TradaZen
En 20 segons
- Definició
- Com a màxim un 3 % de risc per trade, com a màxim un 5 % en totes les posicions obertes, i un 7 que varia segons la font.
- Càlcul
- Compte de 10.000 €: com a màxim 300 € de pèrdua per trade, i 500 € com a màxim si salten tots els stops oberts.
- Exemple
- Dos trades oberts al 3 % cadascun sumen un 6 %: la regla demana reduir-ne un al 2 %.
- Parany
- Amb un 3 % per trade, deu pèrdues seguides deixen el 73,7 % del compte, enfront del 90,4 % amb un 1 %.
La regla 3-5-7 circula molt pels blogs de trading. Dona tres xifres fàcils de recordar per limitar el risc. Tot i això, té dos defectes: ningú no sap qui la va escriure, i la tercera xifra no vol dir el mateix d'una web a una altra.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no un consell d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
Què diu la regla
- El 3: no arrisques més del 3 % del teu compte en un sol trade. Si el preu toca l'stop, perds com a màxim un 3 %.
- El 5: la suma dels riscos de tots els teus trades oberts no supera el 5 % del compte. Si tots els stops salten alhora, perds com a màxim un 5 %.
- El 7: aquí les fonts no coincideixen. La lectura més estesa diu que el teu guany mitjà ha de superar la teva pèrdua mitjana com a mínim en un 7 %. Altres fonts fan del 7 un límit de risc total, i el 5 passa a ser un límit per mercat. D'altres encara el converteixen en una pèrdua màxima del compte, a partir de la qual deixes de fer trading.
Cap autoritat de mercat no l'ha definida, i no té cap autor conegut. Es troba en blogs de brokers i de plataformes, que no la descriuen tots de la mateixa manera. Pren-la com un exemple de regla de risc, no com una norma.
El 3: què representa un 3 % per trade
Un 3 % és tres vegades la regla de l'1 %. La diferència es veu en les ratxes de pèrdues, que arriben fins i tot amb un mètode correcte:
| Pèrdues seguides | Risc de l'1 % | Risc del 3 % |
|---|---|---|
| 5 | 95,1 % del compte | 85,9 % del compte |
| 10 | 90,4 % | 73,7 % |
| 20 | 81,8 % | 54,4 % |
El càlcul: compte restant = (1 − risc) elevat al nombre de pèrdues. Després de deu pèrdues al 3 %, 0,97 multiplicat deu vegades per si mateix dona 0,737.
Una ratxa de deu pèrdues no té res d'excepcional. Amb un 40 % de trades guanyadors, sobre 200 trades, la ratxa de pèrdues més llarga arriba a vuit o més tres vegades de cada quatre, segons la simulació detallada a la fitxa sobre la regla de l'1 %.
El 3 és un límit. Res no t'obliga a arribar-hi, i arriscar menys alenteix la caiguda durant les males ratxes.
El 5: comptar el risc obert
El 5 respon a un problema que el 3 no veu: diversos trades oberts alhora poden perdre junts.
Exemple: compte de 10.000 €. Un primer trade arrisca 300 €, és a dir, un 3 %. Un segon, obert al mateix temps, també arriscaria 300 €, i el total seria un 6 %. La regla demana reduir-lo a 200 €, per a un risc obert de 500 €.
El parany és la correlació. Una compra de Bitcoin i una compra d'Ether són gairebé la mateixa aposta, perquè tots dos solen pujar i baixar alhora. Compta'ls com un sol trade quan sumis el teu risc.
Quan un trade ha avançat i has pujat l'stop fins al preu d'entrada, ja gairebé no arrisca res, llevat d'un salt de preu més enllà de l'stop. Surt del càlcul.
El 7: tres lectures, un càlcul
Pren la lectura més estesa: un guany mitjà com a mínim un 7 % més gran que la pèrdua mitjana. En R, la unitat de risc d'un trade, això equival a un guany mitjà d'almenys 1,07 R per a una pèrdua mitjana d'1 R.
El llindar d'equilibri es calcula com a la fitxa sobre la ràtio risc/benefici: 1 ÷ (1 + 1,07), és a dir, un 48,3 %. Amb guanys amb prou feines més grans que les pèrdues, has d'encertar gairebé una de cada dues vegades, sense comptar les comissions, per no perdre.
| Guany mitjà, en R | Encert mínim per a l'equilibri |
|---|---|
| 1,07 R (el 7 de la regla) | 48,3 % |
| 1,5 R | 40 % |
| 2 R | 33,3 % |
En aquesta lectura, el 7 és una condició feble. No diu res de la freqüència amb què arriben els teus guanys. Un diari portat en R t'informa millor que una regla: mostra el teu guany mitjà, la teva pèrdua mitjana i el teu percentatge d'encert reals.
El que la regla no fa
- No col·loca el teu stop. Un 3 % del compte és un import, no un preu. L'stop es posa allà on la teva idea deixa de ser vàlida, i la mida es calcula després. La fitxa sobre l'stop loss mostra on posar-lo.
- No corregeix un mètode perdedor. Si el teu mètode perd de mitjana, la regla alenteix la caiguda, però no la inverteix.
- Ignora les comissions i els salts de preu. Un stop es pot executar més enllà del seu nivell, i la pèrdua pot superar el 3 %.
Aplicar-la pas a pas
- Tria el teu risc per trade, com a màxim un 3 % segons la regla. Res no t'obliga a arribar al límit.
- Posa el teu stop allà on la teva idea deixa de ser vàlida.
- Calcula la mida: import arriscat ÷ distància de l'stop.
- Suma el risc dels teus trades oberts, agrupant els que es mouen junts. Si passes del 5 %, redueix o espera.
- Anota cada resultat en R al teu diari, i després compara el teu guany mitjà amb la teva pèrdua mitjana.
Entrena't a mesurar el teu risc
A TradaZen, la unitat «La mida de la posició» t'ensenya a calcular la mida que posa en joc exactament l'1 % del compte, stop inclòs. La unitat «Ratxes i esperança matemàtica» t'ensenya a encaixar una ratxa de pèrdues i a calcular l'esperança d'un mètode.
A l'entrenament, tries Long o Short sobre un gràfic real amb la continuació amagada. L'app posa l'stop i l'objectiu, mostra el que poses en joc i el que obtens si el preu toca l'objectiu, i després el mercat revela què va passar, amb un saldo simulat. Per saber-ne més, llegeix la pàgina sobre el simulador de trading.
Preguntes freqüents
Què és la regla 3-5-7 en trading?
Una regla empírica de gestió del risc: no arriscar més del 3 % del compte per trade, no més del 5 % en el conjunt de trades oberts, i un guany mitjà com a mínim un 7 % més gran que la pèrdua mitjana. El 7 varia segons la font: algunes en fan un límit de risc total, d'altres una pèrdua màxima del compte.
Cal arriscar un 3 % per trade?
La regla en fa un límit, no un objectiu. Amb un 3 % per trade, deu pèrdues seguides deixen el 73,7 % del compte; amb un 1 %, el 90,4 %. Com més baix és el risc per trade, més temps aguantes durant una mala ratxa.
Què significa el 7 a la regla 3-5-7?
No té un sentit únic. Segons la lectura més estesa, el teu guany mitjà ha de superar la teva pèrdua mitjana com a mínim en un 7 %. Amb guanys mitjans d'1,07 R per a pèrdues d'1 R, has d'encertar en el 48,3 % dels trades per quedar en equilibri, sense comptar les comissions.
Regla 3-5-7 o regla de l'1 %?
Totes dues fixen un risc per trade, del 3 % o de l'1 %. La regla de l'1 % és més prudent i més senzilla. La 3-5-7 afegeix un límit útil, el topall de risc sobre el conjunt de posicions obertes, que pots mantenir amb un risc per trade més baix.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
