TradaZen
In 20 secondi
- Definizione
- Al massimo il 3% di rischio per trade, al massimo il 5% su tutte le posizioni aperte, e un 7 che cambia secondo le fonti.
- Calcolo
- Conto da 10.000 €: al massimo 300 € di perdita per trade, al massimo 500 € se vengono toccati tutti gli stop aperti.
- Esempio
- Due trade aperti al 3% ciascuno fanno il 6%: la regola chiede di ridurne uno al 2%.
- Trappola
- Al 3% per trade, dieci perdite consecutive lasciano il 73,7% del conto, contro il 90,4% all'1%.
La regola 3-5-7 circola molto sui blog di trading. Offre tre numeri facili da ricordare per tenere sotto controllo il rischio. Ha però due difetti: nessuno sa chi l'abbia scritta, e il suo terzo numero non ha lo stesso significato da un sito all'altro.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza di investimento. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
Cosa dice la regola
- Il 3: non rischi più del 3% del tuo conto su un singolo trade. Se lo stop viene toccato, perdi al massimo il 3%.
- Il 5: la somma dei rischi di tutti i tuoi trade aperti non supera il 5% del conto. Se tutti gli stop scattano insieme, perdi al massimo il 5%.
- Il 7: qui le fonti divergono. La lettura più diffusa vuole che il tuo guadagno medio superi la tua perdita media di almeno il 7%. Altre fanno del 7 un tetto di rischio totale, e il 5 diventa un tetto per singolo mercato. Altre ancora ne fanno una perdita massima del conto, oltre la quale si smette di fare trading.
Nessuna autorità di mercato l'ha definita, e non ha un autore noto. La trovi su blog di broker e di piattaforme, che non la descrivono tutti allo stesso modo. Prendila come un esempio di regola di rischio, non come uno standard.
Il 3: quanto pesa il 3% per trade
Il 3% è tre volte la regola dell'1%. La differenza si vede nelle serie di perdite, che arrivano anche con un metodo corretto:
| Perdite consecutive | Rischio dell'1% | Rischio del 3% |
|---|---|---|
| 5 | 95,1% del conto | 85,9% del conto |
| 10 | 90,4% | 73,7% |
| 20 | 81,8% | 54,4% |
Il calcolo: conto residuo = (1 − rischio) elevato al numero di perdite. Dopo dieci perdite al 3%, 0,97 moltiplicato dieci volte per se stesso dà 0,737.
Una serie di dieci perdite non ha niente di eccezionale. Con il 40% di trade vincenti, su 200 trade, la serie di perdite più lunga arriva a otto o più tre volte su quattro, secondo la simulazione descritta nella scheda sulla regola dell'1%.
Il 3 è un tetto. Niente ti obbliga a raggiungerlo, e rischiare meno rallenta il calo durante le serie negative.
Il 5: contare il rischio aperto
Il 5 risponde a un problema che il 3 non vede: più trade aperti nello stesso momento possono perdere insieme.
Esempio: conto da 10.000 €. Un primo trade rischia 300 €, cioè il 3%. Un secondo, aperto accanto, rischierebbe anche lui 300 €, e il totale farebbe il 6%. La regola chiede di ridurlo a 200 €, per un rischio aperto di 500 €.
La trappola è la correlazione. Un acquisto su Bitcoin e un acquisto su Ether sono quasi la stessa scommessa, perché i due spesso salgono e scendono insieme. Contali come un solo trade quando sommi il tuo rischio.
Quando un trade è andato avanti e il suo stop è stato spostato al prezzo d'ingresso, non rischia quasi più nulla, salvo un salto di prezzo oltre lo stop. Esce dal calcolo.
Il 7: tre letture, un calcolo
Prendi la lettura più diffusa: un guadagno medio almeno del 7% più grande della perdita media. In R, l'unità di rischio di un trade, significa un guadagno medio di almeno 1,07 R per una perdita media di 1 R.
La soglia di pareggio si calcola come nella scheda sul rapporto rischio/rendimento: 1 ÷ (1 + 1,07), cioè 48,3%. Con guadagni appena più grandi delle perdite, devi avere ragione quasi una volta su due, costi esclusi, per non perdere.
| Guadagno medio, in R | Percentuale di successo minima per il pareggio |
|---|---|
| 1,07 R (il 7 della regola) | 48,3% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
In questa lettura, il 7 è una condizione debole. Non dice nulla sulla frequenza con cui arrivano i tuoi guadagni. Un diario tenuto in R ti informa meglio di una regola: mostra il tuo guadagno medio, la tua perdita media e la tua percentuale di successo reali.
Cosa la regola non fa
- Non posiziona il tuo stop. Il 3% del conto è un importo, non un prezzo. Lo stop va messo dove la tua idea diventa sbagliata, e la size si calcola dopo. La scheda sullo stop loss mostra dove metterlo.
- Non corregge un metodo perdente. Se il tuo metodo perde in media, la regola rallenta il calo, non lo inverte.
- Ignora i costi e i salti di prezzo. Uno stop può essere eseguito oltre la sua soglia, e la perdita superare il 3%.
Applicarla, passo dopo passo
- Scegli il tuo rischio per trade, al massimo il 3% secondo la regola. Niente ti obbliga a prendere il tetto.
- Metti lo stop dove la tua idea diventa sbagliata.
- Calcola la size: importo a rischio ÷ distanza dello stop.
- Somma il rischio dei tuoi trade aperti, raggruppando quelli che si muovono insieme. Oltre il 5%, riduci o aspetta.
- Annota ogni risultato in R nel tuo diario, poi confronta il guadagno medio con la perdita media.
Allenarti a misurare il rischio
In TradaZen, l'unità «La dimensione della posizione» ti insegna a calcolare la size che mette in gioco esattamente l'1% del conto, stop compreso. L'unità «Serie e aspettativa» ti insegna a reggere una serie di perdite e a calcolare l'aspettativa di un metodo.
Nell'Allenamento scegli Long o Short su un grafico reale di cui il seguito è nascosto. L'app posiziona lo Stop e il Target, mostra quanto metti in gioco e quanto ottieni se il Target viene toccato, poi il mercato rivela il seguito, su un Saldo simulato. Per saperne di più, leggi la pagina sul simulatore di trading.
Domande frequenti
Cos'è la regola 3-5-7 nel trading?
Una regola empirica di gestione del rischio: non più del 3% del conto a rischio per trade, non più del 5% sull'insieme dei trade aperti e un guadagno medio almeno del 7% più grande della perdita media. Il 7 varia secondo le fonti: alcune ne fanno un tetto di rischio totale, altre una perdita massima del conto.
Bisogna rischiare il 3% per trade?
La regola lo considera un tetto, non un obiettivo. Al 3% per trade, dieci perdite consecutive lasciano il 73,7% del conto; all'1%, il 90,4%. Più il rischio per trade è basso, più a lungo resisti durante una serie negativa.
Cosa significa il 7 nella regola 3-5-7?
Non ha un significato unico. Secondo la lettura più diffusa, il tuo guadagno medio deve superare la tua perdita media di almeno il 7%. Con guadagni medi di 1,07 R per perdite di 1 R, devi avere ragione nel 48,3% dei trade per essere in pareggio, costi esclusi.
Regola 3-5-7 o regola dell'1%?
Entrambe fissano un rischio per trade, il 3% o l'1%. La regola dell'1% è più prudente e più semplice. La 3-5-7 aggiunge un limite utile, il tetto di rischio sull'insieme delle posizioni aperte, che puoi mantenere anche con un rischio per trade più basso.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
