TradaZen
En 20 segons
- Definició
- El Moving Average Convergence Divergence mesura la diferència entre la mitjana exponencial dels 12 últims tancaments i la dels 26 últims.
- Càlcul
- MACD = mitjana 12 − mitjana 26. Senyal = mitjana del MACD sobre 9 espelmes. Histograma = MACD − senyal.
- Què explica
- La velocitat del moviment recent, amb retard: està fet de mitjanes, és a dir, de preus passats.
- Encreuament
- El MACD passa per sobre o per sota del seu senyal. En cinc anys de Bitcoin en 4 hores, no ho ha fet millor que l’atzar.
- Parany
- Comprar cada encreuament alcista com si fos un senyal, sense nivell ni stop.
El MACD és l’indicador que trobes sota gairebé tots els gràfics, just al costat del RSI. Cap en dues línies i un histograma, i la regla que se’n treu sembla senzilla: comprar quan la línia MACD passa per sobre de la línia de senyal, vendre quan passa per sota.
He comptat aquests encreuaments en cinc anys de Bitcoin, i no han anticipat el que venia. El MACD conserva una utilitat, descriure el moviment en curs, sempre que sàpigues de què està fet.
Aquesta fitxa descriu un mètode d’entrenament, no un consell d’inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
Com es calcula el MACD
El MACD, sigles de Moving Average Convergence Divergence, el va crear Gerald Appel a finals dels anys setanta. Es calcula en tres passos, a partir dels tancaments.
- La línia MACD: la mitjana mòbil exponencial dels 12 últims tancaments, menys la dels 26 últims.
- La línia de senyal: la mitjana exponencial dels 9 últims valors del MACD.
- L’histograma: la línia MACD menys la línia de senyal, dibuixada en barres al voltant de zero.
Exemple: la mitjana 12 val 105 i la mitjana 26 val 100. El MACD val 5, perquè els preus recents són més alts que els antics. Si el senyal val 4, l’histograma val 1 i el MACD és per sobre del seu senyal.
El MACD s’expressa en unitats de preu. Una diferència de 5 no pesa el mateix en una acció de 100 dòlars que en el Bitcoin a 80.000. Compara’l amb ell mateix, en el mateix gràfic, mai d’un mercat a un altre.
Una mitjana exponencial dona més pes als últims tancaments; la fitxa sobre les mitjanes mòbils en detalla el càlcul. El MACD n’hereta el defecte: arriba tard. El senyal, mitjana d’una diferència de mitjanes, hi afegeix un retard més.
Com llegir-lo
- La línia MACD: la diferència entre la mitjana exponencial curta i la llarga.
- La línia de senyal: el MACD suavitzat.
- L’histograma: la diferència entre les dues línies, en barres a banda i banda de zero.
- L’encreuament alcista: el MACD passa per sobre del seu senyal, prop del mínim del preu.
- El pas per zero: el MACD es torna positiu, la mitjana curta passa per sobre de la llarga.
Als manuals hi tornen sempre dos esdeveniments. Primer, l’encreuament amb el senyal: quan el MACD hi passa per sobre, es parla d’encreuament alcista, i l’histograma passa de vermell a verd. Alguns només tenen en compte els encreuaments alcistes que es produeixen per sota de zero, que suposadament capten el gir abans. Després, el pas per zero: indica que la mitjana 12 acaba de passar per sobre de la 26. És un encreuament de mitjanes mòbils, presentat d’una altra manera.
L’histograma no aporta res que les dues línies no continguin ja. Quan les barres s’escurcen, la distància entre el MACD i el seu senyal es redueix i el moviment s’alenteix. L’encreuament arriba quan toquen zero.
Què diuen 5 anys de Bitcoin
He localitzat cada encreuament i cada pas per zero, i després he mirat el preu sis i dotze espelmes més tard. Sentit anunciat: més amunt després d’un cas alcista, més avall després d’un cas baixista.
| Després de… | Casos | Sentit anunciat a 6 espelmes | Sentit anunciat a 12 espelmes |
|---|---|---|---|
| encreuament alcista | 426 | 50 % | 50,5 % |
| alcista, per sota de zero | 268 | 50,4 % | 52,6 % |
| pas per sobre de zero | 192 | 45,3 % | 44,3 % |
| encreuament baixista | 426 | 43,7 % | 46,7 % |
| baixista, per sobre de zero | 275 | 41,8 % | 48,4 % |
| pas per sota de zero | 192 | 51 % | 50,5 % |
| referència: preu més alt | 10.844 | 51,1 % | 51,5 % |
| referència: preu més baix | 10.844 | 48,9 % | 48,5 % |
Mètode: BTC/USDT, espelmes de 4 hores, dades públiques de Binance, de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025, és a dir, 10.956 espelmes. MACD sobre 12 i 26 tancaments, senyal sobre 9, mitjanes exponencials iniciades amb una mitjana simple. Un cas és l’espelma de l’encreuament. Referència: qualsevol espelma. Marge de l’atzar al 95 %: uns 5 punts en els encreuaments, 6 en les seves variants per sota i per sobre de zero, 7 en els passos per zero, 1 en les referències. Dades passades: no garanteixen el futur.
L’encreuament alcista ha empatat amb l’atzar. Després que el MACD passés per sobre del seu senyal, el preu era més alt sis espelmes després una de cada dues vegades, davant del 51,1 % d’una espelma qualsevol. L’encreuament per sota de zero, considerat més primerenc, no ho fa millor: menys d’un punt de diferència a sis espelmes, poc més d’un a dotze.
L’encreuament baixista més aviat ha precedit una pujada. Sis espelmes després, el preu era més alt en el 56,3 % dels casos, davant del 51,1 % d’una espelma qualsevol. La diferència, 5,2 punts, supera el marge per poc, i baixa per sota de 2 punts a dotze espelmes. Per sobre de zero, arriba a 7,1 punts a sis espelmes i desapareix a dotze. En dotze comparacions, que dues superin el marge pot passar per atzar: no en trec cap regla.
El pas per zero tampoc no ha anunciat res. Cap amunt, el preu ha anat en el sentit anunciat en el 45,3 % dels casos a sis espelmes, menys sovint que una espelma qualsevol, però dins del marge.
L’explicació és al càlcul, com passa amb les mitjanes mòbils: quan dues mitjanes es creuen, el moviment que resumeixen ja s’ha produït. A més, el Bitcoin gairebé es va triplicar entre aquestes dues dates, de 29.278 a 87.648 dòlars, i una pujada de fons empeny les xifres cap amunt. En un altre mercat o en un altre període, el resultat pot canviar.
Llegir-lo amb mètode
- Llegeix primer el preu. El MACD es calcula a partir dels tancaments: no veu res que el gràfic no mostri.
- Posa nom a la situació. MACD per sobre de zero: la mitjana curta és per sobre de la llarga, el preu fa estona que puja. Per sota, baixa.
- Llegeix l’histograma com una velocitat. Unes barres que s’escurcen diuen que el moviment s’alenteix. Alentir-se no vol dir aturar-se.
- Decideix a partir d’un nivell. El teu stop va darrere d’un mínim, d’un màxim, d’un suport o una resistència, no darrere d’una línia que es mou a cada espelma.
- Calcula la ràtio i la mida abans d’entrar: la ràtio risc/benefici i després la regla de l’1 %.
La divergència demana la mateixa prudència. Es parla de divergència quan el preu fa un nou màxim i el MACD en fa un de més baix, o a l’inrevés a baix. No l’he mesurada: detectar-la depèn de paràmetres, i un resultat que canvia amb els paràmetres no prova res. Com a molt, diu que el moviment perd velocitat.
Els errors freqüents
- Comprar cada encreuament alcista. En cinc anys de Bitcoin, no ho ha fet millor que una espelma qualsevol.
- Llegir el MACD com un oscil·lador acotat. No té ni sostre ni terra, i el seu valor depèn del preu de l’actiu. Un MACD «molt alt» només es compara amb els seus propis valors passats.
- Prendre el MACD, el RSI i les mitjanes per tres opinions. Tots surten dels mateixos tancaments.
- Canviar de paràmetres, 8, 17 i 9 o 5, 35 i 5, fins a trobar els que «funcionaven» en el gràfic passat.
- Oblidar el retard. En un gràfic diari, l’encreuament pot arribar dies després del mínim.
Entrena’t a llegir el moviment
TradaZen no mostra el MACD. La unitat «Seguir la tendència» dibuixa les mitjanes 20 i 50 sobre gràfics reals, les anomena en les dues primeres lliçons i després les treu. El MACD està fet de la mateixa matèria, amb dues capes de càlcul més: aprendre a llegir dues mitjanes i el preu nu ja et dona el que ell resumeix.
A l’entrenament, llegeixes un gràfic real en una data real, amb la continuació amagada. Tries Long, Short o «Em quedo fora», l’app col·loca l’stop i l’objectiu, i després el mercat revela què va fer, sobre un saldo simulat. Per saber-ne més, llegeix la pàgina sobre els exercicis de trading.
Preguntes freqüents
Com es llegeix el MACD?
Mira on és la línia MACD respecte al seu senyal i després respecte a zero. Per sobre de zero, la mitjana 12 és per sobre de la 26: el preu fa estona que puja. Per sobre del senyal, el moviment recent s’accelera cap amunt. Aquestes lectures descriuen el passat recent.
Quins paràmetres cal fer servir per al MACD?
El paràmetre original, 12, 26 i 9, continua sent el més utilitzat. Uns paràmetres més curts fan les línies més nervioses i multipliquen els encreuaments. Cap no preveu millor que els altres: mantén el que hagis triat, perquè les teves lectures siguin comparables.
Un encreuament del MACD és un senyal de compra?
No. En cinc anys de Bitcoin amb espelmes de 4 hores, després d’un encreuament alcista, el preu era més alt sis espelmes després una de cada dues vegades, com després d’una espelma qualsevol. L’encreuament diu que el moviment recent ha canviat de velocitat.
Quina diferència hi ha entre el MACD i el RSI?
El RSI compara les pujades i les baixades recents, en una escala de 0 a 100. El MACD mesura la distància entre dues mitjanes, en unitats de preu, sense límit. Tots dos surten dels mateixos tancaments i descriuen la velocitat del moviment recent.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
