Plan tradingowy: prosty szablon do skopiowania

W 20 sekund

Definicja

Zasady twoich transakcji, spisane na chłodno, przed sesją.

Zawartość

Rynki, interwał, warunki wejścia, stop, cel, wielkość pozycji, zasady zatrzymania, przegląd.

Przykład

1% ryzyka na transakcję, cel co najmniej 2 R, koniec dnia po trzech stratach.

Z dziennikiem

Plan mówi, co zrobisz, dziennik zapisuje, co zrobiłeś. Przegląd porównuje jedno z drugim.

Pułapka

Zmienianie go w trakcie sesji, tuż po stracie.

Plan tradingowy mieści się na jednej stronie. Mówi, czym handlować, kiedy wejść, gdzie wyjść, ile ryzykować i kiedy przestać. Spisujesz go na chłodno, przed sesją, żeby nie decydować o tych sprawach w chwili, gdy cena się porusza.

Jego zadaniem jest uczynić twoją metodę mierzalną. Jeśli każda transakcja podlega tym samym zasadom, dziennik może pokazać, czy te zasady się sprawdzają. Bez planu nie wiesz, czy straty wynikają z metody, czy z sytuacji, w których od niej odszedłeś. Plan nie sprawi jednak, że metoda zacznie wygrywać.

Ten poradnik opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.

Co plan ustala z góry

1. Warunek wejścia, spisany wcześniej: tutaj odrzucenie ceny w strefie wsparcia.
2. Wejście.
3. Stop pod strefą, tam, gdzie pomysł okazuje się błędny.
4. Cel przed kolejnym oporem, w odległości dwa razy większej niż stop.
5. Zasada zatrzymania: po trzech stratach z rzędu sesja się kończy, nawet jeśli pojawią się inne okazje.

Pierwsze cztery punkty opisują transakcję. Piąty opisuje sesję. Plan, który mówi tylko o transakcjach, pomija moment, w którym oceniasz najgorzej: koniec serii strat.

Szablon do skopiowania

Wystarczy notes, notatka w telefonie albo arkusz kalkulacyjny. Wypełnij każdy wiersz przed sesją i nie zmieniaj go w jej trakcie.

• Rynek i interwał. Na początek jeden rynek i jeden interwał decyzyjny. Łatwiej rozpoznajesz to, co widzisz często.
• Warunek wejścia. Zdanie, które ktoś inny mógłby sprawdzić na wykresie. „Kiedy wygląda, że rośnie” nie da się sprawdzić. „Świeca odrzuca wsparcie i zamyka się powyżej, w trendzie wzrostowym” da się sprawdzić.
• Brak transakcji, gdy. Lista sytuacji, w których zostajesz poza rynkiem. Najważniejsza: gdy nie widzisz wyraźnego miejsca, w którym twój pomysł okazałby się błędny.
• Stop i cel. Stop stawiasz tam, gdzie pomysł okazuje się błędny, cel tam, gdzie rynek ma powód, by się zatrzymać. Poradnik o stop lossie opisuje szczegóły ustawiania.
• Minimalny stosunek. Jeśli cel nie jest wart dwukrotności ryzyka, nie ma transakcji. Obliczenia znajdziesz w poradniku o stosunku zysku do ryzyka.
• Ryzyko na transakcję. Procent konta, z którego wynika wielkość pozycji. Obliczenia znajdziesz w poradniku o zasadzie 1%.
• Zatrzymania. Liczba strat lub kwota na dzień, potem na tydzień. Gdy ją osiągniesz, kończysz, bez negocjacji.
• Przegląd. Stały termin na przeczytanie dziennika i decyzję, czy zmienić którąś zasadę.

Liczby w szablonie to przykład, nie rekomendacja. Wybierz własne, zapisz je przed sesją i nie ruszaj ich w trakcie.

Liczby stojące za każdym wierszem

Każda zasada szablonu odpowiada zmierzonej lub opublikowanej liczbie.

• Ryzyko na transakcję. Przy 1% na transakcję dziesięć strat z rzędu zostawia 90,4% konta. Przy 5% zostaje 59,9%.
• Serie strat. Przy 40% wygrywających transakcji, na 200 transakcji najdłuższa seria strat sięga ośmiu lub więcej w trzech przypadkach na cztery. Jej mediana wynosi dziewięć, według symulacji 20 000 serii po 200 transakcji. Zasada zatrzymania nie skraca tych serii. Powstrzymuje cię przed dokładaniem do nich transakcji zawieranych pod wpływem emocji.
• Stop. Na pięciu latach Bitcoina na świecach 4-godzinnych stop ustawiony pół świecy od wejścia został trafiony w 72,3% przypadków w ciągu 24 godzin, na 10 844 wejściach zawartych bez żadnej analizy. Margines przypadku przy 95%: mniej niż jeden punkt. To dane historyczne: nie przesądzają o przyszłości. Zasada „pod dołkiem, plus margines” odsuwa stop od tego szumu.
• Stosunek. Przy celu 2 R musisz mieć rację częściej niż raz na trzy razy, żeby wyjść na zero, nie licząc opłat.
• Liczba transakcji. W badaniu AMF (Autorité des marchés financiers, francuskiego nadzoru rynku) opublikowanym w 2014 roku klienci, którzy złożyli co najmniej 250 zleceń w ciągu czterech lat, stracili średnio 18 741 euro. Powyżej 5000 zleceń średnia strata sięga 75 394 euro. Ścisły warunek wejścia i dzienny limit zmniejszają liczbę zleceń. Poradnik dlaczego traderzy tracą omawia to badanie.

Połączenie z dziennikiem i przeglądem

Plan mówi, co zrobisz. Dziennik tradingowy zapisuje, co zrobiłeś, a jego pierwsze pytanie dotyczy planu: „czy byłeś w swoim planie?”

1. Przed sesją przeczytaj plan. Wystarczy minuta.
2. W trakcie zawieraj tylko transakcje, na które plan pozwala. Wątpliwość oznacza „nie”.
3. Po każdej transakcji zapisz w dzienniku, czy byłeś w planie, powód wejścia w jednym zdaniu i wynik w R.
4. Co tydzień porównaj wynik transakcji zgodnych z planem z wynikiem transakcji spoza planu.
5. Zmieniaj tylko jedną zasadę naraz, potem obserwuj przez kilka tygodni, zanim zmienisz kolejną.

Tydzień nie wystarczy, żeby ocenić zasadę: osiem czy dziewięć strat z rzędu zdarza się przy poprawnej metodzie. Oceniaj na podstawie kilkudziesięciu transakcji zapisanych w R.

Częste błędy

• Plan na trzy strony. Nie czytasz go, więc go nie stosujesz. Jedna strona, krótkie zdania.
• Niejasne warunki, które można nagiąć, by usprawiedliwić dowolne wejście.
• Zmiana planu w trakcie sesji, zwykle tuż po stracie. To jeden z objawów tiltu.
• Pominięcie zasady „brak transakcji”. Pozostanie poza rynkiem jest częścią planu, tak samo jak wejście.
• Kopiowanie cudzego planu. Jego rynki, godziny i tolerancja strat nie są twoje.
• Ocenianie planu po wyniku jednego tygodnia zamiast sprawdzania, czy go przestrzegałeś.

Trening trzymania się planu

W TradaZen moduł „Plan i dziennik” przypomina, że transakcja, w której stop nie został ustalony przed wejściem, jest zakładem i się jej nie zawiera. Moduł „Wielkość pozycji” uczy cię obliczać wielkość, która stawia na szali dokładnie 1% konta, z uwzględnieniem stopu.

W Treningu czytasz prawdziwy wykres z prawdziwej daty, z ukrytą dalszą częścią. Wybierasz Long, Short albo „Nie wchodzę”, aplikacja ustawia Stop i Cel, a potem rynek pokazuje, co zrobił, na saldzie demo. To dobre miejsce, by przetestować spisany warunek wejścia: stosujesz go albo zostajesz poza rynkiem. Dziennik w aplikacji pozwala zapisać prawdziwe transakcje w kilka sekund, a do przeglądu możesz je wyeksportować do CSV. Więcej przeczytasz na stronie o symulatorze tradingu.

Symulator ma swoje ograniczenia. Nie oddaje w pełni emocji związanych z prawdziwymi pieniędzmi, a dobra analiza historycznego wykresu nic nie mówi o przyszłym wyniku. TradaZen nie składa żadnych zleceń, nie zarządza twoimi pieniędzmi i nie udziela porad inwestycyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.

TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.