トレードプランの作り方：そのまま書き写せるシンプルなテンプレート

20秒でわかる要点

定義

取引の前に、冷静な状態で書いておくトレードのルールです。

中身

銘柄、時間足、エントリー条件、ストップ、目標、ポジションサイズ、停止ルール、振り返り。

例

1トレードあたりのリスクは1%、目標は2 R以上、1日に3敗したら終了。

ジャーナルとの関係

プランは何をするか、ジャーナルは何をしたかを記録します。振り返りで両者を比べます。

落とし穴

取引中、それも負けた直後にプランを書き換えること。

トレードプランは1ページに収まります。何を取引するか、いつエントリーするか、どこで手仕舞うか、いくらリスクを取るか、いつやめるか。それを書いたものです。価格が動いている最中にこうしたことを決めずに済むよう、取引の前に冷静な状態で書いておきます。

プランの役割は、自分の手法を測れるようにすることです。どのトレードも同じルールに従っていれば、そのルールが機能しているかどうかをジャーナルで確かめられます。プランがなければ、損失の原因が手法そのものなのか、手法から外れたトレードなのかがわかりません。とはいえ、プランがあれば手法が勝てるものになるわけではありません。

このページで紹介するのは練習の方法であり、投資助言ではありません。トレードには元本を失う高いリスクがあります。

プランで前もって決めておくこと

1. 前もって書いておくエントリー条件：この例ではサポートゾーンでの反発です。
2. エントリー。
3. ストップ。ゾーンの下、つまりそのアイデアが間違いだとわかる位置に置きます。
4. 目標。次のレジスタンスの手前で、ストップまでの距離の2倍の位置です。
5. 取引をやめるルール：3回続けて負けたら、ほかにチャンスがあってもその日の取引は終わりです。

最初の4つは1回のトレードについての決まりです。5つ目は1日の取引全体についての決まりです。トレードのことしか書いていないプランは、あなたの判断力がいちばん落ちる場面、つまり連敗の終わりを見落としています。

そのまま書き写せるテンプレート

ノート、スマートフォンのメモ、表計算ソフトのどれでも構いません。取引の前にすべての行を埋め、取引中は書き換えないでください。

• 銘柄と時間足。 最初は銘柄を1つ、判断に使う時間足も1つに絞ります。よく目にするものほど、見分けやすくなります。
• エントリー条件。 他人がチャートで確認できる一文で書きます。「上がりそうに見えたら」は確認できません。「上昇トレンドの中で、サポートで反発して上で引けたローソク足」なら確認できます。
• トレードしない条件。 見送るケースの一覧です。いちばん役に立つのは、アイデアが間違いだとはっきりわかる位置が見つからないときです。
• ストップと目標。 ストップはアイデアが間違いになる位置に、目標は相場が止まりそうな理由がある位置に置きます。置き方はストップロスのページで詳しく説明しています。
• 最低リスクリワード。 目標がリスクの2倍に届かなければ、トレードしません。計算方法はリスクリワード比率のページにあります。
• 1トレードあたりのリスク。 口座に対する割合で決め、そこからポジションサイズを計算します。計算方法は1%ルールのページにあります。
• 停止ルール。 1日、そして1週間ごとに、負けの回数か金額で決めます。達したら、交渉の余地なく取引を終えます。
• 振り返り。 ジャーナルを読み返し、ルールを変えるべきか決めるための決まった時間です。

テンプレートの数字はあくまで例であり、推奨ではありません。自分の数字を決めて取引の前に書き、取引中は触らないでください。

各行の裏にある数字

テンプレートの各ルールには、測定された、あるいは公表された数字の裏づけがあります。

• 1トレードあたりのリスク。 1回1%のリスクなら、10連敗しても口座の90.4%が残ります。5%なら、残るのは59.9%です。
• 連敗。 勝率40%で200回トレードすると、最長の連敗が8回以上になるのは4回中3回です。中央値は9回です（200トレードを1セットとして2万セットをシミュレーションした結果）。停止ルールでこの連敗が短くなるわけではありません。感情に任せたトレードを上乗せするのを防ぐためのものです。
• ストップ。 ビットコインの4時間足5年分で、チャートを読まずに行った10,844回のエントリーのうち、エントリーからローソク足半分の距離に置いたストップは、24時間以内に72.3%が引っかかりました。95%信頼区間での誤差は1ポイント未満です。過去のデータであり、将来を示すものではありません。「安値の下、さらに余裕を持たせる」というルールは、ストップをこのノイズから遠ざけるためのものです。
• リスクリワード。 目標が2 Rなら、手数料を除いて損益がトントンになるには、3回に1回より多く当てる必要があります。
• トレード回数。 フランスの金融市場監督機関である金融市場庁（AMF）が2014年に公表した調査では、4年間で250回以上注文した顧客の平均損失は18,741ユーロでした。注文が5,000回を超えると、平均損失は75,394ユーロに達します。厳格なエントリー条件と1日の上限を設ければ、注文の回数は減ります。この調査についてはトレーダーが負ける理由のページで詳しく紹介しています。

ジャーナルと振り返りにつなげる

プランは、これから何をするかを示します。トレードジャーナルは、実際に何をしたかを記録します。ジャーナルの最初の質問はプランについてです。「プラン通りでしたか？」

1. 取引の前に、プランを読み返します。1分で足ります。
2. 取引中は、プランが認めるトレードだけを行います。迷ったら「なし」です。
3. トレードのたびに、プラン通りだったか、エントリーの理由を一文で、そして結果をRでジャーナルに書きます。
4. 毎週、プラン通りのトレードとプラン外のトレードの結果を比べます。
5. ルールは一度に1つだけ変え、数週間様子を見てから次のルールに手をつけます。

1週間ではルールを判断できません。まっとうな手法でも、8回や9回の連敗は起こります。Rで記録した数十回のトレードをもとに判断してください。

よくある間違い

• 3ページもあるプラン。 読み返さないので、守れません。1ページ、短い文で。
• あいまいな条件。 どんなエントリーでも正当化できるように解釈できてしまいます。
• 取引中にプランを変える。 たいていは負けた直後です。これはTiltの兆候の1つです。
• 「トレードしない」ルールを忘れる。 見送ることも、エントリーと同じくプランの一部です。
• 他人のプランを写す。 その人の銘柄、時間帯、損失への耐性は、あなたのものではありません。
• 1週間の結果でプランを評価する。 見るべきは、プランを守れたかどうかです。

プランを守る練習をする

TradaZenの「プランとジャーナル」のユニットでは、エントリー前にストップを決めていないトレードは賭けであり、行わないということを確認します。「ポジションサイズ」のユニットでは、ストップを含めて口座のちょうど1%をリスクにさらすサイズの計算方法を学びます。

トレーニングでは、実際の過去の日付の実際のチャートを、その先を隠した状態で読みます。ロング、ショート、または見送るを選ぶと、アプリがストップと目標を置き、相場がその後どう動いたかが模擬残高で明かされます。書いたエントリー条件を試すのにうってつけの場です。条件に当てはめるか、見送るかです。アプリのジャーナルでは実際のトレードを数秒で記録でき、振り返り用にCSVで書き出せます。詳しくはトレードシミュレーターのページをご覧ください。

シミュレーターには限界があります。実際のお金が動くときの感情までは再現できませんし、過去のチャートでうまく読めたからといって、将来の結果については何もわかりません。TradaZenは注文を出さず、あなたのお金を管理せず、投資助言も行いません。

よくある質問

Mehdi AziziはTradaZenを開発し、自身のスタジオDevoriaからApp Storeで公開しました。アプリのシナリオは実際の過去チャートで、作られたデータは一切使っていません。

TradaZenはトレーニング用のツールです。プレイには過去の市場データと模擬残高を使用します。証券会社ではなく、投資助言でもありません。実際のトレードには元本を失うリスクがあります。