单笔风险。 每笔风险 1% 时，连续亏损十次后账户还剩 90.4%。每笔 5% 时，只剩 59.9%。
- 连续亏损。 胜率 40% 时，在 200 笔交易中，最长连亏达到八次或以上的概率是四分之三。根据对 20,000 组、每组 200 笔交易的模拟，其中位数是九次。停手规则不会缩短这些连亏，它只是阻止你在其中再加上情绪化的交易。
- 止损。 在比特币五年的 4 小时K线上，止损设在距入场半根K线的位置，在不做任何分析的 10,844 次入场中，有 72.3% 在 24 小时内被触及。95% 置信度下的随机误差不到一个百分点。这是历史数据，不代表未来。“低点下方，再加一段余量”这条规则让止损远离这种噪音。
- 盈亏比。 目标为 2 R 时，判断正确的比例需要超过三分之一才能打平，不含费用。
- 交易次数。 在法国金融市场监管机构（AMF）2014 年发布的研究中，四年内下单至少 250 次的客户平均亏损 18,741 欧元。下单超过 5,000 次的，平均亏损达到 75,394 欧元。严格的入场条件和每日上限能减少下单次数。这项研究的详细内容见交易者为什么会亏损一文。
把计划与日志和复盘连起来
计划写明你将要做什么。交易日志记录你实际做了什么，它的第一个问题就关于计划：“你是否在计划之内？”
- 交易时段开始前，重读你的计划。一分钟就够。
- 交易过程中，只做计划允许的交易。拿不准就算“不做”。
- 每笔交易之后，在日志里记下是否在计划之内、用一句话写明入场理由，以及以 R 计的结果。
- 每周，比较计划内交易和计划外交易的结果。
- 一次只改一条规则，观察几周之后再改下一条。
一周不足以评判一条规则：方法没问题时，也会出现连亏八九次的情况。要以几十笔用 R 记录的交易为依据来判断。
常见错误
- 三页长的计划。 你不会重读，也就不会照做。一页纸，短句子。
- 条件模糊，可以随意曲解，为任何一次入场找理由。
- 在交易过程中修改计划，通常就在一笔亏损之后。这是Tilt的信号之一。
- 忘了“不交易”的规则。 观望和入场一样，都是计划的一部分。
- 照搬别人的计划。 他的市场、时间安排和对亏损的承受力都和你不同。
- 用一周的结果评判计划，而不是检查自己有没有照做。
练习照计划执行
在 TradaZen 中，“计划与日志”单元提醒你：入场前没有定好止损的交易就是赌博，不该做。“仓位大小”单元教你计算仓位，让包括止损在内的风险正好是账户的 1%。
在训练中，你会看到某个真实过去日期的真实图表，后续走势被隐藏。你选择“多”“空”或“我观望”，App 设置止损和目标，然后市场揭晓它当时的走势，盈亏计入模拟余额。这是检验书面入场条件的好场所：要么照条件执行，要么观望。App 里的日志让你几秒钟就能记下真实交易，还可以导出为 CSV 用于复盘。想了解更多，请阅读交易模拟器页面。
模拟器有它的局限。它无法完全再现真金白银带来的情绪，在过去的图表上判断得好，也说明不了未来的结果。TradaZen 不下任何订单，不管理你的资金，也不提供任何投资建议。
常见问题
什么是交易计划？
一页在交易时段开始前写好的规则：交易哪些市场、用什么时间周期、何时入场、止损和目标放在哪里、承担多少风险、什么时候停手。它的作用是在冷静时决定那些你不想在价格压力下决定的事。
交易计划里应该写什么？
至少包括：市场、时间周期、可核实的入场条件、止损规则、目标规则和最低盈亏比、单笔风险、每日和每周的亏损上限，以及复盘时间。本页的模板一共十二行。
交易计划和交易日志有什么区别？
计划在事前写：它说明你将要做什么。日志在每笔交易之后写：它说明你实际做了什么。每周复盘把两者对照，让你看到自己何时偏离了规则。
交易计划能保证结果吗？
不能。它能限制连续亏损造成的损害，并让你的错误在日志中显现出来，但不会让一套方法变得有效。无论有没有计划，交易都存在较高的本金亏损风险。
剥头皮和波段交易需要不同的计划吗？
项目不变，答案会变：时间周期、止损距离、每个交易时段的交易次数，以及费用的影响。在很短的时间周期上，由于止损和目标离得更近，费用的影响更大。
Mehdi Azizi 创建了 TradaZen，并通过他的工作室 Devoria 在 App Store 上发布。应用中的场景都是真实的历史图表，从不使用虚构数据。
TradaZen 是一款训练工具：所有对局都基于过去的市场数据，使用模拟余额进行。它不是经纪商，也不构成投资建议。真实交易存在本金损失的风险。
